有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	229,036,812	1.1209	1.1219	-	86.62
	日本			256,750,266	256,956,399	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	28,290,422	1.0534	1.0537	-	10.05
	日本			29,803,959	29,809,617	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.67
	小計		96.67
合 計(対純資産総額比)			96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TSY INFL IX N/B	国債証券	1,886,931,500	112.29	111.66	0.125	3.74
	アメリカ	-		2,119,002,843	2,106,964,699	2031/7/15
2	第73回 利付国債(30年)	国債証券	1,995,000,000	94.85	95.63	0.7	3.38
	日本	-		1,892,317,350	1,907,938,200	2051/12/20
3	第179回 利付国債(20年)	国債証券	1,490,700,000	96.77	97.28	0.5	2.57
	日本	-		1,442,595,111	1,450,182,774	2041/12/20
4	第425回 利付国債(2年)	国債証券	1,369,200,000	100.08	100.08	0.005	2.43
	日本	-		1,370,309,052	1,370,309,052	2023/6/1
5	第72回 利付国債(30年)	国債証券	1,024,300,000	94.88	95.66	0.7	1.74
	日本	-		971,927,541	979,896,595	2051/9/20
6	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	616,441,200	95.46	95.48	1.25	1.04
	カナダ	-		588,497,920	588,602,715	2030/6/1
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	346,631,200	92.55	91.85	0.5	0.56
	フランス	-		320,831,439	318,384,223	2040/5/25
8	APPLE INC	株式	16,331	18,804.60	19,048.41	-	0.55
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		307,098,036	311,079,706	-
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	251,836,200	117.37	116.47	3.75	0.52
	オーストラリア	-		295,585,184	293,336,287	2037/4/21
10	AIA GROUP LTD	株式	214,200	1,209.82	1,205.38	-	0.46
	香港	保険		259,143,872	258,193,467	-
11	MICROSOFT CORP	株式	7,094	34,039.87	34,354.17	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		241,478,869	243,708,485	-
12	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	30,351	7,856.19	7,787.34	-	0.42
	オーストラリア	銀行		238,443,359	236,353,738	-
13	BHP GROUP LIMITED	株式	54,080	3,713.67	3,707.03	-	0.36
	オーストラリア	素材		200,835,354	200,476,479	-
14	トヨタ自動車	株式	85,000	2,104.00	2,138.50	-	0.32
	日本	輸送用機器		178,840,000	181,772,500	-
15	CSL LIMITED	株式	8,358	21,964.33	21,677.32	-	0.32
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		183,577,874	181,179,069	-
16	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	197,862,400	92.12	91.11	1.25	0.32
	イギリス	-		182,274,800	180,288,261	2051/7/31
17	NESTLE SA	株式	12,071	14,378.87	14,795.90	-	0.32
	スイス	食品・飲料・タバコ		173,567,431	178,601,429	-
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	160,381,600	105.73	105.20	1.25	0.30
	フランス	-		169,579,484	168,727,858	2034/5/25
19	AMAZON.COM INC	株式	437	349,788.33	355,405.22	-	0.28
	アメリカ	小売		152,857,503	155,312,082	-
20	日本電信電話	株式	46,200	3,260.00	3,293.00	-	0.27
	日本	情報・通信業		150,612,000	152,136,600	-
21	ASML HOLDING NV	株式	1,787	72,197.58	76,194.19	-	0.24
	オランダ	半導体・半導体製造装置		129,017,089	136,159,024	-
22	東京エレクトロン	株式	2,300	56,600.00	55,770.00	-	0.23
	日本	電気機器		130,180,000	128,271,000	-
23	ROCHE HOLDING AG	株式	2,900	42,464.88	43,626.08	-	0.22
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		123,148,169	126,515,643	-
24	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	52,520	2,437.07	2,398.08	-	0.22
	オーストラリア	銀行		127,994,968	125,947,397	-
25	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	10,292	11,744.50	12,027.59	-	0.22
	アメリカ	-		120,874,414	123,788,054	-
26	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	20,800	5,836.13	5,768.10	-	0.21
	香港	各種金融		121,391,587	119,976,480	-
27	WESTPAC BANKING CORP	株式	60,911	1,918.63	1,893.74	-	0.20
	オーストラリア	銀行		116,865,885	115,350,114	-
28	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	52,763	2,213.10	2,164.99	-	0.20
	オーストラリア	銀行		116,770,111	114,231,631	-
29	KDDI	株式	29,900	3,691.00	3,756.00	-	0.20
	日本	情報・通信業		110,360,900	112,304,400	-
30	伊藤忠商事	株式	28,000	3,756.00	3,743.00	-	0.19
	日本	卸売業		105,168,000	104,804,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.97
		情報・通信業	0.77
		輸送用機器	0.61
		化学	0.46
		卸売業	0.40
		医薬品	0.36
		機械	0.30
		サービス業	0.29
		銀行業	0.28
		小売業	0.24
		その他金融業	0.20
		建設業	0.20
		その他製品	0.17
		食料品	0.16
		保険業	0.16
		ガラス・土石製品	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.09
		ゴム製品	0.09
		電気・ガス業	0.08
		陸運業	0.07
		不動産業	0.06
		金属製品	0.05
	小計		6.18
	外国	銀行	2.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.01
		素材	1.64
		ソフトウェア・サービス	1.51
		資本財	1.51
		食品・飲料・タバコ	1.11
		保険	1.10
		各種金融	1.05
		公益事業	0.93
		エネルギー	0.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.81
		小売	0.78
		メディア・娯楽	0.78
		半導体・半導体製造装置	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	0.72
