有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	親投資信託受益証券	103,810,331	1.1151	1.1172	-	69.49
	日本			115,758,907	115,976,901	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	44,443,716	1.0770	1.0768	-	28.67
	日本			47,865,891	47,856,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.16
	小計		98.16
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第88回 利付国債(30年)	国債証券	642,800,000	96.55	97.19	3.2	2.07
	日本	-		620,636,256	624,769,460	2055/9/20
2	第194回 利付国債(20年)	国債証券	648,400,000	95.82	96.24	2.7	2.07
	日本	-		621,348,752	624,039,612	2045/9/20
3	第89回 利付国債(30年)	国債証券	437,000,000	100.29	100.97	3.4	1.46
	日本	-		438,293,520	441,243,270	2055/12/20
4	第195回 利付国債(20年)	国債証券	425,100,000	102.99	103.44	3.2	1.46
	日本	-		437,840,247	439,757,448	2045/12/20
5	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	13,331	19,740.31	19,604.28	-	0.87
	オーストラリア	銀行		263,158,139	261,344,780	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	85,600	2,831.00	2,968.50	-	0.84
	日本	銀行業		242,333,600	254,103,600	-
7	三菱商事	株式	45,200	5,161.00	5,290.00	-	0.79
	日本	卸売業		233,277,200	239,108,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	39,300	5,699.00	5,997.00	-	0.78
	日本	銀行業		223,970,700	235,682,100	-
9	トヨタ自動車	株式	60,700	3,720.00	3,825.00	-	0.77
	日本	輸送用機器		225,804,000	232,177,500	-
10	東京エレクトロン	株式	4,900	46,230.00	44,010.00	-	0.71
	日本	電気機器		226,527,000	215,649,000	-
11	ASML HOLDING NV	株式	918	232,238.18	226,539.76	-	0.69
	オランダ	半導体・半導体製造装置		213,194,656	207,963,507	-
12	NVIDIA CORP	株式	6,613	30,047.95	28,807.71	-	0.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		198,707,149	190,505,392	-
13	AIA GROUP LTD	株式	93,600	1,689.36	1,686.37	-	0.52
	香港	保険		158,124,423	157,844,887	-
14	BHP GROUP LIMITED	株式	23,536	6,054.80	6,386.57	-	0.50
	オーストラリア	素材		142,505,831	150,314,370	-
15	日立製作所	株式	27,900	4,880.00	5,226.00	-	0.48
	日本	電気機器		136,152,000	145,805,400	-
16	APPLE INC	株式	3,130	42,402.13	42,528.33	-	0.44
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		132,718,677	133,113,702	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	4,060	32,204.52	31,750.64	-	0.43
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		130,750,366	128,907,610	-
18	伊藤忠商事	株式	56,300	2,199.00	2,270.00	-	0.42
	日本	卸売業		123,803,700	127,801,000	-
19	ALPHABET INC-CL A	株式	2,616	48,441.32	47,892.87	-	0.41
	アメリカ	メディア・娯楽		126,722,516	125,287,768	-
20	WESTPAC BANKING CORP	株式	26,452	4,716.66	4,724.40	-	0.41
	オーストラリア	銀行		124,765,182	124,969,955	-
21	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	22,648	5,349.23	5,423.33	-	0.41
	オーストラリア	銀行		121,149,549	122,827,659	-
22	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,566	46,322.31	47,698.11	-	0.41
	アメリカ	銀行		118,863,055	122,393,363	-
23	AGNICO-EAGLE MINES LTD	株式	3,044	38,039.45	38,391.58	-	0.39
	カナダ	素材		115,792,096	116,863,981	-
24	IBERDROLA SA	株式	31,548	3,685.59	3,685.59	-	0.39
	スペイン	公益事業		116,273,024	116,273,024	-
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	38,895	2,713.61	2,937.61	-	0.38
	イギリス	銀行		105,546,204	114,258,628	-
26	ANGLO AMERICAN PLC	株式	14,057	7,707.56	7,760.10	-	0.36
	イギリス	素材		108,345,288	109,083,738	-
27	東京海上ホールディングス	株式	16,400	6,373.00	6,527.00	-	0.35
	日本	保険業		104,517,200	107,042,800	-
28	村田製作所	株式	25,600	4,223.00	4,108.00	-	0.35
	日本	電気機器		108,108,800	105,164,800	-
29	MICROSOFT CORP	株式	1,665	60,610.08	62,591.99	-	0.35
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		100,915,799	104,215,668	-
30	KDDI	株式	39,000	2,655.50	2,671.00	-	0.34
	日本	情報・通信業		103,564,500	104,169,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.86
		銀行業	1.62
		機械	1.49
		卸売業	1.22
		輸送用機器	1.12
		化学	0.85
		情報・通信業	0.75
		小売業	0.61
		電気・ガス業	0.59
		建設業	0.55
		医薬品	0.53
		サービス業	0.53
		ガラス・土石製品	0.43
		ゴム製品	0.41
		食料品	0.37
		保険業	0.35
		証券、商品先物取引業	0.31
		その他金融業	0.30
		石油・石炭製品	0.27
		金属製品	0.26
		陸運業	0.23
		非鉄金属	0.20
		パルプ・紙	0.16
		鉄鋼	0.12
		不動産業	0.11
	小計		16.26
	外国	銀行	4.55
		資本財	3.13
		半導体・半導体製造装置	2.44
		素材	1.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
		金融サービス	1.12
		保険	1.02
		公益事業	0.93
		エネルギー	0.84
		生活必需品流通・小売り	0.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.76
		メディア・娯楽	0.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.71
