有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
(注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月21日から2025年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年2月25日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 57,910,347 | 61,222,818 | |
| ニッセイ安定収益追求 マザーファンド | 143,624,597 | 153,663,956 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 201,534,944 | 214,886,774 | ||
| 合計 | 214,886,774 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 172,799,748 |
| 金銭信託 | 57,915,262 |
| コール・ローン | 3,592,014,600 |
| 株式 | 14,292,868,491 |
| 国債証券 | 4,193,720,508 |
| 投資信託受益証券 | 69,644,825 |
| 派生商品評価勘定 | 298,270,415 |
| 未収入金 | 304,549,842 |
| 未収配当金 | 20,880,919 |
| 未収利息 | 21,860,989 |
| 前払金 | 2,315,000 |
| 前払費用 | 9,464,992 |
| 差入委託証拠金 | 8,223,214,702 |
| 流動資産合計 | 31,259,520,293 |
| 資産合計 | 31,259,520,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 105,192,654 |
| 未払金 | 24,833,212 |
| 未払解約金 | 2,359,548 |
| 流動負債合計 | 132,385,414 |
| 負債合計 | 132,385,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,092,881,342 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,034,253,537 |
| 元本等合計 | 31,127,134,879 |
| 純資産合計 | 31,127,134,879 |
| 負債純資産合計 | 31,259,520,293 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年2月27日至 2025年2月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| 投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年2月25日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 35,577,644,084円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 453,481,365円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 6,938,244,107円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 27,847,807,631円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 671,503,506円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 143,624,597円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 429,945,608円 | ||
| 計 | 29,092,881,342円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 29,092,881,342口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年2月27日至 2025年2月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年2月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年2月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 902,471,187 |
| 国債証券 | △182,856,656 |
| 投資信託受益証券 | 5,442,894 |
| 合計 | 725,057,425 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2025年2月25日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 14,137,660,586 | - | 13,936,294,332 | 201,366,254 |
| アメリカ・ドル | 2,826,511,972 | - | 2,792,871,084 | 33,640,888 |
| オーストラリア・ドル | 174,403,542 | - | 172,450,399 | 1,953,143 |
| カナダ・ドル | 25,341,089 | - | 24,814,825 | 526,264 |
| ユーロ | 11,111,403,983 | - | 10,946,158,024 | 165,245,959 |
| 買建 | 1,334,873,833 | - | 1,322,181,673 | △12,692,160 |
| イギリス・ポンド | 1,334,873,833 | - | 1,322,181,673 | △12,692,160 |
| 合計 | 15,472,534,419 | - | 15,258,476,005 | 188,674,094 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
| 種類 | 2025年2月25日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 売建 | 7,064,280,592 | - | 7,057,299,737 | 6,980,855 |
| 合計 | 7,064,280,592 | - | 7,057,299,737 | 6,980,855 |
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
| 種類 | 2025年2月25日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 12,619,620,384 | - | 12,617,110,293 | △2,510,091 |
| 合計 | 12,619,620,384 | - | 12,617,110,293 | △2,510,091 |
(注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年2月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0699円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,699円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2025年2月25日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ショーボンドホールディングス | 7,700 | 4,716.00 | 36,313,200 | |
| 大和ハウス工業 | 13,400 | 4,923.00 | 65,968,200 | ||
| エクシオグループ | 43,900 | 1,743.00 | 76,517,700 | ||
| パーソルホールディングス | 201,200 | 240.50 | 48,388,600 | ||
| 日清オイリオグループ | 9,700 | 4,750.00 | 46,075,000 | ||
| サンエー | 12,600 | 2,961.00 | 37,308,600 | ||
| エービーシー・マート | 25,500 | 2,927.00 | 74,638,500 | ||
| 太陽化学 | 1,900 | 1,711.00 | 3,250,900 | ||
| ZOZO | 13,500 | 4,795.00 | 64,732,500 | ||
| トーカロ | 39,500 | 1,736.00 | 68,572,000 | ||
| 日産化学 | 16,500 | 4,377.00 | 72,220,500 | ||
| エア・ウォーター | 27,100 | 1,886.00 | 51,110,600 | ||
| 大阪有機化学工業 | 29,200 | 2,584.00 | 75,452,800 | ||
| KHネオケム | 23,800 | 2,494.00 | 59,357,200 | ||
| アイカ工業 | 17,800 | 3,325.00 | 59,185,000 | ||
| 武田薬品工業 | 24,300 | 4,282.00 | 104,052,600 | ||
| アステラス製薬 | 57,700 | 1,494.50 | 86,232,650 | ||
| オービック | 10,900 | 4,412.00 | 48,090,800 | ||
| ユー・エス・エス | 57,100 | 1,388.00 | 79,254,800 | ||
| 大塚商会 | 21,300 | 3,537.00 | 75,338,100 | ||
| ブリヂストン | 20,300 | 5,944.00 | 120,663,200 | ||
| ニチリン | 7,200 | 3,495.00 | 25,164,000 | ||
| 太平洋セメント | 23,300 | 3,916.00 | 91,242,800 | ||
| ニチアス | 13,700 | 4,511.00 | 61,800,700 | ||
| JFEホールディングス | 24,000 | 1,816.50 | 43,596,000 | ||
| アマダ | 42,100 | 1,471.50 | 61,950,150 | ||
| 西部技研 | 20,400 | 1,610.00 | 32,844,000 | ||
| フリュー | 27,100 | 1,034.00 | 28,021,400 | ||
| SMC | 1,200 | 56,360.00 | 67,632,000 | ||
| 小松製作所 | 18,900 | 4,575.00 | 86,467,500 | ||
| 日工 | 5,400 | 689.00 | 3,720,600 | ||
| 日立製作所 | 43,700 | 3,837.00 | 167,676,900 | ||
| マブチモーター | 33,800 | 2,345.00 | 79,261,000 | ||
| ダイヘン | 9,100 | 7,140.00 | 64,974,000 | ||
| IDEC | 28,000 | 2,527.00 | 70,756,000 | ||
| デンソー | 54,800 | 1,915.50 | 104,969,400 | ||
| 京セラ | 36,600 | 1,702.00 | 62,293,200 | ||
| 村田製作所 | 30,100 | 2,698.00 | 81,209,800 | ||
| トヨタ自動車 | 95,000 | 2,710.50 | 257,497,500 | ||
| 本田技研工業 | 79,100 | 1,388.50 | 109,830,350 | ||
| 第一興商 | 9,500 | 1,589.00 | 15,095,500 | ||
| VTホールディングス | 77,500 | 493.00 | 38,207,500 | ||
| キヤノン | 22,300 | 5,141.00 | 114,644,300 | ||
| バルカー | 9,400 | 3,310.00 | 31,114,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 17,800 | 6,551.00 | 116,607,800 | ||
| 東京エレクトロン | 7,600 | 24,200.00 | 183,920,000 | ||
| 三菱商事 | 70,500 | 2,589.00 | 182,524,500 | ||
| 日本瓦斯 | 35,300 | 2,177.50 | 76,865,750 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 137,500 | 1,960.50 | 269,568,750 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 61,500 | 3,869.00 | 237,943,500 | ||
| 千葉銀行 | 74,000 | 1,376.00 | 101,824,000 | ||
| オリックス | 32,700 | 3,064.00 | 100,192,800 | ||
| 野村ホールディングス | 82,300 | 992.90 | 81,715,670 | ||
| 東京海上ホールディングス | 36,300 | 5,144.00 | 186,727,200 | ||
| 山九 | 13,500 | 5,988.00 | 80,838,000 | ||
| 日本電信電話 | 493,400 | 146.90 | 72,480,460 | ||
| KDDI | 30,600 | 4,895.00 | 149,787,000 | ||
| 関西電力 | 46,000 | 1,737.00 | 79,902,000 | ||
| 大阪瓦斯 | 33,100 | 3,395.00 | 112,374,500 | ||
| メイテックグループホールディングス | 18,300 | 2,977.00 | 54,479,100 | ||
| 日本円 小計 | 2,577,500 | 5,140,443,080 | |||
| アメリカ・ドル | 3M CO | 190 | 145.480 | 27,641.20 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 762 | 134.950 | 102,831.90 | ||
| ABBVIE INC | 786 | 204.080 | 160,406.88 | ||
| ACCENTURE PLC | 275 | 363.910 | 100,075.25 | ||
