有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(4)【附属明細表】(2021年2月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	296,679,429	332,636,975
	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	30,971,073	32,826,240
親投資信託受益証券 合計		327,650,502	365,463,215
合計		327,650,502	365,463,215

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金		576,577,114	197,702,198
金銭信託		104,904,501	1,086,927,627
コール・ローン		16,149,782,818	19,308,083,178
株式		8,126,720,359	9,079,315,557
国債証券		22,044,877,526	15,723,052,229
投資信託受益証券		64,472,536	58,140,745
派生商品評価勘定		548,170,553	85,611,562
未収入金		2,313,988,114	2,485,119,374
未収配当金		15,777,917	17,523,836
未収利息		33,556,347	10,559,335
前払金		-	20,840,000
前払費用		5,546,707	3,295,323
差入委託証拠金		2,857,667,420	7,504,604,650
流動資産合計		52,842,041,912	55,580,775,614
資産合計		52,842,041,912	55,580,775,614
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,815,140	473,296,324
前受金		2,295,000	-
未払金		3,122,651,085	2,471,313,565
未払解約金		404,301	639,727
未払利息		2,004	-
受入担保金		80,000,000	-
その他未払費用		25,284	39,612
流動負債合計		3,225,192,814	2,945,289,228
負債合計		3,225,192,814	2,945,289,228
純資産の部
元本等
元本		43,627,999,648	46,944,215,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,988,849,450	5,691,271,113
純資産合計		49,616,849,098	52,635,486,386
負債純資産合計		52,842,041,912	55,580,775,614

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
1.	受益権総口数	43,627,999,648口	46,944,215,273口
2.	1口当たり純資産額	1.1373円	1.1212円
	(1万口当たり純資産額)	(11,373円)	(11,212円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年2月26日 至 2020年2月25日	自 2020年2月26日 至 2021年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	444,465,355	848,123,389
国債証券	222,764,153	△139,833,301
投資信託受益証券	6,858,210	△4,589,017
合計	674,087,718	703,701,071

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2020年2月25日 現在				2021年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			6,324,257,526	-	6,260,434,163	63,823,363	18,940,537,979	-	19,150,245,137	△209,707,158
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	5,213,804,356	-	5,237,319,165	△23,514,809
			イギリス・ポンド		209,088,167	-	211,349,146	△2,260,979	1,532,210,599	-	1,556,052,628	△23,842,029
			オーストラリア・ドル		1,601,034,679	-	1,562,036,642	38,998,037	1,439,531,347	-	1,479,225,794	△39,694,447
			カナダ・ドル		-	-	-	-	1,153,315,040	-	1,177,727,510	△24,412,470
			ユーロ		3,913,161,465	-	3,880,063,471	33,097,994	9,052,749,006	-	9,146,025,184	△93,276,178
			香港・ドル		600,973,215	-	606,984,904	△6,011,689	548,927,631	-	553,894,856	△4,967,225
		買 建			3,263,937,119	-	3,270,467,313	6,530,194	4,819,832,558	-	4,887,169,225	67,336,667
			アメリカ・ドル		1,018,538,519	-	1,030,468,046	11,929,527	3,596,813,477	-	3,630,540,068	33,726,591
			イギリス・ポンド		1,468,372,330	-	1,467,455,510	△916,820	1,223,019,081	-	1,256,629,157	33,610,076
			オーストラリア・ドル		103,332,396	-	100,456,455	△2,875,941	-	-	-	-
			ユーロ		673,693,874	-	672,087,302	△1,606,572	-	-	-	-
合計					9,588,194,645	-	9,530,901,476	70,353,557	23,760,370,537	-	24,037,414,362	△142,370,491

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

金利関連
種類					2020年2月25日 現在				2021年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	スワップ取引
		受取固定・支払変動			1,008,000,000	1,008,000,000	1,102,371,443	94,371,443	-	-	-	-
合計					1,008,000,000	1,008,000,000	1,102,371,443	94,371,443	-	-	-	-

(注)	1.時価の算定方法
	金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいております。
	なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。
	2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
	3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連
種類					2020年2月25日 現在				2021年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		売 建			1,748,976,276	-	1,735,410,765	13,565,511	8,166,311,491	-	8,378,921,341	△212,609,850
合計					1,748,976,276	-	1,735,410,765	13,565,511	8,166,311,491	-	8,378,921,341	△212,609,850

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

債券関連
種類					2020年2月25日 現在				2021年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			18,096,515,960	-	18,446,623,761	350,107,801	2,169,947,757	-	2,137,306,584	△32,641,173
合計					18,096,515,960	-	18,446,623,761	350,107,801	2,169,947,757	-	2,137,306,584	△32,641,173

(注)	1.時価の算定方法
	債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	43,517,428,559円	43,627,999,648円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	5,388,066,186円	5,938,017,735円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	5,277,495,097円	2,621,802,110円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイ安定収益追求ファンド	27,156,733,584円	29,950,632,626円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	9,272,948,579円	10,445,506,954円
ニッセイ安定収益追求ファンド	348,059,462円	296,679,429円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	6,850,258,023円	6,251,396,264円
計	43,627,999,648円	46,944,215,273円

附属明細表(2021年2月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	大和ハウス工業	9,500	3,142.00	29,849,000
	協和エクシオ	9,300	2,817.00	26,198,100
	NECネッツエスアイ	14,700	1,836.00	26,989,200
	日本M&Aセンター	4,900	5,840.00	28,616,000
	夢真ホールディングス	18,000	912.00	16,416,000
	キリンホールディングス	15,800	2,134.50	33,725,100
	日清オイリオグループ	4,400	3,180.00	13,992,000
	エービーシー・マート	3,000	6,050.00	18,150,000
	太陽化学	1,400	1,790.00	2,506,000
	日本たばこ産業	12,600	1,948.00	24,544,800
	TOKAIホールディングス	16,800	931.00	15,640,800
	セブン&アイ・ホールディングス	4,600	4,168.00	19,172,800
	トーカロ	15,500	1,357.00	21,033,500
	日産化学	7,000	6,280.00	43,960,000
	大阪有機化学工業	12,100	3,510.00	42,471,000
	三菱ケミカルホールディングス	35,300	773.10	27,290,430
	アイカ工業	10,000	3,810.00	38,100,000
	花王	5,200	7,137.00	37,112,400
	武田薬品工業	14,900	3,610.00	53,789,000
	アステラス製薬	28,000	1,772.50	49,630,000
	第一三共	15,000	3,179.00	47,685,000
	サカタインクス	14,400	1,093.00	15,739,200
	ユー・エス・エス	11,900	2,089.00	24,859,100
	大塚商会	4,600	4,975.00	22,885,000
	ブリヂストン	7,400	4,314.00	31,923,600
	AGC	6,700	4,105.00	27,503,500
	ニチアス	10,600	2,504.00	26,542,400
	テクノプロ・ホールディングス	2,800	8,000.00	22,400,000
	アマダ	20,700	1,335.00	27,634,500
	小松製作所	13,400	3,309.00	44,340,600
	日工	4,000	722.00	2,888,000
	フジテック	11,600	2,595.00	30,102,000
	ツバキ・ナカシマ	18,200	1,365.00	24,843,000
	日本精工	21,300	1,090.00	23,217,000
