有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,510,553,315	54,375,674
第2期	1,476,475,591	428,978,338
第3期	38,197,067	1,800,684,919
第4期	19,234,296	3,636,600,165
第5期	16,100,559	1,791,405,369

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	60,017,100,000	14.31
地方債証券	日本	20,232,458,214	4.82
特殊債券	日本	110,067,149,330	26.24
社債券	日本	903,330,000	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,187,008,914	54.41
合計(純資産総額)		419,407,046,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスであり、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成28年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	期限付劣後債	STANDARD CHARTERED FRN 12JUL22 EMTn	4.00	2017/07/12	10.42
フランス	優先出資証券	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS	6.64	2017/05/31	9.84
イギリス	優先出資証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC PERP U	7.64	2017/09/30	9.58
ドイツ	優先出資証券	DEUTSCHE POSTBANK IV FRN PERP	5.98	2017/06/29	9.12
フランス	優先出資証券	CREDIT AGRICOLE SA PERP 144A	6.64	2017/05/31	5.97
イギリス	期限付劣後債	HSBC HOLDINGS PLC FRN 18OCT22 EMTN	6.38	2017/10/18	5.55
フランス	優先出資証券	SOCIETE GENERALE FRN PERP SER 144A	5.92	2017/04/05	5.31
アメリカ	優先出資証券	MELLON CAPITAL III FRN 05SEP66	6.37	2017/03/19	5.25
スペイン	優先出資証券	BBVA INTL PREF UNIPERSON FRN PERP	4.95	2016/12/20	4.58
デンマーク	優先出資証券	DANSKE BANK AS FRN PERP SERIES EMTN	5.68	2017/02/15	3.65

(注1)アムンディ アセットマネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は投資国基準に基づく分類です。
(注3)利率は小数点第3位四捨五入により小数点第2位まで表示しています。
(注4)償還期限は繰上償還条項が付されている場合は繰上償還発効日を表示しています。
(注5)投資比率は、グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.03	30,009,300,000	0.400	2016/9/20	7.16
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.02	30,007,800,000	0.300	2016/9/20	7.15
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,782,000,000	101.24	8,891,674,610	101.00	8,869,995,640	1.700	2017/3/28	2.11
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	7,301,000,000	101.93	7,442,235,340	100.91	7,367,950,170	1.800	2017/2/28	1.76
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,330,000,000	101.28	5,398,561,950	100.91	5,378,876,100	1.800	2017/2/28	1.28
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,168,000,000	101.35	4,224,542,760	100.73	4,198,593,120	1.800	2017/1/23	1.00
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.08	3,503,030,000	100.04	3,501,680,000	0.100	2017/3/3	0.83
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	101.45	3,472,816,090	100.53	3,441,347,280	1.700	2016/12/21	0.82
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.05	3,101,767,000	0.100	2017/1/20	0.74
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,032,000,000	102.31	3,102,189,600	101.94	3,091,093,680	1.900	2017/8/31	0.74
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	101.01	3,030,390,000	100.97	3,029,220,000	1.800	2017/3/17	0.72
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	2,955,000,000	101.83	3,009,316,410	101.26	2,992,380,750	1.700	2017/5/22	0.71
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.30	2,858,834,000	100.25	2,857,182,000	0.205	2017/8/29	0.68
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,794,000,000	101.79	2,844,245,060	101.28	2,829,902,900	1.700	2017/5/26	0.67
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	102.14	2,746,550,000	101.78	2,736,971,760	1.900	2017/7/31	0.65
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,640,000,000	100.09	2,642,436,000	100.04	2,641,188,000	0.100	2017/2/20	0.63
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,489,000,000	101.74	2,532,348,210	100.77	2,508,289,750	1.800	2017/1/31	0.60
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,500,000,000	100.15	2,503,872,000	100.07	2,501,875,000	0.100	2017/6/20	0.60
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.12	2,403,006,000	100.06	2,401,656,000	0.100	2017/5/25	0.57
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	101.42	2,312,519,400	100.74	2,296,963,200	1.800	2017/1/25	0.55
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	2,242,000,000	101.50	2,275,702,410	100.87	2,261,639,920	1.800	2017/2/20	0.54
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	2,200,000,000	100.17	2,203,872,000	100.08	2,201,936,000	0.100	2017/8/10	0.53
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.25	2,105,347,000	100.17	2,103,612,000	0.200	2017/7/13	0.50
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,100,000,000	100.16	2,103,523,000	100.09	2,102,079,000	0.100	2017/9/20	0.50
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,000,000,000	100.15	2,003,020,000	100.06	2,001,380,000	0.100	2017/5/25	0.48
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	102.10	1,898,080,130	101.56	1,888,093,350	1.900	2017/6/20	0.45
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,800,000,000	100.68	1,812,341,000	100.36	1,806,498,000	0.700	2017/2/23	0.43
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,701,000,000	102.06	1,736,169,880	101.56	1,727,620,650	1.900	2017/6/20	0.41
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,617,000,000	102.12	1,651,290,370	101.71	1,644,715,380	1.900	2017/7/18	0.39
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,328,000,000	101.80	1,352,031,910	100.74	1,337,880,320	1.800	2017/1/25	0.32

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	14.31
地方債証券	4.82
特殊債券	26.24
社債券	0.22
合計	45.59

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。