有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	143,226,276	1.0698	1.0699	-	70.21
	日本			153,237,792	153,237,792	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	57,801,770	1.0572	1.0566	-	27.98
	日本			61,108,034	61,073,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.19
	小計		98.19
合 計(対純資産総額比)			98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第84回 利付国債(30年)	国債証券	1,918,300,000	95.47	94.89	2.1	5.85
	日本	-		1,831,439,376	1,820,370,785	2054/9/20
2	第190回 利付国債(20年)	国債証券	1,300,700,000	96.44	96.57	1.8	4.04
	日本	-		1,254,408,087	1,256,190,046	2044/9/20
3	第187回 利付国債(20年)	国債証券	1,093,900,000	89.27	89.39	1.3	3.14
	日本	-		976,535,469	977,913,783	2043/12/20
4	APPLE INC	株式	7,850	36,983.45	35,516.69	-	0.90
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		290,320,137	278,806,024	-
5	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	18,676	14,565.32	14,570.91	-	0.87
	オーストラリア	銀行		272,021,970	272,126,440	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	137,500	1,960.50	1,903.00	-	0.84
	日本	銀行業		269,568,750	261,662,500	-
7	トヨタ自動車	株式	95,000	2,710.50	2,689.00	-	0.82
	日本	輸送用機器		257,497,500	255,455,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	61,500	3,869.00	3,792.00	-	0.75
	日本	銀行業		237,943,500	233,208,000	-
9	NVIDIA CORP	株式	11,690	19,499.00	17,982.85	-	0.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		227,943,398	210,219,522	-
10	MICROSOFT CORP	株式	3,546	60,466.67	58,749.96	-	0.67
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		214,414,847	208,327,376	-
11	東京海上ホールディングス	株式	36,300	5,144.00	5,297.00	-	0.62
	日本	保険業		186,727,200	192,281,100	-
12	三菱商事	株式	70,500	2,589.00	2,496.50	-	0.57
	日本	卸売業		182,524,500	176,003,250	-
13	東京エレクトロン	株式	7,600	24,200.00	22,125.00	-	0.54
	日本	電気機器		183,920,000	168,150,000	-
14	日立製作所	株式	43,700	3,837.00	3,750.00	-	0.53
	日本	電気機器		167,676,900	163,875,000	-
15	AIA GROUP LTD	株式	131,600	1,123.23	1,172.32	-	0.50
	香港	保険		147,818,055	154,277,970	-
16	KDDI	株式	30,600	4,895.00	4,894.00	-	0.48
	日本	情報・通信業		149,787,000	149,756,400	-
17	AMAZON.COM INC	株式	4,240	31,836.30	31,242.11	-	0.43
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		134,985,936	132,466,570	-
18	第80回 利付国債(30年)	国債証券	146,700,000	89.52	89.15	1.8	0.42
	日本	-		131,337,576	130,790,385	2053/9/20
19	CSL LIMITED	株式	5,107	24,333.02	24,266.83	-	0.40
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		124,268,784	123,930,735	-
20	BHP GROUP LIMITED	株式	33,120	3,803.78	3,731.06	-	0.40
	オーストラリア	素材		125,981,326	123,572,859	-
21	伊藤忠商事	株式	17,800	6,551.00	6,669.00	-	0.38
	日本	卸売業		116,607,800	118,708,200	-
22	ブリヂストン	株式	20,300	5,944.00	5,838.00	-	0.38
	日本	ゴム製品		120,663,200	118,511,400	-
23	META PLATFORMS INC-A	株式	1,172	99,999.01	98,518.78	-	0.37
	アメリカ	メディア・娯楽		117,198,848	115,464,011	-
24	大阪瓦斯	株式	33,100	3,395.00	3,454.00	-	0.37
	日本	電気・ガス業		112,374,500	114,327,400	-
25	キヤノン	株式	22,300	5,141.00	5,063.00	-	0.36
	日本	電気機器		114,644,300	112,904,900	-
26	本田技研工業	株式	79,100	1,388.50	1,393.00	-	0.35
	日本	輸送用機器		109,830,350	110,186,300	-
27	WESTPAC BANKING CORP	株式	37,176	2,916.23	2,947.93	-	0.35
	オーストラリア	銀行		108,413,930	109,592,342	-
28	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	20,590	5,146.70	5,175.57	-	0.34
	シンガポール	銀行		105,970,635	106,565,076	-
29	デンソー	株式	54,800	1,915.50	1,935.00	-	0.34
	日本	輸送用機器		104,969,400	106,038,000	-
30	武田薬品工業	株式	24,300	4,282.00	4,334.00	-	0.34
	日本	医薬品		104,052,600	105,316,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.55
		銀行業	1.91
		輸送用機器	1.52
		化学	1.10
		情報・通信業	1.09
		卸売業	1.00
		小売業	0.94
		機械	0.88
		電気・ガス業	0.62
		保険業	0.62
		医薬品	0.61
		サービス業	0.58
		建設業	0.57
		ガラス・土石製品	0.49
		ゴム製品	0.46
		その他金融業	0.32
		証券、商品先物取引業	0.26
		陸運業	0.26
		金属製品	0.22
		食料品	0.16
		鉄鋼	0.14
	小計		16.29
	外国	銀行	4.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.31
		資本財	2.05
		金融サービス	1.86
		ソフトウェア・サービス	1.76
		素材	1.54
		半導体・半導体製造装置	1.49
		保険	1.42
		メディア・娯楽	1.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.16
		エネルギー	1.11
		公益事業	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		食品・飲料・タバコ	0.94
		消費者サービス	0.79
		生活必需品流通・小売り	0.63