	日立製作所	5,900	5,151.00	30,390,900
	富士電機	9,500	4,575.00	43,462,500
	マブチモーター	8,500	4,765.00	40,502,500
	日東工業	7,400	2,026.00	14,992,400
	IDEC	10,600	1,857.00	19,684,200
	アズビル	11,600	4,730.00	54,868,000
	エスペック	8,000	1,847.00	14,776,000
	デンソー	6,500	6,670.00	43,355,000
	カシオ計算機	10,100	2,119.00	21,401,900
	ローム	3,000	10,890.00	32,670,000
	村田製作所	7,100	9,579.00	68,010,900
	全国保証	6,400	5,100.00	32,640,000
	トヨタ自動車	12,300	8,018.00	98,621,400
	本田技研工業	6,800	3,026.00	20,576,800
	SUBARU	21,700	2,035.00	44,159,500
	アズワン	2,200	13,900.00	30,580,000
	VTホールディングス	54,400	425.00	23,120,000
	ニホンフラッシュ	12,400	1,196.00	14,830,400
	バンダイナムコホールディングス	4,000	8,537.00	34,148,000
	バルカー	6,600	2,093.00	13,813,800
	伊藤忠商事	20,200	3,230.00	65,246,000
	東京エレクトロン	2,100	45,700.00	95,970,000
	三菱商事	11,300	3,042.00	34,374,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,900	568.10	43,686,890
	三井住友フィナンシャルグループ	14,000	3,811.00	53,354,000
	オリックス	23,100	1,845.00	42,619,500
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	3,105.00	37,260,000
	東京海上ホールディングス	9,600	5,370.00	51,552,000
	イオンモール	16,000	1,852.00	29,632,000
	山九	7,600	4,500.00	34,200,000
	近鉄エクスプレス	12,300	2,825.00	34,747,500
	コネクシオ	8,000	1,378.00	11,024,000
	日本電信電話	33,400	2,786.00	93,052,400
	KDDI	21,600	3,383.00	73,072,800
	東京瓦斯	13,700	2,256.00	30,907,200
	セコム	2,500	9,540.00	23,850,000
	メイテック	3,800	5,610.00	21,318,000
	イエローハット	10,700	1,705.00	18,243,500
	因幡電機産業	4,900	2,597.00	12,725,300
日本円 小計		924,300		2,445,188,920
アメリカ・ドル	3M CO	370	177.63	65,723.10
	ABBOTT LABORATORIES	1,133	122.38	138,656.54
	ABBVIE INC	1,060	108.69	115,211.40
	ACCENTURE PLC	390	259.27	101,115.30
	ACTIVISION BLIZZARD INC	490	95.69	46,888.10
	ADOBE INC	290	476.62	138,219.80
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	886	86.94	77,028.84
	AFLAC INC	647	49.85	32,252.95
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	341	125.02	42,631.82
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	177	263.26	46,597.02
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	200	154.49	30,898.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	75	573.26	42,994.50
	ALLEGHANY CORP	39	652.00	25,428.00
	ALLIANT ENERGY CORP	612	47.53	29,088.36
	ALLSTATE CORP	269	108.36	29,148.84
	ALPHABET INC-CL A	168	2,083.81	350,080.08
	ALPHABET INC-CL C	202	2,095.17	423,224.34
	ALTRIA GROUP INC	1,276	45.00	57,420.00
	AMAZON.COM INC	255	3,159.53	805,680.15
	AMCOR PLC	1,844	11.41	21,040.04
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	366	77.10	28,218.60
	AMERICAN EXPRESS CO	490	139.89	68,546.10
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	532	45.43	24,168.76
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	197	232.10	45,723.70
	AMGEN INC	397	229.99	91,306.03
	AMPHENOL CORP-CL A	334	129.55	43,269.70
	ANALOG DEVICES INC	281	161.76	45,454.56
	ANTHEM INC	148	305.79	45,256.92
	AON PLC	175	233.70	40,897.50
	APPLE INC	10,732	125.35	1,345,256.20
	APPLIED MATERIALS INC	621	122.81	76,265.01
	APTIV PLC	263	155.22	40,822.86
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	674	58.48	39,415.52
	AT&T INC	4,531	29.38	133,120.78
	ATMOS ENERGY CORP	260	88.67	23,054.20
	AUTODESK INC	171	298.91	51,113.61
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	269	176.62	47,510.78
	AUTOZONE INC	20	1,189.86	23,797.20
	BALL CORP	365	86.26	31,484.90
	BANK OF AMERICA CORP	5,469	36.38	198,962.22
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	524	44.26	23,192.24
	BAXTER INTERNATIONAL INC	347	78.51	27,242.97
	BECTON DICKINSON & CO	200	246.71	49,342.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	777	248.45	193,045.65
	BEST BUY CO INC	269	113.46	30,520.74
	BIOGEN INC	133	282.74	37,604.42
	BLACKROCK INC	64	712.10	45,574.40
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	450	69.86	31,437.00
	BOEING CO	358	229.34	82,103.72
	BOOKING HOLDINGS INC	25	2,443.50	61,087.50
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	961	39.53	37,988.33
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,481	62.59	92,695.79
	BROADCOM INC	234	480.88	112,525.92
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	345	124.48	42,945.60
	CARMAX INC	180	121.84	21,931.20
	CARRIER GLOBAL CORP	476	37.45	17,826.20
	CATERPILLAR INC	328	222.47	72,970.16
	CENTENE CORP	539	59.35	31,989.65
	CERNER CORP	373	70.29	26,218.17
	CHARLES SCHWAB CORP	758	64.44	48,845.52
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	100	608.51	60,851.00
	CHEVRON CORP	1,166	103.31	120,459.46
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	1,449.06	34,777.44
	CHUBB LTD	349	170.66	59,560.34
	CHURCH & DWIGHT CO INC	225	79.55	17,898.75
	CIGNA CORP	277	214.94	59,538.38
	CISCO SYSTEMS INC	2,753	45.74	125,922.22
	CITIGROUP INC	1,301	68.60	89,248.60
	CLOROX CO	131	183.29	24,010.99
	CME GROUP INC	202	200.70	40,541.40
	CMS ENERGY CORP	746	54.57	40,709.22
	COCA-COLA CO	2,444	50.71	123,935.24
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	369	74.93	27,649.17
	COLGATE-PALMOLIVE CO	615	76.64	47,133.60
	COMCAST CORP	2,947	53.40	157,369.80
	CONOCOPHILLIPS	866	54.67	47,344.22
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	124	223.93	27,767.32
	COPART INC	211	110.56	23,328.16
	CORNING INC	712	38.63	27,504.56
	CORTEVA INC	648	46.41	30,073.68
	COSTAR GROUP INC	40	836.23	33,449.20
	COSTCO WHOLESALE CORP	246	340.70	83,812.20
	CSX CORP	539	93.37	50,326.43
	CUMMINS INC	131	259.12	33,944.72
	CVS HEALTH CORP	761	70.40	53,574.40
	DANAHER CORP	366	223.00	81,618.00
	DEERE & CO	195	345.66	67,403.70
	DEXCOM INC	67	405.64	27,177.88
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	324	97.96	31,739.04
	DOLLAR GENERAL CORP	196	192.61	37,751.56
	DOLLAR TREE INC	185	101.13	18,709.05
	DOMINION ENERGY INC	457	71.17	32,524.69
	DOW INC	648	63.69	41,271.12
	DR HORTON INC	479	80.05	38,343.95
	DUKE ENERGY CORP	506	87.34	44,194.04
	DUPONT DE NEMOURS INC	637	71.68	45,660.16
	DXC TECHNOLOGY CO	439	26.02	11,422.78
	EATON CORP PLC	332	132.68	44,049.76
	EBAY INC	566	59.38	33,609.08
	ECOLAB INC	223	216.19	48,210.37
