純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の監査費用として純資産総額に対して年0.0054%(税抜0.005%)を支払う他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額、ならびに先物・オプション取引に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2014/12/02 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

2014/12/02 9:02

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2014/12/02 9:02

#4 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/12/02 9:02

#5 投資対象（連結）

また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン SICAV– セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ・クラスSシェアーズ
投資態度	① 主として米国を中心とする金融商品取引所に上場(予定を含みます。)または店頭登録(予定を含みます。)されている株式等に投資します。② 米国等の優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券、オプション、ETF等に投資することがあります。③ 短期金融資産(短期運用の有価証券、預金を含む)を活用する場合があります。
投資制限	① 米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。② 流動性の低い株式への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。
決算日	原則として、毎年5月31日

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラスSシェアーズ
投資態度	① 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券等の公社債等に分散投資します。② ポートフォリオの構築においては、マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度等の分析を行い、積極的に魅力ある投資機会を追求します。
投資制限	① 債券への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。② 米国の発行体が発行する証券への投資割合は、原則として純資産総額の65%以上とします。③ 米国債および投資時点において投資適格を有するとみなされる、または格付を得ていない場合には投資顧問会社が同等の水準にあるとみなすその他の証券への投資割合は、原則として純資産総額の50%以上とします。④ S&PまたはMoody'sからCCC格相当以下の格付が付与された証券、または格付を得ていない証券および、投資顧問会社がこれらと同水準であるとみなす証券への投資は原則として行いません。
決算日	原則として、毎年8月31日

※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。

2014/12/02 9:02

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△162,578,966	△6.25
合計(純資産総額)		2,602,280,860	100.00

(注)為替ヘッジに伴う評価額により、現金・預金・その他の資産(負債控除後)がマイナスになる場合があります。
その他の資産の投資状況

2014/12/02 9:02

#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,329,904	0.93
合計(純資産総額)		20,606,650,177	100.00

その他の資産の投資状況

2014/12/02 9:02

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/02 9:02

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

2014/12/02 9:02

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期特定期間末(平成26年3月3日現在)		第2期特定期間末(平成26年9月2日現在)
	3,074,358,768口		3,175,871,255口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0175円	1口当たり純資産額	1.0300円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第1期特定期間

2014/12/02 9:02

#11 純資産の推移-001

純資産の推移】

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2014/12/02 9:02

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)
Ⅱ 負債総額	2,666,431,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,602,280,860	円
Ⅳ 発行済口数	2,558,502,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円
(1万口当たり純資産額)	(10,171	円)

米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)
Ⅱ 負債総額	297,553,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,606,650,177	円
Ⅳ 発行済口数	19,027,970,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円
(1万口当たり純資産額)	(10,830	円)

2014/12/02 9:02

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

2014/12/02 9:02

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2014/12/02 9:02

#15 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2014/12/02 9:02

#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2014/12/02 9:02

#17 附属明細表（連結）

ACMBernstein SICAV Select US Equity Portfolio

	(平成26年5月31日現在)
負債合計	143,712,707
純資産	4,396,927,388

(注) 「ACMBernstein SICAV Select US Equity Portfolio」の計算期間は原則として、毎年6月1日から5月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
1単位当たりの純資産の額

2014/12/02 9:02