有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,127,774	1.3074	1.3571	97.55%
		日本			15,856,166	16,458,602

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.55
	小計	97.55
合 計(対純資産総額比)		97.55

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,067,930	1.3075	1.3571	98.98%
		日本			2,703,897	2,806,387

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.98
	小計	98.98
合 計(対純資産総額比)		98.98

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,170,000	98.50	102.75	8.125	10.39%
		アメリカ			2,137,450	2,229,675	-
2	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	1,890,000	110.50	105.50	8.000	10.36%
		アメリカ			2,088,450	1,993,950	-
3	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,070,000	103.75	105.25	7.980	10.15%
		アメリカ			2,147,625	2,178,675	-
4	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,126,000	100.26	102.25	7.900	10.13%
		アメリカ			2,131,575	2,173,835	-
5	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,860,000	114.50	114.00	9.500	9.88%
		ケイマン諸島			2,129,700	2,120,400	-
6	UBS 7.152 12/29/49	ユーロ	社債券	1,700,000	108.32	109.00	7.152	9.62%
		スイス			1,841,550	1,853,000	-
7	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	1,550,000	111.00	111.75	7.781	9.00%
		フランス			1,720,500	1,732,125	-
8	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,950,000	97.00	99.00	5.450	9.00%
		アメリカ			1,891,500	1,930,500	-
9	C 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,880,000	101.50	102.00	6.125	8.94%
		アメリカ			1,908,200	1,917,600	-
10	ACAFP 7.875 10/29/49	ユーロ	社債券	1,200,000	115.50	116.75	7.875	7.28%
		フランス			1,386,000	1,401,000	-
11	ACAFP 8.375 10/29/49	アメリカ・ドル	社債券	480,000	113.85	113.25	8.375	2.53%
		フランス			546,480	543,600	-
12	INTNED 6.125 05/29/23	ユーロ	社債券	80,000	110.15	109.50	6.125	0.45%
		オランダ			88,120	87,600	2023/5/29

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	28.89
優先出資証券	外国	68.84
	小計	97.73
合 計(対純資産総額比)		97.73