	EDISON INTERNATIONAL	287	56.47	16,206.89
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	429	84.45	36,229.05
	ELECTRONIC ARTS INC	211	137.68	29,050.48
	ELI LILLY & CO	608	204.52	124,348.16
	EMERSON ELECTRIC CO	568	88.97	50,534.96
	ENTERGY CORP	284	89.97	25,551.48
	EOG RESOURCES INC	627	72.37	45,375.99
	ESTEE LAUDER COS INC	165	294.34	48,566.10
	EXELON CORP	628	40.19	25,239.32
	EXPEDIA GROUP INC	186	162.78	30,277.08
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	334	92.06	30,748.04
	EXXON MOBIL CORP	2,481	56.70	140,672.70
	FACEBOOK INC-A	1,489	264.31	393,557.59
	FEDEX CORP	219	260.06	56,953.14
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	380	139.44	52,987.20
	FIFTH THIRD BANCORP	1,057	36.25	38,316.25
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	205	178.23	36,537.15
	FISERV INC	379	119.07	45,127.53
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	79	290.19	22,925.01
	FORD MOTOR CO	2,600	12.27	31,902.00
	FORTIVE CORP	295	67.64	19,953.80
	FOX CORP - CLASS A	555	34.04	18,892.20
	GARMIN LTD	340	128.45	43,673.00
	GARTNER INC	162	183.16	29,671.92
	GENERAL DYNAMICS CORP	183	168.06	30,754.98
	GENERAL ELECTRIC CO	6,271	13.12	82,275.52
	GENERAL MILLS INC	465	56.20	26,133.00
	GENERAL MOTORS CO	1,166	52.90	61,681.40
	GENUINE PARTS CO	237	106.31	25,195.47
	GILEAD SCIENCES INC	777	63.71	49,502.67
	GLOBAL PAYMENTS INC	245	204.27	50,046.15
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	185	330.64	61,168.40
	HALLIBURTON CO	1,323	22.27	29,463.21
	HCA HEALTHCARE INC	184	175.43	32,279.12
	HESS CORP	371	68.80	25,524.80
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,592	14.84	23,625.28
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	241	127.26	30,669.66
	HOME DEPOT INC	652	259.97	169,500.44
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	458	211.03	96,651.74
	HP INC	1,194	27.97	33,396.18
	HUMANA INC	92	381.40	35,088.80
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,936	16.22	31,401.92
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	100	188.10	18,810.00
	IAC/INTERACTIVECORP	85	247.36	21,025.60
	IDEXX LABORATORIES INC	120	532.88	63,945.60
	IHS MARKIT LTD	545	91.16	49,682.20
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	218	203.45	44,352.10
	ILLUMINA INC	105	461.05	48,410.25
	INCYTE CORP	255	80.61	20,555.55
	INGERSOLL-RAND INC	182	48.10	8,754.20
	INTEL CORP	2,796	63.19	176,679.24
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	431	111.46	48,039.26
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	581	123.21	71,585.01
	INTERNATIONAL PAPER CO	553	50.80	28,092.40
	INTUIT INC	203	413.18	83,875.54
	INTUITIVE SURGICAL INC	77	758.71	58,420.67
	IQVIA HOLDINGS INC	165	194.59	32,107.35
	JOHNSON & JOHNSON	1,607	162.59	261,282.13
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	810	56.10	45,441.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,934	153.26	296,404.84
	KEYCORP	1,448	21.54	31,189.92
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	177	143.64	25,424.28
	KIMBERLY-CLARK CORP	234	130.81	30,609.54
	KINDER MORGAN INC	1,284	15.72	20,184.48
	KLA CORPORATION	113	328.43	37,112.59
	KRAFT HEINZ CO/THE	607	37.60	22,823.20
	KROGER CO	643	32.75	21,058.25
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	186	191.38	35,596.68
	LAM RESEARCH CORP	95	596.90	56,705.50
	LAS VEGAS SANDS CORP	276	64.81	17,887.56
	LENNAR CORP-CL A	276	86.25	23,805.00
	LINDE PLC	348	254.61	88,604.28
	LOWE'S COS INC	453	162.31	73,526.43
	LULULEMON ATHLETICA INC	121	317.70	38,441.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	252	107.33	27,047.16
	MARATHON PETROLEUM CORP	467	56.65	26,455.55
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	210	157.50	33,075.00
	MARSH & MCLENNAN COS INC	388	119.02	46,179.76
	MASTERCARD INC-CLASS A	567	367.32	208,270.44
	MATCH GROUP INC	183	160.79	29,424.57
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	230	84.80	19,504.00
	MCDONALD'S CORP	451	213.27	96,184.77
	MCKESSON CORP	146	181.29	26,468.34
	MEDTRONIC PLC	825	118.74	97,960.50
	MERCADOLIBRE INC	44	1,714.00	75,416.00
	MERCK & CO INC	1,630	74.57	121,549.10
	METLIFE INC	487	59.56	29,005.72
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	29	1,127.60	32,700.40
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	219	157.25	34,437.75
	MICRON TECHNOLOGY INC	719	92.52	66,521.88
	MICROSOFT CORP	4,312	234.55	1,011,379.60
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,066	54.33	57,915.78
	MONSTER BEVERAGE CORP	340	88.24	30,001.60
	MOODY'S CORP	134	278.55	37,325.70
	MORGAN STANLEY	809	79.88	64,622.92
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	142	181.08	25,713.36
	MSCI INC	80	417.23	33,378.40
	NETAPP INC	292	71.57	20,898.44
	NETFLIX INC	263	553.41	145,546.83
	NEWMONT CORP	711	57.08	40,583.88
	NEXTERA ENERGY INC	1,180	73.76	87,036.80
	NIKE INC	877	135.65	118,965.05
	NISOURCE INC	824	22.18	18,276.32
	NORFOLK SOUTHERN CORP	195	261.78	51,047.10
	NORTHERN TRUST CORP	216	100.27	21,658.32
	NORTHROP GRUMMAN CORP	147	301.73	44,354.31
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	433	31.27	13,539.91
	NUCOR CORP	489	63.03	30,821.67
	NVIDIA CORP	353	579.96	204,725.88
	NXP SEMICONDUCTORS NV	784	186.21	145,988.64
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	56	455.87	25,528.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	925	28.16	26,048.00
	OMNICOM GROUP	398	70.88	28,210.24
	ONEOK INC	300	46.71	14,013.00
	ORACLE CORP	1,348	64.70	87,215.60
	OTIS WORLDWIDE CORP	238	64.35	15,315.30
	PACCAR INC	330	94.28	31,112.40
	PALO ALTO NETWORKS INC	113	369.61	41,765.93
	PARKER HANNIFIN CORP	148	297.07	43,966.36
	PAYCHEX INC	342	93.36	31,929.12
	PAYPAL HOLDINGS INC	780	266.07	207,534.60
	PEPSICO INC	846	132.09	111,748.14
	PFIZER INC	3,307	33.75	111,611.25
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	936	87.56	81,956.16
	PHILLIPS 66	393	87.25	34,289.25
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	180	150.06	27,010.80
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	291	178.48	51,937.68
