有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(4)【附属明細表】(2021年2月25日現在)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2021年2月25日現在)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2021年2月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ安定収益追求 マザーファンド | 296,679,429 | 332,636,975 | |
| ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 30,971,073 | 32,826,240 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 327,650,502 | 365,463,215 | ||
| 合計 | 327,650,502 | 365,463,215 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 576,577,114 | 197,702,198 | |
| 金銭信託 | 104,904,501 | 1,086,927,627 | |
| コール・ローン | 16,149,782,818 | 19,308,083,178 | |
| 株式 | 8,126,720,359 | 9,079,315,557 | |
| 国債証券 | 22,044,877,526 | 15,723,052,229 | |
| 投資信託受益証券 | 64,472,536 | 58,140,745 | |
| 派生商品評価勘定 | 548,170,553 | 85,611,562 | |
| 未収入金 | 2,313,988,114 | 2,485,119,374 | |
| 未収配当金 | 15,777,917 | 17,523,836 | |
| 未収利息 | 33,556,347 | 10,559,335 | |
| 前払金 | - | 20,840,000 | |
| 前払費用 | 5,546,707 | 3,295,323 | |
| 差入委託証拠金 | 2,857,667,420 | 7,504,604,650 | |
| 流動資産合計 | 52,842,041,912 | 55,580,775,614 | |
| 資産合計 | 52,842,041,912 | 55,580,775,614 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,815,140 | 473,296,324 | |
| 前受金 | 2,295,000 | - | |
| 未払金 | 3,122,651,085 | 2,471,313,565 | |
| 未払解約金 | 404,301 | 639,727 | |
| 未払利息 | 2,004 | - | |
| 受入担保金 | 80,000,000 | - | |
| その他未払費用 | 25,284 | 39,612 | |
| 流動負債合計 | 3,225,192,814 | 2,945,289,228 | |
| 負債合計 | 3,225,192,814 | 2,945,289,228 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 43,627,999,648 | 46,944,215,273 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,988,849,450 | 5,691,271,113 | |
| 純資産合計 | 49,616,849,098 | 52,635,486,386 | |
| 負債純資産合計 | 52,842,041,912 | 55,580,775,614 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 国債証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| 投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 | |
| 1. | 受益権総口数 | 43,627,999,648口 | 46,944,215,273口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.1373円 | 1.1212円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,373円) | (11,212円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2019年2月26日 至 2020年2月25日 | 自 2020年2月26日 至 2021年2月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 444,465,355 | 848,123,389 |
| 国債証券 | 222,764,153 | △139,833,301 |
| 投資信託受益証券 | 6,858,210 | △4,589,017 |
| 合計 | 674,087,718 | 703,701,071 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年2月25日 現在 | 2021年2月25日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 6,324,257,526 | - | 6,260,434,163 | 63,823,363 | 18,940,537,979 | - | 19,150,245,137 | △209,707,158 | ||||
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 5,213,804,356 | - | 5,237,319,165 | △23,514,809 | ||||
| イギリス・ポンド | 209,088,167 | - | 211,349,146 | △2,260,979 | 1,532,210,599 | - | 1,556,052,628 | △23,842,029 | ||||
| オーストラリア・ドル | 1,601,034,679 | - | 1,562,036,642 | 38,998,037 | 1,439,531,347 | - | 1,479,225,794 | △39,694,447 | ||||
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 1,153,315,040 | - | 1,177,727,510 | △24,412,470 | ||||
| ユーロ | 3,913,161,465 | - | 3,880,063,471 | 33,097,994 | 9,052,749,006 | - | 9,146,025,184 | △93,276,178 | ||||
| 香港・ドル | 600,973,215 | - | 606,984,904 | △6,011,689 | 548,927,631 | - | 553,894,856 | △4,967,225 | ||||
| 買 建 | 3,263,937,119 | - | 3,270,467,313 | 6,530,194 | 4,819,832,558 | - | 4,887,169,225 | 67,336,667 | ||||
| アメリカ・ドル | 1,018,538,519 | - | 1,030,468,046 | 11,929,527 | 3,596,813,477 | - | 3,630,540,068 | 33,726,591 | ||||
| イギリス・ポンド | 1,468,372,330 | - | 1,467,455,510 | △916,820 | 1,223,019,081 | - | 1,256,629,157 | 33,610,076 | ||||
| オーストラリア・ドル | 103,332,396 | - | 100,456,455 | △2,875,941 | - | - | - | - | ||||
| ユーロ | 673,693,874 | - | 672,087,302 | △1,606,572 | - | - | - | - | ||||
| 合計 | 9,588,194,645 | - | 9,530,901,476 | 70,353,557 | 23,760,370,537 | - | 24,037,414,362 | △142,370,491 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 金利関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年2月25日 現在 | 2021年2月25日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| スワップ取引 | ||||||||||||
| 受取固定・支払変動 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | 1,102,371,443 | 94,371,443 | - | - | - | - | ||||
| 合計 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | 1,102,371,443 | 94,371,443 | - | - | - | - | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいております。 | |
| なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。 | |
| 2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。 | |
| 3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 株式関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年2月25日 現在 | 2021年2月25日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 1,748,976,276 | - | 1,735,410,765 | 13,565,511 | 8,166,311,491 | - | 8,378,921,341 | △212,609,850 | ||||
| 合計 | 1,748,976,276 | - | 1,735,410,765 | 13,565,511 | 8,166,311,491 | - | 8,378,921,341 | △212,609,850 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 債券関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年2月25日 現在 | 2021年2月25日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||
| 買 建 | 18,096,515,960 | - | 18,446,623,761 | 350,107,801 | 2,169,947,757 | - | 2,137,306,584 | △32,641,173 | ||||
| 合計 | 18,096,515,960 | - | 18,446,623,761 | 350,107,801 | 2,169,947,757 | - | 2,137,306,584 | △32,641,173 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 43,517,428,559円 | 43,627,999,648円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 5,388,066,186円 | 5,938,017,735円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 5,277,495,097円 | 2,621,802,110円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 27,156,733,584円 | 29,950,632,626円 |
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 9,272,948,579円 | 10,445,506,954円 |
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 348,059,462円 | 296,679,429円 |
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 6,850,258,023円 | 6,251,396,264円 |
| 計 | 43,627,999,648円 | 46,944,215,273円 |
附属明細表(2021年2月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| ① 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 大和ハウス工業 | 9,500 | 3,142.00 | 29,849,000 | |||
| 協和エクシオ | 9,300 | 2,817.00 | 26,198,100 | ||||
| NECネッツエスアイ | 14,700 | 1,836.00 | 26,989,200 | ||||
| 日本M&Aセンター | 4,900 | 5,840.00 | 28,616,000 | ||||
| 夢真ホールディングス | 18,000 | 912.00 | 16,416,000 | ||||
| キリンホールディングス | 15,800 | 2,134.50 | 33,725,100 | ||||
| 日清オイリオグループ | 4,400 | 3,180.00 | 13,992,000 | ||||
| エービーシー・マート | 3,000 | 6,050.00 | 18,150,000 | ||||
| 太陽化学 | 1,400 | 1,790.00 | 2,506,000 | ||||
| 日本たばこ産業 | 12,600 | 1,948.00 | 24,544,800 | ||||
| TOKAIホールディングス | 16,800 | 931.00 | 15,640,800 | ||||
| セブン&アイ・ホールディングス | 4,600 | 4,168.00 | 19,172,800 | ||||
| トーカロ | 15,500 | 1,357.00 | 21,033,500 | ||||
| 日産化学 | 7,000 | 6,280.00 | 43,960,000 | ||||
| 大阪有機化学工業 | 12,100 | 3,510.00 | 42,471,000 | ||||
| 三菱ケミカルホールディングス | 35,300 | 773.10 | 27,290,430 | ||||
| アイカ工業 | 10,000 | 3,810.00 | 38,100,000 | ||||
| 花王 | 5,200 | 7,137.00 | 37,112,400 | ||||
| 武田薬品工業 | 14,900 | 3,610.00 | 53,789,000 | ||||
| アステラス製薬 | 28,000 | 1,772.50 | 49,630,000 | ||||
| 第一三共 | 15,000 | 3,179.00 | 47,685,000 | ||||
| サカタインクス | 14,400 | 1,093.00 | 15,739,200 | ||||
| ユー・エス・エス | 11,900 | 2,089.00 | 24,859,100 | ||||
| 大塚商会 | 4,600 | 4,975.00 | 22,885,000 | ||||
| ブリヂストン | 7,400 | 4,314.00 | 31,923,600 | ||||
| AGC | 6,700 | 4,105.00 | 27,503,500 | ||||
| ニチアス | 10,600 | 2,504.00 | 26,542,400 | ||||
| テクノプロ・ホールディングス | 2,800 | 8,000.00 | 22,400,000 | ||||
| アマダ | 20,700 | 1,335.00 | 27,634,500 | ||||
| 小松製作所 | 13,400 | 3,309.00 | 44,340,600 | ||||
| 日工 | 4,000 | 722.00 | 2,888,000 | ||||
| フジテック | 11,600 | 2,595.00 | 30,102,000 | ||||
| ツバキ・ナカシマ | 18,200 | 1,365.00 | 24,843,000 | ||||