| ADOBE INC | 218 | 444.420 | 96,883.56 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 736 | 108.110 | 79,568.96 | ||
| AFLAC INC | 405 | 104.090 | 42,156.45 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 142 | 135.280 | 19,209.76 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 147 | 309.390 | 45,480.33 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 16 | 190.720 | 3,051.52 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 413 | 63.850 | 26,370.05 | ||
| ALLSTATE CORP | 191 | 188.750 | 36,051.25 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 90 | 248.940 | 22,404.60 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 2,615 | 179.250 | 468,738.75 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 2,880 | 181.190 | 521,827.20 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 1,225 | 55.250 | 67,681.25 | ||
| AMAZON.COM INC | 4,240 | 212.710 | 901,890.40 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 208 | 106.290 | 22,108.32 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 374 | 295.530 | 110,528.22 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 401 | 78.570 | 31,506.57 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 106 | 531.030 | 56,289.18 | ||
| AMGEN INC | 262 | 309.720 | 81,146.64 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 1,318 | 67.130 | 88,477.34 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 288 | 236.990 | 68,253.12 | ||
| AON PLC | 143 | 392.180 | 56,081.74 | ||
| APPLE INC | 7,850 | 247.100 | 1,939,735.00 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 416 | 168.570 | 70,125.12 | ||
| APTIVE PLC | 513 | 66.790 | 34,263.27 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 416 | 48.400 | 20,134.40 | ||
| AT&T INC | 4,076 | 26.740 | 108,992.24 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 195 | 150.240 | 29,296.80 | ||
| AUTODESK INC | 101 | 285.260 | 28,811.26 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 298 | 312.200 | 93,035.60 | ||
| AUTOZONE INC | 14 | 3,401.000 | 47,614.00 | ||
| BALL CORP | 365 | 50.780 | 18,534.70 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 4,189 | 44.460 | 186,242.94 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 389 | 88.010 | 34,235.89 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 686 | 35.080 | 24,064.88 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 115 | 230.310 | 26,485.65 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 581 | 498.420 | 289,582.02 | ||
| BIOGEN INC | 133 | 141.270 | 18,788.91 | ||
| BLACKROCK INC | 51 | 952.800 | 48,592.80 | ||
| BLACKSTONE INC | 375 | 157.070 | 58,901.25 | ||
| BLOCK INC | 205 | 65.920 | 13,513.60 | ||
| BOEING CO | 330 | 179.910 | 59,370.30 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 25 | 5,049.080 | 126,227.00 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,046 | 104.390 | 109,191.94 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,167 | 57.880 | 67,545.96 | ||
| BROADCOM INC | 1,900 | 207.930 | 395,067.00 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 175 | 35.040 | 6,132.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 193 | 199.920 | 38,584.56 | ||
| CARMAX INC | 120 | 82.890 | 9,946.80 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 476 | 66.550 | 31,677.80 | ||
| CATERPILLAR INC | 236 | 338.920 | 79,985.12 | ||
| CENTENE CORP | 226 | 58.930 | 13,318.18 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS-CL A | 105 | 365.800 | 38,409.00 | ||
| CHEVRON CORP | 835 | 157.890 | 131,838.15 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,050 | 51.210 | 53,770.50 | ||
| CHUBB LTD | 197 | 273.440 | 53,867.68 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 1,882 | 63.240 | 119,017.68 | ||
| CITIGROUP INC | 1,068 | 78.540 | 83,880.72 | ||
| CME GROUP INC | 183 | 247.750 | 45,338.25 | ||
| CMS ENERGY CORP | 475 | 72.120 | 34,257.00 | ||
| COCA-COLA CO | 1,861 | 70.590 | 131,367.99 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 250 | 84.550 | 21,137.50 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 373 | 90.110 | 33,611.03 | ||
| COMCAST CORP | 2,129 | 36.300 | 77,282.70 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 568 | 98.820 | 56,129.76 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 86 | 178.970 | 15,391.42 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 164 | 267.720 | 43,906.08 | ||
| COPART INC | 1,186 | 56.750 | 67,305.50 | ||
| CORNING INC | 476 | 50.780 | 24,171.28 | ||
| CORTEVA INC | 808 | 62.610 | 50,588.88 | ||
| COSTAR GROUP INC | 285 | 77.490 | 22,084.65 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 204 | 1,035.600 | 211,262.40 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 82 | 391.720 | 32,121.04 | ||
| CSX CORP | 1,574 | 31.810 | 50,068.94 | ||
| CUMMINS INC | 73 | 360.470 | 26,314.31 | ||
| CVS HEALTH CORP | 843 | 63.020 | 53,125.86 | ||
| DANAHER CORP | 295 | 211.140 | 62,286.30 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 245 | 117.510 | 28,789.95 | ||
| DEERE & CO | 113 | 484.550 | 54,754.15 | ||
| DEXCOM INC | 276 | 90.750 | 25,047.00 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 154 | 193.170 | 29,748.18 | ||
| DOCUSIGN INC | 118 | 83.690 | 9,875.42 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 113 | 79.030 | 8,930.39 | ||
| DOLLAR TREE INC | 392 | 75.310 | 29,521.52 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 156 | 56.870 | 8,871.72 | ||
| DOW INC | 333 | 39.050 | 13,003.65 | ||
| DR HORTON INC | 260 | 126.420 | 32,869.20 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 386 | 115.920 | 44,745.12 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 325 | 81.820 | 26,591.50 | ||
| EATON CORP PLC | 255 | 289.850 | 73,911.75 | ||
| EBAY INC | 430 | 69.990 | 30,095.70 | ||
| ECOLAB INC | 156 | 263.810 | 41,154.36 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 273 | 72.760 | 19,863.48 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 126 | 134.050 | 16,890.30 | ||
| ELEVANCE HEALTH, INC | 158 | 385.260 | 60,871.08 | ||
| ELI LILLY & CO | 404 | 881.400 | 356,085.60 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 328 | 120.680 | 39,583.04 | ||
| ENTERGY CORP | 636 | 85.290 | 54,244.44 | ||
| EOG RESOURCES INC | 386 | 133.630 | 51,581.18 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 33 | 207.380 | 6,843.54 | ||
| EQUIFAX INC | 153 | 239.870 | 36,700.11 | ||
| ESTEE LAUDER COS INC | 258 | 75.100 | 19,375.80 | ||
| ETSY INC | 88 | 53.240 | 4,685.12 | ||
| EXELON CORP | 1,167 | 43.350 | 50,589.45 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 31 | 199.970 | 6,199.07 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC | 263 | 116.550 | 30,652.65 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 2,012 | 111.270 | 223,875.24 | ||
