有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	222,491,540	1.0917	1.0917	-	88.62
	日本			242,916,263	242,894,014	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	25,001,439	1.0424	1.0422	-	9.51
	日本			26,064,000	26,056,499	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.13
	小計		98.13
合 計(対純資産総額比)			98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第425回 利付国債(2年)	国債証券	7,620,400,000	100.02	100.02	0.005	15.67
	日本	-		7,622,322,228	7,622,322,228	2023/6/1
2	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	535,025,400	86.21	86.32	1.25	0.95
	カナダ	-		461,266,798	461,844,625	2030/6/1
3	第183回 利付国債(20年)	国債証券	430,800,000	102.21	103.44	1.4	0.92
	日本	-		440,359,452	445,653,984	2042/12/20
4	第77回 利付国債(30年)	国債証券	316,700,000	103.55	105.09	1.6	0.68
	日本	-		327,949,184	332,820,030	2052/12/20
5	APPLE INC	株式	16,331	20,000.97	20,165.93	-	0.68
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		326,635,911	329,329,861	-
6	AIA GROUP LTD	株式	214,200	1,411.25	1,427.76	-	0.63
	香港	保険		302,291,035	305,827,691	-
7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	30,351	9,302.11	9,317.74	-	0.58
	オーストラリア	銀行		282,328,583	282,802,757	-
8	MICROSOFT CORP	株式	7,094	33,976.16	34,104.31	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		241,026,897	241,935,995	-
9	CSL LIMITED	株式	8,358	27,522.21	27,366.90	-	0.47
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		230,030,647	228,732,558	-
10	日本電信電話	株式	56,500	3,966.00	3,947.00	-	0.46
	日本	情報・通信業		224,079,000	223,005,500	-
11	BHP GROUP LIMITED	株式	54,080	4,221.88	4,094.14	-	0.46
	オーストラリア	素材		228,319,594	221,411,361	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	34,400	5,918.00	5,972.00	-	0.42
	日本	銀行業		203,579,200	205,436,800	-
13	トヨタ自動車	株式	103,600	1,857.00	1,862.50	-	0.40
	日本	輸送用機器		192,385,200	192,955,000	-
14	NESTLE SA	株式	12,071	15,780.05	15,826.67	-	0.39
	スイス	食品・飲料・タバコ		190,481,075	191,043,796	-
15	東京海上ホールディングス	株式	57,200	2,903.50	2,890.50	-	0.34
	日本	保険業		166,080,200	165,336,600	-
16	NOVO-NORDISK A/S	株式	8,408	19,373.65	19,632.07	-	0.34
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		162,893,674	165,066,461	-
17	東京エレクトロン	株式	3,300	46,870.00	46,710.00	-	0.32
	日本	電気機器		154,671,000	154,143,000	-
18	ASML HOLDING NV	株式	1,787	83,729.18	86,115.25	-	0.32
	オランダ	半導体・半導体製造装置		149,624,062	153,887,960	-
19	KDDI	株式	36,500	4,011.00	3,986.00	-	0.30
	日本	情報・通信業		146,401,500	145,489,000	-
20	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	52,520	2,743.21	2,756.08	-	0.30
	オーストラリア	銀行		144,073,651	144,749,374	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	147,500	965.80	965.10	-	0.29
	日本	銀行業		142,455,500	142,352,250	-
22	伊藤忠商事	株式	34,200	4,132.00	4,069.00	-	0.29
	日本	卸売業		141,314,400	139,159,800	-
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	1,191	112,405.35	114,936.02	-	0.28
	フランス	耐久消費財・アパレル		133,874,775	136,888,809	-
24	WESTPAC BANKING CORP	株式	60,911	2,083.37	2,088.88	-	0.26
	オーストラリア	銀行		126,900,332	127,236,196	-
25	SHELL PLC-NEW	株式	29,848	4,109.35	4,171.02	-	0.26
	イギリス	エネルギー		122,656,045	124,496,622	-
26	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	10,292	11,684.84	11,702.56	-	0.25
	アメリカ	-		120,260,417	120,442,821	-
27	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	52,763	2,278.20	2,281.87	-	0.25
	オーストラリア	銀行		120,204,719	120,398,676	-
28	ASTRAZENECA PLC	株式	6,421	18,252.83	18,249.55	-	0.24
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		117,201,485	117,180,368	-
29	ROCHE HOLDING AG	株式	2,900	40,171.26	39,923.60	-	0.24
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		116,496,654	115,778,451	-
30	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	20,800	5,551.17	5,537.26	-	0.24
	香港	各種金融		115,464,377	115,175,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.39
		情報・通信業	1.16
		輸送用機器	0.81
		銀行業	0.72
		医薬品	0.63
		卸売業	0.57
		機械	0.55
		化学	0.45
		保険業	0.34
		建設業	0.33
		ガラス・土石製品	0.33
		その他金融業	0.31
		小売業	0.30
		電気・ガス業	0.30
		サービス業	0.25
		陸運業	0.23
		その他製品	0.23
		ゴム製品	0.13
		不動産業	0.10
		海運業	0.10
		鉄鋼	0.10
		金属製品	0.07
		食料品	0.06
	小計		9.43
	外国	銀行	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.81
		素材	2.06
		資本財	1.99
		ソフトウェア・サービス	1.76
		保険	1.53
		エネルギー	1.52
		食品・飲料・タバコ	1.41
		各種金融	1.30
		公益事業	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.97
		半導体・半導体製造装置	0.94
