有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

(4)【附属明細表】(2018年7月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	30,107,097,518	58,760,022,225
親投資信託受益証券 合計		30,107,097,518	58,760,022,225
合計		30,107,097,518	58,760,022,225

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイJPX日経400アクティブファンド)は、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年1月25日現在)	(2018年7月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		1,011,529,326	1,909,594,414
コール・ローン		10,353,381,314	918,678,466
株式		58,966,270,350	84,795,826,760
未収入金		606,622,400	-
未収配当金		66,994,000	49,943,100
流動資産合計		71,004,797,390	87,674,042,740
資産合計		71,004,797,390	87,674,042,740
負債の部
流動負債
未払解約金		11,042,574,018	118,227,702
その他未払費用		12,013	40,252
流動負債合計		11,042,586,031	118,267,954
負債合計		11,042,586,031	118,267,954
純資産の部
元本等
元本		29,303,493,269	44,861,099,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,658,718,090	42,694,675,148
純資産合計		59,962,211,359	87,555,774,786
負債純資産合計		71,004,797,390	87,674,042,740

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年1月25日現在)	(2018年7月25日現在)
1.	受益権総口数	29,303,493,269口	44,861,099,638口
2.	1口当たり純資産額	2.0462円	1.9517円
	(1万口当たり純資産額)	(20,462円)	(19,517円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年7月26日 至 2018年1月25日)	(自 2018年1月26日 至 2018年7月25日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年1月25日現在)	(2018年7月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年1月25日現在)	(2018年7月25日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	10,375,204,660	△2,937,934,558
合計	10,375,204,660	△2,937,934,558

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年1月25日現在)	(2018年7月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	44,218,845,303円	29,303,493,269円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	6,117,384,066円	18,751,234,058円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	21,032,736,100円	3,193,627,689円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJPX日経400アクティブファンド	23,205,831,149円	30,107,097,518円
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	603,557,870円	2,186,307,130円
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(βヘッジ型)(適格機関投資家限定)	131,464,944円	130,924,881円
DCニッセイJPX日経400アクティブ	258,722,957円	443,094,324円
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,847,843,707円	11,715,662,806円
ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	256,072,642円	278,012,979円
計	29,303,493,269円	44,861,099,638円

附属明細表(2018年7月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
エス・エム・エス	558,200	2,052.00	1,145,426,400
パーソルホールディングス	1,017,200	2,399.00	2,440,262,800
カルビー	172,700	3,960.00	683,892,000
ベネフィット・ワン	423,600	3,180.00	1,347,048,000
MonotaRO	575,300	5,550.00	3,192,915,000
スタートトゥデイ	651,600	4,720.00	3,075,552,000
ツルハホールディングス	150,900	14,030.00	2,117,127,000
SUMCO	364,300	2,369.00	863,026,700
日産化学	457,800	5,110.00	2,339,358,000
信越化学工業	151,200	10,810.00	1,634,472,000
アイカ工業	156,300	3,915.00	611,914,500
野村総合研究所	623,700	5,690.00	3,548,853,000
塩野義製薬	665,100	5,650.00	3,757,815,000
大塚商会	691,700	4,385.00	3,033,104,500
日本碍子	728,600	1,969.00	1,434,613,400
三和ホールディングス	879,400	1,210.00	1,064,074,000
オーエスジー	389,000	2,485.00	966,665,000
クボタ	1,508,700	1,873.00	2,825,795,100
安川電機	1,072,000	3,675.00	3,939,600,000
日本電産	242,300	17,115.00	4,146,964,500
キーエンス	63,800	59,390.00	3,789,082,000
シスメックス	90,000	10,570.00	951,300,000
ファナック	81,400	21,915.00	1,783,881,000
日野自動車	2,059,900	1,267.00	2,609,893,300
スズキ	160,800	6,650.00	1,069,320,000
小糸製作所	521,300	7,400.00	3,857,620,000
良品計画	107,600	35,050.00	3,771,380,000
第一興商	110,500	5,310.00	586,755,000
バンダイナムコホールディングス	694,000	4,510.00	3,129,940,000
エフピコ	67,100	6,290.00	422,059,000
ピジョン	988,600	5,500.00	5,437,300,000
東京エレクトロン	53,700	18,675.00	1,002,847,500
イズミ	183,700	6,810.00	1,250,997,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,321,100	687.60	2,283,588,360
東京海上ホールディングス	531,400	5,273.00	2,802,072,200
T&Dホールディングス	1,872,200	1,685.00	3,154,657,000
リログループ	903,700	3,015.00	2,724,655,500
合計	23,290,400		84,795,826,760

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。