| FEDEX CORP | 179 | 253.540 | 45,383.66 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 214 | 69.370 | 14,845.18 | ||
| FISERV INC | 353 | 232.090 | 81,927.77 | ||
| FORD MOTOR CO | 1,715 | 9.350 | 16,035.25 | ||
| FORTINET INC | 255 | 108.690 | 27,715.95 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 850 | 58.000 | 49,300.00 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 529 | 37.110 | 19,631.19 | ||
| GARMIN LTD | 251 | 222.810 | 55,925.31 | ||
| GARTNER INC | 97 | 497.560 | 48,263.32 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 407 | 90.570 | 36,861.99 | ||
| GE VERNOVA INC | 118 | 315.910 | 37,277.38 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 117 | 246.270 | 28,813.59 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 473 | 198.710 | 93,989.83 | ||
| GENERAL MILLS INC | 356 | 61.340 | 21,837.04 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 312 | 46.570 | 14,529.84 | ||
| GENUINE PARTS CO | 149 | 122.180 | 18,204.82 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 833 | 111.030 | 92,487.99 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 134 | 103.840 | 13,914.56 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 176 | 626.140 | 110,200.64 | ||
| HALLIBURTON CO | 599 | 26.740 | 16,017.26 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 159 | 319.570 | 50,811.63 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 265 | 258.900 | 68,608.50 | ||
| HOME DEPOT INC | 463 | 382.420 | 177,060.46 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 440 | 209.910 | 92,360.40 | ||
| HP INC | 1,194 | 34.670 | 41,395.98 | ||
| HUBSPOT INC | 59 | 723.740 | 42,700.66 | ||
| HUMANA INC | 54 | 255.000 | 13,770.00 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 39 | 463.660 | 18,082.74 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 143 | 261.600 | 37,408.80 | ||
| ILLUMINA INC | 88 | 93.960 | 8,268.48 | ||
| INTEL CORP | 1,764 | 24.270 | 42,812.28 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 391 | 168.420 | 65,852.22 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 394 | 261.870 | 103,176.78 | ||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 139 | 79.610 | 11,065.79 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 459 | 55.300 | 25,382.70 | ||
| INTUIT INC | 121 | 567.240 | 68,636.04 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 200 | 591.010 | 118,202.00 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 110 | 194.750 | 21,422.50 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,219 | 163.740 | 199,599.06 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 537 | 84.030 | 45,124.11 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,505 | 261.340 | 393,316.70 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 125 | 173.470 | 21,683.75 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 412 | 140.040 | 57,696.48 | ||
| KKR & CO INC -A | 198 | 131.190 | 25,975.62 | ||
| KLA CORPORATION | 146 | 737.570 | 107,685.22 | ||
| KROGER CO | 247 | 64.880 | 16,025.36 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 101 | 199.850 | 20,184.85 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 950 | 83.340 | 79,173.00 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 216 | 119.810 | 25,878.96 | ||
| LINDE PLC | 216 | 458.530 | 99,042.48 | ||
| LOWE'S COS INC | 324 | 237.080 | 76,813.92 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 86 | 368.220 | 31,666.92 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 128 | 77.310 | 9,895.68 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 401 | 152.700 | 61,232.70 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 253 | 276.760 | 70,020.28 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 402 | 232.850 | 93,605.70 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 299 | 97.910 | 29,275.09 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 393 | 559.000 | 219,687.00 | ||
| MATCH GROUP INC | 119 | 32.850 | 3,909.15 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 500 | 81.220 | 40,610.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 320 | 307.570 | 98,422.40 | ||
| MCKESSON CORP | 172 | 605.760 | 104,190.72 | ||
| MEDTRONIC PLC | 859 | 90.170 | 77,456.03 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 26 | 2,223.350 | 57,807.10 | ||
| MERCK & CO INC | 1,164 | 91.270 | 106,238.28 | ||
| META PLATFORMS INC-A | 1,172 | 668.130 | 783,048.36 | ||
| METLIFE INC | 563 | 81.210 | 45,721.23 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 12 | 1,309.970 | 15,719.64 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 207 | 60.830 | 12,591.81 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 760 | 95.410 | 72,511.60 | ||
| MICROSOFT CORP | 3,546 | 404.000 | 1,432,584.00 | ||
| MODERNA INC | 371 | 33.900 | 12,576.90 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,059 | 65.360 | 69,216.24 | ||
| MONGODB INC | 89 | 267.100 | 23,771.90 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 251 | 52.560 | 13,192.56 | ||
| MOODY'S CORP | 117 | 500.950 | 58,611.15 | ||
| MORGAN STANLEY | 668 | 129.970 | 86,819.96 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 49 | 420.700 | 20,614.30 | ||
| MSCI INC | 42 | 573.550 | 24,089.10 | ||
| NETAPP INC | 110 | 123.500 | 13,585.00 | ||
| NETFLIX INC | 197 | 988.470 | 194,728.59 | ||
| NEWMONT CORP | 1,069 | 44.040 | 47,078.76 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,249 | 70.800 | 88,429.20 | ||
| NIKE INC | 890 | 80.280 | 71,449.20 | ||
| NISOURCE INC | 1,001 | 39.930 | 39,969.93 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 120 | 244.100 | 29,292.00 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 418 | 112.820 | 47,158.76 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 110 | 449.940 | 49,493.40 | ||
| NUCOR CORP | 214 | 136.180 | 29,142.52 | ||
| NVIDIA CORP | 11,690 | 130.280 | 1,522,973.20 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 88 | 233.150 | 20,517.20 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 61 | 1,314.910 | 80,209.51 | ||
| OKTA INC | 197 | 90.880 | 17,903.36 | ||
| OMNICOM GROUP | 237 | 83.730 | 19,844.01 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 242 | 53.400 | 12,922.80 | ||
| ORACLE CORP | 808 | 169.960 | 137,327.68 | ||
| PACCAR INC | 629 | 106.250 | 66,831.25 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 709 | 90.680 | 64,292.12 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 568 | 190.390 | 108,141.52 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL | 529 | 11.670 | 6,173.43 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 150 | 659.080 | 98,862.00 | ||
| PAYCHEX INC | 232 | 149.890 | 34,774.48 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 600 | 75.250 | 45,150.00 | ||
| PEPSICO INC | 619 | 153.850 | 95,233.15 | ||
