有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	206,292,341
コール・ローン	167,750,539
投資証券	35,998,507,253
未収配当金	105,107,733
流動資産合計	36,477,657,866
資産合計	36,477,657,866
負債の部
流動負債
未払解約金	142,750,000
未払利息	100
流動負債合計	142,750,100
負債合計	142,750,100
純資産の部
元本等
元本	12,498,352,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,836,555,566
元本等合計	36,334,907,766
純資産合計	36,334,907,766
負債純資産合計	36,477,657,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9072円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,072円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月27日 至 2022年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 1月24日現在
期首	2021年 7月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,682,270,134円
同期中における追加設定元本額	1,840,017,736円
同期中における一部解約元本額	3,023,935,670円
期末元本額	12,498,352,200円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	12,408,022,323円
グローバルREITオープン(資産成長型)	42,626,283円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	47,703,594円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年1月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3,166	361,240,600
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,041	466,185,300
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,138	427,386,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,729	657,020,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,480	643,776,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,505	389,343,500
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,033	712,631,100
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,967	636,306,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,192	786,720,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,049	702,830,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,085	115,509,000
	小計	銘柄数:11	28,385	5,898,948,500
		組入時価比率:16.2%		16.4%
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	81,510	4,227,108.60
		APARTMENT INCOME REIT CO	87,629	4,537,429.62
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,932	3,371,544.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	51,793	8,166,720.24
		CROWN CASTLE INTL CORP	26,754	4,875,916.50
		CUBESMART	178,506	9,030,618.54
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	66,198	1,827,726.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 PFD	65,600	1,720,688.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	78,260	1,989,369.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,459	3,805,304.72
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,407	2,816,280.36
		FEDERAL REALTY INVEST TR 5% 12/31/49 PFD	83,200	2,123,264.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	71,400	1,929,228.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	71,300	2,174,650.00
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	136,758	4,317,450.06
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	89,812	2,133,035.00
		INVITATION HOMES INC	82,115	3,438,976.20
		LIFE STORAGE INC	58,776	7,885,388.16
		LXP INDUSTRIAL TRUST	208,500	2,956,530.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	72,500	3,161,725.00
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	155,100	3,997,702.50
		PARK HOTELS & RESORTS INC	160,800	2,912,088.00
		PEB 6.375% PERP	67,150	1,741,199.50
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	99,642	1,784,588.22
		PROLOGIS INC	10,817	1,681,286.31
		REALTY INCOME CORP	112,045	7,610,096.40
		REGENCY CENTERS CORP	49,368	3,455,266.32
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	110,800	2,017,668.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	36,373	2,636,678.77
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5.875 PFD	56,483	1,456,131.74
		SIMON PROPERTY GROUP INC	116,634	17,140,532.64
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	107,487	4,904,631.81
		SUN COMMUNITIES INC	31,027	5,842,073.83
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	300,100	3,337,112.00
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	295,586	7,504,928.54
		VENTAS INC	96,667	5,073,084.16
		WELLTOWER INC	37,851	3,312,341.01
	小計	銘柄数:37	3,394,339	152,896,362.73
				(17,408,779,860)
		組入時価比率:47.9%		48.4%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	78,402	4,243,116.24
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	271,300	3,472,640.00
	小計	銘柄数:2	349,702	7,715,756.24
				(698,970,357)
		組入時価比率:1.9%		1.9%
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	693,517	894,636.93
		KLEPIERRE	114,413	2,705,867.45
		MONTEA	14,460	1,767,012.00
		NSI NV	84,856	3,084,515.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,756	1,661,519.56
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	92,916	3,510,366.48
小計	銘柄数:6	1,025,918	13,623,918.02
			(1,759,256,533)
	組入時価比率:4.8%		4.9%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	203,883	3,017,468.40
	LAND SECURITIES GROUP PLC	795,160	6,272,222.08
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	234,891	2,877,414.75
	SEGRO PLC	111,278	1,443,275.66
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	795,368	1,865,933.32
小計	銘柄数:5	2,140,580	15,476,314.21
			(2,388,459,572)
	組入時価比率:6.6%		6.6%
豪ドル	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	584,566	2,215,505.14
	CHARTER HALL GROUP	238,277	4,162,699.19
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	840,070	3,200,666.70
	DEXUS INDUSTRIA REIT	868,991	2,754,701.47
	DEXUS/AU	247,166	2,644,676.20
	GOODMAN GROUP	91,811	2,077,682.93
	HOME CONSORTIUM LTD	598,351	4,415,830.38
	MIRVAC GROUP	2,408,393	6,647,164.68
	SCENTRE GROUP	1,355,743	3,999,441.85
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,851,148	7,926,191.44
	VICINITY CENTRES	1,880,158	3,064,657.54
小計	銘柄数:11	11,964,674	43,109,217.52
			(3,524,178,532)
	組入時価比率:9.7%		9.8%
香港ドル	LINK REIT	1,521,870	104,780,749.50
小計	銘柄数:1	1,521,870	104,780,749.50
			(1,531,894,557)
	組入時価比率:4.2%		4.3%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,245,200	9,378,628.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	7,283,300	14,639,433.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,164,900	3,139,105.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	773,215	2,049,019.75
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	3,390,600	3,729,660.00
小計	銘柄数:5	16,857,215	32,935,845.75
			(2,788,019,342)
	組入時価比率:7.7%		7.7%
	合計			35,998,507,253
				(30,099,558,753)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。