有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202103	売建	108	2,250,591,750	2,196,315,000	△4.18%
	大阪取引所	TOPIX先物 0303月	売建	115	2,221,225,000	2,156,825,000	△4.10%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202103	売建	103	1,443,097,902	1,457,256,437	△2.77%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202103	売建	273	1,305,249,309	1,300,313,196	△2.47%
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202103	売建	32	648,766,240	656,723,200	△1.25%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202103	売建	50	491,691,520	492,025,600	△0.94%
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202106	買建	66	940,222,851	929,704,101	1.77%
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202106	買建	23	438,593,587	437,569,075	0.83%
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202103	買建	37	432,774,534	428,636,071	0.82%
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202103	買建	15	317,224,687	315,597,397	0.60%

(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」

該当事項はありません。