| PFIZER INC | 2,266 | 26.650 | 60,388.90 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 855 | 156.280 | 133,619.40 | ||
| PHILLIPS 66 | 368 | 127.080 | 46,765.44 | ||
| PINTEREST INC- CLASS A | 685 | 36.950 | 25,310.75 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 71 | 113.530 | 8,060.63 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,285 | 170.540 | 219,143.90 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 440 | 272.630 | 119,957.20 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 186 | 110.510 | 20,554.86 | ||
| QUALCOMM INC | 503 | 161.100 | 81,033.30 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 36 | 174.060 | 6,266.16 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 52 | 713.250 | 37,089.00 | ||
| RESMED INC | 58 | 229.650 | 13,319.70 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 152 | 292.630 | 44,479.76 | ||
| ROKU INC | 86 | 91.240 | 7,846.64 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 65 | 576.580 | 37,477.70 | ||
| ROSS STORES INC | 144 | 135.930 | 19,573.92 | ||
| RTX CORPORATION | 977 | 125.430 | 122,545.11 | ||
| S&P GLOBAL INC | 202 | 533.220 | 107,710.44 | ||
| SALESFORCE INC | 373 | 308.320 | 115,003.36 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 1,471 | 41.530 | 61,090.63 | ||
| SEA LTD-ADR | 679 | 127.190 | 86,362.01 | ||
| SEMPRA | 500 | 87.180 | 43,590.00 | ||
| SERVICENOW INC | 97 | 927.580 | 89,975.26 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 173 | 343.870 | 59,489.51 | ||
| SNAP INC - A | 469 | 10.420 | 4,886.98 | ||
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 206 | 170.920 | 35,209.52 | ||
| SOLVENTUM CORP | 47 | 76.280 | 3,585.16 | ||
| SOUTHERN CO | 495 | 88.890 | 44,000.55 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 312 | 86.800 | 27,081.60 | ||
| STARBUCKS CORP | 846 | 113.190 | 95,758.74 | ||
| STATE STREET CORP | 365 | 98.550 | 35,970.75 | ||
| STRYKER CORP | 239 | 387.920 | 92,712.88 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 578 | 60.570 | 35,009.46 | ||
| SYNOPSYS INC | 121 | 470.080 | 56,879.68 | ||
| SYSCO CORP | 233 | 73.650 | 17,160.45 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 98 | 106.570 | 10,443.86 | ||
| T-MOBILE US INC | 188 | 268.130 | 50,408.44 | ||
| TARGET CORP | 265 | 125.770 | 33,329.05 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 208 | 153.200 | 31,865.60 | ||
| TESLA, INC. | 1,064 | 330.530 | 351,683.92 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 385 | 200.740 | 77,284.90 | ||
| THE CIGNA GROUP | 275 | 301.020 | 82,780.50 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 181 | 535.550 | 96,934.55 | ||
| TJX COS INC | 591 | 121.470 | 71,788.77 | ||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 368 | 74.200 | 27,305.60 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 162 | 346.880 | 56,194.56 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 16 | 1,313.030 | 21,008.48 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 148 | 248.240 | 36,739.52 | ||
| TWILIO INC - A | 98 | 118.020 | 11,565.96 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 672 | 76.420 | 51,354.24 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 263 | 242.330 | 63,732.79 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 441 | 116.160 | 51,226.56 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 427 | 461.520 | 197,069.04 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 321 | 135.060 | 43,354.26 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 58 | 226.110 | 13,114.38 | ||
| VERALTO CORP | 107 | 100.070 | 10,707.49 | ||
| VERISIGN INC | 91 | 233.150 | 21,216.65 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,786 | 43.320 | 77,369.52 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 220 | 481.650 | 105,963.00 | ||
| VF CORP | 355 | 25.250 | 8,963.75 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 852 | 349.860 | 298,080.72 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 83 | 251.560 | 20,879.48 | ||
| WALMART INC | 1,914 | 93.670 | 179,284.38 | ||
| WALT DISNEY CO | 800 | 111.200 | 88,960.00 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 866 | 11.090 | 9,603.94 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 271 | 187.950 | 50,934.45 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 255 | 229.680 | 58,568.40 | ||
| WATERS CORP | 117 | 379.270 | 44,374.59 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 215 | 104.880 | 22,549.20 | ||
| WELLS FARGO & CO | 2,518 | 77.220 | 194,439.96 | ||
| WILLIAMS COS INC | 1,106 | 57.330 | 63,406.98 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 76 | 328.200 | 24,943.20 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 106 | 261.810 | 27,751.86 | ||
| XYLEM INC | 296 | 128.230 | 37,956.08 | ||
| YUM! BRANDS INC | 330 | 150.230 | 49,575.90 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 35 | 105.980 | 3,709.30 | ||
| ZOETIS INC | 359 | 165.310 | 59,346.29 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 119 | 81.100 | 9,650.90 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 164,674 | 24,736,421.04 | |||
| (3,716,152,531) | |||||
| イギリス・ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 2,728 | 23.985 | 65,431.08 | |
| ASTRAZENECA PLC | 2,446 | 117.720 | 287,943.12 | ||
| AVIVA PLC | 9,759 | 5.028 | 49,068.25 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 8,003 | 13.050 | 104,439.15 | ||
| BARCLAYS PLC | 37,376 | 2.987 | 111,642.11 | ||
| BP PLC | 31,984 | 4.465 | 142,808.56 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,538 | 30.140 | 106,635.32 | ||
| BT GROUP PLC | 21,520 | 1.528 | 32,882.56 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 3,346 | 27.790 | 92,985.34 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 998 | 32.030 | 31,965.94 | ||
| DIAGEO PLC | 3,903 | 21.990 | 85,826.97 | ||
| ENTAIN PLC | 1,904 | 7.070 | 13,461.28 | ||
| EXPERIAN PLC | 2,691 | 37.960 | 102,150.36 | ||
| GLENCORE PLC | 20,198 | 3.179 | 64,209.44 | ||
| GSK PLC | 6,716 | 14.525 | 97,549.90 | ||
| HALEON PLC | 7,718 | 3.969 | 30,632.74 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 27,854 | 8.777 | 244,474.55 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,363 | 27.430 | 64,817.09 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 994 | 96.960 | 96,378.24 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 17,883 | 2.374 | 42,454.24 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 124,329 | 0.673 | 83,673.41 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 792 | 113.000 | 89,496.00 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 6,961 | 9.770 | 68,008.97 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 4,653 | 7.098 | 33,026.99 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,229 | 53.020 | 65,161.58 | ||