		電気通信サービス	0.58
		商業・専門サービス	0.56
		耐久消費財・アパレル	0.55
		不動産管理・開発	0.45
		運輸	0.43
		自動車・自動車部品	0.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.34
	小計		28.97
公社債券	国内	国債証券	13.45
	小計		13.45
投資信託受益証券	外国		0.23
	小計		0.23
合 計(対純資産総額比)			58.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SANTANDER HOLDINGS USA	社債券	4,564,935,000	96.76	97.55	3.244	4.51
	アメリカ			4,417,487,599	4,453,367,988	2026/10/5
2	CONCENTRIX CORP	社債券	4,122,660,150	101.51	102.06	6.65	4.27
	アメリカ			4,185,242,131	4,207,669,402	2026/8/2
3	CITIGROUP INC	社債券	3,741,750,000	97.81	98.53	3.887	3.74
	アメリカ			3,659,843,092	3,687,083,032	2028/1/10
4	KUBOTA CREDIT USA	社債券	3,143,070,000	99.92	100.33	4.958	3.20
	アメリカ			3,140,712,697	3,153,725,007	2026/5/31
5	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	社債券	2,993,400,000	103.04	103.61	5.8	3.14
	日本			3,084,519,096	3,101,581,476	2028/7/13
6	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	2,993,400,000	100.53	100.85	5.5	3.06
	アメリカ			3,009,534,426	3,019,023,504	2026/3/30
7	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	2,993,400,000	96.82	98.64	6.49	2.99
	メキシコ			2,898,449,352	2,952,929,232	2027/1/23
8	GLENCORE FUNDING LLC	社債券	2,993,400,000	95.70	96.59	1.625	2.93
	アメリカ			2,864,683,800	2,891,474,730	2026/4/27
9	JBS USA/FOOD/FINANCE	社債券	2,993,400,000	94.84	95.86	2.5	2.91
	アメリカ			2,838,970,494	2,869,712,712	2027/1/15
10	DEUTSCHE BANK NY	社債券	2,843,730,000	100.68	100.46	6.119	2.90
	ドイツ			2,863,095,801	2,856,981,781	2026/7/14
11	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,694,060,000	93.56	94.91	1.85	2.59
	アメリカ			2,520,589,476	2,557,120,930	2026/9/16
12	SANTANDER UK GROUP HLDGS	社債券	2,245,050,000	101.44	101.37	6.833	2.31
	イギリス			2,277,490,972	2,275,986,789	2026/11/21
13	HCA INC	社債券	2,245,050,000	100.55	100.48	5.875	2.29
	アメリカ			2,257,532,478	2,255,893,591	2026/2/15
14	BARCLAYS PLC	社債券	2,245,050,000	99.14	99.62	2.852	2.27
	イギリス			2,225,922,174	2,236,653,513	2026/5/7
15	AIR LEASE CORP	社債券	2,095,380,000	95.13	96.06	1.875	2.04
	アメリカ			1,993,418,809	2,012,989,658	2026/8/15
16	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	1,796,040,000	95.63	96.76	2	1.76
	アメリカ			1,717,678,774	1,737,884,224	2026/3/9
17	NOMURA HOLDINGS INC	社債券	1,796,040,000	94.85	96.00	1.653	1.75
	日本			1,703,543,940	1,724,360,043	2026/7/14
18	SPRINT LLC	社債券	1,646,370,000	102.34	101.94	7.625	1.70
	アメリカ			1,684,895,058	1,678,457,751	2026/3/1
19	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	1,646,370,000	98.52	99.75	6.875	1.66
	メキシコ			1,622,135,433	1,642,303,466	2026/8/4
20	BARCLAYS PLC	社債券	1,571,535,000	100.13	100.25	5.304	1.60
	イギリス			1,573,719,433	1,575,495,268	2026/8/9
21	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,496,700,000	101.35	101.71	6	1.54
	アメリカ			1,517,025,186	1,522,398,339	2026/11/16
22	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	1,496,700,000	100.88	101.11	5.65	1.53
	アメリカ			1,509,870,960	1,513,433,106	2026/6/26
23	EXPEDIA GROUP INC	社債券	1,496,700,000	100.04	100.21	5	1.52
	アメリカ			1,497,358,548	1,499,858,037	2026/2/15
24	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,496,700,000	99.53	99.86	3.384	1.52
	アメリカ			1,489,680,477	1,494,724,356	2026/4/2
25	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,496,700,000	98.73	98.96	4.542	1.50
	アメリカ			1,477,736,811	1,481,134,320	2026/8/1
26	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	社債券	1,496,700,000	97.19	97.38	3.65	1.48
	アイルランド			1,454,747,499	1,457,546,328	2027/7/21
27	PROSUS NV	社債券	1,496,700,000	95.35	96.67	3.257	1.47
	オランダ			1,427,223,186	1,446,859,890	2027/1/19
28	NORINCHUKIN BANK	社債券	1,496,700,000	94.01	94.68	1.284	1.44
	日本			1,407,137,472	1,417,150,395	2026/9/22
29	DEUTSCHE BANK NY	社債券	1,421,865,000	97.28	98.07	2.129	1.41
	ドイツ			1,383,275,583	1,394,451,442	2026/11/24
30	DAIMLER TRUCK FINAN NA	社債券	1,347,030,000	100.09	100.51	5	1.37
	アメリカ			1,348,363,559	1,354,007,615	2027/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.30
	小計		7.30
	外国	社債券	88.78
		特殊債券	4.66
	小計		93.44
合 計(対純資産総額比)			100.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。