有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 7月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	353,738,742
コール・ローン	97,085,936
投資証券	38,121,156,075
派生商品評価勘定	42,160
未収入金	193,312,220
未収配当金	141,848,738
流動資産合計	38,907,183,871
資産合計	38,907,183,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	626,700
未払金	250,576,676
未払解約金	151,970,000
未払利息	73
流動負債合計	403,173,449
負債合計	403,173,449
純資産の部
元本等
元本	13,682,270,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,821,740,288
元本等合計	38,504,010,422
純資産合計	38,504,010,422
負債純資産合計	38,907,183,871

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8142円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,142円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月26日現在
期首	2021年 1月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,948,672,566円
同期中における追加設定元本額	1,177,785,764円
同期中における一部解約元本額	2,444,188,196円
期末元本額	13,682,270,134円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	13,557,136,974円
グローバルREITオープン(資産成長型)	33,616,275円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	91,516,885円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3,587	467,744,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,606	440,935,200
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,138	515,685,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,329	647,223,000
		イオンリート投資法人 投資証券	3,060	503,370,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,505	448,490,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,033	784,418,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,125	858,000,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,192	936,912,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	481	371,332,000
	小計	銘柄数:10	24,056	5,974,111,100
		組入時価比率:15.5%		15.7%
	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	7,644	2,180,527.44
		APARTMENT INCOME REIT CO	93,106	4,846,167.30
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	198,600	2,899,560.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	243,870	5,443,178.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	55,671	8,196,441.33
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,013	6,579,814.85
		CUBESMART	176,769	8,658,145.62
		CYRUSONE INC	69,844	5,113,977.68
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	66,198	1,903,192.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 PFD	90,025	2,486,040.37
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	91,010	2,368,990.30
		DUKE REALTY CORP	73,867	3,789,377.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,181	3,047,265.71
		EXTRA SPACE STORAGE INC	45,307	7,766,072.87
		FEDERAL REALTY INVEST TR 5% 12/31/49 PFD	83,200	2,154,880.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	72,700	2,114,843.00
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	117,084	3,400,119.36
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	99,857	2,745,068.93
		INVITATION HOMES INC	44,222	1,791,875.44
		LIFE STORAGE INC	41,445	4,804,718.85
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	171,080	6,470,245.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,700	3,883,320.00
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	155,100	4,116,354.00
		NETSTREIT CORP	38,914	988,415.60
		PEB 6.375% PERP	67,150	1,782,832.50
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	104,042	1,963,272.54
		PROLOGIS INC	25,687	3,285,110.43
		REGENCY CENTERS CORP	22,286	1,449,704.30
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5.875 PFD	56,483	1,473,076.64
		SHO 6.45 12/31/49 PFD	169,973	4,275,670.81
		SIMON PROPERTY GROUP INC	127,808	15,867,363.20
		SITE CENTERS CORP	172,400	2,613,584.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	99,215	4,962,734.30
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	225,700	2,595,550.00
		UDR INC	161,300	8,860,209.00
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	305,675	7,901,698.75
		VENTAS INC	131,241	7,854,773.85
		VEREIT INC	73,739	3,627,958.80
		WEYERHAEUSER CO	75,900	2,624,622.00
	小計	銘柄数:39	3,918,006	168,886,753.37
				(18,668,741,717)
		組入時価比率:48.5%		48.9%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	74,525	3,303,693.25
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	267,300	4,426,488.00
	小計	銘柄数:2	341,825	7,730,181.25
				(679,251,026)
		組入時価比率:1.8%		1.8%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	267,278	4,693,401.68
		GECINA SA	33,768	4,509,716.40
		HIBERNIA REIT PLC	848,125	1,094,081.25
		MERCIALYS	363,668	3,854,880.80
		NSI NV	51,180	1,842,480.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA		102,233	3,686,521.98
小計	銘柄数:6	1,666,252	19,681,082.11
			(2,559,327,917)
	組入時価比率:6.6%		6.7%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	209,693	2,994,416.04
	DERWENT LONDON PLC	57,593	2,064,133.12
	LAND SECURITIES GROUP PLC	802,459	5,553,016.28
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	263,740	2,734,983.80
	SEGRO PLC	197,324	2,379,727.44
小計	銘柄数:5	1,530,809	15,726,276.68
			(2,389,293,215)
	組入時価比率:6.2%		6.3%
豪ドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	808,079	2,836,357.29
	DEXUS/AU	1,097,007	11,408,872.80
	GOODMAN GROUP	116,013	2,613,772.89
	HOME CONSORTIUM	1,136,574	6,205,694.04
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,671,262	2,490,180.38
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	401,142	2,358,714.96
	MIRVAC GROUP	2,370,450	6,779,487.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	3,479,167	8,628,334.16
	VICINITY CENTRES	3,211,933	4,866,078.49
小計	銘柄数:9	14,291,627	48,187,492.01
			(3,915,715,600)
	組入時価比率:10.2%		10.3%
香港ドル	LINK REIT	1,469,870	110,681,211.00
小計	銘柄数:1	1,469,870	110,681,211.00
			(1,574,993,632)
	組入時価比率:4.1%		4.1%
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	7,283,300	15,294,930.00
	KEPPEL REIT	7,024,350	8,358,976.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,879,815	5,413,867.20
小計	銘柄数:3	16,187,465	29,067,773.70
			(2,359,721,868)
	組入時価比率:6.1%		6.2%
	合計			38,121,156,075
				(32,147,044,975)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 7月26日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	25,785,770	-	25,827,930	42,160
英ポンド	25,785,770	-	25,827,930	42,160
売建	109,912,000	-	110,538,700	△626,700
米ドル	109,912,000	-	110,538,700	△626,700
合計	-	-	-	△584,540

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。