有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年2月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0603月	売建	111	2,971,470,000	2,975,910,000	△7.51
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202403	売建	63	1,171,777,761	1,176,094,269	△2.97
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202403	売建	98	781,366,740	782,806,605	△1.97
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202403	売建	18	691,778,704	688,998,843	△1.74
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202403	売建	41	660,247,087	650,855,012	△1.64
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202403	売建	17	249,432,330	246,594,923	△0.62
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202403	買建	324	3,630,750,117	3,639,123,966	9.18
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202403	買建	125	2,616,693,437	2,596,695,312	6.55
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202406	買建	91	1,702,497,160	1,693,470,870	4.27
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202403	買建	42	913,080,105	906,497,865	2.29
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202406	買建	45	748,744,439	748,147,176	1.89
		US T-BOND FUTURE 202406	買建	22	394,747,116	393,625,375	0.99
	EUREX取引所	EURO-BUXL FUTURE(FGBX) 202403	買建	17	372,105,520	365,888,960	0.92
	シカゴ証券取引所	US ULTRA T-BOND FUTURE 202406	買建	11	211,757,970	210,641,368	0.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。