有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】(2020年2月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	348,059,462	395,848,026
	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	28,901,969	30,300,824
親投資信託受益証券 合計		376,961,431	426,148,850
合計		376,961,431	426,148,850

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金		79,861,447	576,577,114
金銭信託		117,662,840	104,904,501
コール・ローン		13,198,337,288	16,149,782,818
株式		7,454,577,150	8,126,720,359
国債証券		23,612,049,240	22,044,877,526
投資信託受益証券		64,451,272	64,472,536
派生商品評価勘定		397,995,252	548,170,553
未収入金		16,990,611	2,313,988,114
未収配当金		16,904,302	15,777,917
未収利息		45,660,078	33,556,347
前払金		13,370,000	-
前払費用		17,280,645	5,546,707
差入委託証拠金		2,605,558,273	2,857,667,420
流動資産合計		47,640,698,398	52,842,041,912
資産合計		47,640,698,398	52,842,041,912
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		210,907,337	19,815,140
前受金		-	2,295,000
未払金		4,342,751	3,122,651,085
未払解約金		446,061	404,301
未払利息		-	2,004
受入担保金		-	80,000,000
その他未払費用		11,547	25,284
流動負債合計		215,707,696	3,225,192,814
負債合計		215,707,696	3,225,192,814
純資産の部
元本等
元本		43,517,428,559	43,627,999,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,907,562,143	5,988,849,450
純資産合計		47,424,990,702	49,616,849,098
負債純資産合計		47,640,698,398	52,842,041,912

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
		スワップ取引
		金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
1.	受益権総口数	43,517,428,559口	43,627,999,648口
2.	1口当たり純資産額	1.0898円	1.1373円
	(1万口当たり純資産額)	(10,898円)	(11,373円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年2月27日 至 2019年2月25日	自 2019年2月26日 至 2020年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△246,034,389	444,465,355
国債証券	611,411,443	222,764,153
投資信託受益証券	7,592,337	6,858,210
合計	372,969,391	674,087,718

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年2月25日 現在				2020年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			7,111,980,124	-	7,188,581,168	△76,601,044	6,324,257,526	-	6,260,434,163	63,823,363
			イギリス・ポンド		102,531,303	-	105,198,021	△2,666,718	209,088,167	-	211,349,146	△2,260,979
			オーストラリア・ドル		1,771,919,734	-	1,798,248,306	△26,328,572	1,601,034,679	-	1,562,036,642	38,998,037
			ユーロ		4,959,089,573	-	5,005,681,839	△46,592,266	3,913,161,465	-	3,880,063,471	33,097,994
			香港・ドル		278,439,514	-	279,453,002	△1,013,488	600,973,215	-	606,984,904	△6,011,689
		買 建			430,051,692	-	432,115,698	2,064,006	3,263,937,119	-	3,270,467,313	6,530,194
			アメリカ・ドル		430,051,692	-	432,115,698	2,064,006	1,018,538,519	-	1,030,468,046	11,929,527
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	1,468,372,330	-	1,467,455,510	△916,820
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	103,332,396	-	100,456,455	△2,875,941
			ユーロ		-	-	-	-	673,693,874	-	672,087,302	△1,606,572
合計					7,542,031,816	-	7,620,696,866	△74,537,038	9,588,194,645	-	9,530,901,476	70,353,557

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

金利関連
種類					2019年2月25日 現在				2020年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	スワップ取引
		受取固定・支払変動			1,318,000,000	1,318,000,000	1,370,780,449	52,780,449	1,008,000,000	1,008,000,000	1,102,371,443	94,371,443
合計					1,318,000,000	1,318,000,000	1,370,780,449	52,780,449	1,008,000,000	1,008,000,000	1,102,371,443	94,371,443

(注)	1.時価の算定方法
	金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいております。
	なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。
	2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
	3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連
種類					2019年2月25日 現在				2020年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		売 建			2,307,929,951	-	2,442,207,084	△134,277,133	1,748,976,276	-	1,735,410,765	13,565,511
合計					2,307,929,951	-	2,442,207,084	△134,277,133	1,748,976,276	-	1,735,410,765	13,565,511

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

債券関連
種類					2019年2月25日 現在				2020年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			20,974,700,629	-	21,317,851,426	343,150,797	18,096,515,960	-	18,446,623,761	350,107,801
合計					20,974,700,629	-	21,317,851,426	343,150,797	18,096,515,960	-	18,446,623,761	350,107,801

(注)	1.時価の算定方法
	債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	35,452,996,740円	43,517,428,559円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	10,841,531,427円	5,388,066,186円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,777,099,608円	5,277,495,097円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイ安定収益追求ファンド	24,163,594,419円	27,156,733,584円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	10,993,164,413円	9,272,948,579円
ニッセイ安定収益追求ファンド	416,358,588円	348,059,462円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	7,944,311,139円	6,850,258,023円
計	43,517,428,559円	43,627,999,648円

附属明細表(2020年2月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	大和ハウス工業	9,500	3,248.00	30,856,000
	協和エクシオ	7,500	2,526.00	18,945,000
	NECネッツエスアイ	7,300	4,140.00	30,222,000
	日本M&Aセンター	4,900	3,600.00	17,640,000
	夢真ホールディングス	18,000	801.00	14,418,000
	日清オイリオグループ	4,400	3,520.00	15,488,000
	ローソン	4,600	6,070.00	27,922,000
	エービーシー・マート	3,000	6,460.00	19,380,000
	太陽化学	1,400	1,875.00	2,625,000
	日本たばこ産業	17,400	2,217.50	38,584,500
	TOKAIホールディングス	16,800	956.00	16,060,800
	セブン&アイ・ホールディングス	4,600	3,889.00	17,889,400
	帝人	10,900	1,915.00	20,873,500
	トーカロ	15,500	1,049.00	16,259,500
	日産化学	7,000	4,780.00	33,460,000
	三菱ケミカルホールディングス	35,300	773.50	27,304,550
	アイカ工業	10,000	3,290.00	32,900,000
	花王	3,700	8,126.00	30,066,200
	武田薬品工業	14,900	4,067.00	60,598,300
	第一三共	7,200	7,270.00	52,344,000
	大塚ホールディングス	6,800	4,288.00	29,158,400
	サカタインクス	14,400	1,059.00	15,249,600
	パーク24	7,300	2,431.00	17,746,300
	JXTGホールディングス	33,200	464.70	15,428,040
	ブリヂストン	13,300	3,836.00	51,018,800