	PPG INDUSTRIES INC	284	136.89	38,876.76
	PROCTER & GAMBLE CO	1,538	127.66	196,341.08
	PROGRESSIVE CORP	430	87.74	37,728.20
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	301	89.91	27,062.91
	QUALCOMM INC	729	141.10	102,861.90
	QUEST DIAGNOSTICS	172	115.74	19,907.28
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,020	77.67	79,223.40
	REGENERON PHARMACEUTICALS	77	458.60	35,312.20
	REGIONS FINANCIAL CORP	1,624	22.21	36,069.04
	RESMED INC	167	200.97	33,561.99
	ROCKWELL AUTOMATION INC	152	247.04	37,550.08
	ROKU INC	100	413.79	41,379.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	86	378.82	32,578.52
	ROSS STORES INC	271	123.61	33,498.31
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	220	96.66	21,265.20
	S&P GLOBAL INC	156	331.79	51,759.24
	SALESFORCE.COM INC	565	240.47	135,865.55
	SCHLUMBERGER LTD	1,496	29.41	43,997.36
	SEMPRA ENERGY	250	122.57	30,642.50
	SERVICENOW INC	141	551.83	77,808.03
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	58	682.03	39,557.74
	SOUTHERN CO	629	58.38	36,721.02
	SPLUNK INC	131	152.53	19,981.43
	SQUARE INC - A	284	237.32	67,398.88
	STANLEY BLACK & DECKER INC	174	174.98	30,446.52
	STARBUCKS CORP	855	104.38	89,244.90
	STATE STREET CORP	365	76.82	28,039.30
	STRYKER CORP	263	248.82	65,439.66
	SYNCHRONY FINANCIAL	816	40.22	32,819.52
	SYNOPSYS INC	270	260.68	70,383.60
	SYSCO CORP	333	80.98	26,966.34
	T ROWE PRICE GROUP INC	190	166.23	31,583.70
	T-MOBILE US INC	237	119.38	28,293.06
	TARGET CORP	300	187.08	56,124.00
	TE CONNECTIVITY LTD	277	130.72	36,209.44
	TESLA, INC.	470	742.02	348,749.40
	TEXAS INSTRUMENTS INC	619	179.39	111,042.41
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	261	456.66	119,188.26
	TJX COS INC	795	69.86	55,538.70
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	207	155.35	32,157.45
	TRANSDIGM GROUP INC	46	609.15	28,020.90
	TRAVELERS COS INC/THE	187	150.96	28,229.52
	TRUIST FINANCIAL CORP	877	60.17	52,769.09
	TWITTER INC	747	71.92	53,724.24
	TYSON FOODS INC-CL A	242	68.87	16,666.54
	UNION PACIFIC CORP	416	211.15	87,838.40
	UNITED PARCEL SERVICE INC	419	160.07	67,069.33
	UNITEDHEALTH GROUP INC	586	332.21	194,675.06
	US BANCORP	1,054	52.81	55,661.74
	VALERO ENERGY CORP	298	78.16	23,291.68
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	113	291.14	32,898.82
	VERISIGN INC	150	195.51	29,326.50
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,524	57.12	144,170.88
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	227	217.04	49,268.08
	VF CORP	355	81.96	29,095.80
	VIACOMCBS INC	1,000	65.60	65,600.00
	VIATRIS INC	410	15.30	6,273.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,072	219.43	235,228.96
	VONTIER CORP	118	32.42	3,825.56
	VULCAN MATERIALS CO	163	174.15	28,386.45
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	521	49.17	25,617.57
	WALMART INC	825	133.21	109,898.25
	WALT DISNEY CO	1,131	197.51	223,383.81
	WASTE CONNECTIONS INC	490	98.63	48,328.70
	WASTE MANAGEMENT INC	417	111.87	46,649.79
	WATERS CORP	97	279.90	27,150.30
	WEC ENERGY GROUP INC	448	81.93	36,704.64
	WELLS FARGO & CO	2,492	38.29	95,418.68
	WESTERN DIGITAL CORP	326	70.53	22,992.78
	WILLIAMS COS INC	1,483	23.91	35,458.53
	WORKDAY INC-CLASS A	165	262.78	43,358.70
	XILINX INC	205	133.81	27,431.05
	XYLEM INC	221	101.09	22,340.89
	YUM! BRANDS INC	330	104.68	34,544.40
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	164	163.69	26,845.16
	ZOETIS INC	340	159.05	54,077.00
アメリカ・ドル 小計		187,953		21,079,132.00
				(2,235,652,740)
イギリス・ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	3,520	28.41	100,020.80
	ASTRAZENECA PLC	2,537	71.20	180,634.40
	AVIVA PLC	15,613	3.72	58,220.87
	BAE SYSTEMS PLC	9,507	4.96	47,154.72
	BARCLAYS PLC	47,393	1.64	77,961.48
	BHP GROUP PLC	4,250	23.24	98,770.00
	BP PLC	40,555	2.98	121,178.34
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,330	25.84	111,908.85
	BT GROUP PLC	26,745	1.30	34,928.97
	COMPASS GROUP PLC	3,876	14.93	57,888.06
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,196	62.70	74,989.20
	DIAGEO PLC	4,812	29.45	141,713.40
	EXPERIAN PLC	3,020	23.30	70,366.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,755	12.13	118,328.15
	GLENCORE PLC	25,885	3.02	78,302.12
	HSBC HOLDINGS PLC	34,734	4.29	149,113.06
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,798	14.00	39,172.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,119	51.50	57,628.50
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,943	2.74	60,189.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	158,571	0.39	62,318.40
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	890	95.80	85,262.00
	NATIONAL GRID PLC	7,694	8.28	63,752.48
	PRUDENTIAL PLC	6,078	14.31	86,976.18
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,544	58.82	90,818.08
	RELX PLC	4,672	17.13	80,054.72
	RIO TINTO PLC	2,517	63.55	159,955.35
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,035	1.11	7,872.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	14,481	14.28	206,904.52
	RSA INSURANCE GROUP PLC	12,810	6.75	86,518.74
	SMITH & NEPHEW PLC	3,130	14.34	44,884.20
	SSE PLC	3,921	13.85	54,305.85
	STANDARD CHARTERED PLC	8,156	5.09	41,546.66
	TESCO PLC	20,280	2.27	46,197.84
	UNILEVER PLC	2,036	38.39	78,162.04
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,354	8.83	47,307.94
	VODAFONE GROUP PLC	59,916	1.25	75,194.58
イギリス・ポンド 小計		582,673		2,996,500.30
				(449,624,870)
オーストラリア・ドル	AFTERPAY LTD	3,759	134.36	505,059.24
	AGL ENERGY LTD	7,829	9.62	75,314.98
	AMP LTD	74,095	1.37	101,880.62
	AMPOL LTD	8,381	25.58	214,385.98
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	10,137	32.36	328,033.32
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	36,548	26.63	973,273.24
	BHP GROUP LIMITED	37,495	48.86	1,832,005.70
	BRAMBLES LTD	22,711	9.97	226,428.67
	CIMIC GROUP LIMITED	5,897	21.51	126,844.47
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	29,798	13.38	398,697.24
	COCHLEAR LTD	1,091	210.29	229,426.39
