有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	931,051,328
コール・ローン	541,308,345
投資証券	49,983,780,692
未収配当金	67,245,036
流動資産合計	51,523,385,401
資産合計	51,523,385,401
負債の部
流動負債
未払解約金	318,640,000
未払利息	629
流動負債合計	318,640,629
負債合計	318,640,629
純資産の部
元本等
元本	24,203,758,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,000,985,840
元本等合計	51,204,744,772
純資産合計	51,204,744,772
負債純資産合計	51,523,385,401

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1156円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,156円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月23日現在
期首	平成29年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,592,172,007円
同期中における追加設定元本額	779,054,368円
同期中における一部解約元本額	4,167,467,443円
期末元本額	24,203,758,932円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	23,985,391,294円
グローバルREITオープン(資産成長型)	49,658,605円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	168,709,033円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 1月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,025	287,955,000
		GLP投資法人 投資証券	3,869	491,749,900
		イオンリート投資法人 投資証券	1,460	179,726,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	540	92,826,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,953	1,105,398,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,331	1,147,764,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,665	571,376,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,500	1,740,000,000
	小計	銘柄数:8	20,343	5,616,795,200
		組入時価比率:11.0%		11.2%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,918	6,992,159.76
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	7,872,796.75
		ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	151,413	3,868,602.15
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,957	2,714,285.70
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	267,909	4,591,960.26
		CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	14,150,660.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	70,200	7,602,660.00
		CUBESMART	298,909	8,157,226.61
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	104,560	2,558,583.20
		EQUINIX INC	23,859	10,403,716.95
		FEDERAL REALTY INVEST TR 5% 12/31/49 PFD	117,800	2,866,074.00
		GGP INC	442,466	10,251,937.22
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	316,000	9,565,320.00
		HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	6,232,952.16
		HOST HOTELS & RESORTS INC	238,479	4,962,747.99
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	69,680	2,249,967.20
		INVITATION HOMES INC	249,374	5,593,458.82
		IRON MOUNTAIN INC	150,618	5,393,630.58
		LIBERTY PROPERTY TRUST	244,155	10,195,912.80
		MACERICH CO /THE	72,756	4,801,896.00
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	115,500	2,905,980.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC	244,700	7,179,498.00
		PEI 7.2 12/31/49 PFD	175,800	4,412,580.00
		PROLOGIS INC	134,765	8,505,019.15
		PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	8,345,600.00
		REGENCY CENTERS CORP	36,983	2,378,376.73
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5.875 PFD	56,483	1,403,602.55
		SHO 6.45 12/31/49 PFD	213,998	5,469,146.88
		SIMON PROPERTY GROUP INC	85,538	14,207,861.80
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 6.25 PFD	112,923	2,876,148.81
		SUN COMMUNITIES INC	98,700	8,801,079.00
		TAUBMAN CENTERS INC	107,127	6,721,147.98
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	8,160,000.00
		VORNADO REALTY TRUST	62,495	4,569,634.40
	小計	銘柄数:34	6,217,314	216,962,223.45
				(24,078,467,558)
		組入時価比率:47.0%		48.2%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	491,300	17,952,102.00
	小計	銘柄数:1	491,300	17,952,102.00
				(1,600,429,893)
		組入時価比率:3.1%		3.2%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	62,236	5,539,004.00
		GECINA SA	59,429	9,562,126.10
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	136,814	2,282,057.52
		KLEPIERRE	248,068	8,957,735.48
		UNIBAIL RODAMCO-NA	40,732	8,341,913.60
	小計	銘柄数:5	547,279	34,682,836.70
				(4,721,721,388)
		組入時価比率:9.2%		9.4%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,005,068	9,953,188.40
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	448,614	2,220,639.30
		SEGRO PLC	1,986,288	11,417,183.42
	小計	銘柄数:3	3,439,970	23,591,011.12
				(3,662,740,386)
	組入時価比率:7.2%		7.3%
豪ドル	DEXUS	750,271	7,120,071.79
	GPT GROUP	3,751,902	18,797,029.02
	MIRVAC GROUP	8,591,275	18,900,805.00
	SCENTRE GROUP	4,811,344	19,534,056.64
	STOCKLAND TRUST GROUP	709,011	3,020,386.86
小計	銘柄数:5	18,613,803	67,372,349.31
			(5,995,465,365)
	組入時価比率:11.7%		12.0%
香港ドル	LINK REIT	2,926,500	206,318,250.00
小計	銘柄数:1	2,926,500	206,318,250.00
			(2,927,655,967)
	組入時価比率:5.7%		5.9%
シンガポールドル	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,366,700	7,245,045.00
	SUNTEC REIT	4,179,200	9,152,448.00
小計	銘柄数:2	9,545,900	16,397,493.00
			(1,380,504,935)
	組入時価比率:2.7%		2.8%
	合計			49,983,780,692
				(44,366,985,492)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。