	AGC	6,700	3,325.00	22,277,500
	ニチアス	10,600	2,457.00	26,044,200
	丸一鋼管	5,000	2,753.00	13,765,000
	テクノプロ・ホールディングス	2,800	7,300.00	20,440,000
	アマダホールディングス	20,700	1,039.00	21,507,300
	日本郵政	14,700	985.90	14,492,730
	小松製作所	13,400	2,241.50	30,036,100
	日工	4,000	730.00	2,920,000
	フジテック	11,600	1,608.00	18,652,800
	ツバキ・ナカシマ	18,200	1,149.00	20,911,800
	日本精工	21,300	870.00	18,531,000
	日立製作所	5,900	4,020.00	23,718,000
	富士電機	6,600	3,200.00	21,120,000
	マブチモーター	7,100	3,995.00	28,364,500
	日東工業	7,400	2,025.00	14,985,000
	IDEC	10,600	1,748.00	18,528,800
	アズビル	11,600	2,861.00	33,187,600
	エスペック	8,000	2,066.00	16,528,000
	オーデリック	1,900	6,130.00	11,647,000
	デンソー	6,500	4,328.00	28,132,000
	カシオ計算機	10,100	2,032.00	20,523,200
	ローム	3,000	7,900.00	23,700,000
	村田製作所	7,100	6,138.00	43,579,800
	トヨタ自動車	15,200	7,574.00	115,124,800
	本田技研工業	6,800	2,935.00	19,958,000
	SUBARU	11,100	2,845.00	31,579,500
	第一興商	4,000	4,620.00	18,480,000
	アズワン	2,200	8,530.00	18,766,000
	VTホールディングス	54,400	400.00	21,760,000
	キヤノン	12,800	2,724.00	34,867,200
	ニホンフラッシュ	6,200	2,414.00	14,966,800
	バンダイナムコホールディングス	2,800	5,765.00	16,142,000
	バルカー	6,600	2,184.00	14,414,400
	伊藤忠商事	15,900	2,578.50	40,998,150
	東京エレクトロン	2,100	24,285.00	50,998,500
	三菱商事	7,000	2,798.50	19,589,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,900	556.30	42,779,470
	りそなホールディングス	40,900	430.00	17,587,000
	三井住友フィナンシャルグループ	14,000	3,640.00	50,960,000
	オリックス	23,100	1,859.00	42,942,900
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	3,644.00	43,728,000
	東京海上ホールディングス	9,600	6,121.00	58,761,600
	イオンモール	16,000	1,761.00	28,176,000
	西日本旅客鉄道	4,100	8,309.00	34,066,900
	山九	4,500	4,855.00	21,847,500
	日本航空	7,200	2,877.50	20,718,000
	近鉄エクスプレス	12,300	1,785.00	21,955,500
	コネクシオ	8,000	1,488.00	11,904,000
	日本電信電話	29,200	2,734.50	79,847,400
	KDDI	11,000	3,394.00	37,334,000
	NTTドコモ	19,300	3,094.00	59,714,200
	東京瓦斯	10,500	2,336.50	24,533,250
	メイテック	3,800	5,330.00	20,254,000
日本円 小計		943,200		2,180,784,790
アメリカ・ドル	3M CO	429	152.55	65,443.95
	ABBOTT LABORATORIES	1,133	84.63	95,885.79
	ABBVIE INC	875	93.14	81,497.50
	ACCENTURE PLC	390	204.36	79,700.40
	ACTIVISION BLIZZARD INC	490	62.31	30,531.90
	ADOBE INC	290	357.41	103,648.90
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	886	49.12	43,520.32
	AFLAC INC	459	49.23	22,596.57
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	341	80.50	27,450.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	140	245.53	34,374.20
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	200	99.02	19,804.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	75	240.11	18,008.25
	ALLEGHANY CORP	28	776.00	21,728.00
	ALLERGAN PLC	214	198.17	42,408.38
	ALLIANT ENERGY CORP	612	58.83	36,007.02
	ALLSTATE CORP	269	120.54	32,425.26
	ALPHABET INC-CL A	186	1,419.86	264,093.96
	ALPHABET INC-CL C	195	1,421.59	277,210.05
	ALTRIA GROUP INC	1,068	43.80	46,778.40
	AMAZON.COM INC	265	2,009.29	532,461.85
	AMCOR PLC	1,844	9.93	18,310.92
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	366	100.04	36,614.64
	AMERICAN EXPRESS CO	490	128.19	62,813.10
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	532	45.70	24,312.40
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	197	164.47	32,400.59
	AMGEN INC	397	217.88	86,498.36
	AMPHENOL CORP-CL A	334	97.67	32,621.78
	ANALOG DEVICES INC	281	117.36	32,978.16
	ANTHEM INC	148	277.50	41,070.00
	AON PLC	175	223.30	39,077.50
	APPLE INC	2,814	298.18	839,078.52
	APPLIED MATERIALS INC	621	61.08	37,930.68
	APTIV PLC	263	83.98	22,086.74
	ARAMARK	338	41.28	13,952.64
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	674	42.82	28,860.68
	AT&T INC	4,531	38.05	172,404.55
	ATMOS ENERGY CORP	260	116.22	30,217.20
	AUTODESK INC	171	194.37	33,237.27
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	269	174.54	46,951.26
	AUTOZONE INC	20	1,056.64	21,132.80
	BALL CORP	365	76.37	27,875.05
	BANK OF AMERICA CORP	5,469	32.73	179,000.37
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	524	43.13	22,600.12
	BAXTER INTERNATIONAL INC	347	89.53	31,066.91
	BECTON DICKINSON & CO	165	250.53	41,337.45
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	777	221.69	172,253.13
	BEST BUY CO INC	269	85.50	22,999.50
	BIOGEN INC	160	325.98	52,156.80
	BLACKROCK INC	64	528.00	33,792.00
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	450	58.56	26,352.00
	BOEING CO	358	317.90	113,808.20
	BOOKING HOLDINGS INC	25	1,792.54	44,813.50
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	961	41.08	39,477.88
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,481	63.97	94,739.57
	BROADCOM INC	234	291.60	68,234.40
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	345	98.24	33,892.80
	CARMAX INC	180	97.45	17,541.00
	CATERPILLAR INC	328	132.17	43,351.76
	CENTENE CORP	539	59.35	31,989.65
	CERNER CORP	373	73.38	27,370.74
	CHARLES SCHWAB CORP	758	43.80	33,200.40
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	100	528.70	52,870.00
	CHEVRON CORP	1,166	104.71	122,091.86
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	885.00	21,240.00
	CHUBB LTD	349	160.49	56,011.01
	CHURCH & DWIGHT CO INC	225	75.51	16,989.75
	CIGNA CORP	277	200.36	55,499.72
	CISCO SYSTEMS INC	2,753	44.00	121,132.00
	CITIGROUP INC	1,432	72.53	103,862.96
	CLOROX CO	131	167.19	21,901.89
	CME GROUP INC	202	209.30	42,278.60
	CMS ENERGY CORP	841	68.25	57,398.25
	COCA-COLA CO	2,444	58.65	143,340.60
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	369	67.42	24,877.98
	COLGATE-PALMOLIVE CO	615	74.42	45,768.30
	COMCAST CORP	2,947	44.60	131,436.20
	CONOCOPHILLIPS	660	56.38	37,210.80
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	124	201.54	24,990.96
	COPART INC	211	92.77	19,574.47
	CORNING INC	712	27.00	19,224.00