| 日本精工 | 21,300 | 1,090.00 | 23,217,000 | ||||
| 日立製作所 | 5,900 | 5,151.00 | 30,390,900 | ||||
| 富士電機 | 9,500 | 4,575.00 | 43,462,500 | ||||
| マブチモーター | 8,500 | 4,765.00 | 40,502,500 | ||||
| 日東工業 | 7,400 | 2,026.00 | 14,992,400 | ||||
| IDEC | 10,600 | 1,857.00 | 19,684,200 | ||||
| アズビル | 11,600 | 4,730.00 | 54,868,000 | ||||
| エスペック | 8,000 | 1,847.00 | 14,776,000 | ||||
| デンソー | 6,500 | 6,670.00 | 43,355,000 | ||||
| カシオ計算機 | 10,100 | 2,119.00 | 21,401,900 | ||||
| ローム | 3,000 | 10,890.00 | 32,670,000 | ||||
| 村田製作所 | 7,100 | 9,579.00 | 68,010,900 | ||||
| 全国保証 | 6,400 | 5,100.00 | 32,640,000 | ||||
| トヨタ自動車 | 12,300 | 8,018.00 | 98,621,400 | ||||
| 本田技研工業 | 6,800 | 3,026.00 | 20,576,800 | ||||
| SUBARU | 21,700 | 2,035.00 | 44,159,500 | ||||
| アズワン | 2,200 | 13,900.00 | 30,580,000 | ||||
| VTホールディングス | 54,400 | 425.00 | 23,120,000 | ||||
| ニホンフラッシュ | 12,400 | 1,196.00 | 14,830,400 | ||||
| バンダイナムコホールディングス | 4,000 | 8,537.00 | 34,148,000 | ||||
| バルカー | 6,600 | 2,093.00 | 13,813,800 | ||||
| 伊藤忠商事 | 20,200 | 3,230.00 | 65,246,000 | ||||
| 東京エレクトロン | 2,100 | 45,700.00 | 95,970,000 | ||||
| 三菱商事 | 11,300 | 3,042.00 | 34,374,600 | ||||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 76,900 | 568.10 | 43,686,890 | ||||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 14,000 | 3,811.00 | 53,354,000 | ||||
| オリックス | 23,100 | 1,845.00 | 42,619,500 | ||||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 12,000 | 3,105.00 | 37,260,000 | ||||
| 東京海上ホールディングス | 9,600 | 5,370.00 | 51,552,000 | ||||
| イオンモール | 16,000 | 1,852.00 | 29,632,000 | ||||
| 山九 | 7,600 | 4,500.00 | 34,200,000 | ||||
| 近鉄エクスプレス | 12,300 | 2,825.00 | 34,747,500 | ||||
| コネクシオ | 8,000 | 1,378.00 | 11,024,000 | ||||
| 日本電信電話 | 33,400 | 2,786.00 | 93,052,400 | ||||
| KDDI | 21,600 | 3,383.00 | 73,072,800 | ||||
| 東京瓦斯 | 13,700 | 2,256.00 | 30,907,200 | ||||
| セコム | 2,500 | 9,540.00 | 23,850,000 | ||||
| メイテック | 3,800 | 5,610.00 | 21,318,000 | ||||
| イエローハット | 10,700 | 1,705.00 | 18,243,500 | ||||
| 因幡電機産業 | 4,900 | 2,597.00 | 12,725,300 | ||||
| 日本円 小計 | 924,300 | 2,445,188,920 | |||||
| アメリカ・ドル | 3M CO | 370 | 177.63 | 65,723.10 | |||
| ABBOTT LABORATORIES | 1,133 | 122.38 | 138,656.54 | ||||
| ABBVIE INC | 1,060 | 108.69 | 115,211.40 | ||||
| ACCENTURE PLC | 390 | 259.27 | 101,115.30 | ||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 490 | 95.69 | 46,888.10 | ||||
| ADOBE INC | 290 | 476.62 | 138,219.80 | ||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 886 | 86.94 | 77,028.84 | ||||
| AFLAC INC | 647 | 49.85 | 32,252.95 | ||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 341 | 125.02 | 42,631.82 | ||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 177 | 263.26 | 46,597.02 | ||||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 200 | 154.49 | 30,898.00 | ||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 75 | 573.26 | 42,994.50 | ||||
| ALLEGHANY CORP | 39 | 652.00 | 25,428.00 | ||||
| ALLIANT ENERGY CORP | 612 | 47.53 | 29,088.36 | ||||
| ALLSTATE CORP | 269 | 108.36 | 29,148.84 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 168 | 2,083.81 | 350,080.08 | ||||
| ALPHABET INC-CL C | 202 | 2,095.17 | 423,224.34 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 1,276 | 45.00 | 57,420.00 | ||||
| AMAZON.COM INC | 255 | 3,159.53 | 805,680.15 | ||||
| AMCOR PLC | 1,844 | 11.41 | 21,040.04 | ||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 366 | 77.10 | 28,218.60 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 490 | 139.89 | 68,546.10 | ||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 532 | 45.43 | 24,168.76 | ||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 197 | 232.10 | 45,723.70 | ||||
| AMGEN INC | 397 | 229.99 | 91,306.03 | ||||
| AMPHENOL CORP-CL A | 334 | 129.55 | 43,269.70 | ||||
| ANALOG DEVICES INC | 281 | 161.76 | 45,454.56 | ||||
| ANTHEM INC | 148 | 305.79 | 45,256.92 | ||||
| AON PLC | 175 | 233.70 | 40,897.50 | ||||
| APPLE INC | 10,732 | 125.35 | 1,345,256.20 | ||||
| APPLIED MATERIALS INC | 621 | 122.81 | 76,265.01 | ||||
| APTIV PLC | 263 | 155.22 | 40,822.86 | ||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 674 | 58.48 | 39,415.52 | ||||
| AT&T INC | 4,531 | 29.38 | 133,120.78 | ||||
| ATMOS ENERGY CORP | 260 | 88.67 | 23,054.20 | ||||
| AUTODESK INC | 171 | 298.91 | 51,113.61 | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 269 | 176.62 | 47,510.78 | ||||
| AUTOZONE INC | 20 | 1,189.86 | 23,797.20 | ||||
| BALL CORP | 365 | 86.26 | 31,484.90 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,469 | 36.38 | 198,962.22 | ||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 524 | 44.26 | 23,192.24 | ||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 347 | 78.51 | 27,242.97 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO | 200 | 246.71 | 49,342.00 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 777 | 248.45 | 193,045.65 | ||||
| BEST BUY CO INC | 269 | 113.46 | 30,520.74 | ||||
| BIOGEN INC | 133 | 282.74 | 37,604.42 | ||||
| BLACKROCK INC | 64 | 712.10 | 45,574.40 | ||||
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | 450 | 69.86 | 31,437.00 | ||||
| BOEING CO | 358 | 229.34 | 82,103.72 | ||||
| BOOKING HOLDINGS INC | 25 | 2,443.50 | 61,087.50 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 961 | 39.53 | 37,988.33 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,481 | 62.59 | 92,695.79 | ||||
| BROADCOM INC | 234 | 480.88 | 112,525.92 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 345 | 124.48 | 42,945.60 | ||||
| CARMAX INC | 180 | 121.84 | 21,931.20 | ||||
| CARRIER GLOBAL CORP | 476 | 37.45 | 17,826.20 | ||||
| CATERPILLAR INC | 328 | 222.47 | 72,970.16 | ||||
| CENTENE CORP | 539 | 59.35 | 31,989.65 | ||||
| CERNER CORP | 373 | 70.29 | 26,218.17 | ||||
| CHARLES SCHWAB CORP | 758 | 64.44 | 48,845.52 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS-CL A | 100 | 608.51 | 60,851.00 | ||||
| CHEVRON CORP | 1,166 | 103.31 | 120,459.46 | ||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 24 | 1,449.06 | 34,777.44 | ||||
| CHUBB LTD | 349 | 170.66 | 59,560.34 | ||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 225 | 79.55 | 17,898.75 | ||||
| CIGNA CORP | 277 | 214.94 | 59,538.38 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 2,753 | 45.74 | 125,922.22 | ||||
| CITIGROUP INC | 1,301 | 68.60 | 89,248.60 | ||||
| CLOROX CO | 131 | 183.29 | 24,010.99 | ||||
| CME GROUP INC | 202 | 200.70 | 40,541.40 | ||||
| CMS ENERGY CORP | 746 | 54.57 | 40,709.22 | ||||
| COCA-COLA CO | 2,444 | 50.71 | 123,935.24 | ||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 369 | 74.93 | 27,649.17 | ||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 615 | 76.64 | 47,133.60 | ||||
| COMCAST CORP | 2,947 | 53.40 | 157,369.80 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | 866 | 54.67 | 47,344.22 | ||||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 124 | 223.93 | 27,767.32 | ||||
| COPART INC | 211 | 110.56 | 23,328.16 | ||||
| CORNING INC | 712 | 38.63 | 27,504.56 | ||||
| CORTEVA INC | 648 | 46.41 | 30,073.68 | ||||
| COSTAR GROUP INC | 40 | 836.23 | 33,449.20 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 246 | 340.70 | 83,812.20 | ||||
| CSX CORP | 539 | 93.37 | 50,326.43 | ||||
| CUMMINS INC | 131 | 259.12 | 33,944.72 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 761 | 70.40 | 53,574.40 | ||||
| DANAHER CORP | 366 | 223.00 | 81,618.00 | ||||
| DEERE & CO | 195 | 345.66 | 67,403.70 | ||||
| DEXCOM INC | 67 | 405.64 | 27,177.88 | ||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 324 | 97.96 | 31,739.04 | ||||
| DOLLAR GENERAL CORP | 196 | 192.61 | 37,751.56 | ||||
| DOLLAR TREE INC | 185 | 101.13 | 18,709.05 | ||||
| DOMINION ENERGY INC | 457 | 71.17 | 32,524.69 | ||||
