有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月2日-平成31年2月1日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2018年8月2日から2019年2月1日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第9期特定期間末 (2018年8月1日現在)		第10期特定期間末 (2019年2月1日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	19,759,822,128口		17,822,428,028口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	11,020,337,782円	元本の欠損	10,857,131,430円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.4423円	1口当たり純資産額	0.3908円
(10,000口当たり純資産額)	(4,423円)	(10,000口当たり純資産額)	(3,908円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期特定期間 (自 2018年2月2日     至 2018年8月1日)	第10期特定期間 (自 2018年8月2日     至 2019年2月1日)
分配金の計算過程 第45期(2018年2月2日から2018年3月1日まで) 計算期間末における分配対象額3,224,140,981円(10,000口当たり1,409円13銭)のうち、228,800,114円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 266,160,517円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,373,977,749円 分配準備積立金額 D 1,584,002,715円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,224,140,981円 期末受益権口数 F 22,880,011,427口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,409円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 228,800,114円   第46期(2018年3月2日から2018年4月2日まで) 計算期間末における分配対象額3,068,417,544円(10,000口当たり1,415円76銭)のうち、216,729,302円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 229,598,371円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,308,961,034円 分配準備積立金額 D 1,529,858,139円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,068,417,544円 期末受益権口数 F 21,672,930,234口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,415円 76銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 216,729,302円	分配金の計算過程 第51期(2018年8月2日から2018年9月3日まで) 計算期間末における分配対象額2,758,821,843円(10,000口当たり1,425円66銭)のうち、135,455,473円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 163,816,808円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,210,903,916円 分配準備積立金額 D 1,384,101,119円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,758,821,843円 期末受益権口数 F 19,350,781,885口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,425円 66銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 135,455,473円   第52期(2018年9月4日から2018年10月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,695,467,803円(10,000口当たり1,440円32銭)のうち、130,998,455円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 157,563,130円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,176,368,962円 分配準備積立金額 D 1,361,535,711円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,695,467,803円 期末受益権口数 F 18,714,065,083口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,440円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 130,998,455円
第47期(2018年4月3日から2018年5月1日まで) 計算期間末における分配対象額3,021,076,535円(10,000口当たり1,421円57銭)のうち、212,513,844円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 224,065,249円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,293,009,870円 分配準備積立金額 D 1,504,001,416円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,021,076,535円 期末受益権口数 F 21,251,384,496口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,421円 57銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 212,513,844円   第48期(2018年5月2日から2018年6月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,961,795,714円(10,000口当たり1,427円30銭)のうち、207,509,026円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 218,641,430円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,269,504,871円 分配準備積立金額 D 1,473,649,413円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,961,795,714円 期末受益権口数 F 20,750,902,665口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,427円 30銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 207,509,026円	第53期(2018年10月2日から2018年11月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,681,181,937円(10,000口当たり1,443円69銭)のうち、130,000,587円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 133,228,630円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,198,998,238円 分配準備積立金額 D 1,348,955,069円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,681,181,937円 期末受益権口数 F 18,571,512,560口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,443円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 130,000,587円   第54期(2018年11月2日から2018年12月3日まで) 計算期間末における分配対象額2,661,106,029円(10,000口当たり1,450円05銭)のうち、128,461,268円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 139,755,277円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,191,684,495円 分配準備積立金額 D 1,329,666,257円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,661,106,029円 期末受益権口数 F 18,351,609,784口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,450円 05銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 128,461,268円
第49期(2018年6月2日から2018年7月2日まで) 計算期間末における分配対象額2,906,044,056円(10,000口当たり1,435円13銭)のうち、202,491,519円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 217,564,566円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,246,517,725円 分配準備積立金額 D 1,441,961,765円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,906,044,056円 期末受益権口数 F 20,249,151,955口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,435円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 202,491,519円   第50期(2018年7月3日から2018年8月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,846,424,614円(10,000口当たり1,440円50銭)のうち、197,598,221円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 207,168,957円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,226,083,677円 分配準備積立金額 D 1,413,171,980円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,846,424,614円 期末受益権口数 F 19,759,822,128口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,440円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 197,598,221円	第55期(2018年12月4日から2019年1月4日まで) 計算期間末における分配対象額2,596,225,772円(10,000口当たり1,454円52銭)のうち、124,943,797円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 132,272,571円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,164,231,579円 分配準備積立金額 D 1,299,721,622円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,596,225,772円 期末受益権口数 F 17,849,113,869口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,454円 52銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 124,943,797円   第56期(2019年1月5日から2019年2月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,603,550,527円(10,000口当たり1,460円81銭)のうち、124,756,996円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 135,863,001円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,167,744,350円 分配準備積立金額 D 1,299,943,176円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,603,550,527円 期末受益権口数 F 17,822,428,028口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,460円 81銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 124,756,996円

 
 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第9期特定期間 (自 2018年2月2日     至 2018年8月1日)	第10期特定期間 (自 2018年8月2日     至 2019年2月1日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第9期特定期間 (自 2018年2月2日     至 2018年8月1日)	第10期特定期間 (自 2018年8月2日     至 2019年2月1日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期特定期間(自 2018年2月2日 至 2018年8月1日)
該当事項はございません。
 
第10期特定期間(自 2018年8月2日 至 2019年2月1日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第9期特定期間 (自 2018年2月2日     至 2018年8月1日)	第10期特定期間 (自 2018年8月2日     至 2019年2月1日)
期首元本額	23,686,058,503円	19,759,822,128円
期中追加設定元本額	702,132,265円	852,915,736円
期中一部解約元本額	4,628,368,640円	2,790,309,836円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第9期特定期間 (自 2018年2月2日     至 2018年8月1日)	第10期特定期間 (自 2018年8月2日     至 2019年2月1日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	120,082,290	272,114,714
親投資信託受益証券	△11,974	△11,974
合計	120,070,316	272,102,740

 
 
3.デリバティブ取引関係
第9期特定期間末(2018年8月1日現在)
該当事項はございません。
 
第10期特定期間末(2019年2月1日現在)
該当事項はございません。