	CORTEVA INC	648	30.66	19,867.68
	COSTAR GROUP INC	40	706.94	28,277.60
	COSTCO WHOLESALE CORP	246	313.62	77,150.52
	CSX CORP	662	78.06	51,675.72
	CUMMINS INC	131	162.78	21,324.18
	CVS HEALTH CORP	761	67.92	51,687.12
	DANAHER CORP	366	156.82	57,396.12
	DEERE & CO	195	171.86	33,512.70
	DEXCOM INC	67	294.05	19,701.35
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	324	73.15	23,700.60
	DOLLAR GENERAL CORP	196	164.86	32,312.56
	DOLLAR TREE INC	185	91.04	16,842.40
	DOMINION ENERGY INC	457	89.80	41,038.60
	DOW INC	648	46.24	29,963.52
	DR HORTON INC	479	60.43	28,945.97
	DUKE ENERGY CORP	506	102.30	51,763.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	452	50.45	22,803.40
	DXC TECHNOLOGY CO	439	28.15	12,357.85
	EATON CORP PLC	332	101.65	33,747.80
	EATON VANCE CORP	619	48.11	29,780.09
	EBAY INC	566	37.26	21,089.16
	ECOLAB INC	223	202.52	45,161.96
	EDISON INTERNATIONAL	287	76.32	21,903.84
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	143	226.29	32,359.47
	ELECTRONIC ARTS INC	211	107.03	22,583.33
	ELI LILLY & CO	608	138.15	83,995.20
	EMERSON ELECTRIC CO	437	69.19	30,236.03
	ENTERGY CORP	284	129.74	36,846.16
	EOG RESOURCES INC	627	69.91	43,833.57
	ESTEE LAUDER COS INC	165	198.78	32,798.70
	EXELON CORP	628	48.82	30,658.96
	EXPEDIA GROUP INC	186	112.31	20,889.66
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	334	72.97	24,371.98
	EXXON MOBIL CORP	2,481	56.36	139,829.16
	FACEBOOK INC-A	1,489	200.72	298,872.08
	FEDEX CORP	219	154.85	33,912.15
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	380	150.72	57,273.60
	FIFTH THIRD BANCORP	661	28.31	18,712.91
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	205	114.34	23,439.70
	FISERV INC	379	116.59	44,187.61
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	79	298.42	23,575.18
	FORD MOTOR CO	2,600	7.57	19,682.00
	FORTIVE CORP	295	72.55	21,402.25
	FOX CORP - CLASS A	555	34.69	19,252.95
	GARMIN LTD	223	95.36	21,265.28
	GARTNER INC	162	149.18	24,167.16
	GENERAL DYNAMICS CORP	183	184.61	33,783.63
	GENERAL ELECTRIC CO	6,271	11.86	74,374.06
	GENERAL MILLS INC	465	53.72	24,979.80
	GENERAL MOTORS CO	1,166	33.09	38,582.94
	GENUINE PARTS CO	237	95.72	22,685.64
	GILEAD SCIENCES INC	777	72.90	56,643.30
	GLOBAL PAYMENTS INC	199	200.42	39,883.58
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	185	224.54	41,539.90
	HALLIBURTON CO	1,323	19.83	26,235.09
	HCA HEALTHCARE INC	184	140.02	25,763.68
	HESS CORP	371	60.22	22,341.62
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,592	13.71	21,826.32
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	241	104.02	25,068.82
	HOME DEPOT INC	702	239.70	168,269.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	458	175.27	80,273.66
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	16,400	5.23	85,772.00
	HP INC	1,194	22.10	26,387.40
	HUMANA INC	92	346.16	31,846.72
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,936	13.50	26,136.00
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	100	234.84	23,484.00
	IAC/INTERACTIVECORP	85	221.57	18,833.45
	IDEXX LABORATORIES INC	120	269.81	32,377.20
	IHS MARKIT LTD	428	77.45	33,148.60
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	218	183.06	39,907.08
	ILLUMINA INC	105	281.12	29,517.60
	INCYTE CORP	143	78.87	11,278.41
	INGERSOLL-RAND PLC	207	142.08	29,410.56
	INTEL CORP	2,796	61.76	172,680.96
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	319	93.85	29,938.15
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	581	146.43	85,075.83
	INTERNATIONAL PAPER CO	553	41.35	22,866.55
	INTUIT INC	203	286.43	58,145.29
	INTUITIVE SURGICAL INC	77	580.17	44,673.09
	IQVIA HOLDINGS INC	165	158.08	26,083.20
	JOHNSON & JOHNSON	1,607	145.91	234,477.37
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	587	41.63	24,436.81
	JPMORGAN CHASE & CO	1,934	132.16	255,597.44
	KEYCORP	1,448	18.98	27,483.04
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	177	90.89	16,087.53
	KIMBERLY-CLARK CORP	234	140.12	32,788.08
	KINDER MORGAN INC	1,284	21.77	27,952.68
	KLA CORPORATION	113	153.73	17,371.49
	KRAFT HEINZ CO/THE	607	26.63	16,164.41
	KROGER CO	643	30.27	19,463.61
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	226	219.06	49,507.56
	LAM RESEARCH CORP	95	300.46	28,543.70
	LAS VEGAS SANDS CORP	276	62.21	17,169.96
	LENNAR CORP-CL A	276	69.16	19,088.16
	LINDE PLC	348	210.55	73,271.40
	LOWE'S COS INC	453	122.91	55,678.23
	LULULEMON ATHLETICA INC	121	246.21	29,791.41
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	252	79.65	20,071.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	467	55.87	26,091.29
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	210	134.83	28,314.30
	MARSH & MCLENNAN COS INC	464	113.33	52,585.12
	MASTERCARD INC-CLASS A	567	324.67	184,087.89
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	115	160.99	18,513.85
	MCDONALD'S CORP	489	213.52	104,411.28
	MCKESSON CORP	146	165.56	24,171.76
	MEDTRONIC PLC	825	111.35	91,863.75
	MERCADOLIBRE INC	44	673.46	29,632.24
	MERCK & CO INC	1,630	81.33	132,567.90
	METLIFE INC	487	49.38	24,048.06
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	29	726.58	21,070.82
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	219	100.13	21,928.47
	MICRON TECHNOLOGY INC	719	55.01	39,552.19
	MICROSOFT CORP	4,433	170.89	757,555.37
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,066	57.74	61,550.84
	MONSTER BEVERAGE CORP	340	68.19	23,184.60
	MOODY'S CORP	134	266.26	35,678.84
	MORGAN STANLEY	809	49.68	40,191.12
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	142	181.80	25,815.60
	MSCI INC	80	303.53	24,282.40
	NETAPP INC	292	50.10	14,629.20
	NETFLIX INC	286	368.70	105,448.20
	NEWMONT CORP	711	50.26	35,734.86