| DOW INC | 648 | 63.69 | 41,271.12 | ||||
| DR HORTON INC | 479 | 80.05 | 38,343.95 | ||||
| DUKE ENERGY CORP | 506 | 87.34 | 44,194.04 | ||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 637 | 71.68 | 45,660.16 | ||||
| DXC TECHNOLOGY CO | 439 | 26.02 | 11,422.78 | ||||
| EATON CORP PLC | 332 | 132.68 | 44,049.76 | ||||
| EBAY INC | 566 | 59.38 | 33,609.08 | ||||
| ECOLAB INC | 223 | 216.19 | 48,210.37 | ||||
| EDISON INTERNATIONAL | 287 | 56.47 | 16,206.89 | ||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 429 | 84.45 | 36,229.05 | ||||
| ELECTRONIC ARTS INC | 211 | 137.68 | 29,050.48 | ||||
| ELI LILLY & CO | 608 | 204.52 | 124,348.16 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 568 | 88.97 | 50,534.96 | ||||
| ENTERGY CORP | 284 | 89.97 | 25,551.48 | ||||
| EOG RESOURCES INC | 627 | 72.37 | 45,375.99 | ||||
| ESTEE LAUDER COS INC | 165 | 294.34 | 48,566.10 | ||||
| EXELON CORP | 628 | 40.19 | 25,239.32 | ||||
| EXPEDIA GROUP INC | 186 | 162.78 | 30,277.08 | ||||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC | 334 | 92.06 | 30,748.04 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 2,481 | 56.70 | 140,672.70 | ||||
| FACEBOOK INC-A | 1,489 | 264.31 | 393,557.59 | ||||
| FEDEX CORP | 219 | 260.06 | 56,953.14 | ||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 380 | 139.44 | 52,987.20 | ||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,057 | 36.25 | 38,316.25 | ||||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 205 | 178.23 | 36,537.15 | ||||
| FISERV INC | 379 | 119.07 | 45,127.53 | ||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 79 | 290.19 | 22,925.01 | ||||
| FORD MOTOR CO | 2,600 | 12.27 | 31,902.00 | ||||
| FORTIVE CORP | 295 | 67.64 | 19,953.80 | ||||
| FOX CORP - CLASS A | 555 | 34.04 | 18,892.20 | ||||
| GARMIN LTD | 340 | 128.45 | 43,673.00 | ||||
| GARTNER INC | 162 | 183.16 | 29,671.92 | ||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 183 | 168.06 | 30,754.98 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | 6,271 | 13.12 | 82,275.52 | ||||
| GENERAL MILLS INC | 465 | 56.20 | 26,133.00 | ||||
| GENERAL MOTORS CO | 1,166 | 52.90 | 61,681.40 | ||||
| GENUINE PARTS CO | 237 | 106.31 | 25,195.47 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 777 | 63.71 | 49,502.67 | ||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 245 | 204.27 | 50,046.15 | ||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 185 | 330.64 | 61,168.40 | ||||
| HALLIBURTON CO | 1,323 | 22.27 | 29,463.21 | ||||
| HCA HEALTHCARE INC | 184 | 175.43 | 32,279.12 | ||||
| HESS CORP | 371 | 68.80 | 25,524.80 | ||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 1,592 | 14.84 | 23,625.28 | ||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 241 | 127.26 | 30,669.66 | ||||
| HOME DEPOT INC | 652 | 259.97 | 169,500.44 | ||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 458 | 211.03 | 96,651.74 | ||||
| HP INC | 1,194 | 27.97 | 33,396.18 | ||||
| HUMANA INC | 92 | 381.40 | 35,088.80 | ||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,936 | 16.22 | 31,401.92 | ||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 100 | 188.10 | 18,810.00 | ||||
| IAC/INTERACTIVECORP | 85 | 247.36 | 21,025.60 | ||||
| IDEXX LABORATORIES INC | 120 | 532.88 | 63,945.60 | ||||
| IHS MARKIT LTD | 545 | 91.16 | 49,682.20 | ||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 218 | 203.45 | 44,352.10 | ||||
| ILLUMINA INC | 105 | 461.05 | 48,410.25 | ||||
| INCYTE CORP | 255 | 80.61 | 20,555.55 | ||||
| INGERSOLL-RAND INC | 182 | 48.10 | 8,754.20 | ||||
| INTEL CORP | 2,796 | 63.19 | 176,679.24 | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 431 | 111.46 | 48,039.26 | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 581 | 123.21 | 71,585.01 | ||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 553 | 50.80 | 28,092.40 | ||||
| INTUIT INC | 203 | 413.18 | 83,875.54 | ||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 77 | 758.71 | 58,420.67 | ||||
| IQVIA HOLDINGS INC | 165 | 194.59 | 32,107.35 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,607 | 162.59 | 261,282.13 | ||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 810 | 56.10 | 45,441.00 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,934 | 153.26 | 296,404.84 | ||||
| KEYCORP | 1,448 | 21.54 | 31,189.92 | ||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 177 | 143.64 | 25,424.28 | ||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 234 | 130.81 | 30,609.54 | ||||
| KINDER MORGAN INC | 1,284 | 15.72 | 20,184.48 | ||||
| KLA CORPORATION | 113 | 328.43 | 37,112.59 | ||||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 607 | 37.60 | 22,823.20 | ||||
| KROGER CO | 643 | 32.75 | 21,058.25 | ||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 186 | 191.38 | 35,596.68 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | 95 | 596.90 | 56,705.50 | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 276 | 64.81 | 17,887.56 | ||||
| LENNAR CORP-CL A | 276 | 86.25 | 23,805.00 | ||||
| LINDE PLC | 348 | 254.61 | 88,604.28 | ||||
| LOWE'S COS INC | 453 | 162.31 | 73,526.43 | ||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 121 | 317.70 | 38,441.70 | ||||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 252 | 107.33 | 27,047.16 | ||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 467 | 56.65 | 26,455.55 | ||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 210 | 157.50 | 33,075.00 | ||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 388 | 119.02 | 46,179.76 | ||||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 567 | 367.32 | 208,270.44 | ||||
| MATCH GROUP INC | 183 | 160.79 | 29,424.57 | ||||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 230 | 84.80 | 19,504.00 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 451 | 213.27 | 96,184.77 | ||||
| MCKESSON CORP | 146 | 181.29 | 26,468.34 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 825 | 118.74 | 97,960.50 | ||||
| MERCADOLIBRE INC | 44 | 1,714.00 | 75,416.00 | ||||
| MERCK & CO INC | 1,630 | 74.57 | 121,549.10 | ||||
| METLIFE INC | 487 | 59.56 | 29,005.72 | ||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 29 | 1,127.60 | 32,700.40 | ||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 219 | 157.25 | 34,437.75 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 719 | 92.52 | 66,521.88 | ||||
| MICROSOFT CORP | 4,312 | 234.55 | 1,011,379.60 | ||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,066 | 54.33 | 57,915.78 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 340 | 88.24 | 30,001.60 | ||||
| MOODY'S CORP | 134 | 278.55 | 37,325.70 | ||||
| MORGAN STANLEY | 809 | 79.88 | 64,622.92 | ||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 142 | 181.08 | 25,713.36 | ||||
| MSCI INC | 80 | 417.23 | 33,378.40 | ||||
| NETAPP INC | 292 | 71.57 | 20,898.44 | ||||
| NETFLIX INC | 263 | 553.41 | 145,546.83 | ||||
| NEWMONT CORP | 711 | 57.08 | 40,583.88 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,180 | 73.76 | 87,036.80 | ||||
| NIKE INC | 877 | 135.65 | 118,965.05 | ||||
| NISOURCE INC | 824 | 22.18 | 18,276.32 | ||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 195 | 261.78 | 51,047.10 | ||||
| NORTHERN TRUST CORP | 216 | 100.27 | 21,658.32 | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 147 | 301.73 | 44,354.31 | ||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 433 | 31.27 | 13,539.91 | ||||
| NUCOR CORP | 489 | 63.03 | 30,821.67 | ||||
| NVIDIA CORP | 353 | 579.96 | 204,725.88 | ||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 784 | 186.21 | 145,988.64 | ||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 56 | 455.87 | 25,528.72 | ||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 925 | 28.16 | 26,048.00 | ||||
