有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	180,188,506	1.1158	1.1141	-	79.42
	日本			201,072,353	200,748,014	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	46,866,987	1.0479	1.0470	-	19.41
	日本			49,116,602	49,069,735	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.83
	小計		98.83
合 計(対純資産総額比)			98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第448回 利付国債(2年)	国債証券	1,898,800,000	99.95	99.93	0.005	4.79
	日本	-		1,897,907,564	1,897,470,840	2025/5/1
2	第185回 利付国債(20年)	国債証券	1,009,500,000	95.36	94.79	1.1	2.41
	日本	-		962,729,865	956,925,240	2043/6/20
3	第79回 利付国債(30年)	国債証券	689,100,000	89.51	88.23	1.2	1.53
	日本	-		616,868,538	608,027,385	2053/6/20
4	第78回 利付国債(30年)	国債証券	414,600,000	94.25	92.90	1.4	0.97
	日本	-		390,785,376	385,167,546	2053/3/20
5	トヨタ自動車	株式	92,300	3,565.00	3,621.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		329,049,500	334,218,300	-
6	東京エレクトロン	株式	8,800	36,000.00	36,870.00	-	0.82
	日本	電気機器		316,800,000	324,456,000	-
7	APPLE INC	株式	11,824	27,500.28	27,334.55	-	0.82
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		325,163,410	323,203,735	-
8	MICROSOFT CORP	株式	5,230	61,825.92	61,431.17	-	0.81
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		323,349,602	321,285,031	-
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	23,788	11,239.56	11,350.16	-	0.68
	オーストラリア	銀行		267,366,662	269,997,720	-
10	第186回 利付国債(20年)	国債証券	265,500,000	101.92	101.22	1.5	0.68
	日本	-		270,613,530	268,749,720	2043/9/20
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,600	8,200.00	8,344.00	-	0.64
	日本	銀行業		250,920,000	255,326,400	-
12	日本電信電話	株式	1,256,800	182.00	182.30	-	0.58
	日本	情報・通信業		228,737,600	229,114,640	-
13	AIA GROUP LTD	株式	167,600	1,246.43	1,217.56	-	0.51
	香港	保険		208,902,925	204,063,475	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	131,600	1,515.00	1,542.00	-	0.51
	日本	銀行業		199,374,000	202,927,200	-
15	NVIDIA CORP	株式	1,706	118,753.57	117,014.84	-	0.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		202,593,597	199,627,320	-
16	NOVO-NORDISK A/S	株式	10,928	18,593.09	18,266.78	-	0.50
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		203,185,396	199,619,481	-
17	伊藤忠商事	株式	30,500	6,653.00	6,516.00	-	0.50
	日本	卸売業		202,916,500	198,738,000	-
18	第80回 利付国債(30年)	国債証券	188,800,000	103.39	101.76	1.8	0.48
	日本	-		195,202,208	192,134,208	2053/9/20
19	東京海上ホールディングス	株式	43,700	4,344.00	4,376.00	-	0.48
	日本	保険業		189,832,800	191,231,200	-
20	CSL LIMITED	株式	6,504	27,929.07	27,956.48	-	0.46
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		181,650,731	181,828,982	-
21	BHP GROUP LIMITED	株式	42,186	4,360.55	4,301.82	-	0.46
	オーストラリア	素材		183,954,331	181,476,831	-
22	ASML HOLDING NV	株式	1,173	141,211.24	141,929.54	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		165,640,796	166,483,362	-
23	AMAZON.COM INC	株式	6,296	26,365.74	26,090.01	-	0.41
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		165,998,719	164,262,748	-
24	三菱商事	株式	51,100	3,300.00	3,205.00	-	0.41
	日本	卸売業		168,630,000	163,775,500	-
25	KDDI	株式	32,500	4,545.00	4,554.00	-	0.37
	日本	情報・通信業		147,712,500	148,005,000	-
26	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	40,458	3,314.21	3,316.17	-	0.34
	オーストラリア	銀行		134,086,583	134,165,783	-
27	富士電機	株式	14,300	9,061.00	9,100.00	-	0.33
	日本	電気機器		129,572,300	130,130,000	-
28	NESTLE SA	株式	7,979	16,349.66	15,783.81	-	0.32
	スイス	食品・飲料・タバコ		130,453,973	125,939,047	-
29	META PLATFORMS INC-A	株式	1,714	72,928.79	72,927.29	-	0.32
	アメリカ	メディア・娯楽		124,999,963	124,997,380	-
30	WESTPAC BANKING CORP	株式	47,246	2,539.00	2,564.45	-	0.31
	オーストラリア	銀行		119,957,934	121,160,288	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.80
		情報・通信業	1.41
		銀行業	1.40
		輸送用機器	1.39
		卸売業	1.03
		化学	0.75
		陸運業	0.70
		小売業	0.63
		機械	0.59
		保険業	0.48
		建設業	0.47
		医薬品	0.46
		電気・ガス業	0.42
		その他金融業	0.41
		ガラス・土石製品	0.38
		サービス業	0.34
		ゴム製品	0.27
		鉄鋼	0.16
		金属製品	0.10
		食料品	0.09
	小計		14.31
	外国	銀行	3.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.91
		資本財	2.26
		ソフトウェア・サービス	2.03
		素材	1.86
		金融サービス	1.71
		半導体・半導体製造装置	1.59
		保険	1.47
		エネルギー	1.41
		メディア・娯楽	1.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.18