		耐久消費財・アパレル	0.61
		消費者サービス	0.56
		不動産	0.50
		電気通信サービス	0.49
		食品・生活必需品小売り	0.47
		自動車・自動車部品	0.42
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		運輸	0.39
		商業・専門サービス	0.31
	小計		22.31
公社債券	国内	国債証券	10.12
	小計		10.12
	外国	国債証券	6.48
	小計		6.48
投資信託受益証券	外国		0.22
	小計		0.22
投資証券	外国		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			45.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,263,000,000	102.48	101.28	3.23	2.66
	オーストラリア			2,319,303,440	2,292,079,550	2023/5/15
2	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,051,353,500	103.52	102.67	3.25	2.44
	スウェーデン			2,123,643,197	2,106,329,773	2023/9/27
3	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,964,350,000	104.49	102.52	3.761	2.34
	日本			2,052,706,463	2,014,008,768	2023/7/26
4	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,913,656,500	102.88	102.22	3.5	2.27
	アメリカ			1,968,846,353	1,956,254,493	2023/2/17
5	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,871,352,000	102.37	101.77	3.25	2.21
	イギリス			1,915,740,469	1,904,568,498	2022/12/13
6	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,891,868,000	100.56	100.19	2.094	2.20
	アメリカ			1,902,519,216	1,895,594,979	2022/4/25
7	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,810,400,000	103.55	101.70	3.29	2.14
	カナダ			1,874,741,616	1,841,321,632	2024/1/15
8	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,810,400,000	101.30	100.66	3.228	2.11
	アメリカ			1,834,025,720	1,822,366,744	2022/6/22
9	AOZORA BANK	社債券	1,848,800,000	98.79	96.74	1.05	2.08
	日本			1,826,484,984	1,788,529,120	2024/9/9
10	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,814,135,000	99.66	98.13	0.849	2.07
	アメリカ			1,808,021,365	1,780,265,099	2023/9/9
11	LOBLAW COS LTD	社債券	1,719,880,000	104.96	103.37	4.86	2.06
	カナダ			1,805,340,837	1,777,891,552	2023/9/12
12	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,765,140,000	100.96	100.43	2.09	2.06
	カナダ			1,782,226,555	1,772,747,753	2022/9/12
13	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,719,880,000	101.60	100.68	2.537	2.01
	カナダ			1,747,449,676	1,731,661,178	2023/3/1
14	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,600,935,000	100.67	100.43	1.75	1.87
	オーストラリア			1,611,741,311	1,607,931,085	2022/6/21
15	SAPUTO INC	社債券	1,448,320,000	100.50	100.15	1.939	1.68
	カナダ			1,455,648,499	1,450,564,896	2022/6/13
16	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,393,560,000	102.23	101.72	3.125	1.65
	オーストラリア			1,424,706,066	1,417,584,974	2022/10/27
17	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,357,800,000	101.01	100.45	3.05	1.58
	カナダ			1,371,513,780	1,363,964,412	2022/5/16
18	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,327,200,000	102.63	102.07	3.1	1.57
	オーストラリア			1,362,158,448	1,354,739,400	2023/1/18
19	BELL CANADA	社債券	1,321,139,400	102.05	101.76	3.35	1.56
	カナダ			1,348,315,237	1,344,417,876	2022/3/16
20	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,205,724,000	102.69	101.38	6	1.42
	イギリス			1,238,182,090	1,222,447,391	2022/6/29
21	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,155,500,000	103.72	102.03	3.75	1.37
	フランス			1,198,519,265	1,178,979,760	2023/4/24
22	BNP PARIBAS	社債券	1,155,500,000	102.98	101.57	3.5	1.36
	フランス			1,190,026,340	1,173,722,235	2023/3/1
23	ENBRIDGE INC	社債券	1,149,604,000	101.92	101.09	3.19	1.35
	カナダ			1,171,687,892	1,162,157,675	2022/12/5
24	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,128,434,000	100.19	99.47	1	1.30
	フランス			1,130,679,583	1,122,554,858	2023/2/11
25	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,039,950,000	99.90	99.28	0.75	1.20
	アメリカ			1,038,993,246	1,032,555,955	2022/11/23
26	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	953,925,000	102.87	102.31	3.5	1.13
	オーストラリア			981,340,804	975,998,824	2023/1/25
27	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	905,200,000	102.93	101.51	3.176	1.07
	カナダ			931,767,620	918,877,572	2023/8/28
28	TELUS CORP	社債券	905,200,000	101.99	101.24	3.35	1.06
	カナダ			923,213,480	916,505,948	2023/3/15
29	JOHN DEERE CANADA FND IN	社債券	905,200,000	101.38	100.73	2.63	1.06
	カナダ			917,700,812	911,889,428	2022/9/21
30	ROGERS COMMUNICATIONS IN	社債券	905,200,000	101.44	100.72	4	1.06
	カナダ			918,243,932	911,771,752	2022/6/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.47
	小計		7.47
	外国	社債券	66.81
		特殊債券	2.02
	小計		68.83
合 計(対純資産総額比)			76.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。