| OMNICOM GROUP | 398 | 70.88 | 28,210.24 | ||||
| ONEOK INC | 300 | 46.71 | 14,013.00 | ||||
| ORACLE CORP | 1,348 | 64.70 | 87,215.60 | ||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 238 | 64.35 | 15,315.30 | ||||
| PACCAR INC | 330 | 94.28 | 31,112.40 | ||||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 113 | 369.61 | 41,765.93 | ||||
| PARKER HANNIFIN CORP | 148 | 297.07 | 43,966.36 | ||||
| PAYCHEX INC | 342 | 93.36 | 31,929.12 | ||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 780 | 266.07 | 207,534.60 | ||||
| PEPSICO INC | 846 | 132.09 | 111,748.14 | ||||
| PFIZER INC | 3,307 | 33.75 | 111,611.25 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 936 | 87.56 | 81,956.16 | ||||
| PHILLIPS 66 | 393 | 87.25 | 34,289.25 | ||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 180 | 150.06 | 27,010.80 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 291 | 178.48 | 51,937.68 | ||||
| PPG INDUSTRIES INC | 284 | 136.89 | 38,876.76 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,538 | 127.66 | 196,341.08 | ||||
| PROGRESSIVE CORP | 430 | 87.74 | 37,728.20 | ||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 301 | 89.91 | 27,062.91 | ||||
| QUALCOMM INC | 729 | 141.10 | 102,861.90 | ||||
| QUEST DIAGNOSTICS | 172 | 115.74 | 19,907.28 | ||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1,020 | 77.67 | 79,223.40 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 77 | 458.60 | 35,312.20 | ||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,624 | 22.21 | 36,069.04 | ||||
| RESMED INC | 167 | 200.97 | 33,561.99 | ||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 152 | 247.04 | 37,550.08 | ||||
| ROKU INC | 100 | 413.79 | 41,379.00 | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 86 | 378.82 | 32,578.52 | ||||
| ROSS STORES INC | 271 | 123.61 | 33,498.31 | ||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 220 | 96.66 | 21,265.20 | ||||
| S&P GLOBAL INC | 156 | 331.79 | 51,759.24 | ||||
| SALESFORCE.COM INC | 565 | 240.47 | 135,865.55 | ||||
| SCHLUMBERGER LTD | 1,496 | 29.41 | 43,997.36 | ||||
| SEMPRA ENERGY | 250 | 122.57 | 30,642.50 | ||||
| SERVICENOW INC | 141 | 551.83 | 77,808.03 | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 58 | 682.03 | 39,557.74 | ||||
| SOUTHERN CO | 629 | 58.38 | 36,721.02 | ||||
| SPLUNK INC | 131 | 152.53 | 19,981.43 | ||||
| SQUARE INC - A | 284 | 237.32 | 67,398.88 | ||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 174 | 174.98 | 30,446.52 | ||||
| STARBUCKS CORP | 855 | 104.38 | 89,244.90 | ||||
| STATE STREET CORP | 365 | 76.82 | 28,039.30 | ||||
| STRYKER CORP | 263 | 248.82 | 65,439.66 | ||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 816 | 40.22 | 32,819.52 | ||||
| SYNOPSYS INC | 270 | 260.68 | 70,383.60 | ||||
| SYSCO CORP | 333 | 80.98 | 26,966.34 | ||||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 190 | 166.23 | 31,583.70 | ||||
| T-MOBILE US INC | 237 | 119.38 | 28,293.06 | ||||
| TARGET CORP | 300 | 187.08 | 56,124.00 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 277 | 130.72 | 36,209.44 | ||||
| TESLA, INC. | 470 | 742.02 | 348,749.40 | ||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 619 | 179.39 | 111,042.41 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 261 | 456.66 | 119,188.26 | ||||
| TJX COS INC | 795 | 69.86 | 55,538.70 | ||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 207 | 155.35 | 32,157.45 | ||||
| TRANSDIGM GROUP INC | 46 | 609.15 | 28,020.90 | ||||
| TRAVELERS COS INC/THE | 187 | 150.96 | 28,229.52 | ||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 877 | 60.17 | 52,769.09 | ||||
| TWITTER INC | 747 | 71.92 | 53,724.24 | ||||
| TYSON FOODS INC-CL A | 242 | 68.87 | 16,666.54 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 416 | 211.15 | 87,838.40 | ||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 419 | 160.07 | 67,069.33 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 586 | 332.21 | 194,675.06 | ||||
| US BANCORP | 1,054 | 52.81 | 55,661.74 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 298 | 78.16 | 23,291.68 | ||||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 113 | 291.14 | 32,898.82 | ||||
| VERISIGN INC | 150 | 195.51 | 29,326.50 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,524 | 57.12 | 144,170.88 | ||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 227 | 217.04 | 49,268.08 | ||||
| VF CORP | 355 | 81.96 | 29,095.80 | ||||
| VIACOMCBS INC | 1,000 | 65.60 | 65,600.00 | ||||
| VIATRIS INC | 410 | 15.30 | 6,273.00 | ||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,072 | 219.43 | 235,228.96 | ||||
| VONTIER CORP | 118 | 32.42 | 3,825.56 | ||||
| VULCAN MATERIALS CO | 163 | 174.15 | 28,386.45 | ||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 521 | 49.17 | 25,617.57 | ||||
| WALMART INC | 825 | 133.21 | 109,898.25 | ||||
| WALT DISNEY CO | 1,131 | 197.51 | 223,383.81 | ||||
| WASTE CONNECTIONS INC | 490 | 98.63 | 48,328.70 | ||||
| WASTE MANAGEMENT INC | 417 | 111.87 | 46,649.79 | ||||
| WATERS CORP | 97 | 279.90 | 27,150.30 | ||||
| WEC ENERGY GROUP INC | 448 | 81.93 | 36,704.64 | ||||
| WELLS FARGO & CO | 2,492 | 38.29 | 95,418.68 | ||||
| WESTERN DIGITAL CORP | 326 | 70.53 | 22,992.78 | ||||
| WILLIAMS COS INC | 1,483 | 23.91 | 35,458.53 | ||||
| WORKDAY INC-CLASS A | 165 | 262.78 | 43,358.70 | ||||
| XILINX INC | 205 | 133.81 | 27,431.05 | ||||
| XYLEM INC | 221 | 101.09 | 22,340.89 | ||||
| YUM! BRANDS INC | 330 | 104.68 | 34,544.40 | ||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 164 | 163.69 | 26,845.16 | ||||
| ZOETIS INC | 340 | 159.05 | 54,077.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 187,953 | 21,079,132.00 | |||||
| (2,235,652,740) | |||||||
| イギリス・ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 3,520 | 28.41 | 100,020.80 | |||
| ASTRAZENECA PLC | 2,537 | 71.20 | 180,634.40 | ||||
| AVIVA PLC | 15,613 | 3.72 | 58,220.87 | ||||
| BAE SYSTEMS PLC | 9,507 | 4.96 | 47,154.72 | ||||
| BARCLAYS PLC | 47,393 | 1.64 | 77,961.48 | ||||
| BHP GROUP PLC | 4,250 | 23.24 | 98,770.00 | ||||
| BP PLC | 40,555 | 2.98 | 121,178.34 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,330 | 25.84 | 111,908.85 | ||||
| BT GROUP PLC | 26,745 | 1.30 | 34,928.97 | ||||
| COMPASS GROUP PLC | 3,876 | 14.93 | 57,888.06 | ||||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 1,196 | 62.70 | 74,989.20 | ||||
| DIAGEO PLC | 4,812 | 29.45 | 141,713.40 | ||||
| EXPERIAN PLC | 3,020 | 23.30 | 70,366.00 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 9,755 | 12.13 | 118,328.15 | ||||
| GLENCORE PLC | 25,885 | 3.02 | 78,302.12 | ||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 34,734 | 4.29 | 149,113.06 | ||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,798 | 14.00 | 39,172.00 | ||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 1,119 | 51.50 | 57,628.50 | ||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 21,943 | 2.74 | 60,189.64 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 158,571 | 0.39 | 62,318.40 | ||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 890 | 95.80 | 85,262.00 | ||||
| NATIONAL GRID PLC | 7,694 | 8.28 | 63,752.48 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 6,078 | 14.31 | 86,976.18 | ||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,544 | 58.82 | 90,818.08 | ||||
| RELX PLC | 4,672 | 17.13 | 80,054.72 | ||||
| RIO TINTO PLC | 2,517 | 63.55 | 159,955.35 | ||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7,035 | 1.11 | 7,872.16 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 14,481 | 14.28 | 206,904.52 | ||||
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 12,810 | 6.75 | 86,518.74 | ||||
| SMITH & NEPHEW PLC | 3,130 | 14.34 | 44,884.20 | ||||
| SSE PLC | 3,921 | 13.85 | 54,305.85 | ||||
