有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	725,845,628
コール・ローン	343,192,501
投資証券	39,589,057,198
未収入金	430,143,680
未収配当金	101,663,095
流動資産合計	41,189,902,102
資産合計	41,189,902,102
負債の部
流動負債
未払金	380,934,447
未払解約金	157,320,000
未払利息	709
流動負債合計	538,255,156
負債合計	538,255,156
純資産の部
元本等
元本	20,042,024,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,609,621,950
元本等合計	40,651,646,946
純資産合計	40,651,646,946
負債純資産合計	41,189,902,102

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0283円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,283円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月23日現在
期首	2018年 7月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,241,758,138円
同期中における追加設定元本額	291,414,579円
同期中における一部解約元本額	2,491,147,721円
期末元本額	20,042,024,996円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	19,846,642,961円
グローバルREITオープン(資産成長型)	40,506,511円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	154,875,524円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,075	574,575,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,590	730,605,000
		イオンリート投資法人 投資証券	3,964	510,563,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	935	163,625,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,236	314,809,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,644	391,001,200
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	481	104,232,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	2,916	531,003,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,266	550,710,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,076	343,993,200
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	836	610,280,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,608	829,545,600
	小計	銘柄数:12	33,627	5,654,943,700
		組入時価比率:13.9%		14.3%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	49,260	6,126,958.80
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	103,300	4,518,342.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	7,073,285.75
		ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	151,413	3,776,240.22
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	267,909	4,316,013.99
		CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	9,611,900.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	80,660	1,680,147.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	35,869	3,916,536.11
		CUBESMART	142,097	4,147,811.43
		CYRUSONE INC	92,770	4,760,956.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	104,560	2,324,368.80
		EQUINIX INC	9,501	3,524,966.01
		EQUITY RESIDENTIAL	67,065	4,721,376.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,945	1,553,250.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	65,617	6,059,729.95
		FEDERAL REALTY INVEST TR 5% 12/31/49 PFD	117,800	2,548,014.00
		HCP INC	126,823	3,792,007.70
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	154,224	4,147,083.36
		HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	5,432,504.60
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	96,739	2,979,561.20
		INVITATION HOMES INC	180,429	3,803,443.32
		LIBERTY PROPERTY TRUST	69,063	3,064,325.31
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	67,380	1,974,234.00
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	115,500	2,782,395.00
		PEI 7.2 12/31/49 PFD	175,800	3,043,098.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	125,109	2,290,745.79
		PROLOGIS INC	91,644	5,936,698.32
		PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	8,066,880.00
		REGENCY CENTERS CORP	118,643	7,302,476.65
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5.875 PFD	56,483	1,285,666.04
		SHO 6.45 12/31/49 PFD	213,998	5,104,430.09
		SIMON PROPERTY GROUP INC	47,761	8,275,070.86
		STORE CAPITAL CORP	187,214	5,678,200.62
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 6.25 PFD	112,923	2,395,096.83
		SUN COMMUNITIES INC	86,750	9,105,280.00
		TAUBMAN CENTERS INC	86,655	4,316,285.55
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	7,590,400.00
		VEREIT INC	651,253	5,040,698.22
		VICI PROPERTIES INC	123,943	2,597,845.28
		WELLTOWER INC	95,414	7,004,341.74
	小計	銘柄数:40	6,160,763	183,668,665.89
				(20,109,882,228)
		組入時価比率:49.5%		50.8%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	34,700	1,578,503.00
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	348,700	5,150,299.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	65,600	2,136,592.00
	小計	銘柄数:3	449,000	8,865,394.00
				(727,760,193)
		組入時価比率:1.8%		1.8%
	ユーロ	CARMILA	32,788	538,378.96
GECINA SA		40,066	4,791,893.60
GREEN REIT PLC		1,806,933	2,591,141.92
HIBERNIA REIT PLC		1,444,832	1,878,281.60
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		113,448	1,009,119.96
KLEPIERRE		141,037	3,954,677.48
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		436,217	5,053,573.94
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22,202	3,296,997.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA		42,401	5,164,441.80
小計	銘柄数:9	4,079,924	28,278,506.26
			(3,518,128,963)
	組入時価比率:8.7%		8.9%
英ポンド	SAFESTORE HOLDINGS PLC	283,943	1,523,354.19
	SEGRO PLC	1,145,286	7,162,618.64
	UNITE GROUP PLC	432,936	3,833,648.28
小計	銘柄数:3	1,862,165	12,519,621.11
			(1,775,407,469)
	組入時価比率:4.4%		4.5%
豪ドル	DEXUS	483,356	5,403,920.08
	GOODMAN GROUP	349,170	4,092,272.40
	GPT GROUP	1,876,953	10,379,550.09
	MIRVAC GROUP	9,372,353	21,181,517.78
	SCENTRE GROUP	2,539,502	10,259,588.08
小計	銘柄数:5	14,621,334	51,316,848.43
			(4,003,740,514)
	組入時価比率:9.8%		10.1%
香港ドル	LINK REIT	1,637,000	131,123,700.00
小計	銘柄数:1	1,637,000	131,123,700.00
			(1,829,175,615)
	組入時価比率:4.5%		4.6%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,822,600	4,939,246.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,894,700	2,974,679.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	983,300	2,232,091.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,221,000	6,377,580.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,925,050	7,939,567.00
小計	銘柄数:5	13,846,650	24,463,163.00
			(1,970,018,516)
	組入時価比率:4.8%		5.0%
	合計			39,589,057,198
				(33,934,113,498)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。