| RELX PLC | 4,151 | 38.980 | 161,805.98 | ||
| RIO TINTO PLC | 1,913 | 50.070 | 95,783.91 | ||
| SHELL PLC-NEW | 11,127 | 26.335 | 293,029.54 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,892 | 10.435 | 30,178.02 | ||
| SSE PLC | 3,074 | 15.260 | 46,909.24 | ||
| TESCO PLC | 17,010 | 3.761 | 63,974.61 | ||
| UNILEVER PLC | 1,821 | 44.830 | 81,635.43 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 4,415 | 9.812 | 43,319.98 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 48,083 | 0.684 | 32,888.77 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 446,372 | 3,056,648.67 | |||
| (579,510,021) | |||||
| オーストラリア・ドル | AMPOL LTD | 7,621 | 27.310 | 208,129.51 | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 31,750 | 29.550 | 938,212.50 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 9,123 | 76.410 | 697,088.43 | ||
| BHP GROUP LIMITED | 33,120 | 40.800 | 1,351,296.00 | ||
| BRAMBLES LTD | 20,168 | 19.950 | 402,351.60 | ||
| COCHLEAR LTD | 1,000 | 269.000 | 269,000.00 | ||
| COLES GROUP LTD | 18,609 | 19.740 | 367,341.66 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 18,676 | 156.230 | 2,917,751.48 | ||
| CSL LIMITED | 5,107 | 261.000 | 1,332,927.00 | ||
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 21,585 | 4.410 | 95,189.85 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 17,223 | 18.500 | 318,625.50 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 8,250 | 49.860 | 411,345.00 | ||
| LOTTERY CORP LTD/THE | 42,737 | 5.060 | 216,249.22 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 3,258 | 231.830 | 755,302.14 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 31,763 | 35.900 | 1,140,291.70 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 15,069 | 17.770 | 267,776.13 | ||
| ORICA LTD | 9,538 | 16.700 | 159,284.60 | ||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 25,299 | 10.830 | 273,988.17 | ||
| QANTAS AIRWAYS LTD | 35,595 | 9.060 | 322,490.70 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 20,775 | 21.060 | 437,521.50 | ||
| RIO TINTO LTD | 4,029 | 119.800 | 482,674.20 | ||
| SANTOS LTD | 22,741 | 6.460 | 146,906.86 | ||
| SEEK LTD | 5,237 | 26.130 | 136,842.81 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 86,868 | 4.160 | 361,370.88 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 15,056 | 10.900 | 164,110.40 | ||
| WESFARMERS LIMITED | 14,471 | 76.880 | 1,112,530.48 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 37,176 | 31.280 | 1,162,865.28 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 17,251 | 23.380 | 403,328.38 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 16,126 | 31.250 | 503,937.50 | ||
| XERO LTD | 1,420 | 179.890 | 255,443.80 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 596,641 | 17,612,173.28 | |||
| (1,677,559,505) | |||||
| カナダ・ドル | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 593 | 71.170 | 42,203.81 | |
| BANK OF MONTREAL | 274 | 142.350 | 39,003.90 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 394 | 72.230 | 28,458.62 | ||
| BARRICK GOLD CORP | 1,895 | 26.040 | 49,345.80 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 207 | 82.830 | 17,145.81 | ||
| BROOKFIELD CORPORATION-A | 565 | 82.590 | 46,663.35 | ||
| CAE INC | 431 | 35.500 | 15,300.50 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 428 | 87.090 | 37,274.52 | ||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 493 | 144.180 | 71,080.74 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,512 | 41.890 | 63,337.68 | ||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | 352 | 108.840 | 38,311.68 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 26 | 4,876.330 | 126,784.58 | ||
| ENBRIDGE INC | 1,218 | 59.250 | 72,166.50 | ||
| FORTIS INC | 1,373 | 62.740 | 86,142.02 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 458 | 199.230 | 91,247.34 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 363 | 125.030 | 45,385.89 | ||
| NUTRIEN LTD | 376 | 74.320 | 27,944.32 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 951 | 48.100 | 45,743.10 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 404 | 91.020 | 36,772.08 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 638 | 169.140 | 107,911.32 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 696 | 164.630 | 114,582.48 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 604 | 78.600 | 47,474.40 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 934 | 55.790 | 52,107.86 | ||
| TC ENERGY CORP | 935 | 63.190 | 59,082.65 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 864 | 84.640 | 73,128.96 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 16,984 | 1,434,599.91 | |||
| (151,005,987) | |||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 92,400 | 2.510 | 231,924.00 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 20,590 | 46.350 | 954,346.50 | ||
| KEPPEL CORP LTD | 24,800 | 6.790 | 168,392.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 34,600 | 17.690 | 612,074.00 | ||
| SEATRIUM LTD | 23,265 | 2.330 | 54,207.45 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 111,000 | 3.280 | 364,080.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 17,800 | 38.350 | 682,630.00 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 324,455 | 3,067,653.95 | |||
| (344,037,390) | |||||
| スイス・フラン | ABB LTD | 3,969 | 49.810 | 197,695.89 | |
| ALCON INC | 1,187 | 80.640 | 95,719.68 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 1 | 108,000.000 | 108,000.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 1,167 | 178.100 | 207,842.70 | ||
| GEBERIT AG-REG | 168 | 523.000 | 87,864.00 | ||
| LONZA GROUP AG | 206 | 583.800 | 120,262.80 | ||
| NESTLE SA | 4,669 | 87.780 | 409,844.82 | ||
| NOVARTIS AG | 3,584 | 98.410 | 352,701.44 | ||
| ROCHE HOLDING AG | 1,122 | 298.100 | 334,468.20 | ||
| SANDOZ GROUP AG | 716 | 41.540 | 29,742.64 | ||
| SWATCH GROUP AG | 234 | 177.900 | 41,628.60 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 663 | 106.000 | 70,278.00 | ||
| SWISS RE AG | 774 | 138.550 | 107,237.70 | ||
| UBS GROUP AG | 7,422 | 30.110 | 223,476.42 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 277 | 584.200 | 161,823.40 | ||
| スイス・フラン 小計 | 26,159 | 2,548,586.29 | |||
| (426,556,887) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB | 3,039 | 328.400 | 998,007.60 | |
| ATLAS COPCO AB | 9,469 | 160.400 | 1,518,827.60 | ||
| EVOLUTION AB | 450 | 815.800 | 367,110.00 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 7,485 | 124.900 | 934,876.50 | ||
| NORDEA BANK ABP | 7,970 | 138.250 | 1,101,852.50 | ||
| SANDVIK AB | 3,704 | 234.100 | 867,106.40 | ||
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 6,926 | 85.060 | 589,125.56 | ||
| VOLVO AB | 3,862 | 329.400 | 1,272,142.80 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 42,905 | 7,649,048.96 | |||