| STANDARD CHARTERED PLC | 8,156 | 5.09 | 41,546.66 | ||||
| TESCO PLC | 20,280 | 2.27 | 46,197.84 | ||||
| UNILEVER PLC | 2,036 | 38.39 | 78,162.04 | ||||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 5,354 | 8.83 | 47,307.94 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 59,916 | 1.25 | 75,194.58 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 582,673 | 2,996,500.30 | |||||
| (449,624,870) | |||||||
| オーストラリア・ドル | AFTERPAY LTD | 3,759 | 134.36 | 505,059.24 | |||
| AGL ENERGY LTD | 7,829 | 9.62 | 75,314.98 | ||||
| AMP LTD | 74,095 | 1.37 | 101,880.62 | ||||
| AMPOL LTD | 8,381 | 25.58 | 214,385.98 | ||||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 10,137 | 32.36 | 328,033.32 | ||||
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | 36,548 | 26.63 | 973,273.24 | ||||
| BHP GROUP LIMITED | 37,495 | 48.86 | 1,832,005.70 | ||||
| BRAMBLES LTD | 22,711 | 9.97 | 226,428.67 | ||||
| CIMIC GROUP LIMITED | 5,897 | 21.51 | 126,844.47 | ||||
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 29,798 | 13.38 | 398,697.24 | ||||
| COCHLEAR LTD | 1,091 | 210.29 | 229,426.39 | ||||
| COLES GROUP LTD | 17,065 | 15.99 | 272,869.35 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 21,959 | 82.78 | 1,817,766.02 | ||||
| CROWN RESORTS LTD | 20,361 | 10.00 | 203,610.00 | ||||
| CSL LIMITED | 5,692 | 267.96 | 1,525,228.32 | ||||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 22,658 | 24.48 | 554,667.84 | ||||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 13,570 | 37.88 | 514,031.60 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 3,746 | 146.90 | 550,287.40 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 36,369 | 24.90 | 905,588.10 | ||||
| NEWCREST MINING LIMITED | 13,556 | 25.30 | 342,966.80 | ||||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 8,074 | 10.46 | 84,454.04 | ||||
| ORICA LTD | 10,964 | 15.03 | 164,788.92 | ||||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 23,170 | 4.61 | 106,813.70 | ||||
| QANTAS AIRWAYS LTD | 45,113 | 5.01 | 226,016.13 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 25,577 | 9.42 | 240,935.34 | ||||
| RIO TINTO LTD | 4,810 | 126.45 | 608,224.50 | ||||
| SANTOS LTD | 24,057 | 7.12 | 171,285.84 | ||||
| TABCORP HOLDINGS LTD | 45,990 | 4.48 | 206,035.20 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 102,883 | 3.13 | 322,023.79 | ||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 18,456 | 11.16 | 205,968.96 | ||||
| WESFARMERS LIMITED | 16,107 | 50.38 | 811,470.66 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 42,210 | 24.05 | 1,015,150.50 | ||||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 13,203 | 24.77 | 327,038.31 | ||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 17,403 | 39.50 | 687,418.50 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 790,734 | 16,875,989.67 | |||||
| (1,425,514,847) | |||||||
| カナダ・ドル | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 718 | 37.82 | 27,154.76 | |||
| BANK OF MONTREAL | 431 | 107.80 | 46,461.80 | ||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 626 | 76.32 | 47,776.32 | ||||
| BARRICK GOLD CORP | 1,895 | 25.15 | 47,659.25 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | 1,137 | 55.30 | 62,876.10 | ||||
| CAE INC | 862 | 34.19 | 29,471.78 | ||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 325 | 117.84 | 38,298.00 | ||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 469 | 138.38 | 64,900.22 | ||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 943 | 36.50 | 34,419.50 | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 127 | 457.54 | 58,107.58 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 23 | 1,698.46 | 39,064.58 | ||||
| ENBRIDGE INC | 1,260 | 44.70 | 56,322.00 | ||||
| FORTIS INC | 841 | 49.32 | 41,478.12 | ||||
| FRANCO-NEVADA CORP | 296 | 142.39 | 42,147.44 | ||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,332 | 25.59 | 34,085.88 | ||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 727 | 79.48 | 57,781.96 | ||||
| NUTRIEN LTD | 541 | 70.65 | 38,221.65 | ||||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 650 | 35.18 | 22,867.00 | ||||
| POWER CORP OF CANADA | 900 | 31.01 | 27,909.00 | ||||
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 404 | 77.59 | 31,346.36 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 729 | 111.88 | 81,560.52 | ||||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 95 | 1,632.44 | 155,081.80 | ||||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 604 | 63.38 | 38,281.52 | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 1,483 | 26.92 | 39,922.36 | ||||
| TC ENERGY CORP | 649 | 56.16 | 36,447.84 | ||||
| TORONTO-DOMINION BANK | 892 | 79.40 | 70,824.80 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 18,959 | 1,270,468.14 | |||||
| (107,646,766) | |||||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND LTD | 119,300 | 3.15 | 375,795.00 | |||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 21,200 | 26.40 | 559,680.00 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 28,000 | 5.03 | 140,840.00 | ||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 38,900 | 10.85 | 422,065.00 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 123,200 | 2.38 | 293,216.00 | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 19,900 | 23.88 | 475,212.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 350,500 | 2,266,808.00 | |||||
| (182,296,699) | |||||||
| スイス・フラン | ABB LTD | 4,734 | 26.78 | 126,776.52 | |||
| ALCON INC | 1,203 | 64.18 | 77,208.54 | ||||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 1 | 82,900.00 | 82,900.00 | ||||
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 1,567 | 89.38 | 140,058.46 | ||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 8,342 | 13.25 | 110,531.50 | ||||
| GEBERIT AG-REG | 196 | 549.00 | 107,604.00 | ||||
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 1,718 | 51.60 | 88,648.80 | ||||
| LONZA GROUP AG | 239 | 592.40 | 141,583.60 | ||||
| NESTLE SA | 5,474 | 96.75 | 529,609.50 | ||||
| NOVARTIS AG | 4,215 | 79.37 | 334,544.55 | ||||
| ROCHE HOLDING AG | 1,311 | 302.55 | 396,643.05 | ||||
| SWATCH GROUP AG | 307 | 270.60 | 83,074.20 | ||||
| SWISS PRIME SITE-REG | 809 | 87.70 | 70,949.30 | ||||
| SWISS RE AG | 945 | 86.62 | 81,855.90 | ||||
| UBS GROUP AG | 8,663 | 14.43 | 125,050.40 | ||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 334 | 379.50 | 126,753.00 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 40,058 | 2,623,791.32 | |||||
| (306,799,919) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB | 3,770 | 216.80 | 817,336.00 | |||
| ATLAS COPCO AB | 2,681 | 417.80 | 1,120,121.80 | ||||
| HEXAGON AB-B SHS | 994 | 725.80 | 721,445.20 | ||||
| NORDEA BANK ABP | 9,907 | 76.43 | 757,192.01 | ||||
| SANDVIK AB | 4,346 | 231.50 | 1,006,099.00 | ||||
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 8,905 | 103.85 | 924,784.25 | ||||
| VOLVO AB | 5,115 | 221.50 | 1,132,972.50 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 35,718 | 6,479,950.76 | |||||
| (82,943,370) | |||||||
| デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 677 | 987.40 | 668,469.80 | |||
| DSV PANALPINA A/S | 791 | 1,109.50 | 877,614.50 | ||||
| GENMAB A/S | 300 | 2,150.00 | 645,000.00 | ||||
| NOVO-NORDISK A/S | 3,723 | 441.45 | 1,643,518.35 | ||||
| TRYGVESTA AS | 2,969 | 197.00 | 584,893.00 | ||||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 614 | 1,130.00 | 693,820.00 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | 9,074 | 5,113,315.65 | |||||
| (88,664,893) | |||||||
| ニュージーランド・ドル | A2 MILK CO LTD | 11,846 | 11.13 | 131,845.98 | |||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 11,560 | 29.50 | 341,020.00 | ||||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 41,136 | 5.50 | 226,248.00 | ||||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 64,542 | 699,113.98 | |||||
