有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 「ニッセイ安定収益追求ファンド」 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」 | |||||||
| (2020年2月28日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX先物 0203月 | 売建 | 78 | 1,265,550,000 | 1,169,610,000 | △2.36% |
| シカゴ商品取引所 | S&P 500 EMINI FUTURE 202003 | 売建 | 60 | 1,067,370,644 | 970,753,530 | △1.96% | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 FUTURE 202003 | 売建 | 67 | 825,266,904 | 797,224,692 | △1.61% | |
| EUREX取引所 | DJ EURO STOXX 50 202003 | 売建 | 166 | 730,239,165 | 690,470,758 | △1.39% | |
| 香港先物取引所 | HANG SENG INDEX FUTURE 202003 | 売建 | 21 | 392,745,202 | 393,434,496 | △0.79% | |
| ICE-EU | FTSE 100 INDEX FUTURE 202003 | 売建 | 30 | 301,869,144 | 287,144,739 | △0.58% | |
| 債券先物取引 | シカゴ証券取引所 | US 10YR T-NOTE FUTURE 202006 | 買建 | 240 | 3,493,676,362 | 3,501,623,212 | 7.07% |
| シドニー先物取引所 | AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202003 | 買建 | 188 | 2,008,246,315 | 2,018,857,675 | 4.08% | |
| ICE-EU | LONG GILT FUTURE 202006 | 買建 | 97 | 1,838,964,471 | 1,849,341,093 | 3.73% | |
| EUREX取引所 | EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202003 | 買建 | 62 | 1,309,798,707 | 1,317,258,547 | 2.66% | |
| EURO-OAT FUTURE 202003 | 買建 | 38 | 767,711,385 | 769,220,198 | 1.55% | ||
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」 | |||||||
| 該当事項はありません。 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