	NEXTERA ENERGY INC	295	273.94	80,812.30
	NIKE INC	877	95.91	84,113.07
	NISOURCE INC	824	29.25	24,102.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	195	203.00	39,585.00
	NORTHERN TRUST CORP	216	96.53	20,850.48
	NORTHROP GRUMMAN CORP	147	359.39	52,830.33
	NUCOR CORP	489	47.29	23,124.81
	NVIDIA CORP	353	273.28	96,467.84
	NXP SEMICONDUCTORS NV	784	124.04	97,247.36
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	56	387.77	21,715.12
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	925	39.48	36,519.00
	OMNICOM GROUP	277	76.24	21,118.48
	ONEOK INC	300	75.07	22,521.00
	ORACLE CORP	1,504	52.65	79,185.60
	PACCAR INC	330	72.73	24,000.90
	PALO ALTO NETWORKS INC	113	237.33	26,818.29
	PARKER HANNIFIN CORP	148	203.11	30,060.28
	PAYCHEX INC	342	87.21	29,825.82
	PAYPAL HOLDINGS INC	780	116.44	90,823.20
	PEPSICO INC	846	142.64	120,673.44
	PFIZER INC	3,550	34.67	123,078.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,025	85.57	87,709.25
	PHILLIPS 66	284	86.56	24,583.04
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	180	135.97	24,474.60
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	228	148.81	33,928.68
	PPG INDUSTRIES INC	204	115.27	23,515.08
	PROCTER & GAMBLE CO	1,538	123.30	189,635.40
	PROGRESSIVE CORP	554	80.97	44,857.38
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	301	87.83	26,436.83
	QUALCOMM INC	853	83.32	71,071.96
	QUEST DIAGNOSTICS	172	112.34	19,322.48
	RAYTHEON CO	190	216.05	41,049.50
	REGENERON PHARMACEUTICALS	77	425.38	32,754.26
	REGIONS FINANCIAL CORP	1,624	15.73	25,545.52
	RESMED INC	167	169.83	28,361.61
	ROCKWELL AUTOMATION INC	152	202.76	30,819.52
	ROKU INC	100	116.99	11,699.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	86	375.02	32,251.72
	ROSS STORES INC	271	121.62	32,959.02
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	220	96.61	21,254.20
	S&P GLOBAL INC	156	290.90	45,380.40
	SALESFORCE.COM INC	565	185.94	105,056.10
	SCHLUMBERGER LTD	1,496	30.93	46,271.28
	SEMPRA ENERGY	191	154.16	29,444.56
	SERVICENOW INC	141	333.56	47,031.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	58	567.10	32,891.80
	SOUTHERN CO	629	67.80	42,646.20
	SPLUNK INC	131	160.05	20,966.55
	SQUARE INC - A	284	80.21	22,779.64
	STANLEY BLACK & DECKER INC	174	151.08	26,287.92
	STARBUCKS CORP	855	84.52	72,264.60
	STATE STREET CORP	365	74.01	27,013.65
	STRYKER CORP	263	215.55	56,689.65
	SYNCHRONY FINANCIAL	816	32.25	26,316.00
	SYNOPSYS INC	270	145.94	39,403.80
	SYSCO CORP	333	75.54	25,154.82
	T ROWE PRICE GROUP INC	190	131.75	25,032.50
	T-MOBILE US INC	237	96.37	22,839.69
	TARGET CORP	300	113.78	34,134.00
	TE CONNECTIVITY LTD	277	88.09	24,400.93
	TESLA, INC.	105	833.79	87,547.95
	TEXAS INSTRUMENTS INC	619	121.44	75,171.36
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	233	323.15	75,293.95
	TIFFANY & CO	144	133.96	19,290.24
	TJX COS INC	795	61.75	49,091.25
	TRANSDIGM GROUP INC	46	601.45	27,666.70
	TRAVELERS COS INC/THE	187	134.12	25,080.44
	TRUIST FINANCIAL CORP	1,205	53.77	64,792.85
	TWITTER INC	747	35.89	26,809.83
	TYSON FOODS INC-CL A	242	75.59	18,292.78
	UNION PACIFIC CORP	416	176.80	73,548.80
	UNITED PARCEL SERVICE INC	419	98.49	41,267.31
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	476	146.58	69,772.08
	UNITEDHEALTH GROUP INC	586	277.79	162,784.94
	US BANCORP	1,054	53.08	55,946.32
	VALERO ENERGY CORP	298	78.10	23,273.80
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	113	154.02	17,404.26
	VERISIGN INC	150	200.41	30,061.50
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,524	57.99	146,366.76
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	227	237.01	53,801.27
	VF CORP	355	81.83	29,049.65
	VIACOMCBS INC	529	26.93	14,245.97
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,072	198.79	213,102.88
	VULCAN MATERIALS CO	163	130.22	21,225.86
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	521	49.03	25,544.63
	WALMART INC	888	116.32	103,292.16
	WALT DISNEY CO	1,131	133.01	150,434.31
	WASTE CONNECTIONS INC	490	101.97	49,965.30
	WASTE MANAGEMENT INC	417	123.99	51,703.83
	WATERS CORP	97	210.07	20,376.79
	WEC ENERGY GROUP INC	513	101.82	52,233.66
	WELLS FARGO & CO	2,669	46.39	123,814.91
	WILLIAMS COS INC	1,026	20.40	20,930.40
	WORKDAY INC-CLASS A	165	177.10	29,222.32
	XILINX INC	205	85.18	17,461.90
	XYLEM INC	221	86.43	19,101.03
	YUM! BRANDS INC	330	100.25	33,082.50
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	164	154.33	25,310.12
	ZOETIS INC	340	138.39	47,052.60
アメリカ・ドル 小計		191,855		17,007,618.49
				(1,886,314,967)
イギリス・ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	3,520	19.42	68,386.56
	ASTRAZENECA PLC	2,537	74.46	188,905.02
	AVIVA PLC	15,613	3.89	60,812.63
	BAE SYSTEMS PLC	9,507	6.59	62,708.17
	BARCLAYS PLC	38,598	1.70	65,616.60
	BHP GROUP PLC	4,250	15.69	66,716.50
	BP PLC	36,799	4.38	161,253.21
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,549	32.36	147,228.38
	BT GROUP PLC	26,745	1.51	40,438.44
	COMPASS GROUP PLC	3,876	18.90	73,275.78
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,196	49.20	58,843.20
	DIAGEO PLC	4,812	30.12	144,937.44
	EXPERIAN PLC	3,420	27.76	94,939.20
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,248	16.29	150,723.90
	GLENCORE PLC	25,885	2.11	54,746.77
	HSBC HOLDINGS PLC	32,911	5.50	181,273.78
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,798	17.01	47,605.17
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,119	47.41	53,051.79
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	25,373	3.00	76,321.98
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	137,821	0.53	73,182.95
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	890	83.00	73,870.00
