有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202303	売建	158	4,281,910,580	4,295,103,916	△8.83
	大阪取引所	TOPIX先物 0503月	売建	174	3,462,600,000	3,471,300,000	△7.14
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202303	売建	536	3,256,235,429	3,298,091,348	△6.78
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202303	売建	131	2,178,014,836	2,157,069,907	△4.44
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202303	売建	112	1,449,808,281	1,458,556,489	△3.00
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202303	売建	61	1,056,781,167	1,055,727,244	△2.17
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202306	買建	61	926,468,857	928,158,071	1.91
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202303	買建	79	855,876,490	852,577,501	1.75
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202306	買建	28	462,780,203	460,708,259	0.95
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202303	買建	22	409,385,125	408,367,071	0.84
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202303	買建	21	407,084,380	405,808,920	0.83
	シカゴ証券取引所	US T-BOND FUTURE 202306	買建	14	238,577,500	239,173,943	0.49
		US ULTRA T-BOND FUTURE 202306	買建	5	91,873,639	92,129,257	0.19
	EUREX取引所	EURO-BUXL FUTURE(FGBX) 202303	買建	3	59,868,540	58,974,850	0.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。