有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年7月25日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	15,708,734,183	65,912,277,758
親投資信託受益証券 合計		15,708,734,183	65,912,277,758
合計			65,912,277,758

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年7月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	77,821,480
コール・ローン	3,684,105,572
株式	147,046,127,750
未収配当金	78,917,000
流動資産合計	150,886,971,802
資産合計	150,886,971,802
負債の部
流動負債
未払解約金	1,396,475,072
流動負債合計	1,396,475,072
負債合計	1,396,475,072
純資産の部
元本等
元本	35,627,981,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,862,515,629
元本等合計	149,490,496,730
純資産合計	149,490,496,730
負債純資産合計	150,886,971,802

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月28日至 2025年7月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年7月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,351,821,901円
		同期中追加設定元本額	3,004,586,535円
		同期中一部解約元本額	2,728,427,335円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)	26,989,486円
		ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)	45,065,676円
		ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)	27,365,604円
		ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	4,091,936円
		ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	74,413,644円
		ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	305,577,907円
		ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	193,849,820円
		DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)	172,390,731円
		DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)	747,603,218円
		DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)	783,027,940円
		ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	13,001,681円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド	15,708,734,183円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	1,409,606,047円
		DCニッセイJPX日経400アクティブ	1,282,489,347円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,679,909,639円
		ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	28,824,347円
		ニッセイROEフォーカス日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	1,068,975,398円
		DCニッセイバランスアクティブ	56,064,497円
		計	35,627,981,101円
2.		受益権の総数	35,627,981,101口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月28日至 2025年7月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,403,062,727
合計	12,403,062,727

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年7月25日現在
1口当たり純資産額	4.1959円
(1万口当たり純資産額)	(41,959円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年7月25日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
鹿島建設	187,400	3,735.00	699,939,000
ニチレイ	1,486,500	1,808.50	2,688,335,250
日清食品ホールディングス	445,000	2,896.50	1,288,942,500
ZOZO	2,445,200	1,527.00	3,733,820,400
野村総合研究所	394,300	5,524.00	2,178,113,200
武田薬品工業	845,600	4,327.00	3,658,911,200
塩野義製薬	863,900	2,554.00	2,206,400,600
中外製薬	318,400	7,341.00	2,337,374,400
第一三共	445,200	3,630.00	1,616,076,000
大塚ホールディングス	193,100	7,061.00	1,363,479,100
オービック	839,800	5,406.00	4,539,958,800
大塚商会	611,800	2,880.00	1,761,984,000
フジクラ	276,900	8,857.00	2,452,503,300
三浦工業	399,900	2,970.50	1,187,902,950
リクルートホールディングス	446,700	8,822.00	3,940,787,400
ディスコ	32,200	44,270.00	1,425,494,000
日立製作所	1,131,800	4,614.00	5,222,125,200
三菱電機	1,162,500	3,309.00	3,846,712,500
日本電気	1,299,300	4,172.00	5,420,679,600
ソニーグループ	1,063,600	3,706.00	3,941,701,600
アドバンテスト	206,700	11,495.00	2,376,016,500
キーエンス	71,100	57,660.00	4,099,626,000
三菱重工業	2,028,500	3,575.00	7,251,887,500
トヨタ自動車	1,569,900	2,787.00	4,375,311,300
HOYA	152,900	19,335.00	2,956,321,500
任天堂	379,200	12,880.00	4,884,096,000
伊藤忠商事	580,200	7,900.00	4,583,580,000
豊田通商	1,147,200	3,480.00	3,992,256,000
東京エレクトロン	74,700	27,960.00	2,088,612,000
三菱商事	1,833,000	3,035.00	5,563,155,000
日本瓦斯	530,300	2,700.00	1,431,810,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,505,900	2,157.00	5,405,226,300
りそなホールディングス	2,853,500	1,443.00	4,117,600,500
三井住友フィナンシャルグループ	1,677,200	3,984.00	6,681,964,800
ふくおかフィナンシャルグループ	432,100	4,237.00	1,830,807,700
東京海上ホールディングス	912,300	6,117.00	5,580,539,100
三井不動産	467,000	1,336.00	623,912,000
住友不動産	523,000	5,513.00	2,883,299,000
東日本旅客鉄道	731,400	3,189.00	2,332,434,600
KDDI	2,322,800	2,497.50	5,801,193,000
九州電力	1,980,700	1,359.50	2,692,761,650
東宝	350,400	9,902.00	3,469,660,800
カプコン	922,500	4,315.00	3,980,587,500
ファーストリテイリング	53,400	47,420.00	2,532,228,000
合計	39,195,000		147,046,127,750

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。