| (107,775,100) | |||||
| デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 429 | 886.400 | 380,265.60 | |
| DSV A/S | 549 | 1,445.000 | 793,305.00 | ||
| GENMAB A/S | 244 | 1,598.000 | 389,912.00 | ||
| NOVO-NORDISK A/S | 6,419 | 639.200 | 4,103,024.80 | ||
| TRYGVESTA AS | 2,291 | 153.000 | 350,523.00 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,662 | 99.000 | 263,538.00 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 12,594 | 6,280,568.40 | |||
| (132,331,576) | |||||
| ニュージーランド・ドル | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 9,387 | 34.550 | 324,320.85 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 38,441 | 5.770 | 221,804.57 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 47,828 | 546,125.42 | |||
| (46,961,325) | |||||
| ノルウェー・クローネ | MOWI ASA | 2,211 | 214.400 | 474,038.40 | |
| TELENOR ASA | 3,038 | 142.500 | 432,915.00 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 5,249 | 906,953.40 | |||
| (12,243,871) | |||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 369 | 245.200 | 90,478.80 | |
| ADYEN NV | 40 | 1,769.400 | 70,776.00 | ||
| AIR LIQUIDE | 1,204 | 174.780 | 210,435.12 | ||
| AIRBUS SE | 1,003 | 164.340 | 164,833.02 | ||
| AKZO NOBEL NV | 766 | 58.280 | 44,642.48 | ||
| ALLIANZ SE | 537 | 323.100 | 173,504.70 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 1,038 | 69.860 | 72,514.68 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,329 | 52.080 | 69,214.32 | ||
| ASML HOLDING NV | 689 | 713.500 | 491,601.50 | ||
| AXA SA | 3,119 | 37.100 | 115,714.90 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 12,901 | 12.405 | 160,036.90 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 29,585 | 5.955 | 176,178.67 | ||
| BASF SE | 1,614 | 49.000 | 79,086.00 | ||
| BAYER AG | 1,634 | 22.275 | 36,397.35 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 816 | 83.380 | 68,038.08 | ||
| BNP PARIBAS | 1,980 | 71.080 | 140,738.40 | ||
| BRENNTAG SE | 993 | 64.380 | 63,929.34 | ||
| CAPGEMINI SA | 513 | 163.100 | 83,670.30 | ||
| CELLNEX TELECOM SAU | 1,057 | 32.340 | 34,183.38 | ||
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 1,362 | 93.360 | 127,156.32 | ||
| CONTINENTAL AG | 436 | 70.560 | 30,764.16 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 821 | 41.960 | 34,449.16 | ||
| DANONE | 1,326 | 69.860 | 92,634.36 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 1,975 | 39.450 | 77,913.75 | ||
| DELIVERY HERO SE | 364 | 27.210 | 9,904.44 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 4,764 | 19.720 | 93,946.08 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 555 | 244.800 | 135,864.00 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,009 | 34.660 | 208,271.94 | ||
| DHL GROUP | 2,336 | 37.470 | 87,529.92 | ||
| E.ON SE | 5,449 | 12.085 | 65,851.16 | ||
| ELISA OYJ | 1,099 | 44.080 | 48,443.92 | ||
| ENEL SPA | 14,347 | 6.940 | 99,568.18 | ||
| ENGIE | 3,984 | 16.375 | 65,238.00 | ||
| ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA | 5,026 | 14.036 | 70,544.93 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 688 | 287.400 | 197,731.20 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 953 | 68.950 | 65,709.35 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 629 | 74.200 | 46,671.80 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 60 | 2,694.000 | 161,640.00 | ||
| IBERDROLA SA | 10,414 | 13.760 | 143,296.64 | ||
| INDITEX SA | 1,956 | 51.820 | 101,359.92 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,988 | 38.020 | 113,603.76 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 7,547 | 16.500 | 124,525.50 | ||
| INTESA SANPAOLO | 38,150 | 4.533 | 172,933.95 | ||
| KERING | 149 | 273.900 | 40,811.10 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 401 | 99.650 | 39,959.65 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2,736 | 33.940 | 92,859.84 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,336 | 24.950 | 58,283.20 | ||
| L'OREAL SA | 389 | 347.750 | 135,274.75 | ||
| LEGRAND SA | 1,159 | 106.500 | 123,433.50 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 459 | 692.100 | 317,673.90 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,644 | 59.650 | 98,064.60 | ||
| MICHELIN (C.G.D.E.) | 2,325 | 34.030 | 79,119.75 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 309 | 522.800 | 161,545.20 | ||
| NOKIA OYJ | 12,822 | 4.726 | 60,596.77 | ||
| PERNOD-RICARD | 462 | 99.200 | 45,830.40 | ||
| PROSUS | 3,445 | 41.930 | 144,448.85 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 987 | 103.750 | 102,401.25 | ||
| REPSOL SA | 4,630 | 12.520 | 57,967.60 | ||
| RWE AG | 1,514 | 30.250 | 45,798.50 | ||
| SAFRAN SA | 652 | 242.900 | 158,370.80 | ||
| SANOFI | 1,886 | 103.380 | 194,974.68 | ||
| SAP SE | 1,590 | 274.300 | 436,137.00 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,083 | 239.600 | 259,486.80 | ||
| SIEMENS AG | 1,265 | 218.100 | 275,896.50 | ||
| SOCIETE GENERALE | 1,864 | 37.850 | 70,552.40 | ||
| STELLANTIS NV | 3,122 | 13.470 | 42,053.34 | ||
| TELEFONICA SA | 10,524 | 4.238 | 44,600.71 | ||
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | 10,775 | 7.918 | 85,316.45 | ||
| TOTALENERGIES SE | 3,607 | 58.060 | 209,422.42 | ||
| UNICREDIT SPA | 5,970 | 47.965 | 286,351.05 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 1,418 | 28.200 | 39,987.60 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 1,912 | 29.360 | 56,136.32 | ||
| VINCI SA | 1,066 | 109.300 | 116,513.80 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 355 | 101.450 | 36,014.75 | ||
| VONOVIA SE | 1,239 | 29.420 | 36,451.38 | ||
| WOLTERS KLUWER NV | 1,377 | 172.550 | 237,601.35 | ||
| ユーロ 小計 | 259,897 | 8,911,462.59 | |||
| (1,400,792,805) | |||||
| 香港・ドル | AIA GROUP LTD | 131,600 | 58.350 | 7,678,860.00 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 41,500 | 27.400 | 1,137,100.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 32,000 | 34.500 | 1,104,000.00 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 31,000 | 39.750 | 1,232,250.00 | ||
| CLP HOLDINGS LTD | 31,000 | 66.400 | 2,058,400.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 29,000 | 30.800 | 893,200.00 | ||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 69,000 | 6.500 | 448,500.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 8,800 | 109.200 | 960,960.00 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 49,510 | 20.900 | 1,034,759.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 142,046 | 6.120 | 869,321.52 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 13,000 | 345.600 | 4,492,800.00 | ||