| (55,090,181) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | MOWI ASA | 2,703 | 212.10 | 573,306.30 | |||
| TELENOR ASA | 3,734 | 140.50 | 524,627.00 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 6,437 | 1,097,933.30 | |||||
| (13,888,856) | |||||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 413 | 288.70 | 119,233.10 | |||
| AIR LIQUIDE | 1,122 | 129.30 | 145,074.60 | ||||
| AIRBUS SE | 1,261 | 102.72 | 129,529.92 | ||||
| AKZO NOBEL NV | 1,125 | 87.16 | 98,055.00 | ||||
| ALLIANZ SE | 657 | 200.45 | 131,695.65 | ||||
| AMADEUS IT GROUP SA | 1,232 | 60.00 | 73,920.00 | ||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,596 | 53.19 | 84,891.24 | ||||
| ASML HOLDING NV | 791 | 473.45 | 374,498.95 | ||||
| AXA SA | 4,234 | 20.30 | 85,971.37 | ||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 20,885 | 4.63 | 96,697.55 | ||||
| BANCO SANTANDER SA | 38,863 | 2.96 | 115,112.20 | ||||
| BASF SE | 1,858 | 69.40 | 128,945.20 | ||||
| BAYER AG | 1,984 | 55.11 | 109,338.24 | ||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,062 | 70.39 | 74,754.18 | ||||
| BNP PARIBAS | 2,556 | 50.17 | 128,234.52 | ||||
| BRENNTAG SE | 1,654 | 64.96 | 107,443.84 | ||||
| CAPGEMINI SA | 588 | 136.10 | 80,026.80 | ||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 1,901 | 43.41 | 82,522.41 | ||||
| CONTINENTAL AG | 540 | 120.50 | 65,070.00 | ||||
| CRH PLC | 2,411 | 37.11 | 89,472.21 | ||||
| DAIMLER AG | 2,271 | 65.84 | 149,522.64 | ||||
| DANONE | 1,579 | 57.96 | 91,518.84 | ||||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 440 | 174.90 | 76,956.00 | ||||
| DEUTSCHE BANK AG | 6,148 | 10.18 | 62,623.52 | ||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 599 | 134.75 | 80,715.25 | ||||
| DEUTSCHE POST AG | 2,598 | 41.82 | 108,648.36 | ||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 7,038 | 14.77 | 103,951.26 | ||||
| E.ON SE | 6,249 | 8.55 | 53,478.94 | ||||
| ELISA OYJ | 1,218 | 50.38 | 61,362.84 | ||||
| ENEL SPA | 16,917 | 7.92 | 133,982.64 | ||||
| ENGIE | 4,595 | 12.64 | 58,103.77 | ||||
| ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA | 5,364 | 9.57 | 51,371.02 | ||||
| ESSILORLUXOTTICA | 779 | 136.95 | 106,684.05 | ||||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 1,068 | 83.14 | 88,793.52 | ||||
| HENKEL AG & CO KGAA | 732 | 74.55 | 54,570.60 | ||||
| IBERDROLA SA | 12,140 | 10.39 | 126,195.30 | ||||
| INDITEX SA | 2,513 | 26.99 | 67,825.87 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,557 | 35.35 | 125,739.95 | ||||
| ING GROEP NV-CVA | 10,782 | 9.21 | 99,366.91 | ||||
| INTESA SANPAOLO | 48,796 | 2.12 | 103,789.09 | ||||
| KERING | 185 | 526.30 | 97,365.50 | ||||
| KERRY GROUP PLC-A | 628 | 103.20 | 64,809.60 | ||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,970 | 22.12 | 87,816.40 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,707 | 46.11 | 124,819.77 | ||||
| L'OREAL SA | 455 | 307.20 | 139,776.00 | ||||
| LEGRAND SA | 1,438 | 72.50 | 104,255.00 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 536 | 532.80 | 285,580.80 | ||||
| MICHELIN (C.G.D.E.) | 683 | 118.55 | 80,969.65 | ||||
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 280 | 207.10 | 57,988.00 | ||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 375 | 241.30 | 90,487.50 | ||||
| NOKIA OYJ | 18,566 | 3.28 | 61,007.87 | ||||
| ORANGE S.A. | 6,383 | 9.76 | 62,349.14 | ||||
| PERNOD-RICARD | 587 | 160.50 | 94,213.50 | ||||
| PROSUS | 1,040 | 99.44 | 103,417.60 | ||||
| PUBLICIS GROUPE | 1,694 | 49.03 | 83,056.82 | ||||
| REPSOL SA | 5,821 | 10.32 | 60,072.72 | ||||
| RWE AG | 1,741 | 31.52 | 54,876.32 | ||||
| SAFRAN SA | 820 | 121.00 | 99,220.00 | ||||
| SANOFI | 2,225 | 76.63 | 170,501.75 | ||||
| SAP SE | 1,866 | 103.22 | 192,608.52 | ||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,249 | 123.60 | 154,376.40 | ||||
| SIEMENS AG | 1,445 | 130.92 | 189,179.40 | ||||
| SIEMENS ENERGY AG | 722 | 30.39 | 21,941.58 | ||||
| SOCIETE GENERALE | 2,404 | 20.38 | 48,993.52 | ||||
| TELEFONICA SA | 15,017 | 3.64 | 54,661.88 | ||||
| TERNA SPA | 12,018 | 5.80 | 69,800.54 | ||||
| TOTAL SE | 4,085 | 38.97 | 159,212.87 | ||||
| UNICREDIT SPA | 7,765 | 8.74 | 67,889.39 | ||||
| UNILEVER NV | 2,872 | 44.57 | 128,019.40 | ||||
| UPM-KYMMENE OYJ | 2,290 | 32.24 | 73,829.60 | ||||
| VINCI SA | 1,268 | 87.90 | 111,457.20 | ||||
| VIVENDI SA | 3,154 | 29.40 | 92,727.60 | ||||
| VOLKSWAGEN AG | 418 | 172.62 | 72,155.16 | ||||
| VONOVIA SE | 1,434 | 52.86 | 75,801.24 | ||||
| WOLTERS KLUWER NV | 1,735 | 63.88 | 110,831.80 | ||||
| ユーロ 小計 | 331,992 | 7,671,757.39 | |||||
| (989,273,115) | |||||||
| 香港・ドル | AIA GROUP LTD | 145,800 | 101.40 | 14,784,120.00 | |||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 44,000 | 25.10 | 1,104,400.00 | ||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 38,000 | 45.95 | 1,746,100.00 | ||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 33,000 | 59.10 | 1,950,300.00 | ||||
| CLP HOLDINGS LTD | 43,500 | 76.90 | 3,345,150.00 | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 31,000 | 74.90 | 2,321,900.00 | ||||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 56,000 | 20.75 | 1,162,000.00 | ||||
| HANG SENG BANK LTD | 14,400 | 149.10 | 2,147,040.00 | ||||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 55,510 | 33.75 | 1,873,462.50 | ||||
| HONG KONG & CHINA GAS | 145,425 | 11.72 | 1,704,381.00 | ||||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 14,600 | 509.00 | 7,431,400.00 | ||||
| MTR CORP | 54,500 | 46.15 | 2,515,175.00 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 33,500 | 43.20 | 1,447,200.00 | ||||
| SANDS CHINA LTD | 34,400 | 37.45 | 1,288,280.00 | ||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 24,500 | 121.00 | 2,964,500.00 | ||||
| SWIRE PACIFIC LTD | 27,500 | 57.25 | 1,574,375.00 | ||||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 33,000 | 47.60 | 1,570,800.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 828,635 | 50,930,583.50 | |||||
| (696,730,381) | |||||||
| 合計 | 4,171,575 | 9,079,315,557 | |||||
| (6,634,126,637) | |||||||
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第410回 利付国債(2年) | 289,200,000 | 289,842,024 | |
| 第411回 利付国債(2年) | 3,477,700,000 | 3,486,046,480 | |||
| 第421回 利付国債(2年) | 8,723,400,000 | 8,757,944,664 | |||
| 第173回 利付国債(20年) | 102,600,000 | 99,912,906 | |||
| 第174回 利付国債(20年) | 1,527,800,000 | 1,485,999,392 | |||
| 日本円 小計 | 14,120,700,000 | 14,119,745,466 | |||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21 | 1,982,000.00 | 2,430,090.56 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,982,000.00 | 2,430,090.56 | |||
| (205,269,750) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2030/06/01 | 13,340,000.00 | 13,384,822.40 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 13,340,000.00 | 13,384,822.40 | |||
| (1,134,096,002) | |||||
| ユーロ | FRANCE (GOVT OF) 0.75 2028/05/25 | 930,000.00 | 998,866.50 | ||
| FRANCE (GOVT OF) 1.25 2034/05/25 | 920,000.00 | 1,047,981.20 | |||
| ユーロ 小計 | 1,850,000.00 | 2,046,847.70 | |||
| (263,941,011) | |||||
| 国債証券 合計 | 15,723,052,229 | ||||
| (1,603,306,763) | |||||
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 6,030.00 | 548,187.30 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 6,030.00 | 548,187.30 | |||
| (58,140,745) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 58,140,745 | ||||
| (58,140,745) | |||||
| 合計 | 15,781,192,974 | ||||
| (1,661,447,508) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 303銘柄 | 4.25% | -% | -% | 9.23% | |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | -% | -% | 0.11% | |||