	MONDI PLC/WI	3,085	16.36	50,470.60
	NATIONAL GRID PLC	8,674	10.44	90,608.60
	PRUDENTIAL PLC	6,078	14.20	86,337.99
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,544	62.47	96,453.68
	RELX PLC	5,302	20.04	106,252.08
	RIO TINTO PLC	2,517	39.65	99,811.63
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,035	6.28	44,207.94
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	13,961	18.22	254,369.42
	RSA INSURANCE GROUP PLC	11,449	5.47	62,648.92
	SMITH & NEPHEW PLC	3,130	18.90	59,157.00
	SSE PLC	3,921	16.55	64,912.15
	STANDARD CHARTERED PLC	8,156	6.06	49,474.29
	TESCO PLC	25,688	2.49	64,040.18
	UNILEVER PLC	2,036	44.83	91,273.88
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,354	10.32	55,253.28
	VODAFONE GROUP PLC	59,916	1.50	90,233.49
イギリス・ポンド 小計		559,313		3,310,342.60
				(474,405,198)
オーストラリア・ドル	AGL ENERGY LTD	7,829	20.90	163,626.10
	AMP LTD	74,095	1.96	145,596.67
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	8,165	36.58	298,675.70
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	39,128	26.83	1,049,804.24
	BHP GROUP LIMITED	38,170	37.09	1,415,725.30
	BRAMBLES LTD	22,711	12.77	290,019.47
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	9,282	34.47	319,950.54
	CIMIC GROUP LIMITED	5,897	27.14	160,044.58
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	29,798	12.75	379,924.50
	COCHLEAR LTD	1,091	224.51	244,940.41
	COLES GROUP LTD	17,065	15.65	267,067.25
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	22,575	87.99	1,986,374.25
	CROWN RESORTS LTD	20,361	11.03	224,581.83
	CSL LIMITED	5,945	325.46	1,934,859.70
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	22,658	11.00	249,238.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,595	29.73	433,909.35
	MACQUARIE GROUP LTD	3,957	145.69	576,495.33
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	38,628	27.11	1,047,205.08
	NEWCREST MINING LIMITED	13,556	30.17	408,984.52
	ORICA LTD	10,964	21.42	234,848.88
	ORIGIN ENERGY LIMITED	23,170	7.53	174,470.10
	QBE INSURANCE GROUP LTD	25,577	14.79	378,283.83
	RIO TINTO LTD	4,810	95.26	458,200.60
	SANTOS LTD	24,057	7.66	184,276.62
	SOUTH32 LTD	61,319	2.47	151,457.93
	TELSTRA CORP LTD	102,883	3.71	381,695.93
	TREASURY WINE ESTATES LTD	18,456	11.63	214,643.28
	WESFARMERS LIMITED	16,694	44.13	736,706.22
	WESTPAC BANKING CORP	45,223	25.50	1,153,186.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	13,203	31.08	410,349.24
	WOOLWORTHS GROUP LTD	23,941	42.65	1,021,083.65
オーストラリア・ドル 小計		765,803		17,096,225.60
				(1,253,153,336)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	718	43.74	31,405.32
	BANK OF MONTREAL	431	99.47	42,871.57
	BANK OF NOVA SCOTIA	626	73.15	45,791.90
	BARRICK GOLD CORP	1,895	29.30	55,523.50
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	758	87.28	66,158.24
	CAE INC	862	39.11	33,712.82
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	325	107.50	34,937.50
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	469	122.25	57,335.25
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	943	38.00	35,834.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	127	350.37	44,496.99
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	23	1,406.18	32,342.14
	ENBRIDGE INC	1,260	54.22	68,317.20
	FORTIS INC	841	58.46	49,164.86
	FRANCO-NEVADA CORP	368	159.84	58,821.12
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,332	23.90	31,834.80
	NATIONAL BANK OF CANADA	727	74.18	53,928.86
	NUTRIEN LTD	541	55.83	30,204.03
	PEMBINA PIPELINE CORP	650	52.37	34,040.50
	POWER CORP OF CANADA	900	33.40	30,060.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	256	85.49	21,885.44
	ROYAL BANK OF CANADA	591	108.32	64,017.12
	SHOPIFY INC - CLASS A	95	652.99	62,034.05
	SUN LIFE FINANCIAL INC	604	63.60	38,414.40
	SUNCOR ENERGY INC	1,174	39.04	45,832.96
	TC ENERGY CORP	649	75.16	48,778.84
	TORONTO-DOMINION BANK	892	74.81	66,730.52
カナダ・ドル 小計		18,057		1,184,473.93
				(98,820,660)
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	119,300	3.67	437,831.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	21,200	24.85	526,820.00
	KEPPEL CORP LTD	28,000	6.65	186,200.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	38,900	10.92	424,788.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	20,600	8.48	174,688.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,200	3.10	381,920.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	19,900	25.28	503,072.00
シンガポール・ドル 小計		371,100		2,635,319.00
				(209,138,915)
スイス・フラン	ABB LTD	4,734	22.39	105,994.26
	ALCON INC	1,313	59.87	78,609.31
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	89,400.00	89,400.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,567	70.10	109,846.70
	CREDIT SUISSE GROUP AG	8,342	12.71	106,026.82
	GEBERIT AG-REG	196	515.00	100,940.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	1,718	46.51	79,904.18
	LONZA GROUP AG	270	408.50	110,295.00
	NESTLE SA	5,474	105.84	579,368.16
	NOVARTIS AG	4,113	91.29	375,475.77
	ROCHE HOLDING AG	1,311	334.75	438,857.25
	SWATCH GROUP AG	252	235.40	59,320.80
	SWISS PRIME SITE-REG	809	123.20	99,668.80
	SWISS RE AG	945	100.45	94,925.25
	UBS GROUP AG	8,663	12.06	104,519.09
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	360	413.30	148,788.00
スイス・フラン 小計		40,068		2,681,939.39
				(303,622,358)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB	3,770	234.80	885,196.00
	ATLAS COPCO AB	3,251	296.80	964,896.80
	HEXAGON AB-B SHS	994	545.00	541,730.00
	NORDEA BANK ABP	11,092	83.26	923,519.92
	SANDVIK AB	4,346	167.60	728,389.60
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	8,905	83.56	744,101.80
	VOLVO AB	5,115	162.25	829,908.75
スウェーデン・クローナ 小計		37,473		5,617,742.87
