有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/26-2026/01/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月26日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	10,748,148,347	54,938,085,460
親投資信託受益証券 合計		10,748,148,347	54,938,085,460
合計			54,938,085,460

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	409,939,872
コール・ローン	22,881,701,277
株式	165,181,679,950
未収配当金	90,329,800
流動資産合計	188,563,650,899
資産合計	188,563,650,899
負債の部
流動負債
未払解約金	18,340,751,565
流動負債合計	18,340,751,565
負債合計	18,340,751,565
純資産の部
元本等
元本	33,302,420,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,920,478,616
元本等合計	170,222,899,334
純資産合計	170,222,899,334
負債純資産合計	188,563,650,899

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年7月26日至 2026年1月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年1月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,627,981,101円
		同期中追加設定元本額	4,406,269,888円
		同期中一部解約元本額	6,731,830,271円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)	20,144,531円
		ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)	37,238,809円
		ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)	23,820,392円
		ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	3,115,685円
		ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	59,099,396円
		ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	273,028,605円
		ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	180,624,665円
		DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)	138,877,720円
		DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)	672,395,935円
		DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)	731,971,685円
		ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	10,658,898円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド	10,748,148,347円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	1,276,811,056円
		DCニッセイJPX日経400アクティブ	1,250,084,217円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,128,798,148円
		ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	21,442,275円
		ニッセイROEフォーカス日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	678,447,878円
		DCニッセイバランスアクティブ	47,712,476円
		計	33,302,420,718円
2.		受益権の総数	33,302,420,718口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年7月26日至 2026年1月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	28,609,680,611
合計	28,609,680,611

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年1月26日現在
1口当たり純資産額	5.1114円
(1万口当たり純資産額)	(51,114円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年1月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
鹿島建設	814,100	6,362.00	5,179,304,200
関電工	499,200	5,560.00	2,775,552,000
野村総合研究所	370,300	5,835.00	2,160,700,500
塩野義製薬	1,035,000	3,112.00	3,220,920,000
中外製薬	195,500	8,693.00	1,699,481,500
ロート製薬	293,600	2,663.00	781,856,800
大塚ホールディングス	181,300	9,461.00	1,715,279,300
オービック	785,800	4,600.00	3,614,680,000
三井金属	101,600	21,705.00	2,205,228,000
フジクラ	145,500	17,960.00	2,613,180,000
三浦工業	375,600	3,210.00	1,205,676,000
リクルートホールディングス	334,600	8,368.00	2,799,932,800
ディスコ	30,200	66,500.00	2,008,300,000
クボタ	1,010,900	2,341.50	2,367,022,350
ダイフク	453,000	5,382.00	2,438,046,000
日立製作所	1,062,800	5,107.00	5,427,719,600
三菱電機	1,271,200	4,866.00	6,185,659,200
KOKUSAI ELECTRIC	466,900	6,250.00	2,918,125,000
日本電気	1,078,600	5,611.00	6,052,024,600
ソニーグループ	618,900	3,546.00	2,194,619,400
アドバンテスト	231,700	23,575.00	5,462,327,500
キーエンス	54,800	58,390.00	3,199,772,000
村田製作所	1,002,000	3,179.00	3,185,358,000
三菱重工業	1,125,800	4,559.00	5,132,522,200
トヨタ自動車	1,474,200	3,477.00	5,125,793,400
HOYA	143,600	24,830.00	3,565,588,000
伊藤忠商事	2,482,000	1,981.50	4,918,083,000
豊田通商	989,100	5,576.00	5,515,221,600
三井物産	1,356,000	4,970.00	6,739,320,000
東京エレクトロン	157,600	41,090.00	6,475,784,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,660,600	2,730.00	7,263,438,000
りそなホールディングス	3,957,500	1,779.50	7,042,371,250
三井住友フィナンシャルグループ	1,732,900	5,387.00	9,335,132,300
ふくおかフィナンシャルグループ	502,700	5,544.00	2,786,968,800
東京海上ホールディングス	821,000	5,678.00	4,661,638,000
三井不動産	1,780,700	1,785.50	3,179,439,850
三菱地所	799,300	3,883.00	3,103,681,900
住友不動産	1,211,500	4,191.00	5,077,396,500
KDDI	1,030,500	2,650.00	2,730,825,000
九州電力	1,860,000	1,724.50	3,207,570,000
東宝	207,300	8,073.00	1,673,532,900
ファーストリテイリング	50,100	59,500.00	2,980,950,000
ソフトバンクグループ	800,900	4,065.00	3,255,658,500
合計	37,556,400		165,181,679,950

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。