有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/25-2024/01/23)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	135,727,755
コール・ローン	231,624,309
投資証券	33,946,260,186
未収入金	11,464,058
未収配当金	81,113,702
流動資産合計	34,406,190,010
資産合計	34,406,190,010
負債の部
流動負債
未払解約金	144,293,665
未払利息	75
流動負債合計	144,293,740
負債合計	144,293,740
純資産の部
元本等
元本	9,916,419,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,345,477,258
元本等合計	34,261,896,270
純資産合計	34,261,896,270
負債純資産合計	34,406,190,010

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4551円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,551円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月25日 至 2024年 1月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月23日現在
期首	2023年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,614,606,061円
同期中における追加設定元本額	725,888,806円
同期中における一部解約元本額	1,424,075,855円
期末元本額	9,916,419,012円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	9,832,757,991円
グローバルREITオープン(資産成長型)	50,249,915円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	33,411,106円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,059	432,072,000
		GLP投資法人 投資証券	2,417	332,579,200
		イオンリート投資法人 投資証券	2,087	295,727,900
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,173	481,978,700
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	10,699	1,078,459,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,301	561,170,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	2,998	498,867,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	509	321,688,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,356	472,886,400
	小計	銘柄数:9	32,599	4,475,428,600
		組入時価比率:13.1%		13.2%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	50,185	849,130.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,655	3,289,493.55
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	99,221	3,589,815.78
		APARTMENT INCOME REIT CO	70,763	2,441,323.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,699	3,751,072.78
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,553	2,299,159.92
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	61,701	1,033,491.75
		CENTERSPACE	14,488	839,579.60
		CUBESMART	93,221	4,263,928.54
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	44,923	1,152,274.95
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 PFD	63,055	1,394,776.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	78,260	1,743,632.80
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	98,584	999,641.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,530	2,606,535.70
		FEDERAL REALTY INVEST TR 5% 12/31/49 PFD	83,200	1,890,304.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	41,949	1,018,941.21
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	202,608	3,993,403.68
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	73,977	1,704,430.08
		HOST HOTELS & RESORTS INC	169,594	3,378,312.48
		KILROY REALTY CORP	46,239	1,819,967.04
		MACERICH CO /THE	95,562	1,530,903.24
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	131,362	3,084,379.76
		PARK HOTELS & RESORTS INC	143,400	2,334,552.00
		PEB 6.375% PERP	67,150	1,407,464.00
		PROLOGIS INC	17,102	2,201,711.48
		PUBLIC STORAGE	16,292	4,784,145.80
		REALTY INCOME CORP	115,459	6,417,211.22
		REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	294,743	7,318,468.69
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	84,260	4,673,059.60
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5.875 PFD	42,283	971,663.34
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,418	1,175,567.12
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,431	2,204,873.49
		SIMON PROPERTY GROUP INC	90,173	12,806,369.46
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	102,892	4,353,360.52
		SUN COMMUNITIES INC	8,879	1,143,615.20
		TANGER INC	43,420	1,195,786.80
		VICI PROPERTIES INC	210,697	6,474,718.81
		VORNADO REALTY TRUST	49,490	1,391,163.90
		WELLTOWER INC	53,304	4,740,857.76
	小計	銘柄数:39	3,044,722	114,269,088.11
				(16,928,965,403)
		組入時価比率:49.4%		49.9%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	45,785	3,268,133.30
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	343,062	3,423,758.76
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	208,346	3,931,489.02
	小計	銘柄数:3	597,193	10,623,381.08
				(1,168,146,983)
		組入時価比率:3.4%		3.4%
	ユーロ	CARMILA	90,112	1,463,418.88
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	67,817	1,432,295.04
		KLEPIERRE	249,375	5,900,212.50
		MERCIALYS	257,952	2,747,188.80
		MONTEA	17,934	1,461,621.00
SHURGARD SELF STORAGE LTD		25,817	1,069,985.56
小計	銘柄数:6	709,007	14,074,721.78
			(2,269,267,392)
	組入時価比率:6.6%		6.7%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	258,356	2,841,916.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	1,074,644	1,018,762.51
	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,078,774	6,990,455.52
	NEWRIVER REIT PLC	840,776	654,123.72
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	237,461	379,462.67
	UNITE GROUP PLC	177,746	1,789,902.22
小計	銘柄数:6	3,667,757	13,674,622.64
			(2,575,341,681)
	組入時価比率:7.5%		7.6%
豪ドル	ARENA REIT	528,550	1,897,494.50
	GOODMAN GROUP	262,269	6,467,553.54
	RURAL FUNDS GROUP	1,139,105	2,335,165.25
	SCENTRE GROUP	4,096,596	11,798,196.48
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,622,967	7,059,906.45
小計	銘柄数:5	7,649,487	29,558,316.22
			(2,882,231,414)
	組入時価比率:8.4%		8.5%
香港ドル	LINK REIT	1,443,481	56,151,410.90
小計	銘柄数:1	1,443,481	56,151,410.90
			(1,064,069,236)
	組入時価比率:3.1%		3.1%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,843,000	8,301,560.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,890,200	3,742,596.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	4,947,500	5,541,200.00
	KEPPEL REIT	3,491,600	3,194,814.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,059,500	2,606,370.00
小計	銘柄数:5	14,231,800	23,386,540.00
			(2,582,809,477)
	組入時価比率:7.5%		7.6%
	合計			33,946,260,186
				(29,470,831,586)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。