				(63,986,091)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	677	968.00	655,336.00
	DSV PANALPINA A/S	791	722.60	571,576.60
	NOVO-NORDISK A/S	3,835	426.20	1,634,477.00
	ORSTED A/S	627	735.60	461,221.20
	TRYGVESTA AS	2,969	201.00	596,769.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	614	688.00	422,432.00
デンマーク・クローネ 小計		9,513		4,341,811.80
				(69,903,169)
ニュージーランド・ドル	A2 MILK CO LTD	11,846	15.63	185,152.98
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,560	25.92	299,635.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	41,136	5.38	221,311.68
ニュージーランド・ドル 小計		64,542		706,099.86
				(49,674,125)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	2,703	217.60	588,172.80
	TELENOR ASA	2,782	157.90	439,277.80
ノルウェー・クローネ 小計		5,485		1,027,450.60
				(12,175,290)
ユーロ	ADIDAS AG	413	265.05	109,465.65
	AIR LIQUIDE	1,122	133.75	150,067.50
	AIRBUS SE	1,261	124.38	156,843.18
	AKZO NOBEL NV	1,125	81.00	91,125.00
	ALLIANZ SE	767	222.75	170,849.25
	AMADEUS IT GROUP SA	1,232	67.14	82,716.48
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,596	64.08	102,271.68
	ASML HOLDING NV	881	270.65	238,442.65
	AXA	4,234	23.34	98,842.73
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	16,575	4.91	81,416.40
	BANCO SANTANDER SA	33,799	3.62	122,352.38
	BASF SE	1,858	58.73	109,120.34
	BAYER AG	1,865	70.50	131,482.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,062	61.44	65,249.28
	BNP PARIBAS	2,311	51.20	118,323.20
	BRENNTAG AG	1,472	46.33	68,197.76
	CAIXABANK	22,949	2.61	60,080.48
	CAPGEMINI SA	588	110.45	64,944.60
	CIE DE SAINT-GOBAIN	1,901	34.65	65,869.65
	CONTINENTAL AG	540	107.48	58,039.20
	CRH PLC	2,411	33.37	80,455.07
	DAIMLER AG	2,271	39.72	90,215.47
	DANONE	1,579	67.54	106,645.66
	DASSAULT SYSTEMES SA	440	150.60	66,264.00
	DEUTSCHE BANK AG	7,614	8.94	68,069.16
	DEUTSCHE BOERSE AG	599	152.85	91,557.15
	DEUTSCHE POST AG	2,598	30.36	78,888.27
	DEUTSCHE TELEKOM AG	7,038	16.16	113,734.08
	E.ON SE	7,620	11.17	85,115.40
	ELISA OYJ	1,218	57.00	69,426.00
	ENEL SPA	16,917	8.03	135,843.51
	ENGIE	4,595	16.09	73,956.52
	ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	5,364	12.16	65,269.15
	ESSILORLUXOTTICA	714	133.70	95,461.80
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,267	47.64	60,366.21
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,068	87.98	93,962.64
	HENKEL AG & CO KGAA	732	80.75	59,109.00
	IBERDROLA SA	12,140	10.93	132,690.20
	INDITEX SA	2,513	29.62	74,435.06
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,110	20.14	82,775.40
	ING GROEP NV-CVA	10,782	9.51	102,536.82
	INTESA SANPAOLO	48,796	2.37	115,939.29
	KERING	185	535.10	98,993.50
	KERRY GROUP PLC-A	628	123.00	77,244.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,970	22.90	90,913.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,411	42.86	103,347.51
	L'OREAL SA	455	256.00	116,480.00
	LEGRAND SA	1,438	75.40	108,425.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	566	385.65	218,277.90
	MICHELIN (C.G.D.E.)	683	104.40	71,305.20
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	280	247.90	69,412.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	426	263.20	112,123.20
	NOKIA OYJ	18,566	3.69	68,675.63
	ORANGE S.A.	5,739	13.23	75,926.97
	PERNOD-RICARD	587	159.35	93,538.45
	PUBLICIS GROUPE	1,694	39.34	66,641.96
	REPSOL SA	4,752	11.31	53,768.88
	SAFRAN SA	820	137.00	112,340.00
	SANOFI	2,225	91.57	203,743.25
	SAP SE	1,938	121.24	234,963.12
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,249	98.58	123,126.42
	SIEMENS AG	1,445	100.90	145,800.50
	SOCIETE GENERALE	2,404	29.94	71,975.76
	TELEFONICA SA	13,593	5.99	81,517.22
	TERNA SPA	14,868	6.37	94,768.63
	TOTAL SA	4,085	42.16	172,244.02
	UNICREDIT SPA	7,765	12.64	98,149.60
	UNILEVER NV	2,702	52.34	141,422.68
	UPM-KYMMENE OYJ	2,290	29.46	67,463.40
	VINCI SA	1,268	100.60	127,560.80
	VIVENDI SA	3,154	24.90	78,534.60
	VOLKSWAGEN AG	418	157.00	65,626.00
	VONOVIA SE	1,267	53.20	67,404.40
	WOLTERS KLUWER NV	1,735	68.10	118,153.50
ユーロ 小計		345,543		7,518,283.07
				(904,675,002)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	142,000	77.35	10,983,700.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	27.00	1,188,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	32,000	49.60	1,587,200.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33,000	68.75	2,268,750.00
	CLP HOLDINGS LTD	41,500	81.80	3,394,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	31,000	53.90	1,670,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	56,000	17.94	1,004,640.00
	HANG SENG BANK LTD	13,000	161.50	2,099,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	55,510	35.80	1,987,258.00
	HONG KONG & CHINA GAS	138,500	15.00	2,077,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14,600	260.80	3,807,680.00
	MTR CORP	51,500	43.90	2,260,850.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,500	57.35	1,921,225.00
	SANDS CHINA LTD	34,400	38.10	1,310,640.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	24,500	111.10	2,721,950.00
	SWIRE PACIFIC LTD	27,500	71.40	1,963,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	33,000	40.20	1,326,600.00
香港・ドル 小計		805,510		43,574,593.00
				(620,066,458)
合計		4,157,462		8,126,720,359
				(5,945,935,569)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	日本円	第388回 利付国債(2年)	13,821,100,000	13,829,708,083
		第403回 利付国債(2年)	4,069,600,000	4,086,773,712
	日本円 小計		17,890,700,000	17,916,481,795
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	18,873,000.00	26,301,790.26
	オーストラリア・ドル 小計		18,873,000.00	26,301,790.26
				(1,927,921,226)
	ユーロ	FRANCE (GOVT OF) 0.75 2028/05/25	12,930,000.00	14,114,258.70
		FRANCE (GOVT OF) 1.25 2034/05/25	3,540,000.00	4,172,739.60
