有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2021年2月2日から2021年8月2日までとなっております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はございません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

第14期特定期間末 (2021年2月1日現在)		第15期特定期間末 (2021年8月2日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	18,739,458,321口		15,465,760,856口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	13,170,169,818円	元本の欠損	10,294,956,595円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.2972円	1口当たり純資産額	0.3343円
(10,000口当たり純資産額)	(2,972円)	(10,000口当たり純資産額)	(3,343円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期特定期間 (自 2020年8月4日     至 2021年2月1日)	第15期特定期間 (自 2021年2月2日     至 2021年8月2日)
分配金の計算過程 第75期(2020年8月4日から2020年9月1日まで) 計算期間末における分配対象額3,005,799,772円(10,000口当たり1,537円40銭)のうち、97,754,759円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 106,684,012円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,754,662,081円 分配準備積立金額 D 1,144,453,679円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,005,799,772円 期末受益権口数 F 19,550,951,996口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,537円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 97,754,759円   第76期(2020年9月2日から2020年10月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,969,995,741円(10,000口当たり1,542円41銭)のうち、96,277,101円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 105,226,624円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,744,291,334円 分配準備積立金額 D 1,120,477,783円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,969,995,741円 期末受益権口数 F 19,255,420,337口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,542円 41銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 96,277,101円	分配金の計算過程 第81期(2021年2月2日から2021年3月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,801,266,099円(10,000口当たり1,558円87銭)のうち、53,908,687円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 78,973,660円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,670,907,535円 分配準備積立金額 D 1,051,384,904円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,801,266,099円 期末受益権口数 F 17,969,562,500口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,558円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 53,908,687円   第82期(2021年3月2日から2021年4月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,743,476,504円(10,000口当たり1,575円03銭)のうち、52,254,996円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 79,753,566円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,625,015,791円 分配準備積立金額 D 1,038,707,147円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,743,476,504円 期末受益権口数 F 17,418,332,228口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,575円 03銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 52,254,996円
第77期(2020年10月2日から2020年11月2日まで) 計算期間末における分配対象額2,965,926,876円(10,000口当たり1,547円28銭)のうち、95,842,531円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 104,431,732円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,747,978,929円 分配準備積立金額 D 1,113,516,215円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,965,926,876円 期末受益権口数 F 19,168,506,341口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,547円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 95,842,531円   第78期(2020年11月3日から2020年12月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,953,808,381円(10,000口当たり1,554円38銭)のうち、95,014,347円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 107,836,183円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,743,423,991円 分配準備積立金額 D 1,102,548,207円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,953,808,381円 期末受益権口数 F 19,002,869,552口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,554円 38銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 95,014,347円	第83期(2021年4月2日から2021年5月6日まで) 計算期間末における分配対象額2,722,992,819円(10,000口当たり1,591円03銭)のうち、51,343,451円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 78,367,301円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,600,064,251円 分配準備積立金額 D 1,044,561,267円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,722,992,819円 期末受益権口数 F 17,114,483,754口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,591円 03銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 51,343,451円   第84期(2021年5月7日から2021年6月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,739,478,140円(10,000口当たり1,606円21銭)のうち、51,165,912円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 76,841,781円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,598,980,552円 分配準備積立金額 D 1,063,655,807円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,739,478,140円 期末受益権口数 F 17,055,304,275口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,606円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 51,165,912円
第79期(2020年12月2日から2021年1月4日まで) 計算期間末における分配対象額2,938,619,116円(10,000口当たり1,559円93銭)のうち、94,189,403円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 104,162,490円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,737,672,860円 分配準備積立金額 D 1,096,783,766円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,938,619,116円 期末受益権口数 F 18,837,880,774口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,559円 93銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 94,189,403円   第80期(2021年1月5日から2021年2月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,894,445,859円(10,000口当たり1,544円55銭)のうち、56,218,374円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 64,420,854円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,738,757,969円 分配準備積立金額 D 1,091,267,036円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,894,445,859円 期末受益権口数 F 18,739,458,321口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,544円 55銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 56,218,374円	第85期(2021年6月2日から2021年7月1日まで) 計算期間末における分配対象額2,634,573,725円(10,000口当たり1,621円98銭)のうち、48,728,214円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 73,655,369円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,526,197,604円 分配準備積立金額 D 1,034,720,752円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,634,573,725円 期末受益権口数 F 16,242,738,328口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,621円 98銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 48,728,214円   第86期(2021年7月2日から2021年8月2日まで) 計算期間末における分配対象額2,516,619,436円(10,000口当たり1,627円20銭)のうち、46,397,282円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 53,403,894円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,463,593,179円 分配準備積立金額 D 999,622,363円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,516,619,436円 期末受益権口数 F 15,465,760,856口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,627円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 46,397,282円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第14期特定期間 (自 2020年8月4日     至 2021年2月1日)	第15期特定期間 (自 2021年2月2日     至 2021年8月2日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第14期特定期間 (自 2020年8月4日     至 2021年2月1日)	第15期特定期間 (自 2021年2月2日     至 2021年8月2日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期特定期間(自 2020年8月4日 至 2021年2月1日)
該当事項はございません。
 
第15期特定期間(自 2021年2月2日 至 2021年8月2日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第14期特定期間 (自 2020年8月4日     至 2021年2月1日)	第15期特定期間 (自 2021年2月2日     至 2021年8月2日)
期首元本額	19,707,644,893円	18,739,458,321円
期中追加設定元本額	1,170,166,315円	488,274,713円
期中一部解約元本額	2,138,352,887円	3,761,972,178円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第14期特定期間 (自 2020年8月4日     至 2021年2月1日)	第15期特定期間 (自 2021年2月2日     至 2021年8月2日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	262,461,095	295,245,677
親投資信託受益証券	△2,989	-
合計	262,458,106	295,245,677

 
 
3.デリバティブ取引関係
第14期特定期間末(2021年2月1日現在)
該当事項はございません。
 
第15期特定期間末(2021年8月2日現在)
該当事項はございません。