有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2025年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0703月	売建	122	3,325,110,000	3,264,720,000	△10.49
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202503	売建	50	2,245,646,809	2,198,745,843	△7.06
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202503	売建	67	569,215,920	570,362,692	△1.83
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202503	売建	23	516,268,637	524,193,862	△1.68
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202503	売建	21	405,270,810	403,606,654	△1.30
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202503	売建	12	195,636,646	197,843,968	△0.64
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202503	買建	379	3,967,060,901	3,997,525,316	12.84
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202506	買建	213	3,519,422,894	3,527,191,039	11.33
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202503	買建	122	2,348,221,840	2,361,130,416	7.59
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202506	買建	117	2,046,187,494	2,052,367,995	6.59
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202503	買建	67	1,380,296,480	1,385,404,828	4.45
		EURO-BOBL FUTURE(FGBM) 202503	買建	9	164,504,988	164,897,100	0.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。