	ユーロ 小計		16,470,000.00	18,286,998.30
				(2,200,474,505)
国債証券 合計				22,044,877,526
				(4,128,395,731)
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	5,919.00	581,304.99
	アメリカ・ドル 小計		5,919.00	581,304.99
				(64,472,536)
投資信託受益証券 合計				64,472,536
				(64,472,536)
合計				22,109,350,062
				(4,192,868,267)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	301銘柄	3.80%	-%	-%	6.45%
		投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.13%
	イギリス・ポンド	株式	37銘柄	0.96%	-%	-%	1.57%
	オーストラリア・ドル	株式	31銘柄	2.53%	-%	-%	10.52%
		国債証券	1銘柄	-%	3.89%	-%
	カナダ・ドル	株式	26銘柄	0.20%	-%	-%	0.33%
	シンガポール・ドル	株式	7銘柄	0.42%	-%	-%	0.69%
	スイス・フラン	株式	16銘柄	0.61%	-%	-%	1.00%
	スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	0.13%	-%	-%	0.21%
	デンマーク・クローネ	株式	6銘柄	0.14%	-%	-%	0.23%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.10%	-%	-%	0.16%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	0.02%	-%	-%	0.04%
	ユーロ	株式	74銘柄	1.82%	-%	-%	10.27%
		国債証券	2銘柄	-%	4.43%	-%
	香港・ドル	株式	17銘柄	1.25%	-%	-%	2.05%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金		2,186,066,739	60,256,119
金銭信託		130,020,905	95,462,490
コール・ローン		14,584,551,581	14,696,209,100
地方債証券		2,101,536,480	-
特殊債券		319,551,725	536,491,290
社債券		51,005,552,432	53,266,786,536
派生商品評価勘定		2,779,989	57,999,570
未収入金		3,205,826	-
未収利息		448,262,409	546,366,450
前払費用		57,149,939	55,483,048
流動資産合計		70,838,678,025	69,315,054,603
資産合計		70,838,678,025	69,315,054,603
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		642,419,697	1,119,028,627
未払金		2,280,224,917	-
未払解約金		621,843	644,279
その他未払費用		12,552	13,834
流動負債合計		2,923,279,009	1,119,686,740
負債合計		2,923,279,009	1,119,686,740
純資産の部
元本等
元本		65,530,176,683	65,046,841,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,385,222,333	3,148,526,776
純資産合計		67,915,399,016	68,195,367,863
負債純資産合計		70,838,678,025	69,315,054,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
1.	受益権総口数	65,530,176,683口	65,046,841,087口
2.	1口当たり純資産額	1.0364円	1.0484円
	(1万口当たり純資産額)	(10,364円)	(10,484円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年2月27日 至 2019年2月25日	自 2019年2月26日 至 2020年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	1,725,952	-
特殊債券	1,681,584	266,959
社債券	209,425,349	131,616,455
合計	212,832,885	131,883,414

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年2月25日 現在				2020年2月25日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			55,050,906,503	-	55,693,326,200	△642,419,697	60,593,374,839	-	61,710,330,565	△1,116,955,726
			アメリカ・ドル		49,017,817,321	-	49,517,972,753	△500,155,432	13,057,376,682	-	13,364,216,020	△306,839,338
			オーストラリア・ドル		6,033,089,182	-	6,175,353,447	△142,264,265	12,368,898,881	-	12,484,493,141	△115,594,260
			カナダ・ドル		-	-	-	-	35,167,099,276	-	35,861,621,404	△694,522,128
		買 建			1,423,186,011	-	1,425,966,000	2,779,989	7,559,406,506	-	7,615,333,175	55,926,669
			アメリカ・ドル		1,423,186,011	-	1,425,966,000	2,779,989	2,143,237,431	-	2,166,208,938	22,971,507
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	1,042,870,071	-	1,040,833,173	△2,036,898
			カナダ・ドル		-	-	-	-	4,373,299,004	-	4,408,291,064	34,992,060
合計					56,474,092,514	-	57,119,292,200	△639,639,708	68,152,781,345	-	69,325,663,740	△1,061,029,057

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年2月25日現在	2020年2月25日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	51,026,585,540円	65,530,176,683円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	18,062,205,850円	239,391,526円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	3,558,614,707円	722,727,122円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定)	1,923,632,684円	1,923,632,684円
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定)	15,582,713,837円	15,582,713,837円
ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定)	7,476,386,593円	7,476,386,593円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募)	2,073,014,287円	2,073,014,287円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	487,432,101円	487,432,101円
DCニッセイ安定収益追求ファンド	1,415,963,486円	1,415,963,486円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	840,850,202円	840,850,202円
ニッセイ安定収益追求ファンド	28,901,969円	28,901,969円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資家限定)	5,267,230,476円	5,267,230,476円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,357,629,004円	4,357,629,004円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定)	240,791,267円	240,791,267円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定)	11,527,054,004円	11,390,299,394円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定)	5,433,613,955円	5,109,402,376円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募)	654,139,479円	839,943,738円
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家限定)	7,722,033,562円	7,585,309,256円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	498,789,777円	427,340,417円
計	65,530,176,683円	65,046,841,087円

附属明細表(2020年2月25日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
特殊債券	オーストラリア・ドル	GPT WHL OFFICE FD NO1 4 2022/05/18	2,000,000.00	2,087,960.00
		TELSTRA CORP LTD 2.9 2021/04/19	4,000,000.00	4,077,080.00
		TELSTRA CORP LTD 4 2022/09/16	1,080,000.00	1,154,077.20
	オーストラリア・ドル 小計		7,080,000.00	7,319,117.20
				(536,491,291)
特殊債券 合計				536,491,290
				(536,491,290)
社債券	アメリカ・ドル	AOZORA BANK 2.55 2022/09/09	3,000,000.00	3,039,660.00
		AOZORA BANK 2.75 2020/03/09	15,000,000.00	15,008,100.00
		BMW US CAPITAL LLC 1.85 2021/09/15	1,500,000.00	1,504,485.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.75 2021/07/15	1,000,000.00	1,042,330.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.091 2021/09/14	750,000.00	752,017.50
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.293 2021/04/23	4,060,000.00	4,077,336.20
