有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/04/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成28年1月25日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	74,295,733,441	103,011,034,415
親投資信託受益証券合計		74,295,733,441	103,011,034,415
合計		74,295,733,441	103,011,034,415


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイJPX日経400アクティブファンド)は、「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成27年7月27日現在)	(平成28年1月25日現在)
	(平成27年7月27日現在)	(平成28年1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,142,275,659	8,766,552,175
株式	25,260,081,000	97,645,214,150
未収入金	2,009,571,800	51,564,251
未収配当金	6,803,250	96,225,100
流動資産合計	35,418,731,709	106,559,555,676
資産合計	35,418,731,709	106,559,555,676
負債の部
流動負債
未払金	-	3,152,155,540
未払解約金	8,518,323,035	392,942,705
流動負債合計	8,518,323,035	3,545,098,245
負債合計	8,518,323,035	3,545,098,245
純資産の部
元本等
元本	16,821,188,331	74,295,733,441
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,079,220,343	28,718,723,990
純資産合計	26,900,408,674	103,014,457,431
負債純資産合計	35,418,731,709	106,559,555,676

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			株式
				移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準			受取配当金
				原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成27年7月27日現在)		(平成28年1月25日現在)
1.		受益権総口数	16,821,188,331口		74,295,733,441口

2.		1口当たり純資産額	1.5992円		1.3865円
		(1万口当たり純資産額)	(15,992円)		(13,865円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成27年1月27日至平成27年7月27日)	(自平成27年7月28日至平成28年1月25日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年7月27日現在)	(平成28年1月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年7月27日現在	平成28年1月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,094,335,232	△8,469,548,856
合計	3,094,335,232	△8,469,548,856

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成27年7月27日現在)	(平成28年1月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	6,614,340,188円	16,821,188,331円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	17,198,728,089円	66,706,646,632円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	6,991,879,946円	9,232,101,522円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイJPX日経400アクティブファンド	16,821,188,331円	74,295,733,441円

計	16,821,188,331円	74,295,733,441円

附属明細表(平成28年1月25日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
エス・エム・エス	361,500	2,339.00	845,548,500
テンプホールディングス	885,400	1,629.00	1,442,316,600
カルビー	906,400	4,735.00	4,291,804,000
MonotaRO	1,198,100	2,611.00	3,128,239,100
スタートトゥデイ	539,700	3,545.00	1,913,236,500
ウエルシアホールディングス	152,000	6,210.00	943,920,000
ツルハホールディングス	296,600	9,930.00	2,945,238,000
日産化学工業	493,700	2,565.00	1,266,340,500
アイカ工業	203,900	2,151.00	438,588,900
野村総合研究所	743,400	4,165.00	3,096,261,000
塩野義製薬	865,800	5,063.00	4,383,545,400
沢井製薬	253,500	7,770.00	1,969,695,000
オリエンタルランド	258,800	7,290.00	1,886,652,000
大塚商会	269,900	5,800.00	1,565,420,000
太平洋セメント	7,142,000	335.00	2,392,570,000
日本碍子	1,329,000	2,366.00	3,144,414,000
三和ホールディングス	1,632,900	834.00	1,361,838,600
オーエスジー	811,300	2,016.00	1,635,580,800
クボタ	2,508,600	1,658.50	4,160,513,100
安川電機	2,791,900	1,377.00	3,844,446,300
日本電産	185,400	7,947.00	1,473,373,800
オムロン	965,900	3,575.00	3,453,092,500
日本光電工業	844,800	2,600.00	2,196,480,000
ファナック	72,400	18,550.00	1,343,020,000
日野自動車	2,701,000	1,267.00	3,422,167,000
マツダ	1,932,900	2,018.50	3,901,558,650
富士重工業	1,126,400	4,438.00	4,998,963,200
小糸製作所	654,200	4,680.00	3,061,656,000
シマノ	235,800	17,980.00	4,239,684,000
良品計画	152,600	23,640.00	3,607,464,000
第一興商	209,800	4,830.00	1,013,334,000
バンダイナムコホールディングス	1,225,700	2,638.00	3,233,396,600
ピジョン	1,215,900	2,410.00	2,930,319,000
サンリオ	574,900	2,729.00	1,568,902,100
イズミ	357,200	4,335.00	1,548,462,000
セブン銀行	5,296,900	474.00	2,510,730,600
イオンフィナンシャルサービス	695,700	2,402.00	1,671,071,400
リロ・ホールディング	110,500	13,990.00	1,545,895,000
東武鉄道	2,944,000	560.00	1,648,640,000
ファーストリテイリング	42,800	37,870.00	1,620,836,000
合計	45,189,200		97,645,214,150

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

開示資料

決算