有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202203	売建	163	4,034,382,030	4,124,788,350	△7.31
	大阪取引所	TOPIX先物 0403月	売建	161	3,026,800,000	3,044,510,000	△5.40
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202203	売建	562	2,779,266,973	2,879,577,904	△5.11
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202203	売建	130	1,872,015,600	1,874,172,300	△3.32
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202203	売建	117	1,297,750,884	1,347,848,716	△2.39
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202203	売建	62	1,045,219,653	1,037,654,568	△1.84
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202203	買建	47	523,653,373	520,544,746	0.92
	EUREX取引所	EURO-BUXL FUTURE(FGBX) 202203	買建	5	127,968,996	126,882,540	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。