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.362 2021/05/28	9,700,000.00	9,750,925.00
		CHUGOKU ELECTRIC POWER 2.701 2020/03/16	8,900,000.00	8,903,827.00
		DAIMLER FINANCE NA LLC 2.2 2020/05/05	1,000,000.00	1,000,870.00
		DAIMLER FINANCE NA LLC 3 2021/02/22	5,000,000.00	5,063,950.00
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER 2.85 2021/01/15	5,000,000.00	5,041,950.00
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.55 2021/05/21	1,000,000.00	1,021,450.00
		JAPAN TOBACCO INC 2 2021/04/13	1,050,000.00	1,052,247.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.1 2021/07/06	6,000,000.00	6,108,840.00
		MACQUARIE GROUP LTD 6.25 2021/01/14	3,000,000.00	3,117,150.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL 3.375 2020/10/15	2,000,000.00	2,012,860.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 2.25 2021/09/07	1,610,000.00	1,617,647.50
		MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 2.75 2020/10/21	350,000.00	351,708.00
		NATIONAL GRID NA INC 2.375 2020/09/30	9,000,000.00	9,008,190.00
		NOMURA HOLDINGS INC 6.7 2020/03/04	300,000.00	300,339.00
		ORIX CORP 2.65 2021/04/13	5,700,000.00	5,749,020.00
		SMBC AVIATION CAPITAL FI 2.65 2021/07/15	5,080,000.00	5,138,775.60
		TRANSCANADA PIPELINES 3.8 2020/10/01	6,650,000.00	6,720,623.00
		WOOLWORTHS GROUP LTD 4.55 2021/04/12	3,000,000.00	3,085,650.00
	アメリカ・ドル 小計		99,650,000.00	100,469,950.80
				(11,143,122,243)
	オーストラリア・ドル	ABN AMRO BANK NV 5.25 2021/03/17	10,000,000.00	10,401,600.00
		AGL ENERGY LTD 5 2021/11/05	9,200,000.00	9,580,604.00
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.25 2022/09/06	3,000,000.00	3,143,430.00
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.75 2020/08/07	2,000,000.00	2,021,280.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD 5.75 2020/10/28	20,500,000.00	21,086,915.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.75 2022/06/28	1,830,000.00	2,022,406.20
		AUST & NZ BANKING GROUP 3.1 2023/01/18	6,000,000.00	6,330,660.00
		BANK OF MONTREAL 3.25 2022/10/06	4,740,000.00	4,985,484.60
		BANK OF QUEENSLAND LTD 3 2021/11/16	8,000,000.00	8,224,720.00
		BRISBANE AIRPORT CORP LT 6 2020/10/21	10,000,000.00	10,296,700.00
		MACQUARIE BANK LTD 1.75 2022/06/21	7,300,000.00	7,383,731.00
		MC FINANCE AUSTRALIA P/L 4.25 2021/12/01	4,100,000.00	4,298,850.00
		MORGAN STANLEY 5 2021/09/30	2,300,000.00	2,433,423.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 3.25 2022/08/23	5,900,000.00	6,184,557.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 4 2022/06/17	4,680,000.00	4,968,756.00
		PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5 2021/03/25	2,000,000.00	2,088,620.00
		QANTAS AIRWAYS LTD 6.5 2020/04/27	2,710,000.00	2,732,222.00
		QANTAS AIRWAYS LTD 7.5 2021/06/11	5,240,000.00	5,635,305.60
		QANTAS AIRWAYS LTD 7.75 2022/05/19	11,160,000.00	12,618,723.60
		SCENTRE GROUP TRST 1 4.5 2021/09/08	5,000,000.00	5,203,650.00
		STOCKLAND TRUST 4.5 2022/11/23	1,500,000.00	1,611,135.00
		STOCKLAND TRUST 8.25 2020/11/25	2,500,000.00	2,626,825.00
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.662 2022/03/29	1,000,000.00	1,045,160.00
		SWEDBANK AB 3.5 2022/02/17	1,660,000.00	1,723,511.60
		UBS AG AUSTRALIA 2.7 2020/08/10	1,000,000.00	1,006,860.00
		VODAFONE GROUP PLC 3.25 2022/12/13	3,000,000.00	3,148,620.00
		WESTPAC BANKING CORP 3.125 2022/10/27	4,000,000.00	4,206,640.00
	オーストラリア・ドル 小計		140,320,000.00	147,010,389.60
				(10,775,861,558)
	カナダ・ドル	AT&T INC 3.825 2020/11/25	20,000,000.00	20,273,000.00
		BANK OF AMERICA CORP 3.228 2022/06/22	20,000,000.00	20,611,000.00
		BELL CANADA 3.15 2021/09/29	15,000,000.00	15,292,350.00
		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.497 2020/11/09	12,000,000.00	12,135,240.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK 2.04 2022/03/21	10,000,000.00	10,059,800.00
		CANADIAN NATL RESOURCES 3.31 2022/02/11	20,000,000.00	20,481,400.00
		CATERPILLAR FIN SERV LTD 2.09 2022/09/12	19,500,000.00	19,617,585.00
		CHOICE PROPERTIES REIT 3.01 2022/03/21	2,000,000.00	2,041,000.00
		CITIGROUP INC 3.39 2021/11/18	15,000,000.00	15,377,400.00
		DAIMLER CANADA FINANCE 3.05 2022/05/16	15,000,000.00	15,304,950.00
		ENBRIDGE INC 4.53 2020/03/09	10,000,000.00	10,008,400.00
		ENBRIDGE INC 4.85 2020/11/12	3,000,000.00	3,059,550.00
		ENBRIDGE INC 4.85 2022/02/22	7,000,000.00	7,393,680.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.55 2021/02/12	13,700,000.00	13,913,309.00
		HUSKY ENERGY INC 5 2020/03/12	20,000,000.00	20,026,200.00
		JOHN DEERE CANADA FND IN 2.63 2022/09/21	10,000,000.00	10,188,000.00
		JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.99 2022/01/14	10,000,000.00	10,210,900.00
		JPMORGAN CHASE & CO 3.19 2021/03/05	15,000,000.00	15,196,200.00
		MORGAN STANLEY 3.125 2021/08/05	18,000,000.00	18,325,080.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.185 2020/08/26	10,000,000.00	10,011,500.00
		ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.34 2021/03/22	21,000,000.00	21,747,180.00
		SAPUTO INC 1.939 2022/06/13	16,000,000.00	15,990,560.00
		SUNCOR ENERGY INC 3.1 2021/11/26	20,000,000.00	20,384,400.00
		TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02 2022/02/28	27,000,000.00	27,114,480.00
		WELLS FARGO & COMPANY 2.094 2022/04/25	20,900,000.00	20,974,613.00
	カナダ・ドル 小計		370,100,000.00	375,737,777.00
				(31,347,802,735)
社債券 合計				53,266,786,536
				(53,266,786,536)
合計				53,803,277,826
				(53,803,277,826)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	社債券	24銘柄	16.34%	20.71%
	オーストラリア・ドル	特殊債券	3銘柄	0.79%	21.03%
		社債券	27銘柄	15.80%
	カナダ・ドル	社債券	25銘柄	45.97%	58.26%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。