		食品・飲料・タバコ	1.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		公益事業	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	1.08
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	0.73
		生活必需品流通・小売り	0.66
		商業・専門サービス	0.60
		不動産管理・開発	0.58
		電気通信サービス	0.54
		自動車・自動車部品	0.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		運輸	0.47
	小計		31.05
公社債券	国内	国債証券	10.87
	小計		10.87
投資信託受益証券	外国		0.24
	小計		0.24
合 計(対純資産総額比)			56.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SANTANDER HOLDINGS USA	社債券	6,026,800,000	94.08	93.73	3.244	4.15
	アメリカ			5,670,419,495	5,649,160,712	2026/10/5
2	CONCENTRIX CORP	社債券	4,903,555,150	102.09	101.34	6.65	3.65
	アメリカ			5,006,386,551	4,969,458,931	2026/8/2
3	CITIGROUP INC	社債券	4,369,430,000	96.53	96.57	2.014	3.10
	アメリカ			4,217,810,779	4,219,820,716	2026/1/25
4	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	3,766,750,000	91.87	91.47	1.45	2.53
	アメリカ			3,460,513,225	3,445,672,230	2026/7/15
5	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	3,766,750,000	90.35	89.99	1.85	2.49
	アメリカ			3,403,423,608	3,389,924,330	2026/9/16
6	DEUTSCHE BANK NY	社債券	3,314,740,000	100.60	100.25	6.119	2.44
	ドイツ			3,334,879,305	3,323,292,029	2026/7/14
7	KUBOTA CREDIT USA	社債券	3,164,070,000	99.91	99.20	4.958	2.30
	アメリカ			3,161,443,821	3,138,884,002	2026/5/31
8	STATE STREET CORP	社債券	3,013,400,000	101.01	100.40	5.272	2.22
	アメリカ			3,043,835,340	3,025,634,404	2026/8/3
9	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	3,013,400,000	100.33	100.12	5.5	2.21
	アメリカ			3,023,585,292	3,017,106,482	2026/3/30
10	BARCLAYS PLC	社債券	3,013,400,000	99.76	99.33	5.304	2.20
	イギリス			3,006,227,354	2,993,330,756	2026/8/9
11	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	3,013,400,000	97.45	96.29	6.875	2.13
	メキシコ			2,936,558,300	2,901,723,396	2026/8/4
12	DEUTSCHE BANK NY	社債券	3,013,400,000	93.96	93.66	2.129	2.07
	ドイツ			2,831,487,822	2,822,531,244	2026/11/24
13	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	3,013,400,000	94.27	93.33	6.49	2.06
	メキシコ			2,840,958,185	2,812,466,488	2027/1/23
14	GLENCORE FUNDING LLC	社債券	3,013,400,000	92.78	92.50	1.625	2.05
	アメリカ			2,795,832,520	2,787,575,804	2026/4/27
15	JBS USA/FOOD/FINANCE	社債券	3,013,400,000	92.17	91.58	2.5	2.03
	アメリカ			2,777,571,316	2,759,671,720	2027/1/15
16	SANTANDER UK GROUP HLDGS	社債券	2,260,050,000	101.92	101.49	6.833	1.68
	イギリス			2,303,472,340	2,293,905,549	2026/11/21
17	HCA INC	社債券	2,260,050,000	100.86	100.40	5.875	1.67
	アメリカ			2,279,531,631	2,269,203,202	2026/2/15
18	BARCLAYS PLC	社債券	2,260,050,000	96.56	96.65	2.852	1.60
	イギリス			2,182,439,129	2,184,473,928	2026/5/7
19	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	2,260,050,000	92.80	92.80	2.7	1.54
	アメリカ			2,097,483,850	2,097,394,201	2026/8/10
20	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,260,050,000	91.99	92.14	2	1.53
	アメリカ			2,079,184,978	2,082,590,874	2026/3/9
21	AIR LEASE CORP	社債券	2,109,380,000	91.76	91.81	1.875	1.42
	アメリカ			1,935,759,794	1,936,727,247	2026/8/15
22	SPRINT LLC	社債券	1,657,370,000	104.13	103.29	7.625	1.26
	アメリカ			1,725,936,752	1,712,030,062	2026/3/1
23	AMEREN CORP	社債券	1,657,370,000	102.34	101.24	5.7	1.23
	アメリカ			1,696,182,441	1,678,037,403	2026/12/1
24	NOMURA HOLDINGS INC	社債券	1,808,040,000	91.59	91.48	1.653	1.21
	日本			1,656,071,224	1,654,013,072	2026/7/14
25	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,506,700,000	102.49	101.76	6	1.13
	アメリカ			1,544,231,897	1,533,353,523	2026/11/16
26	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	1,506,700,000	100.87	100.33	5.65	1.11
	アメリカ			1,519,808,290	1,511,717,311	2026/6/26
27	MERCEDES-BENZ FIN NA	社債券	1,506,700,000	100.02	99.37	4.8	1.10
	アメリカ			1,507,001,340	1,497,283,125	2027/1/11
28	EXPEDIA GROUP INC	社債券	1,506,700,000	99.88	99.28	5	1.10
	アメリカ			1,504,967,295	1,495,972,296	2026/2/15
29	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,506,700,000	97.42	97.59	3.384	1.08
	アメリカ			1,467,879,121	1,470,509,066	2026/4/2
30	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,506,700,000	96.69	96.91	4.542	1.07
	アメリカ			1,456,933,699	1,460,233,372	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	2.77
	小計		2.77
	外国	社債券	91.86
		特殊債券	4.19
	小計		96.06
合 計(対純資産総額比)			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。