	COLES GROUP LTD	17,065	15.99	272,869.35
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	21,959	82.78	1,817,766.02
	CROWN RESORTS LTD	20,361	10.00	203,610.00
	CSL LIMITED	5,692	267.96	1,525,228.32
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	22,658	24.48	554,667.84
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	13,570	37.88	514,031.60
	MACQUARIE GROUP LTD	3,746	146.90	550,287.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	36,369	24.90	905,588.10
	NEWCREST MINING LIMITED	13,556	25.30	342,966.80
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	8,074	10.46	84,454.04
	ORICA LTD	10,964	15.03	164,788.92
	ORIGIN ENERGY LIMITED	23,170	4.61	106,813.70
	QANTAS AIRWAYS LTD	45,113	5.01	226,016.13
	QBE INSURANCE GROUP LTD	25,577	9.42	240,935.34
	RIO TINTO LTD	4,810	126.45	608,224.50
	SANTOS LTD	24,057	7.12	171,285.84
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,990	4.48	206,035.20
	TELSTRA CORP LTD	102,883	3.13	322,023.79
	TREASURY WINE ESTATES LTD	18,456	11.16	205,968.96
	WESFARMERS LIMITED	16,107	50.38	811,470.66
	WESTPAC BANKING CORP	42,210	24.05	1,015,150.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	13,203	24.77	327,038.31
	WOOLWORTHS GROUP LTD	17,403	39.50	687,418.50
オーストラリア・ドル 小計		790,734		16,875,989.67
				(1,425,514,847)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	718	37.82	27,154.76
	BANK OF MONTREAL	431	107.80	46,461.80
	BANK OF NOVA SCOTIA	626	76.32	47,776.32
	BARRICK GOLD CORP	1,895	25.15	47,659.25
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	1,137	55.30	62,876.10
	CAE INC	862	34.19	29,471.78
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	325	117.84	38,298.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	469	138.38	64,900.22
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	943	36.50	34,419.50
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	127	457.54	58,107.58
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	23	1,698.46	39,064.58
	ENBRIDGE INC	1,260	44.70	56,322.00
	FORTIS INC	841	49.32	41,478.12
	FRANCO-NEVADA CORP	296	142.39	42,147.44
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,332	25.59	34,085.88
	NATIONAL BANK OF CANADA	727	79.48	57,781.96
	NUTRIEN LTD	541	70.65	38,221.65
	PEMBINA PIPELINE CORP	650	35.18	22,867.00
	POWER CORP OF CANADA	900	31.01	27,909.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	404	77.59	31,346.36
	ROYAL BANK OF CANADA	729	111.88	81,560.52
	SHOPIFY INC - CLASS A	95	1,632.44	155,081.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	604	63.38	38,281.52
	SUNCOR ENERGY INC	1,483	26.92	39,922.36
	TC ENERGY CORP	649	56.16	36,447.84
	TORONTO-DOMINION BANK	892	79.40	70,824.80
カナダ・ドル 小計		18,959		1,270,468.14
				(107,646,766)
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	119,300	3.15	375,795.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	21,200	26.40	559,680.00
	KEPPEL CORP LTD	28,000	5.03	140,840.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	38,900	10.85	422,065.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,200	2.38	293,216.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	19,900	23.88	475,212.00
シンガポール・ドル 小計		350,500		2,266,808.00
				(182,296,699)
スイス・フラン	ABB LTD	4,734	26.78	126,776.52
	ALCON INC	1,203	64.18	77,208.54
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	82,900.00	82,900.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,567	89.38	140,058.46
	CREDIT SUISSE GROUP AG	8,342	13.25	110,531.50
	GEBERIT AG-REG	196	549.00	107,604.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	1,718	51.60	88,648.80
	LONZA GROUP AG	239	592.40	141,583.60
	NESTLE SA	5,474	96.75	529,609.50
	NOVARTIS AG	4,215	79.37	334,544.55
	ROCHE HOLDING AG	1,311	302.55	396,643.05
	SWATCH GROUP AG	307	270.60	83,074.20
	SWISS PRIME SITE-REG	809	87.70	70,949.30
	SWISS RE AG	945	86.62	81,855.90
	UBS GROUP AG	8,663	14.43	125,050.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	334	379.50	126,753.00
スイス・フラン 小計		40,058		2,623,791.32
				(306,799,919)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB	3,770	216.80	817,336.00
	ATLAS COPCO AB	2,681	417.80	1,120,121.80
	HEXAGON AB-B SHS	994	725.80	721,445.20
	NORDEA BANK ABP	9,907	76.43	757,192.01
	SANDVIK AB	4,346	231.50	1,006,099.00
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	8,905	103.85	924,784.25
	VOLVO AB	5,115	221.50	1,132,972.50
スウェーデン・クローナ 小計		35,718		6,479,950.76
				(82,943,370)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	677	987.40	668,469.80
	DSV PANALPINA A/S	791	1,109.50	877,614.50
	GENMAB A/S	300	2,150.00	645,000.00
	NOVO-NORDISK A/S	3,723	441.45	1,643,518.35
	TRYGVESTA AS	2,969	197.00	584,893.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	614	1,130.00	693,820.00
デンマーク・クローネ 小計		9,074		5,113,315.65
				(88,664,893)
ニュージーランド・ドル	A2 MILK CO LTD	11,846	11.13	131,845.98
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,560	29.50	341,020.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	41,136	5.50	226,248.00
ニュージーランド・ドル 小計		64,542		699,113.98
				(55,090,181)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	2,703	212.10	573,306.30
	TELENOR ASA	3,734	140.50	524,627.00
ノルウェー・クローネ 小計		6,437		1,097,933.30
				(13,888,856)
ユーロ	ADIDAS AG	413	288.70	119,233.10
	AIR LIQUIDE	1,122	129.30	145,074.60
	AIRBUS SE	1,261	102.72	129,529.92
	AKZO NOBEL NV	1,125	87.16	98,055.00
	ALLIANZ SE	657	200.45	131,695.65
	AMADEUS IT GROUP SA	1,232	60.00	73,920.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,596	53.19	84,891.24
	ASML HOLDING NV	791	473.45	374,498.95
	AXA SA	4,234	20.30	85,971.37
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	20,885	4.63	96,697.55
	BANCO SANTANDER SA	38,863	2.96	115,112.20
	BASF SE	1,858	69.40	128,945.20
	BAYER AG	1,984	55.11	109,338.24
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,062	70.39	74,754.18
	BNP PARIBAS	2,556	50.17	128,234.52
	BRENNTAG SE	1,654	64.96	107,443.84
	CAPGEMINI SA	588	136.10	80,026.80
	CIE DE SAINT-GOBAIN	1,901	43.41	82,522.41
	CONTINENTAL AG	540	120.50	65,070.00