| MTR CORP | 28,000 | 25.550 | 715,400.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 30,500 | 50.650 | 1,544,825.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 22,000 | 73.250 | 1,611,500.00 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD | 21,000 | 64.850 | 1,361,850.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 11,000 | 107.800 | 1,185,800.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 26,000 | 20.250 | 526,500.00 | ||
| 香港・ドル 小計 | 716,956 | 28,856,025.52 | |||
| (557,498,413) | |||||
| 合計 | 5,238,214 | 14,292,868,491 | |||
| (9,152,425,411) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2025年2月25日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第80回 利付国債(30年) | 146,700,000 | 131,337,576 | |
| 第84回 利付国債(30年) | 1,918,300,000 | 1,831,439,376 | |||
| 第187回 利付国債(20年) | 1,093,900,000 | 976,535,469 | |||
| 第190回 利付国債(20年) | 1,300,700,000 | 1,254,408,087 | |||
| 日本円 小計 | 4,459,600,000 | 4,193,720,508 | |||
| 国債証券 合計 | 4,459,600,000 | 4,193,720,508 | |||
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 5,039.00 | 463,588.00 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 5,039.00 | 463,588.00 | |||
| (69,644,825) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 5,039 | 69,644,825 | |||
| (69,644,825) | |||||
| 合計 | 4,263,365,333 | ||||
| (69,644,825) | |||||
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率(%) | 組入投資信託受益証券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 292銘柄 | 11.94 | - | 20.40 |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | - | 0.22 | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 34銘柄 | 1.86 | - | 3.12 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 30銘柄 | 5.39 | - | 9.04 |
| カナダ・ドル | 株式 | 25銘柄 | 0.49 | - | 0.81 |
| シンガポール・ドル | 株式 | 7銘柄 | 1.11 | - | 1.85 |
| スイス・フラン | 株式 | 15銘柄 | 1.37 | - | 2.30 |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 8銘柄 | 0.35 | - | 0.58 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 6銘柄 | 0.43 | - | 0.71 |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.15 | - | 0.25 |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 0.04 | - | 0.07 |
| ユーロ | 株式 | 76銘柄 | 4.50 | - | 7.55 |
| 香港・ドル | 株式 | 17銘柄 | 1.79 | - | 3.00 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,766,037,177 |
| 金銭信託 | 18,577,043 |
| コール・ローン | 1,152,183,536 |
| 特殊債券 | 4,585,274,991 |
| 社債券 | 95,041,267,057 |
| 派生商品評価勘定 | 229,881,528 |
| 未収利息 | 817,586,097 |
| 前払費用 | 51,391,972 |
| 流動資産合計 | 104,662,199,401 |
| 資産合計 | 104,662,199,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,959,717,897 |
| 未払解約金 | 2,867,790 |
| 流動負債合計 | 5,962,585,687 |
| 負債合計 | 5,962,585,687 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 93,356,741,241 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,342,872,473 |
| 元本等合計 | 98,699,613,714 |
| 純資産合計 | 98,699,613,714 |
| 負債純資産合計 | 104,662,199,401 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年2月27日至 2025年2月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年2月25日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 130,104,398,752円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 16,176,749,834円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 52,924,407,345円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定) | 35,459,575,576円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定) | 22,958,588,740円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募) | 16,386,057,665円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 2,481,314,635円 | ||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 11,003,609,263円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 265,331,938円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 57,910,347円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定) | 489,124,312円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募) | 566,558,409円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)(適格機関投資家限定) | 1,865,511,921円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定) | 559,584,709円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定) | 273,443,201円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)Ⅱ(適格機関投資家限定) | 730,033,313円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長) | 91,107,723円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 168,989,489円 | ||
| 計 | 93,356,741,241円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 93,356,741,241口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年2月27日至 2025年2月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年2月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年2月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 特殊債券 | 47,776,145 |
| 社債券 | 394,896,185 |
| 合計 | 442,672,330 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月21日から2025年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2025年2月25日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 89,645,834,479 | 69,447,168,429 | 95,375,670,848 | △5,729,836,369 |
| アメリカ・ドル | 89,645,834,479 | 69,447,168,429 | 95,375,670,848 | △5,729,836,369 |
| 合計 | 89,645,834,479 | 69,447,168,429 | 95,375,670,848 | △5,729,836,369 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年2月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0572円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,572円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年2月25日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | PETROLEOS MEXICANOS | 11,000,000.00 | 10,926,300.00 | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 20,000,000.00 | 19,595,400.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 31,000,000.00 | 30,521,700.00 | |||
| (4,657,130,000) | (4,585,274,991) | ||||
| 特殊債券 合計 | 4,657,130,000 | 4,585,274,991 | |||
| (4,657,130,000) | (4,585,274,991) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 1,000,000.00 | 962,730.00 | |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 10,000,000.00 | 9,717,200.00 | |||
| AIR LEASE CORP | 14,000,000.00 | 13,436,500.00 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,000,000.00 | 1,000,350.00 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,000,000.00 | 1,011,010.00 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 1,000,000.00 | 966,350.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,000,000.00 | 4,947,200.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,000,000.00 | 4,888,000.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 10,000,000.00 | 9,986,200.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 1,000,000.00 | 1,000,700.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,000,000.00 | 965,850.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,000,000.00 | 1,002,490.00 | |||
| BANK OF NY MELLON CORP | 1,000,000.00 | 998,710.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 10,500,000.00 | 10,524,570.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 5,000,000.00 | 5,082,750.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 15,000,000.00 | 14,939,700.00 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 5,000,000.00 | 5,005,000.00 | |||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 5,000,000.00 | 5,099,750.00 | |||
