有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(4)【附属明細表】(2021年1月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	12,446,819,521	30,952,750,784
親投資信託受益証券 合計		12,446,819,521	30,952,750,784
合計		12,446,819,521	30,952,750,784

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイJPX日経400アクティブファンド)は、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年7月27日現在	2021年1月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		10,728,001	72,412,360
コール・ローン		1,678,162,377	6,986,560,944
株式		78,824,725,780	77,168,388,500
未収配当金		47,332,450	81,929,450
流動資産合計		80,560,948,608	84,309,291,254
資産合計		80,560,948,608	84,309,291,254
負債の部
流動負債
未払解約金		221,754,086	5,353,426,073
その他未払費用		2,333	1,998
流動負債合計		221,756,419	5,353,428,071
負債合計		221,756,419	5,353,428,071
純資産の部
元本等
元本		41,174,434,396	31,749,528,810
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,164,757,793	47,206,334,373
純資産合計		80,339,192,189	78,955,863,183
負債純資産合計		80,560,948,608	84,309,291,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年7月27日現在	2021年1月25日現在
1.	受益権総口数	41,174,434,396口	31,749,528,810口
2.	1口当たり純資産額	1.9512円	2.4868円
	(1万口当たり純資産額)	(19,512円)	(24,868円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2020年1月28日 至 2020年7月27日	自 2020年7月28日 至 2021年1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年7月27日現在	2021年1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年7月27日現在	2021年1月25日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	4,218,877,855	16,500,757,840
合計	4,218,877,855	16,500,757,840

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年7月27日現在	2021年1月25日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	44,408,915,629円	41,174,434,396円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,665,984,085円	3,056,476,091円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	4,900,465,318円	12,481,381,677円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJPX日経400アクティブファンド	21,140,890,800円	12,446,819,521円
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	943,343,126円	473,156,255円
DCニッセイJPX日経400アクティブ	747,318,985円	792,132,252円
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	18,136,946,002円	17,889,945,271円
ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	205,935,483円	147,475,511円
計	41,174,434,396円	31,749,528,810円

附属明細表(2021年1月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
エス・エム・エス	256,800	4,155.00	1,067,004,000
ベネフィット・ワン	776,400	3,170.00	2,461,188,000
WDBホールディングス	22,500	2,637.00	59,332,500
MonotaRO	138,400	5,230.00	723,832,000
ツルハホールディングス	46,300	14,070.00	651,441,000
SUMCO	170,800	2,446.00	417,776,800
日産化学	428,200	6,120.00	2,620,584,000
信越化学工業	124,700	19,635.00	2,448,484,500
アイカ工業	168,000	3,570.00	599,760,000
野村総合研究所	1,596,600	3,805.00	6,075,063,000
花王	84,800	7,680.00	651,264,000
塩野義製薬	431,400	5,751.00	2,480,981,400
日本新薬	17,700	7,280.00	128,856,000
中外製薬	438,100	5,649.00	2,474,826,900
オービック	13,600	20,930.00	284,648,000
大塚商会	361,100	5,300.00	1,913,830,000
三和ホールディングス	676,200	1,222.00	826,316,400
リクルートホールディングス	378,200	4,673.00	1,767,328,600
オーエスジー	282,400	1,949.00	550,397,600
クボタ	224,000	2,360.00	528,640,000
ダイキン工業	44,900	23,330.00	1,047,517,000
安川電機	146,500	5,820.00	852,630,000
日本電産	326,800	14,320.00	4,679,776,000
オムロン	44,100	9,410.00	414,981,000
富士通	12,400	16,740.00	207,576,000
ソニー	284,300	10,300.00	2,928,290,000
キーエンス	114,400	57,470.00	6,574,568,000
シスメックス	79,900	13,000.00	1,038,700,000
ファナック	63,800	26,960.00	1,720,048,000
村田製作所	83,300	10,580.00	881,314,000
トヨタ自動車	131,600	7,677.00	1,010,293,200
島津製作所	255,100	4,155.00	1,059,940,500
バンダイナムコホールディングス	500,300	9,544.00	4,774,863,200
エフピコ	164,300	4,175.00	685,952,500
ピジョン	71,400	4,600.00	328,440,000
任天堂	59,500	62,680.00	3,729,460,000
東京エレクトロン	91,300	43,970.00	4,014,461,000
三菱商事	181,400	2,707.50	491,140,500
ユニ・チャーム	247,100	4,822.00	1,191,516,200
イズミ	97,200	3,755.00	364,986,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,308,600	480.00	1,108,128,000
東京海上ホールディングス	466,400	5,409.00	2,522,757,600
リログループ	714,800	2,541.00	1,816,306,800
西日本旅客鉄道	39,500	5,390.00	212,905,000
KDDI	246,000	3,260.00	801,960,000
ニトリホールディングス	23,100	21,735.00	502,078,500
ファーストリテイリング	22,400	94,000.00	2,105,600,000
ソフトバンクグループ	158,200	8,664.00	1,370,644,800
合計	13,614,800		77,168,388,500

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。