| イギリス・ポンド | 株式 | 36銘柄 | 0.85% | -% | -% | 1.81% | |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 34銘柄 | 2.71% | -% | -% | 6.56% | |
| 国債証券 | 1銘柄 | -% | 0.39% | -% | |||
| カナダ・ドル | 株式 | 26銘柄 | 0.20% | -% | -% | 4.99% | |
| 国債証券 | 1銘柄 | -% | 2.15% | -% | |||
| シンガポール・ドル | 株式 | 6銘柄 | 0.35% | -% | -% | 0.73% | |
| スイス・フラン | 株式 | 16銘柄 | 0.58% | -% | -% | 1.23% | |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 7銘柄 | 0.16% | -% | -% | 0.33% | |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 6銘柄 | 0.17% | -% | -% | 0.36% | |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 3銘柄 | 0.10% | -% | -% | 0.22% | |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 0.03% | -% | -% | 0.06% | |
| ユーロ | 株式 | 75銘柄 | 1.88% | -% | -% | 5.04% | |
| 国債証券 | 2銘柄 | -% | 0.50% | -% | |||
| 香港・ドル | 株式 | 17銘柄 | 1.32% | -% | -% | 2.80% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 60,256,119 | 695,728,979 | |
| 金銭信託 | 95,462,490 | 304,040,418 | |
| コール・ローン | 14,696,209,100 | 5,400,946,234 | |
| 特殊債券 | 536,491,290 | 1,570,113,136 | |
| 社債券 | 53,266,786,536 | 84,696,096,286 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,999,570 | 63,944,201 | |
| 未収利息 | 546,366,450 | 662,065,432 | |
| 前払費用 | 55,483,048 | 232,296,392 | |
| 流動資産合計 | 69,315,054,603 | 93,625,231,078 | |
| 資産合計 | 69,315,054,603 | 93,625,231,078 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,119,028,627 | 4,086,245,507 | |
| 未払解約金 | 644,279 | 1,083,851 | |
| その他未払費用 | 13,834 | 9,144 | |
| 流動負債合計 | 1,119,686,740 | 4,087,338,502 | |
| 負債合計 | 1,119,686,740 | 4,087,338,502 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 65,046,841,087 | 84,476,998,829 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,148,526,776 | 5,060,893,747 | |
| 純資産合計 | 68,195,367,863 | 89,537,892,576 | |
| 負債純資産合計 | 69,315,054,603 | 93,625,231,078 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 | |
| 1. | 受益権総口数 | 65,046,841,087口 | 84,476,998,829口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0484円 | 1.0599円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,484円) | (10,599円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2019年2月26日 至 2020年2月25日 | 自 2020年2月26日 至 2021年2月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 特殊債券 | 266,959 | △13,768,786 |
| 社債券 | 131,616,455 | △351,935,051 |
| 合計 | 131,883,414 | △365,703,837 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年2月25日 現在 | 2021年2月25日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 60,593,374,839 | - | 61,710,330,565 | △1,116,955,726 | 87,283,652,993 | - | 91,369,898,500 | △4,086,245,507 | ||||
| アメリカ・ドル | 13,057,376,682 | - | 13,364,216,020 | △306,839,338 | 17,214,826,276 | - | 17,713,890,982 | △499,064,706 | ||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 8,271,457,664 | - | 8,795,350,835 | △523,893,171 | ||||
| オーストラリア・ドル | 12,368,898,881 | - | 12,484,493,141 | △115,594,260 | 19,992,852,479 | - | 21,221,736,218 | △1,228,883,739 | ||||
| カナダ・ドル | 35,167,099,276 | - | 35,861,621,404 | △694,522,128 | 41,804,516,574 | - | 43,638,920,465 | △1,834,403,891 | ||||
| 買 建 | 7,559,406,506 | - | 7,615,333,175 | 55,926,669 | 3,521,211,479 | - | 3,585,155,680 | 63,944,201 | ||||
| アメリカ・ドル | 2,143,237,431 | - | 2,166,208,938 | 22,971,507 | 1,973,466,672 | - | 1,995,332,941 | 21,866,269 | ||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 71,915,696 | - | 75,918,896 | 4,003,200 | ||||
| オーストラリア・ドル | 1,042,870,071 | - | 1,040,833,173 | △2,036,898 | 114,753,113 | - | 119,993,853 | 5,240,740 | ||||
| カナダ・ドル | 4,373,299,004 | - | 4,408,291,064 | 34,992,060 | 1,361,075,998 | - | 1,393,909,990 | 32,833,992 | ||||
| 合計 | 68,152,781,345 | - | 69,325,663,740 | △1,061,029,057 | 90,804,864,472 | - | 94,955,054,180 | △4,022,301,306 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2020年2月25日現在 | 2021年2月25日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 65,530,176,683円 | 65,046,841,087円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 239,391,526円 | 21,933,484,066円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 722,727,122円 | 2,503,326,324円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定) | 1,923,632,684円 | 1,923,632,684円 |
| ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定) | 15,582,713,837円 | 22,154,561,622円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定) | 7,476,386,593円 | 10,008,478,621円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募) | 2,073,014,287円 | 4,395,427,719円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 487,432,101円 | 754,460,658円 |
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 1,415,963,486円 | 3,025,890,618円 |
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 840,850,202円 | 1,061,578,573円 |
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 28,901,969円 | 30,971,073円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資家限定) | 5,267,230,476円 | 8,311,917,504円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 4,357,629,004円 | 6,030,804,871円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定) | 240,791,267円 | 377,291,979円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定) | 11,390,299,394円 | 9,640,220,050円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定) | 5,109,402,376円 | 6,244,997,111円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募) | 839,943,738円 | 836,992,405円 |
| ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家限定) | 7,585,309,256円 | 7,446,751,576円 |
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)(適格機関投資家限定) | -円 | 741,602,152円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定) | -円 | 566,711,422円 |
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定) | -円 | 188,663円 |
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)Ⅱ(適格機関投資家限定) | -円 | 226,098,328円 |
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長) | -円 | 75,334円 |
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 427,340,417円 | 698,345,866円 |
| 計 | 65,046,841,087円 | 84,476,998,829円 |
附属明細表(2021年2月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | イギリス・ポンド | ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.875 2022/12/12 | 5,000,000.00 | 5,577,950.00 | |
| イギリス・ポンド 小計 | 5,000,000.00 | 5,577,950.00 | |||
| (836,971,398) | |||||
| オーストラリア・ドル | GPT WHL OFFICE FD NO1 4 2022/05/18 | 2,000,000.00 | 2,048,320.00 | ||
| TELSTRA CORP LTD 2.9 2021/04/19 | 4,500,000.00 | 4,517,235.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD 4 2022/09/16 | 2,000,000.00 | 2,113,760.00 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 8,500,000.00 | 8,679,315.00 | |||
| (733,141,738) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,570,113,136 | ||||
| (1,570,113,136) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AOZORA BANK 2.55 2022/09/09 | 3,000,000.00 | 3,085,830.00 | |
| BMW US CAPITAL LLC 1.85 2021/09/15 | 1,500,000.00 | 1,511,685.00 | |||
| BMW US CAPITAL LLC 3.8 2023/04/06 | 5,000,000.00 | 5,342,200.00 | |||
| BNP PARIBAS 3.5 2023/03/01 | 10,000,000.00 | 10,610,500.00 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.643 2023/05/14 | 3,000,000.00 | 3,208,050.00 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.75 2021/07/15 | 1,000,000.00 | 1,017,320.00 | |||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.091 2021/09/14 | 750,000.00 | 756,750.00 | |||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.293 2021/04/23 | 4,060,000.00 | 4,072,180.00 | |||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.362 2021/05/28 | 9,700,000.00 | 9,746,948.00 | |||
| CREDIT AGRICOLE LONDON 3.75 2023/04/24 | 10,000,000.00 | 10,701,900.00 | |||
| HP ENTERPRISE CO 4.45 2023/10/02 | 4,500,000.00 | 4,925,880.00 | |||
| JAPAN TOBACCO INC 2 2021/04/13 | 5,950,000.00 | 5,958,389.50 | |||
| JT INTL FIN SERVICES BV 3.5 2023/09/28 | 9,700,000.00 | 10,463,002.00 | |||