		小売	0.93
		メディア・娯楽	0.79
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	0.70
		不動産	0.68
		食品・生活必需品小売り	0.61
		電気通信サービス	0.61
		家庭用品・パーソナル用品	0.53
		運輸	0.51
		自動車・自動車部品	0.49
		商業・専門サービス	0.44
	小計		28.90
公社債券	国内	国債証券	17.27
	小計		17.27
	外国	国債証券	0.95
	小計		0.95
投資信託受益証券	外国		0.25
	小計		0.25
投資証券	外国		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			56.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,509,500,000	99.33	99.65	3.23	3.03
	オーストラリア			2,492,736,540	2,500,716,750	2023/5/15
2	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	2,317,610,000	100.98	100.83	6.207	2.83
	オーストラリア			2,340,368,930	2,336,915,691	2024/11/22
3	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	2,297,500,000	101.70	100.64	4.95	2.80
	オーストラリア			2,336,663,185	2,312,364,825	2025/11/4
4	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	2,317,610,000	99.22	99.37	3.761	2.79
	日本			2,299,578,994	2,303,148,113	2023/7/26
5	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	2,297,500,000	100.41	99.85	4.65	2.78
	オーストラリア			2,307,011,650	2,294,260,525	2025/11/25
6	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,272,687,000	99.19	99.26	3.25	2.73
	スウェーデン			2,254,482,777	2,256,096,384	2023/9/27
7	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	2,140,381,000	97.05	97.59	0.849	2.53
	アメリカ			2,077,282,568	2,088,990,452	2023/9/9
8	WESTPAC BANKING CORP	社債券	2,030,990,000	101.50	100.52	4.9	2.47
	オーストラリア			2,061,575,330	2,041,673,007	2025/11/11
9	AOZORA BANK	社債券	2,181,280,000	92.64	92.67	1.05	2.45
	日本			2,020,803,230	2,021,566,678	2024/9/9
10	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	2,007,600,000	98.18	98.55	3.29	2.40
	カナダ			1,971,081,756	1,978,489,800	2024/1/15
11	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,907,220,000	99.54	100.00	2.537	2.31
	カナダ			1,898,599,365	1,907,277,216	2023/3/1
12	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	1,511,755,000	101.12	100.05	4.75	1.83
	オーストラリア			1,528,809,664	1,512,601,582	2026/1/13
13	BNP PARIBAS	社債券	1,363,300,000	99.70	100.00	3.5	1.65
	フランス			1,359,305,531	1,363,300,000	2023/3/1
14	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,363,300,000	99.49	99.79	3.75	1.65
	フランス			1,356,401,702	1,360,505,235	2023/4/24
15	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	社債券	1,061,445,000	98.34	98.08	3.75	1.26
	ドイツ			1,043,931,157	1,041,086,484	2025/10/29
16	TELUS CORP	社債券	1,003,800,000	99.67	99.94	3.35	1.22
	カナダ			1,000,557,726	1,003,197,720	2023/3/15
17	BANK OF NOVA SCOTIA	社債券	1,003,800,000	99.09	99.61	2.38	1.21
	カナダ			994,665,420	999,935,370	2023/5/1
18	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,003,800,000	98.79	99.12	3.176	1.21
	カナダ			991,664,058	995,006,712	2023/8/28
19	SAPUTO INC	社債券	1,003,800,000	98.05	98.39	2.827	1.20
	カナダ			984,276,090	987,668,934	2023/11/21
20	AT&T INC	社債券	963,112,000	99.32	99.40	3.45	1.16
	アメリカ			956,620,625	957,391,114	2023/9/19
21	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	919,000,000	99.44	98.84	4.2	1.10
	オーストラリア			913,853,600	908,413,120	2025/8/18
22	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	822,200,000	98.74	99.02	0.875	0.99
	オランダ			811,906,056	814,175,328	2023/6/5
23	BMW INTL INVESTMENT BV	社債券	822,200,000	98.45	98.64	1.875	0.98
	オランダ			809,529,898	811,075,634	2023/9/11
24	AUSTRALIAN POSTAL CORP	特殊債券	799,530,000	101.19	100.74	5.5	0.98
	オーストラリア			809,092,378	805,510,484	2023/11/13
25	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	社債券	790,340,000	100.11	99.81	4.75	0.96
	オーストラリア			791,281,335	788,901,581	2026/1/19
26	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	723,050,000	98.44	98.36	3.125	0.86
	オランダ			711,770,420	711,242,593	2025/3/28
27	RWE AG	社債券	723,050,000	97.76	97.20	2.5	0.85
	ドイツ			706,868,141	702,819,061	2025/8/24
28	MIZUHO FINANCIAL GROUP	社債券	723,050,000	94.81	94.49	0.118	0.83
	日本			685,552,627	683,246,097	2024/9/6
29	AURIZON NETWORK PTY LTD	社債券	691,088,000	98.79	98.66	4	0.83
	オーストラリア			682,760,389	681,841,242	2024/6/21
30	BMW US CAPITAL LLC	社債券	681,650,000	99.70	99.85	3.8	0.82
	アメリカ			679,625,499	680,688,873	2023/4/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	8.44
	小計		8.44
	外国	社債券	52.87
		特殊債券	0.98
	小計		53.85
合 計(対純資産総額比)			62.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。