有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年7月26日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	12,088,012,676	29,147,824,965
親投資信託受益証券 合計		12,088,012,676	29,147,824,965
合計			29,147,824,965

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年7月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	50,090,685
コール・ローン	2,000,621,062
株式	63,916,052,800
未収配当金	29,019,900
流動資産合計	65,995,784,447
資産合計	65,995,784,447
負債の部
流動負債
未払解約金	91,636,801
その他未払費用	3,357
流動負債合計	91,640,158
負債合計	91,640,158
純資産の部
元本等
元本	27,331,890,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,572,253,487
元本等合計	65,904,144,289
純資産合計	65,904,144,289
負債純資産合計	65,995,784,447

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年1月26日 至 2021年7月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年7月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,749,528,810円
		同期中追加設定元本額	2,294,751,542円
		同期中一部解約元本額	6,712,389,550円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド	12,088,012,676円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	429,086,151円
		DCニッセイJPX日経400アクティブ	848,790,150円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,856,531,959円
		ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	109,469,866円
		計	27,331,890,802円
2.		受益権の総数	27,331,890,802口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年1月26日 至 2021年7月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年7月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年7月26日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△776,143,829
合計	△776,143,829

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年7月26日現在
1口当たり純資産額	2.4113円
(1万口当たり純資産額)	(24,113円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年7月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
システナ	181,800	2,200.00	399,960,000
ベネフィット・ワン	317,800	3,515.00	1,117,067,000
ヒューリック	309,300	1,259.00	389,408,700
SUMCO	270,500	2,635.00	712,767,500
日産化学	326,100	5,410.00	1,764,201,000
信越化学工業	105,500	17,735.00	1,871,042,500
アイカ工業	96,100	4,015.00	385,841,500
野村総合研究所	963,700	3,580.00	3,450,046,000
塩野義製薬	211,800	5,970.00	1,264,446,000
日本新薬	38,600	8,690.00	335,434,000
中外製薬	370,800	4,176.00	1,548,460,800
オービック	39,400	19,520.00	769,088,000
大塚商会	237,100	5,900.00	1,398,890,000
三和ホールディングス	572,400	1,343.00	768,733,200
リクルートホールディングス	320,100	5,697.00	1,823,609,700
クボタ	255,600	2,285.50	584,173,800
ダイキン工業	38,100	22,645.00	862,774,500
日立製作所	416,300	6,497.00	2,704,701,100
安川電機	123,900	5,320.00	659,148,000
日本電産	103,100	12,580.00	1,296,998,000
オムロン	59,600	9,270.00	552,492,000
富士通	100,200	20,230.00	2,027,046,000
ソニーグループ	240,600	10,975.00	2,640,585,000
アドバンテスト	72,300	9,270.00	670,221,000
キーエンス	71,500	57,530.00	4,113,395,000
シスメックス	67,500	13,300.00	897,750,000
ファナック	54,100	25,355.00	1,371,705,500
村田製作所	117,100	9,022.00	1,056,476,200
トヨタ自動車	361,100	9,829.00	3,549,251,900
ワークマン	28,300	7,510.00	212,533,000
島津製作所	216,000	4,455.00	962,280,000
HOYA	67,300	15,120.00	1,017,576,000
バンダイナムコホールディングス	266,300	7,231.00	1,925,615,300
任天堂	50,500	60,120.00	3,036,060,000
丸紅	1,500,900	955.60	1,434,260,040
東京エレクトロン	77,200	45,370.00	3,502,564,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,142,700	580.00	3,562,766,000
野村ホールディングス	1,493,600	549.60	820,882,560
東京海上ホールディングス	394,700	5,252.00	2,072,964,400
日本郵船	345,600	5,520.00	1,907,712,000
KDDI	208,200	3,469.00	722,245,800
ニトリホールディングス	19,700	20,320.00	400,304,000
ファーストリテイリング	5,300	75,810.00	401,793,000
ソフトバンクグループ	133,800	7,106.00	950,782,800
合計	17,392,100		63,916,052,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。