| KOMATSU FINANCE AMERICA 0.849 2023/09/09 | 14,700,000.00 | 14,813,778.00 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761 2023/07/26 | 17,000,000.00 | 18,342,660.00 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 2.25 2021/09/07 | 1,610,000.00 | 1,625,053.50 | |||
| MUFG BANK LTD 4.1 2023/09/09 | 5,000,000.00 | 5,453,000.00 | |||
| ORIX CORP 2.65 2021/04/13 | 5,700,000.00 | 5,716,074.00 | |||
| PANASONIC CORP 2.536 2022/07/19 | 1,200,000.00 | 1,231,380.00 | |||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI 2.65 2021/07/15 | 5,080,000.00 | 5,112,461.20 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 0.75 2022/11/23 | 9,000,000.00 | 9,043,920.00 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 3.125 2023/05/12 | 5,000,000.00 | 5,275,900.00 | |||
| WOOLWORTHS GROUP LTD 4.55 2021/04/12 | 3,000,000.00 | 3,016,230.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 135,450,000.00 | 141,031,091.20 | |||
| (14,957,757,533) | |||||
| イギリス・ポンド | BARCLAYS PLC 3.125 2024/01/17 | 4,000,000.00 | 4,243,360.00 | ||
| BAT INTL FINANCE PLC 1.75 2021/07/05 | 11,000,000.00 | 11,040,040.00 | |||
| BAT INTL FINANCE PLC 6 2022/06/29 | 7,800,000.00 | 8,378,916.00 | |||
| BMW INTL INVESTMENT BV 1.875 2023/09/11 | 5,000,000.00 | 5,174,250.00 | |||
| E.ON INTL FINANCE BV 5.5 2022/07/06 | 5,000,000.00 | 5,343,900.00 | |||
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 1 2023/02/11 | 7,300,000.00 | 7,376,942.00 | |||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1 2023/01/24 | 5,000,000.00 | 5,058,850.00 | |||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.875 2023/06/05 | 5,000,000.00 | 5,053,900.00 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 50,100,000.00 | 51,670,158.00 | |||
| (7,753,107,208) | |||||
| オーストラリア・ドル | ABN AMRO BANK NV 5.25 2021/03/17 | 10,000,000.00 | 10,026,100.00 | ||
| AGL ENERGY LTD 5 2021/11/05 | 9,200,000.00 | 9,281,144.00 | |||
| AT&T INC 3.45 2023/09/19 | 10,480,000.00 | 11,212,761.60 | |||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.75 2022/06/28 | 1,830,000.00 | 1,961,119.50 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP 3.1 2023/01/18 | 16,000,000.00 | 16,853,120.00 | |||
| BANK OF MONTREAL 3.2 2023/09/07 | 1,730,000.00 | 1,848,176.30 | |||
| BANK OF MONTREAL 3.25 2022/10/06 | 4,740,000.00 | 4,962,400.80 | |||
| BANK OF QUEENSLAND LTD 3 2021/11/16 | 8,000,000.00 | 8,151,920.00 | |||
| BARCLAYS PLC 4.327 2023/06/15 | 5,000,000.00 | 5,377,400.00 | |||
| BENDIGO AND ADELAIDE BK 3.5 2023/01/25 | 1,500,000.00 | 1,586,880.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST 3.25 2023/04/25 | 5,400,000.00 | 5,742,576.00 | |||
| MACQUARIE BANK LTD 1.75 2022/06/21 | 19,300,000.00 | 19,668,437.00 | |||
| MC FINANCE AUSTRALIA P/L 4.25 2021/12/01 | 4,100,000.00 | 4,211,643.00 | |||
| MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 1.25 2023/09/08 | 5,000,000.00 | 5,061,400.00 | |||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.752 2023/07/19 | 3,000,000.00 | 3,210,570.00 | |||
| MORGAN STANLEY 5 2021/09/30 | 2,300,000.00 | 2,362,859.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY LTD 3.25 2022/08/23 | 5,900,000.00 | 6,152,933.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY LTD 4 2022/06/17 | 4,680,000.00 | 4,902,627.60 | |||
| PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5 2021/03/25 | 2,000,000.00 | 2,007,400.00 | |||
| SCENTRE GROUP TRST 1 4.5 2021/09/08 | 5,000,000.00 | 5,057,650.00 | |||
| STOCKLAND TRUST 4.5 2022/11/23 | 1,500,000.00 | 1,581,960.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.662 2022/03/29 | 4,800,000.00 | 4,964,208.00 | |||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25 2023/09/27 | 24,730,000.00 | 26,433,155.10 | |||
| SWEDBANK AB 3.5 2022/02/17 | 1,660,000.00 | 1,711,227.60 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.5 2023/02/17 | 18,570,000.00 | 19,639,817.70 | |||
| VODAFONE GROUP PLC 3.25 2022/12/13 | 21,690,000.00 | 22,718,756.70 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 3.25 2021/04/13 | 6,000,000.00 | 6,021,240.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 3.25 2022/04/27 | 8,000,000.00 | 8,261,600.00 | |||
| WESTPAC BANKING CORP 3.125 2022/10/27 | 16,800,000.00 | 17,600,352.00 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 228,910,000.00 | 238,571,434.90 | |||
| (20,152,129,106) | |||||
| カナダ・ドル | BANK OF AMERICA CORP 3.228 2022/06/22 | 20,000,000.00 | 20,710,400.00 | ||
| BANK OF MONTREAL 3.4 2021/04/23 | 8,500,000.00 | 8,541,905.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.38 2023/05/01 | 10,000,000.00 | 10,347,700.00 | |||
| BELL CANADA 3 2022/10/03 | 15,000,000.00 | 15,521,100.00 | |||
| BELL CANADA 3.35 2023/03/22 | 14,595,000.00 | 15,286,073.25 | |||
| BHP BILLITON FINANCE LTD 3.23 2023/05/15 | 25,000,000.00 | 26,325,500.00 | |||
| BMW CANADA INC 2.41 2023/11/27 | 5,000,000.00 | 5,217,050.00 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK 2.04 2022/03/21 | 10,000,000.00 | 10,179,400.00 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK 3.29 2024/01/15 | 20,000,000.00 | 21,374,400.00 | |||
| CANADIAN NATL RESOURCES 3.31 2022/02/11 | 18,309,000.00 | 18,750,063.81 | |||
| CATERPILLAR FIN SERV LTD 2.09 2022/09/12 | 19,500,000.00 | 19,990,425.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT 3.01 2022/03/21 | 7,000,000.00 | 7,163,870.00 | |||
| CITIGROUP INC 3.39 2021/11/18 | 15,000,000.00 | 15,332,850.00 | |||
| DAIMLER CANADA FINANCE 3.05 2022/05/16 | 15,000,000.00 | 15,440,400.00 | |||
| ENBRIDGE INC 3.19 2022/12/05 | 12,700,000.00 | 13,251,688.00 | |||
| ENBRIDGE INC 4.85 2022/02/22 | 7,000,000.00 | 7,285,460.00 | |||
| HONDA CANADA FINANCE INC 2.537 2023/03/01 | 19,000,000.00 | 19,702,050.00 | |||
| HONDA CANADA FINANCE INC 3.176 2023/08/28 | 10,000,000.00 | 10,595,900.00 | |||
| JOHN DEERE CANADA FND IN 2.63 2022/09/21 | 10,000,000.00 | 10,334,200.00 | |||
| JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.99 2022/01/14 | 10,000,000.00 | 10,232,100.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.19 2021/03/05 | 25,000,000.00 | 25,017,000.00 | |||
| LOBLAW COS LTD 4.86 2023/09/12 | 19,000,000.00 | 20,726,720.00 | |||
| MORGAN STANLEY 3.125 2021/08/05 | 18,000,000.00 | 18,226,080.00 | |||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 4 2022/06/06 | 10,000,000.00 | 10,420,500.00 | |||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.34 2021/03/22 | 21,000,000.00 | 21,070,560.00 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 2.86 2021/03/04 | 5,000,000.00 | 5,004,050.00 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 3.296 2023/09/26 | 4,500,000.00 | 4,801,230.00 | |||
| SAPUTO INC 1.939 2022/06/13 | 16,000,000.00 | 16,267,200.00 | |||
| SAPUTO INC 2.827 2023/11/21 | 10,000,000.00 | 10,492,100.00 | |||
| TELUS CORP 2.35 2022/03/28 | 11,258,000.00 | 11,460,081.10 | |||
| TELUS CORP 3.35 2023/03/15 | 10,000,000.00 | 10,468,200.00 | |||
| TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02 2022/02/28 | 27,000,000.00 | 27,447,930.00 | |||
| TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04 2023/07/12 | 4,000,000.00 | 4,215,840.00 | |||
| VW CREDIT CANADA INC 3.7 2022/11/14 | 5,000,000.00 | 5,259,800.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 2.094 2022/04/25 | 20,900,000.00 | 21,262,615.00 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 478,262,000.00 | 493,722,441.16 | |||
| (41,833,102,439) | |||||
| 社債券 合計 | 84,696,096,286 | ||||
| (84,696,096,286) | |||||
| 合計 | 86,266,209,422 | ||||
| (86,266,209,422) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 社債券 | 23銘柄 | 16.71% | 17.34% | |
| イギリス・ポンド | 特殊債券 | 1銘柄 | 0.93% | 9.96% | |
| 社債券 | 8銘柄 | 8.66% | |||
| オーストラリア・ドル | 特殊債券 | 3銘柄 | 0.82% | 24.21% | |
| 社債券 | 29銘柄 | 22.51% | |||
| カナダ・ドル | 社債券 | 35銘柄 | 46.72% | 48.49% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
