有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、平成28年2月2日から平成28年8月1日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第4期特定期間末 (平成28年2月1日現在)		第5期特定期間末 (平成28年8月1日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	60,324,832,489口		51,861,684,431口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	13,742,885,510円	元本の欠損	14,846,253,899円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7722円	1口当たり純資産額	0.7137円
(10,000口当たり純資産額)	(7,722円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,137円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期特定期間 (自 平成27年8月4日     至 平成28年2月1日)	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)
分配金の計算過程 第15期(平成27年8月4日から平成27年9月1日まで) 計算期間末における分配対象額7,995,917,532円(10,000口当たり1,036円65銭)のうち、1,079,832,339円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,177,610,801円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,676,529,128円 分配準備積立金額 D 3,141,777,603円 分配対象額(A+B+C+D) E 7,995,917,532円 期末受益権口数 F 77,130,881,381口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,036円 65銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,079,832,339円 第16期(平成27年9月2日から平成27年10月1日まで) 計算期間末における分配対象額7,688,519,247円(10,000口当たり1,054円49銭)のうち、1,020,747,809円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,138,531,190円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,506,252,604円 分配準備積立金額 D 3,043,735,453円 分配対象額(A+B+C+D) E 7,688,519,247円 期末受益権口数 F 72,910,557,811口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,054円 49銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,020,747,809円	分配金の計算過程 第21期(平成28年2月2日から平成28年3月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,658,820,711円(10,000口当たり1,132円15銭)のうち、823,397,783円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 871,442,190円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,994,685,526円 分配準備積立金額 D 2,792,692,995円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,658,820,711円 期末受益権口数 F 58,814,127,366口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,132円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 823,397,783円 第22期(平成28年3月2日から平成28年4月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,518,861,310円(10,000口当たり1,146円28銭)のうち、796,160,539円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 871,080,430円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,917,940,659円 分配準備積立金額 D 2,729,840,221円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,518,861,310円 期末受益権口数 F 56,868,609,993口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,146円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 796,160,539円
第17期(平成27年10月2日から平成27年11月2日まで) 計算期間末における分配対象額7,469,533,412円(10,000口当たり1,077円48銭)のうち、970,514,298円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,113,989,079円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,381,196,825円 分配準備積立金額 D 2,974,347,508円 分配対象額(A+B+C+D) E 7,469,533,412円 期末受益権口数 F 69,322,449,920口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,077円 48銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 970,514,298円 第18期(平成27年11月3日から平成27年12月1日まで) 計算期間末における分配対象額7,318,994,137円(10,000口当たり1,095円34銭)のうち、935,451,136円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,036,930,761円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,324,554,926円 分配準備積立金額 D 2,957,508,450円 分配対象額(A+B+C+D) E 7,318,994,137円 期末受益権口数 F 66,817,938,289口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,095円 34銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 935,451,136円	第23期(平成28年4月2日から平成28年5月2日まで) 計算期間末における分配対象額6,469,983,653円(10,000口当たり1,155円82銭)のうち、783,669,321円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 832,435,543円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,901,229,901円 分配準備積立金額 D 2,736,318,209円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,469,983,653円 期末受益権口数 F 55,976,380,095口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,155円 82銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 783,669,321円 第24期(平成28年5月3日から平成28年6月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,458,960,285円(10,000口当たり1,169円02銭)のうち、773,507,493円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 841,869,044円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,892,936,317円 分配準備積立金額 D 2,724,154,924円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,458,960,285円 期末受益権口数 F 55,250,535,244口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,169円 02銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 773,507,493円
第19期(平成27年12月2日から平成28年1月4日まで) 計算期間末における分配対象額7,063,691,109円(10,000口当たり1,113円38銭)のうち、888,197,186円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 991,940,782円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,190,332,107円 分配準備積立金額 D 2,881,418,220円 分配対象額(A+B+C+D) E 7,063,691,109円 期末受益権口数 F 63,442,656,170口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,113円 38銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 888,197,186円 第20期(平成28年1月5日から平成28年2月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,775,554,886円(10,000口当たり1,123円15銭)のうち、844,547,654円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 896,236,817円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,049,327,968円 分配準備積立金額 D 2,829,990,101円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,775,554,886円 期末受益権口数 F 60,324,832,489口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,123円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 844,547,654円	第25期(平成28年6月2日から平成28年7月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,296,125,911円(10,000口当たり1,179円14銭)のうち、747,531,771円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 796,147,309円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,818,907,989円 分配準備積立金額 D 2,681,070,613円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,296,125,911円 期末受益権口数 F 53,395,126,546口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,179円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 747,531,771円 第26期(平成28年7月2日から平成28年8月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,172,758,081円(10,000口当たり1,190円20銭)のうち、726,063,582円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 779,532,536円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,753,584,457円 分配準備積立金額 D 2,639,641,088円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,172,758,081円 期末受益権口数 F 51,861,684,431口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,190円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 726,063,582円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第4期特定期間 (自 平成27年8月4日     至 平成28年2月1日)	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4期特定期間 (自 平成27年8月4日     至 平成28年2月1日)	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第4期特定期間(自 平成27年8月4日 至 平成28年2月1日)
該当事項はございません。
第5期特定期間(自 平成28年2月2日 至 平成28年8月1日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第4期特定期間 (自 平成27年8月4日     至 平成28年2月1日)	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)
期首元本額	83,579,349,418円	60,324,832,489円
期中追加設定元本額	6,117,991,679円	2,707,015,726円
期中一部解約元本額	29,372,508,608円	11,170,163,784円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第4期特定期間 (自 平成27年8月4日     至 平成28年2月1日)	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,969,599,478	336,861,705
親投資信託受益証券	29,934	△5,987
合計	△1,969,569,544	336,855,718

3.デリバティブ取引関係
第4期特定期間末(平成28年2月1日現在)
該当事項はございません。
第5期特定期間末(平成28年8月1日現在)
該当事項はございません。