	CRH PLC	2,411	37.11	89,472.21
	DAIMLER AG	2,271	65.84	149,522.64
	DANONE	1,579	57.96	91,518.84
	DASSAULT SYSTEMES SA	440	174.90	76,956.00
	DEUTSCHE BANK AG	6,148	10.18	62,623.52
	DEUTSCHE BOERSE AG	599	134.75	80,715.25
	DEUTSCHE POST AG	2,598	41.82	108,648.36
	DEUTSCHE TELEKOM AG	7,038	14.77	103,951.26
	E.ON SE	6,249	8.55	53,478.94
	ELISA OYJ	1,218	50.38	61,362.84
	ENEL SPA	16,917	7.92	133,982.64
	ENGIE	4,595	12.64	58,103.77
	ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	5,364	9.57	51,371.02
	ESSILORLUXOTTICA	779	136.95	106,684.05
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,068	83.14	88,793.52
	HENKEL AG & CO KGAA	732	74.55	54,570.60
	IBERDROLA SA	12,140	10.39	126,195.30
	INDITEX SA	2,513	26.99	67,825.87
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,557	35.35	125,739.95
	ING GROEP NV-CVA	10,782	9.21	99,366.91
	INTESA SANPAOLO	48,796	2.12	103,789.09
	KERING	185	526.30	97,365.50
	KERRY GROUP PLC-A	628	103.20	64,809.60
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,970	22.12	87,816.40
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,707	46.11	124,819.77
	L'OREAL SA	455	307.20	139,776.00
	LEGRAND SA	1,438	72.50	104,255.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	536	532.80	285,580.80
	MICHELIN (C.G.D.E.)	683	118.55	80,969.65
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	280	207.10	57,988.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	375	241.30	90,487.50
	NOKIA OYJ	18,566	3.28	61,007.87
	ORANGE S.A.	6,383	9.76	62,349.14
	PERNOD-RICARD	587	160.50	94,213.50
	PROSUS	1,040	99.44	103,417.60
	PUBLICIS GROUPE	1,694	49.03	83,056.82
	REPSOL SA	5,821	10.32	60,072.72
	RWE AG	1,741	31.52	54,876.32
	SAFRAN SA	820	121.00	99,220.00
	SANOFI	2,225	76.63	170,501.75
	SAP SE	1,866	103.22	192,608.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,249	123.60	154,376.40
	SIEMENS AG	1,445	130.92	189,179.40
	SIEMENS ENERGY AG	722	30.39	21,941.58
	SOCIETE GENERALE	2,404	20.38	48,993.52
	TELEFONICA SA	15,017	3.64	54,661.88
	TERNA SPA	12,018	5.80	69,800.54
	TOTAL SE	4,085	38.97	159,212.87
	UNICREDIT SPA	7,765	8.74	67,889.39
	UNILEVER NV	2,872	44.57	128,019.40
	UPM-KYMMENE OYJ	2,290	32.24	73,829.60
	VINCI SA	1,268	87.90	111,457.20
	VIVENDI SA	3,154	29.40	92,727.60
	VOLKSWAGEN AG	418	172.62	72,155.16
	VONOVIA SE	1,434	52.86	75,801.24
	WOLTERS KLUWER NV	1,735	63.88	110,831.80
ユーロ 小計		331,992		7,671,757.39
				(989,273,115)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	145,800	101.40	14,784,120.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	25.10	1,104,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	38,000	45.95	1,746,100.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33,000	59.10	1,950,300.00
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	76.90	3,345,150.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	31,000	74.90	2,321,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	56,000	20.75	1,162,000.00
	HANG SENG BANK LTD	14,400	149.10	2,147,040.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	55,510	33.75	1,873,462.50
	HONG KONG & CHINA GAS	145,425	11.72	1,704,381.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14,600	509.00	7,431,400.00
	MTR CORP	54,500	46.15	2,515,175.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,500	43.20	1,447,200.00
	SANDS CHINA LTD	34,400	37.45	1,288,280.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	24,500	121.00	2,964,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD	27,500	57.25	1,574,375.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	33,000	47.60	1,570,800.00
香港・ドル 小計		828,635		50,930,583.50
				(696,730,381)
合計		4,171,575		9,079,315,557
				(6,634,126,637)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	日本円	第410回 利付国債(2年)	289,200,000	289,842,024
		第411回 利付国債(2年)	3,477,700,000	3,486,046,480
		第421回 利付国債(2年)	8,723,400,000	8,757,944,664
		第173回 利付国債(20年)	102,600,000	99,912,906
		第174回 利付国債(20年)	1,527,800,000	1,485,999,392
	日本円 小計		14,120,700,000	14,119,745,466
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	1,982,000.00	2,430,090.56
	オーストラリア・ドル 小計		1,982,000.00	2,430,090.56
				(205,269,750)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2030/06/01	13,340,000.00	13,384,822.40
	カナダ・ドル 小計		13,340,000.00	13,384,822.40
				(1,134,096,002)
	ユーロ	FRANCE (GOVT OF) 0.75 2028/05/25	930,000.00	998,866.50
		FRANCE (GOVT OF) 1.25 2034/05/25	920,000.00	1,047,981.20
	ユーロ 小計		1,850,000.00	2,046,847.70
				(263,941,011)
国債証券 合計				15,723,052,229
				(1,603,306,763)
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	6,030.00	548,187.30
	アメリカ・ドル 小計		6,030.00	548,187.30
				(58,140,745)
投資信託受益証券 合計				58,140,745
				(58,140,745)
合計				15,781,192,974
				(1,661,447,508)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	303銘柄	4.25%	-%	-%	9.23%
		投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.11%
	イギリス・ポンド	株式	36銘柄	0.85%	-%	-%	1.81%
	オーストラリア・ドル	株式	34銘柄	2.71%	-%	-%	6.56%
		国債証券	1銘柄	-%	0.39%	-%
	カナダ・ドル	株式	26銘柄	0.20%	-%	-%	4.99%
		国債証券	1銘柄	-%	2.15%	-%
	シンガポール・ドル	株式	6銘柄	0.35%	-%	-%	0.73%
	スイス・フラン	株式	16銘柄	0.58%	-%	-%	1.23%
	スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	0.16%	-%	-%	0.33%
	デンマーク・クローネ	株式	6銘柄	0.17%	-%	-%	0.36%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.10%	-%	-%	0.22%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	0.03%	-%	-%	0.06%
	ユーロ	株式	75銘柄	1.88%	-%	-%	5.04%
		国債証券	2銘柄	-%	0.50%	-%
	香港・ドル	株式	17銘柄	1.32%	-%	-%	2.80%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金		60,256,119	695,728,979
金銭信託		95,462,490	304,040,418
コール・ローン		14,696,209,100	5,400,946,234
特殊債券		536,491,290	1,570,113,136
社債券		53,266,786,536	84,696,096,286
派生商品評価勘定		57,999,570	63,944,201
未収利息		546,366,450	662,065,432
前払費用		55,483,048	232,296,392
流動資産合計		69,315,054,603	93,625,231,078
資産合計		69,315,054,603	93,625,231,078
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,119,028,627	4,086,245,507
未払解約金		644,279	1,083,851
その他未払費用		13,834	9,144
流動負債合計		1,119,686,740	4,087,338,502