| CIGNA GROUP/THE | 3,261,000.00 | 3,257,347.68 | |||
| CITIGROUP INC | 25,000,000.00 | 24,608,250.00 | |||
| CITIGROUP INC | 3,000,000.00 | 2,993,550.00 | |||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 5,000,000.00 | 4,866,250.00 | |||
| CONCENTRIX CORP | 27,545,000.00 | 28,118,486.90 | |||
| CROWN CASTLE INC | 1,000,000.00 | 997,210.00 | |||
| CVS HEALTH CORP | 1,000,000.00 | 1,001,720.00 | |||
| CVS HEALTH CORP | 1,000,000.00 | 976,920.00 | |||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 9,000,000.00 | 9,031,860.00 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP | 714,000.00 | 723,853.20 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP | 1,000,000.00 | 1,002,460.00 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 9,500,000.00 | 9,311,615.00 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 19,000,000.00 | 19,087,780.00 | |||
| EXPEDIA GROUP INC | 10,000,000.00 | 10,017,100.00 | |||
| FISERV INC | 1,000,000.00 | 980,790.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 10,000,000.00 | 9,895,900.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,500,000.00 | 4,331,475.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,000,000.00 | 1,014,080.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,000,000.00 | 4,076,120.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 9,000,000.00 | 8,806,590.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 5,000,000.00 | 5,016,550.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,000,000.00 | 957,850.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,000,000.00 | 1,005,880.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,000,000.00 | 987,470.00 | |||
| GILEAD SCIENCES INC | 5,000,000.00 | 4,960,700.00 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC | 20,000,000.00 | 19,309,800.00 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 1,000,000.00 | 964,290.00 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 5,000,000.00 | 5,012,450.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,000,000.00 | 4,861,550.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 1,004,900.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 992,860.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,000,000.00 | 4,890,250.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 981,730.00 | |||
| HASBRO INC | 5,000,000.00 | 4,902,500.00 | |||
| HCA INC | 15,000,000.00 | 15,069,000.00 | |||
| HCA INC | 1,000,000.00 | 1,003,300.00 | |||
| HP ENTERPRISE CO | 6,000,000.00 | 5,814,600.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,000,000.00 | 4,987,600.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,000,000.00 | 4,976,750.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,000,000.00 | 1,017,840.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,000,000.00 | 4,962,700.00 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 20,000,000.00 | 20,174,600.00 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 10,000,000.00 | 10,102,500.00 | |||
| IBM CORP | 4,000,000.00 | 3,959,520.00 | |||
| INTEL CORP | 1,000,000.00 | 1,001,930.00 | |||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | 20,000,000.00 | 19,116,200.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 974,270.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 995,910.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 998,950.00 | |||
| KUBOTA CREDIT USA | 21,000,000.00 | 21,048,720.00 | |||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 5,000,000.00 | 4,779,100.00 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5,000,000.00 | 4,893,050.00 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 1,000,000.00 | 979,940.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 4,977,800.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 4,854,300.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 1,000,000.00 | 999,780.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 1,000,000.00 | 1,009,100.00 | |||
| MPLX LP | 1,000,000.00 | 971,020.00 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 5,000,000.00 | 4,814,950.00 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 1,000,000.00 | 1,002,090.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 12,000,000.00 | 11,541,120.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 18,000,000.00 | 16,969,860.00 | |||
| NOMURA HOLDINGS INC | 12,000,000.00 | 11,505,120.00 | |||
| NORINCHUKIN BANK | 10,000,000.00 | 9,452,900.00 | |||
| NTT FINANCE CORP | 4,600,000.00 | 4,433,434.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 1,000,000.00 | 1,005,080.00 | |||
| OMNICOM GROUP INC | 1,000,000.00 | 989,220.00 | |||
| ORACLE CORP | 1,000,000.00 | 969,500.00 | |||
| PROSUS NV | 10,000,000.00 | 9,641,900.00 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 1,000,000.00 | 1,009,270.00 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 30,500,000.00 | 29,730,790.00 | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 15,000,000.00 | 15,205,800.00 | |||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 8,890,000.00 | 8,481,148.90 | |||
| SPRINT LLC | 11,000,000.00 | 11,204,710.00 | |||
| STATE STREET CORP | 1,000,000.00 | 1,007,860.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 1,000,000.00 | 952,140.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 1,000,000.00 | 1,017,260.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 20,000,000.00 | 20,636,200.00 | |||
| T-MOBILE USA INC | 1,000,000.00 | 969,830.00 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 5,000,000.00 | 4,990,600.00 | |||
| US BANCORP | 1,000,000.00 | 1,006,230.00 | |||
| UTAH ACQUISITION SUB | 3,014,000.00 | 2,979,730.82 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 10,000,000.00 | 10,163,800.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 5,000,000.00 | 4,977,700.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 5,000,000.00 | 4,993,300.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,000,000.00 | 999,330.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,000,000.00 | 982,990.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 6,000,000.00 | 5,845,200.00 | |||
| WILLIAMS COMPANIES INC | 1,000,000.00 | 1,007,660.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 640,024,000.00 | 632,638,401.50 | |||
| (96,150,805,520) | (95,041,267,057) | ||||
| 社債券 合計 | 96,150,805,520 | 95,041,267,057 | |||
| (96,150,805,520) | (95,041,267,057) | ||||
| 合計 | 99,626,542,048 | ||||
| (99,626,542,048) | |||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 特殊債券 | 2銘柄 | 4.65 | 100.00 |
| 社債券 | 107銘柄 | 96.29 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
