有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/26-2025/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月27日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	16,921,959,807	66,457,612,750
親投資信託受益証券 合計		16,921,959,807	66,457,612,750
合計			66,457,612,750

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	228,098,717
コール・ローン	9,734,240,608
株式	131,514,896,550
未収配当金	41,333,200
流動資産合計	141,518,569,075
資産合計	141,518,569,075
負債の部
流動負債
未払金	2,496,856,065
未払解約金	185,826,176
流動負債合計	2,682,682,241
負債合計	2,682,682,241
純資産の部
元本等
元本	35,351,821,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,484,064,933
元本等合計	138,835,886,834
純資産合計	138,835,886,834
負債純資産合計	141,518,569,075

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年7月26日至 2025年1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年1月27日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,934,898,828円
		同期中追加設定元本額	7,222,627,884円
		同期中一部解約元本額	8,805,704,811円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	18,205,595円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	32,677,067円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	19,182,126円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	2,935,716円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	49,251,624円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	213,174,252円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	130,293,082円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	112,235,305円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	527,051,891円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	531,821,279円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	10,956,539円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド	16,921,959,807円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	1,539,117,350円
		DCニッセイJPX日経400アクティブ	1,291,125,735円
		ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,443,294,857円
		ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	53,828,851円
		ニッセイROEフォーカス日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	415,723,831円
		DCニッセイバランスアクティブ	38,986,994円
		計	35,351,821,901円
2.		受益権の総数	35,351,821,901口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年7月26日至 2025年1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,631,456,669
合計	4,631,456,669

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月27日現在
1口当たり純資産額	3.9273円
(1万口当たり純資産額)	(39,273円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年1月27日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニチレイ	689,300	3,975.00	2,739,967,500
日清食品ホールディングス	412,700	3,567.00	1,472,100,900
ZOZO	509,000	4,951.00	2,520,059,000
マクニカホールディングス	291,900	1,835.00	535,636,500
信越化学工業	664,900	5,149.00	3,423,570,100
野村総合研究所	365,600	4,771.00	1,744,277,600
武田薬品工業	462,900	4,093.00	1,894,649,700
塩野義製薬	801,100	2,307.50	1,848,538,250
中外製薬	467,000	6,472.00	3,022,424,000
ロート製薬	726,700	2,672.00	1,941,742,400
第一三共	412,900	4,388.00	1,811,805,200
大塚ホールディングス	284,200	8,034.00	2,283,262,800
オービック	650,100	4,537.00	2,949,503,700
フジクラ	357,700	6,522.00	2,332,919,400
三浦工業	370,900	3,797.00	1,408,307,300
リクルートホールディングス	775,000	10,805.00	8,373,875,000
ディスコ	49,800	46,580.00	2,319,684,000
日立製作所	1,903,100	3,880.00	7,384,028,000
富士電機	326,600	7,962.00	2,600,389,200
安川電機	200,800	4,537.00	911,029,600
富士通	811,400	2,805.50	2,276,382,700
ソニーグループ	826,500	3,261.00	2,695,216,500
アドバンテスト	291,900	9,185.00	2,681,101,500
キーエンス	65,900	68,240.00	4,497,016,000
レーザーテック	51,600	15,180.00	783,288,000
村田製作所	659,800	2,516.00	1,660,056,800
三菱重工業	1,664,200	2,284.50	3,801,864,900
トヨタ自動車	1,455,900	2,922.00	4,254,139,800
HOYA	213,600	21,395.00	4,569,972,000
任天堂	351,700	9,793.00	3,444,198,100
伊藤忠商事	538,100	7,128.00	3,835,576,800
豊田通商	1,064,000	2,675.00	2,846,200,000
東京エレクトロン	94,700	25,805.00	2,443,733,500
三菱商事	1,470,800	2,486.00	3,656,408,800
日本瓦斯	439,700	2,175.00	956,347,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,568,700	1,921.00	4,934,472,700
りそなホールディングス	2,341,400	1,119.50	2,621,197,300
三井住友フィナンシャルグループ	1,889,000	3,808.00	7,193,312,000
ふくおかフィナンシャルグループ	331,100	4,100.00	1,357,510,000
東京海上ホールディングス	735,600	5,209.00	3,831,740,400
日本郵船	565,400	4,832.00	2,732,012,800
KDDI	599,300	5,103.00	3,058,227,900
九州電力	1,836,800	1,370.50	2,517,334,400
カプコン	855,600	3,360.00	2,874,816,000
ファーストリテイリング	49,500	50,000.00	2,475,000,000
合計	32,494,400		131,514,896,550

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。