有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,510,553,315	54,375,674
第2期	1,476,475,591	428,978,338
第3期	38,197,067	1,800,684,919
第4期	19,234,296	3,636,600,165
第5期	16,100,559	1,791,405,369
第6期	13,588,900	1,332,207,148

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	29,964,801,993	6.47
特殊債券	日本	154,160,694,800	33.28
社債券	日本	2,305,000,000	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,774,150,098	59.75
合計(純資産総額)		463,204,646,891	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスであり、「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成29年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	期限付劣後債	STANDARD CHARTERED FRN 12JUL22 EMTn	4.00	2017/07/12	12.92
フランス	優先出資証券	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS	6.64	2017/05/31	11.66
ドイツ	優先出資証券	DEUTSCHE POSTBANK IV FRN PERP	5.98	2017/06/29	10.54
イギリス	優先出資証券	ROYAL BANK SCOTLAND GRP FRN PERP	7.09	2017/09/29	7.27
フランス	優先出資証券	CREDIT AGRICOLE SA PERP 144A	6.64	2017/05/31	7.07
フランス	優先出資証券	SOCIETE GENERALE FRN PERP SER 144A	5.92	2017/04/05	6.50
スペイン	優先出資証券	BBVA INTL PREF UNIPERSON FRN PERP	1.64	2017/03/20	5.91
アメリカ	優先出資証券	MELLON CAPITAL III FRN 05SEP66	1.87	2017/03/20	4.62
イギリス	期限付劣後債	ROYAL BK OF SCOT FRN 16MAR22 REGS	9.50	2022/03/16	3.84
フランス	優先出資証券	SOCIETE GENERALE FRN PERP	7.00	2017/12/19	3.56

(注1)アムンディ・アセットマネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は投資国基準に基づく分類です。
(注3)利率は小数点第3位四捨五入により小数点第2位まで表示しています。
(注4)償還期限は繰上償還条項が付されている場合は繰上償還発効日を表示しています。
(注5)投資比率は、グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	25,033,000,000	100.47	25,151,455,150	100.13	25,066,293,890	1.700	2017/3/28	5.41
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,300,000,000	100.19	15,329,253,000	100.11	15,316,830,000	0.100	2017/12/15	3.31
日本	特殊債券	第29回政府保証銀行等保有株式取得機構債	6,250,000,000	100.15	6,259,435,000	100.09	6,256,000,000	0.100	2017/11/10	1.35
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	101.73	4,878,075,530	101.31	4,857,814,500	1.700	2017/11/30	1.05
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	3,600,000,000	100.07	3,602,808,000	100.04	3,601,512,000	0.100	2017/8/10	0.78
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.03	3,501,330,000	100.00	3,500,000,000	0.100	2017/3/3	0.76
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	3,438,000,000	101.03	3,473,674,370	100.39	3,451,580,100	1.700	2017/5/22	0.75
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	101.07	3,339,584,080	100.41	3,317,711,600	1.700	2017/5/26	0.72
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	100.77	3,023,160,000	100.09	3,002,700,000	1.800	2017/3/17	0.65
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.21	2,856,099,000	100.12	2,853,448,500	0.205	2017/8/29	0.62
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	101.55	2,730,706,390	100.81	2,710,834,680	1.900	2017/7/31	0.59
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,700,000,000	100.06	2,701,767,000	100.02	2,700,783,000	0.100	2017/6/20	0.58
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,600,000,000	100.05	2,601,534,000	100.02	2,600,598,000	0.100	2017/5/25	0.56
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.15	2,403,648,000	0.200	2017/10/20	0.52
日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	2,400,000,000	100.10	2,402,568,000	100.04	2,401,152,000	0.162	2017/6/20	0.52
日本	特殊債券	第28回政府保証銀行等保有株式取得機構債	2,400,000,000	100.08	2,401,936,000	100.03	2,400,744,000	0.100	2017/5/19	0.52
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.05	2,401,416,000	100.02	2,400,552,000	0.100	2017/5/25	0.52
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,200,000,000	100.30	2,206,776,000	100.21	2,204,730,000	0.200	2018/1/23	0.48
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,200,000,000	100.09	2,201,986,000	100.05	2,201,122,000	0.100	2017/9/20	0.48
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.14	2,103,066,000	100.07	2,101,470,000	0.200	2017/7/13	0.45
日本	特殊債券	第27回政府保証銀行等保有株式取得機構債	2,100,000,000	100.05	2,101,193,000	100.02	2,100,420,000	0.100	2017/4/21	0.45
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	101.80	1,934,243,000	101.33	1,925,384,000	1.660	2017/12/20	0.42
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,901,000,000	101.33	1,926,359,340	100.59	1,912,310,950	1.900	2017/6/20	0.41
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	101.33	1,883,799,060	100.59	1,870,061,050	1.900	2017/6/20	0.40
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,842,000,000	101.68	1,872,992,960	101.27	1,865,448,660	1.500	2017/12/27	0.40
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,817,000,000	101.48	1,843,927,940	100.74	1,830,500,310	1.900	2017/7/18	0.40
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	1,712,000,000	101.72	1,741,505,700	101.59	1,739,374,880	1.600	2018/2/19	0.38
日本	特殊債券	第14回政府保証中日本高速道路債券	1,709,000,000	101.25	1,730,420,080	100.57	1,718,809,660	1.900	2017/6/16	0.37
日本	特殊債券	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,660,000,000	101.76	1,689,309,000	101.53	1,685,414,600	1.400	2018/3/23	0.36
日本	地方債証券	平成19年度第4回埼玉県公募公債	1,600,000,000	101.72	1,627,528,000	101.03	1,616,544,000	1.800	2017/9/27	0.35

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.47
特殊債券	33.28
社債券	0.50
合計	40.25

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。