		不動産管理・開発	0.52
		消費者サービス	0.45
		自動車・自動車部品	0.43
		ソフトウェア・サービス	0.42
		家庭用品・パーソナル用品	0.41
		運輸	0.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		電気通信サービス	0.34
		耐久消費財・アパレル	0.28
		商業・専門サービス	0.13
		食品・飲料・タバコ	0.12
	小計		24.73
公社債券	国内	国債証券	7.05
	小計		7.05
合 計(対純資産総額比)			48.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CITIGROUP INC	社債券	3,817,345,000	99.78	99.87	3.887	4.79
	アメリカ			3,809,328,575	3,812,649,665	2028/1/10
2	SMBC AVIATION CAPITAL FI	社債券	3,788,520,150	98.21	98.63	1.9	4.70
	アイルランド			3,720,932,950	3,736,693,194	2026/10/15
3	KUBOTA CREDIT USA	社債券	3,272,010,000	100.27	100.18	4.958	4.12
	アメリカ			3,281,073,467	3,278,095,938	2026/5/31
4	MERCEDES-BENZ FIN NA	社債券	3,116,200,000	100.92	100.87	4.65	3.95
	アメリカ			3,145,149,498	3,143,435,588	2027/4/1
5	MARATHON PETROLEUM CORP	社債券	3,116,200,000	100.76	100.60	5.125	3.94
	アメリカ			3,140,038,930	3,134,897,200	2026/12/15
6	SANTANDER HOLDINGS USA	社債券	3,116,200,000	99.32	99.58	3.244	3.90
	アメリカ			3,095,290,298	3,103,267,770	2026/10/5
7	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	社債券	2,991,552,000	102.10	102.03	5.302	3.84
	イギリス			3,054,584,000	3,052,549,745	2028/1/23
8	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	2,875,629,360	99.15	99.64	1.578	3.60
	アメリカ			2,851,301,535	2,865,334,606	2027/4/22
9	BANK OF NY MELLON CORP	社債券	2,813,149,550	100.32	100.17	4.947	3.54
	アメリカ			2,822,404,812	2,818,128,824	2027/4/26
10	GENERAL MOTORS FINL CO	社債券	2,775,599,340	100.97	101.00	5	3.52
	アメリカ			2,802,772,457	2,803,549,625	2027/4/9
11	FORTIS INC	社債券	2,559,646,680	99.13	99.38	3.055	3.20
	カナダ			2,537,531,332	2,543,930,449	2026/10/4
12	ORACLE CORP	社債券	2,543,754,060	99.31	99.82	1.65	3.19
	アメリカ			2,526,354,782	2,539,327,927	2026/3/25
13	SUMITOMO CORP	社債券	2,202,685,970	98.65	99.14	1.55	2.75
	日本			2,173,081,870	2,183,919,085	2026/7/6
14	NOMURA HOLDINGS INC	社債券	2,002,470,120	102.18	101.98	5.594	2.57
	日本			2,046,264,141	2,042,259,201	2027/7/2
15	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,961,803,710	98.55	99.02	1.538	2.44
	日本			1,933,416,410	1,942,676,123	2027/7/20
16	DTE ENERGY CO	社債券	1,787,452,320	99.06	99.36	2.85	2.23
	アメリカ			1,770,721,766	1,776,137,746	2026/10/1
17	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,558,100,000	101.67	101.35	6	1.99
	アメリカ			1,584,167,013	1,579,181,093	2026/11/16
18	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	社債券	1,558,100,000	99.31	99.58	3.65	1.95
	アイルランド			1,547,489,339	1,551,587,142	2027/7/21
19	PROSUS NV	社債券	1,558,100,000	98.69	99.10	3.257	1.94
	オランダ			1,537,829,119	1,544,201,748	2027/1/19
20	NORINCHUKIN BANK	社債券	1,558,100,000	97.89	98.44	1.284	1.93
	日本			1,525,317,576	1,533,855,964	2026/9/22
21	DAIMLER TRUCK FINAN NA	社債券	1,402,290,000	100.92	101.01	5	1.78
	アメリカ			1,415,219,113	1,416,495,197	2027/1/15
22	ENBRIDGE INC	社債券	1,168,575,000	100.23	100.13	4.25	1.47
	カナダ			1,171,344,522	1,170,175,947	2026/12/1
23	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	1,168,575,000	98.02	98.45	1.707	1.45
	アメリカ			1,145,495,643	1,150,532,202	2027/11/1
24	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	1,090,670,000	101.95	101.82	5.597	1.40
	イギリス			1,111,970,785	1,110,607,447	2028/5/17
25	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	1,090,670,000	101.03	100.76	5.6	1.38
	アメリカ			1,101,936,621	1,099,057,252	2026/9/12
26	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,090,670,000	99.42	99.98	4.271	1.37
	アメリカ			1,084,420,460	1,090,506,399	2027/1/9
27	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	社債券	1,012,765,000	101.90	101.71	6.1	1.30
	アイルランド			1,032,098,683	1,030,144,047	2027/1/15
28	CONCENTRIX CORP	社債券	943,741,170	101.05	100.64	6.65	1.19
	アメリカ			953,659,889	949,847,175	2026/8/2
29	HP ENTERPRISE CO	社債券	934,860,000	99.35	99.80	1.75	1.17
	アメリカ			928,792,758	932,990,280	2026/4/1
30	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	934,860,000	99.21	99.41	3	1.17
	アメリカ			927,558,743	929,391,069	2026/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	12.42
	小計		12.42
	外国	社債券	88.84
	小計		88.84
合 計(対純資産総額比)			101.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。