負債合計		1,119,686,740	4,087,338,502
純資産の部
元本等
元本		65,046,841,087	84,476,998,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,148,526,776	5,060,893,747
純資産合計		68,195,367,863	89,537,892,576
負債純資産合計		69,315,054,603	93,625,231,078

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
1.	受益権総口数	65,046,841,087口	84,476,998,829口
2.	1口当たり純資産額	1.0484円	1.0599円
	(1万口当たり純資産額)	(10,484円)	(10,599円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年2月26日 至 2020年2月25日	自 2020年2月26日 至 2021年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
特殊債券	266,959	△13,768,786
社債券	131,616,455	△351,935,051
合計	131,883,414	△365,703,837

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2020年2月25日 現在				2021年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			60,593,374,839	-	61,710,330,565	△1,116,955,726	87,283,652,993	-	91,369,898,500	△4,086,245,507
			アメリカ・ドル		13,057,376,682	-	13,364,216,020	△306,839,338	17,214,826,276	-	17,713,890,982	△499,064,706
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	8,271,457,664	-	8,795,350,835	△523,893,171
			オーストラリア・ドル		12,368,898,881	-	12,484,493,141	△115,594,260	19,992,852,479	-	21,221,736,218	△1,228,883,739
			カナダ・ドル		35,167,099,276	-	35,861,621,404	△694,522,128	41,804,516,574	-	43,638,920,465	△1,834,403,891
		買 建			7,559,406,506	-	7,615,333,175	55,926,669	3,521,211,479	-	3,585,155,680	63,944,201
			アメリカ・ドル		2,143,237,431	-	2,166,208,938	22,971,507	1,973,466,672	-	1,995,332,941	21,866,269
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	71,915,696	-	75,918,896	4,003,200
			オーストラリア・ドル		1,042,870,071	-	1,040,833,173	△2,036,898	114,753,113	-	119,993,853	5,240,740
			カナダ・ドル		4,373,299,004	-	4,408,291,064	34,992,060	1,361,075,998	-	1,393,909,990	32,833,992
合計					68,152,781,345	-	69,325,663,740	△1,061,029,057	90,804,864,472	-	94,955,054,180	△4,022,301,306

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年2月25日現在	2021年2月25日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	65,530,176,683円	65,046,841,087円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	239,391,526円	21,933,484,066円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	722,727,122円	2,503,326,324円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定)	1,923,632,684円	1,923,632,684円
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定)	15,582,713,837円	22,154,561,622円
ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定)	7,476,386,593円	10,008,478,621円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募)	2,073,014,287円	4,395,427,719円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	487,432,101円	754,460,658円
DCニッセイ安定収益追求ファンド	1,415,963,486円	3,025,890,618円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	840,850,202円	1,061,578,573円
ニッセイ安定収益追求ファンド	28,901,969円	30,971,073円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資家限定)	5,267,230,476円	8,311,917,504円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,357,629,004円	6,030,804,871円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定)	240,791,267円	377,291,979円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定)	11,390,299,394円	9,640,220,050円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定)	5,109,402,376円	6,244,997,111円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募)	839,943,738円	836,992,405円
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家限定)	7,585,309,256円	7,446,751,576円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)(適格機関投資家限定)	-円	741,602,152円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定)	-円	566,711,422円
DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)	-円	188,663円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)Ⅱ(適格機関投資家限定)	-円	226,098,328円
DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)	-円	75,334円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	427,340,417円	698,345,866円
計	65,046,841,087円	84,476,998,829円

附属明細表(2021年2月25日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
特殊債券	イギリス・ポンド	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.875 2022/12/12	5,000,000.00	5,577,950.00
	イギリス・ポンド 小計		5,000,000.00	5,577,950.00
				(836,971,398)
	オーストラリア・ドル	GPT WHL OFFICE FD NO1 4 2022/05/18	2,000,000.00	2,048,320.00
		TELSTRA CORP LTD 2.9 2021/04/19	4,500,000.00	4,517,235.00
		TELSTRA CORP LTD 4 2022/09/16	2,000,000.00	2,113,760.00
	オーストラリア・ドル 小計		8,500,000.00	8,679,315.00
				(733,141,738)
特殊債券 合計				1,570,113,136
				(1,570,113,136)
社債券	アメリカ・ドル	AOZORA BANK 2.55 2022/09/09	3,000,000.00	3,085,830.00
		BMW US CAPITAL LLC 1.85 2021/09/15	1,500,000.00	1,511,685.00
		BMW US CAPITAL LLC 3.8 2023/04/06	5,000,000.00	5,342,200.00
		BNP PARIBAS 3.5 2023/03/01	10,000,000.00	10,610,500.00
		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.643 2023/05/14	3,000,000.00	3,208,050.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.75 2021/07/15	1,000,000.00	1,017,320.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.091 2021/09/14	750,000.00	756,750.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.293 2021/04/23	4,060,000.00	4,072,180.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.362 2021/05/28	9,700,000.00	9,746,948.00
		CREDIT AGRICOLE LONDON 3.75 2023/04/24	10,000,000.00	10,701,900.00
		HP ENTERPRISE CO 4.45 2023/10/02	4,500,000.00	4,925,880.00
		JAPAN TOBACCO INC 2 2021/04/13	5,950,000.00	5,958,389.50
		JT INTL FIN SERVICES BV 3.5 2023/09/28	9,700,000.00	10,463,002.00
		KOMATSU FINANCE AMERICA 0.849 2023/09/09	14,700,000.00	14,813,778.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761 2023/07/26	17,000,000.00	18,342,660.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 2.25 2021/09/07	1,610,000.00	1,625,053.50
		MUFG BANK LTD 4.1 2023/09/09	5,000,000.00	5,453,000.00
		ORIX CORP 2.65 2021/04/13	5,700,000.00	5,716,074.00
		PANASONIC CORP 2.536 2022/07/19	1,200,000.00	1,231,380.00
		SMBC AVIATION CAPITAL FI 2.65 2021/07/15	5,080,000.00	5,112,461.20
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 0.75 2022/11/23	9,000,000.00	9,043,920.00
