有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/23)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	408,151,052
コール・ローン	255,965,823
投資証券	32,990,587,877
派生商品評価勘定	9,750
未収配当金	61,401,119
流動資産合計	33,716,115,621
資産合計	33,716,115,621
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	70,668
未払金	222,399,349
未払解約金	147,350,000
未払利息	97
流動負債合計	369,820,114
負債合計	369,820,114
純資産の部
元本等
元本	11,174,442,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,171,853,323
元本等合計	33,346,295,507
純資産合計	33,346,295,507
負債純資産合計	33,716,115,621

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9842円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,842円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月26日 至 2023年 1月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月23日現在
期首	2022年 7月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,706,842,733円
同期中における追加設定元本額	921,304,992円
同期中における一部解約元本額	1,453,705,541円
期末元本額	11,174,442,184円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	11,058,674,988円
グローバルREITオープン(資産成長型)	50,885,912円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	64,881,284円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年1月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,729	670,852,000
		GLP投資法人 投資証券	2,464	350,873,600
		イオンリート投資法人 投資証券	4,480	651,840,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,033	625,518,300
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	9,507	941,193,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,342	762,455,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,408	877,394,400
	小計	銘柄数:7	36,963	4,880,126,500
		組入時価比率:14.6%		14.8%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,783	4,834,162.32
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	73,407	2,246,254.20
		APARTMENT INCOME REIT CO	90,561	3,282,836.25
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	149,441	2,646,600.11
		CUBESMART	143,688	6,125,419.44
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	66,198	1,658,259.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	55,881	5,964,737.94
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 PFD	65,600	1,491,088.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	78,260	1,800,762.60
		EQUINIX INC	3,873	2,788,792.38
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,820	1,906,795.80
		FEDERAL REALTY INVEST TR 5% 12/31/49 PFD	83,200	1,872,000.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	118,506	3,346,609.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136,535	3,665,964.75
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	143,229	1,465,232.67
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	132,544	2,372,537.60
		INVITATION HOMES INC	133,116	4,197,147.48
		KITE REALTY GROUP TRUST	148,536	3,050,929.44
		LIFE STORAGE INC	53,607	5,446,471.20
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	155,100	3,644,850.00
		NETSTREIT CORP	40,655	796,431.45
		PARK HOTELS & RESORTS INC	162,079	2,092,439.89
		PEB 6.375% PERP	67,150	1,389,333.50
		PROLOGIS INC	13,592	1,669,369.44
		PUBLIC STORAGE	11,858	3,428,147.80
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	159,359	2,457,315.78
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	58,587	3,528,109.14
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5.875 PFD	56,483	1,379,314.86
		SIMON PROPERTY GROUP INC	93,776	11,595,402.40
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	124,552	5,143,997.60
		STAG INDUSTRIAL INC	42,450	1,464,525.00
		SUN COMMUNITIES INC	13,036	1,927,633.32
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	194,537	1,984,277.40
		UDR INC	66,518	2,659,389.64
		URBAN EDGE PROPERTIES	185,480	2,835,989.20
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	295,586	6,683,229.01
		VENTAS INC	148,343	7,310,343.04
		VICI PROPERTIES INC	51,633	1,733,836.14
	小計	銘柄数:38	3,656,559	123,886,536.13
				(16,018,529,121)
		組入時価比率:48.0%		48.6%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	78,402	4,194,507.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	133,682	2,410,286.46
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	136,305	1,763,786.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	237,148	5,380,888.12
	小計	銘柄数:4	585,537	13,749,468.28
				(1,329,848,572)
		組入時価比率:4.0%		4.0%
	ユーロ	ICADE	43,214	1,871,166.20
		KLEPIERRE	251,281	5,726,693.99
		MERCIALYS	223,218	2,274,591.42
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	288,413	2,582,738.41
		NSI NV	84,856	2,078,972.00
	小計	銘柄数:5	890,982	14,534,162.02
				(2,044,665,912)
	組入時価比率:6.1%		6.2%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,151,284	8,042,870.02
	NEWRIVER REIT PLC	446,290	412,818.25
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	169,299	1,699,761.96
	UNITE GROUP PLC	209,507	2,054,216.13
小計	銘柄数:4	1,976,380	12,209,666.36
			(1,961,116,610)
	組入時価比率:5.9%		5.9%
豪ドル	ARENA REIT	948,561	3,614,017.41
	GOODMAN GROUP	262,754	5,042,249.26
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	583,105	2,705,607.20
	MIRVAC GROUP	1,855,509	4,212,005.43
	NATIONAL STORAGE REIT	1,670,002	3,857,704.62
	RURAL FUNDS GROUP	1,389,105	3,375,525.15
	SCENTRE GROUP	2,181,085	6,630,498.40
小計	銘柄数:7	8,890,121	29,437,607.47
			(2,658,215,954)
	組入時価比率:8.0%		8.1%
香港ドル	LINK REIT	1,552,870	98,684,888.50
小計	銘柄数:1	1,552,870	98,684,888.50
			(1,630,274,358)
	組入時価比率:4.9%		4.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,245,200	9,086,560.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,487,700	5,373,432.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	5,235,800	6,440,034.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,127,500	4,258,612.50
小計	銘柄数:4	17,096,200	25,158,638.50
			(2,467,810,850)
	組入時価比率:7.4%		7.5%
	合計			32,990,587,877
				(28,110,461,377)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 1月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	24,080,580	-	24,090,330	9,750
英ポンド	24,080,580	-	24,090,330	9,750
売建	77,499,192	-	77,569,860	△70,668
米ドル	77,499,192	-	77,569,860	△70,668
合計	-	-	-	△60,918

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。