有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0803月	売建	72	2,774,520,000	2,847,240,000	△9.43
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202603	売建	17	914,322,294	916,474,420	△3.03
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202603	売建	48	541,401,369	544,401,312	△1.80
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202603	売建	20	496,604,395	505,396,300	△1.67
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202603	売建	9	237,785,130	236,235,136	△0.78
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202603	売建	7	156,953,451	159,358,389	△0.53
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202603	買建	226	5,385,676,004	5,391,076,636	17.85
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202606	買建	283	4,992,982,575	4,998,494,353	16.55
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202603	買建	321	3,911,823,686	3,910,335,552	12.95
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202606	買建	164	3,200,078,175	3,210,416,571	10.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。