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 3.125 2023/05/12	5,000,000.00	5,275,900.00
		WOOLWORTHS GROUP LTD 4.55 2021/04/12	3,000,000.00	3,016,230.00
	アメリカ・ドル 小計		135,450,000.00	141,031,091.20
				(14,957,757,533)
	イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC 3.125 2024/01/17	4,000,000.00	4,243,360.00
		BAT INTL FINANCE PLC 1.75 2021/07/05	11,000,000.00	11,040,040.00
		BAT INTL FINANCE PLC 6 2022/06/29	7,800,000.00	8,378,916.00
		BMW INTL INVESTMENT BV 1.875 2023/09/11	5,000,000.00	5,174,250.00
		E.ON INTL FINANCE BV 5.5 2022/07/06	5,000,000.00	5,343,900.00
		LVMH MOET HENNESSY VUITT 1 2023/02/11	7,300,000.00	7,376,942.00
		NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1 2023/01/24	5,000,000.00	5,058,850.00
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.875 2023/06/05	5,000,000.00	5,053,900.00
	イギリス・ポンド 小計		50,100,000.00	51,670,158.00
				(7,753,107,208)
	オーストラリア・ドル	ABN AMRO BANK NV 5.25 2021/03/17	10,000,000.00	10,026,100.00
		AGL ENERGY LTD 5 2021/11/05	9,200,000.00	9,281,144.00
		AT&T INC 3.45 2023/09/19	10,480,000.00	11,212,761.60
		AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.75 2022/06/28	1,830,000.00	1,961,119.50
		AUST & NZ BANKING GROUP 3.1 2023/01/18	16,000,000.00	16,853,120.00
		BANK OF MONTREAL 3.2 2023/09/07	1,730,000.00	1,848,176.30
		BANK OF MONTREAL 3.25 2022/10/06	4,740,000.00	4,962,400.80
		BANK OF QUEENSLAND LTD 3 2021/11/16	8,000,000.00	8,151,920.00
		BARCLAYS PLC 4.327 2023/06/15	5,000,000.00	5,377,400.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK 3.5 2023/01/25	1,500,000.00	1,586,880.00
		COMMONWEALTH BANK AUST 3.25 2023/04/25	5,400,000.00	5,742,576.00
		MACQUARIE BANK LTD 1.75 2022/06/21	19,300,000.00	19,668,437.00
		MC FINANCE AUSTRALIA P/L 4.25 2021/12/01	4,100,000.00	4,211,643.00
		MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 1.25 2023/09/08	5,000,000.00	5,061,400.00
		MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.752 2023/07/19	3,000,000.00	3,210,570.00
		MORGAN STANLEY 5 2021/09/30	2,300,000.00	2,362,859.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 3.25 2022/08/23	5,900,000.00	6,152,933.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 4 2022/06/17	4,680,000.00	4,902,627.60
		PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5 2021/03/25	2,000,000.00	2,007,400.00
		SCENTRE GROUP TRST 1 4.5 2021/09/08	5,000,000.00	5,057,650.00
		STOCKLAND TRUST 4.5 2022/11/23	1,500,000.00	1,581,960.00
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.662 2022/03/29	4,800,000.00	4,964,208.00
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25 2023/09/27	24,730,000.00	26,433,155.10
		SWEDBANK AB 3.5 2022/02/17	1,660,000.00	1,711,227.60
		VERIZON COMMUNICATIONS 3.5 2023/02/17	18,570,000.00	19,639,817.70
		VODAFONE GROUP PLC 3.25 2022/12/13	21,690,000.00	22,718,756.70
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 3.25 2021/04/13	6,000,000.00	6,021,240.00
		WELLS FARGO & COMPANY 3.25 2022/04/27	8,000,000.00	8,261,600.00
		WESTPAC BANKING CORP 3.125 2022/10/27	16,800,000.00	17,600,352.00
	オーストラリア・ドル 小計		228,910,000.00	238,571,434.90
				(20,152,129,106)
	カナダ・ドル	BANK OF AMERICA CORP 3.228 2022/06/22	20,000,000.00	20,710,400.00
		BANK OF MONTREAL 3.4 2021/04/23	8,500,000.00	8,541,905.00
		BANK OF NOVA SCOTIA 2.38 2023/05/01	10,000,000.00	10,347,700.00
		BELL CANADA 3 2022/10/03	15,000,000.00	15,521,100.00
		BELL CANADA 3.35 2023/03/22	14,595,000.00	15,286,073.25
		BHP BILLITON FINANCE LTD 3.23 2023/05/15	25,000,000.00	26,325,500.00
		BMW CANADA INC 2.41 2023/11/27	5,000,000.00	5,217,050.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK 2.04 2022/03/21	10,000,000.00	10,179,400.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK 3.29 2024/01/15	20,000,000.00	21,374,400.00
		CANADIAN NATL RESOURCES 3.31 2022/02/11	18,309,000.00	18,750,063.81
		CATERPILLAR FIN SERV LTD 2.09 2022/09/12	19,500,000.00	19,990,425.00
		CHOICE PROPERTIES REIT 3.01 2022/03/21	7,000,000.00	7,163,870.00
		CITIGROUP INC 3.39 2021/11/18	15,000,000.00	15,332,850.00
		DAIMLER CANADA FINANCE 3.05 2022/05/16	15,000,000.00	15,440,400.00
		ENBRIDGE INC 3.19 2022/12/05	12,700,000.00	13,251,688.00
		ENBRIDGE INC 4.85 2022/02/22	7,000,000.00	7,285,460.00
		HONDA CANADA FINANCE INC 2.537 2023/03/01	19,000,000.00	19,702,050.00
		HONDA CANADA FINANCE INC 3.176 2023/08/28	10,000,000.00	10,595,900.00
		JOHN DEERE CANADA FND IN 2.63 2022/09/21	10,000,000.00	10,334,200.00
		JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.99 2022/01/14	10,000,000.00	10,232,100.00
		JPMORGAN CHASE & CO 3.19 2021/03/05	25,000,000.00	25,017,000.00
		LOBLAW COS LTD 4.86 2023/09/12	19,000,000.00	20,726,720.00
		MORGAN STANLEY 3.125 2021/08/05	18,000,000.00	18,226,080.00
		ROGERS COMMUNICATIONS IN 4 2022/06/06	10,000,000.00	10,420,500.00
		ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.34 2021/03/22	21,000,000.00	21,070,560.00
		ROYAL BANK OF CANADA 2.86 2021/03/04	5,000,000.00	5,004,050.00
		ROYAL BANK OF CANADA 3.296 2023/09/26	4,500,000.00	4,801,230.00
		SAPUTO INC 1.939 2022/06/13	16,000,000.00	16,267,200.00
		SAPUTO INC 2.827 2023/11/21	10,000,000.00	10,492,100.00
		TELUS CORP 2.35 2022/03/28	11,258,000.00	11,460,081.10
		TELUS CORP 3.35 2023/03/15	10,000,000.00	10,468,200.00
		TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02 2022/02/28	27,000,000.00	27,447,930.00
		TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04 2023/07/12	4,000,000.00	4,215,840.00
		VW CREDIT CANADA INC 3.7 2022/11/14	5,000,000.00	5,259,800.00
		WELLS FARGO & COMPANY 2.094 2022/04/25	20,900,000.00	21,262,615.00
	カナダ・ドル 小計		478,262,000.00	493,722,441.16
				(41,833,102,439)
社債券 合計				84,696,096,286
				(84,696,096,286)
合計				86,266,209,422
				(86,266,209,422)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	社債券	23銘柄	16.71%	17.34%
	イギリス・ポンド	特殊債券	1銘柄	0.93%	9.96%
		社債券	8銘柄	8.66%
	オーストラリア・ドル	特殊債券	3銘柄	0.82%	24.21%
		社債券	29銘柄	22.51%
	カナダ・ドル	社債券	35銘柄	46.72%	48.49%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。