有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月2日-平成29年2月1日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、平成28年8月2日から平成29年2月1日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第5期特定期間末 (平成28年8月1日現在)		第6期特定期間末 (平成29年2月1日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	51,861,684,431口		40,080,832,856口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	14,846,253,899円	元本の欠損	14,955,492,784円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7137円	1口当たり純資産額	0.6269円
(10,000口当たり純資産額)	(7,137円)	(10,000口当たり純資産額)	(6,269円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)	第6期特定期間 (自 平成28年8月2日     至 平成29年2月1日)
分配金の計算過程 第21期(平成28年2月2日から平成28年3月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,658,820,711円(10,000口当たり1,132円15銭)のうち、823,397,783円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 871,442,190円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,994,685,526円 分配準備積立金額 D 2,792,692,995円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,658,820,711円 期末受益権口数 F 58,814,127,366口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,132円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 823,397,783円 第22期(平成28年3月2日から平成28年4月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,518,861,310円(10,000口当たり1,146円28銭)のうち、796,160,539円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 871,080,430円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,917,940,659円 分配準備積立金額 D 2,729,840,221円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,518,861,310円 期末受益権口数 F 56,868,609,993口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,146円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 796,160,539円	分配金の計算過程 第27期(平成28年8月2日から平成28年9月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,078,779,990円(10,000口当たり1,201円47銭)のうち、708,306,525円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 761,613,120円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,701,464,849円 分配準備積立金額 D 2,615,702,021円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,078,779,990円 期末受益権口数 F 50,593,323,244口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,201円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 708,306,525円 第28期(平成28年9月2日から平成28年10月3日まで) 計算期間末における分配対象額5,910,950,430円(10,000口当たり1,213円68銭)のうち、681,830,382円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 736,734,558円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,616,914,510円 分配準備積立金額 D 2,557,301,362円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,910,950,430円 期末受益権口数 F 48,702,170,206口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,213円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 681,830,382円
第23期(平成28年4月2日から平成28年5月2日まで) 計算期間末における分配対象額6,469,983,653円(10,000口当たり1,155円82銭)のうち、783,669,321円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 832,435,543円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,901,229,901円 分配準備積立金額 D 2,736,318,209円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,469,983,653円 期末受益権口数 F 55,976,380,095口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,155円 82銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 783,669,321円 第24期(平成28年5月3日から平成28年6月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,458,960,285円(10,000口当たり1,169円02銭)のうち、773,507,493円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 841,869,044円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,892,936,317円 分配準備積立金額 D 2,724,154,924円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,458,960,285円 期末受益権口数 F 55,250,535,244口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,169円 02銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 773,507,493円	第29期(平成28年10月4日から平成28年11月1日まで) 計算期間末における分配対象額5,790,915,555円(10,000口当たり1,225円98銭)のうち、661,283,598円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 716,173,415円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,550,101,449円 分配準備積立金額 D 2,524,640,691円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,790,915,555円 期末受益権口数 F 47,234,542,727口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,225円 98銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 661,283,598円 第30期(平成28年11月2日から平成28年12月1日まで) 計算期間末における分配対象額5,504,813,048円(10,000口当たり1,240円68銭)のうち、621,160,181円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 681,577,002円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,406,594,041円 分配準備積立金額 D 2,416,642,005円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,504,813,048円 期末受益権口数 F 44,368,584,374口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,240円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 621,160,181円
第25期(平成28年6月2日から平成28年7月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,296,125,911円(10,000口当たり1,179円14銭)のうち、747,531,771円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 796,147,309円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,818,907,989円 分配準備積立金額 D 2,681,070,613円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,296,125,911円 期末受益権口数 F 53,395,126,546口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,179円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 747,531,771円 第26期(平成28年7月2日から平成28年8月1日まで) 計算期間末における分配対象額6,172,758,081円(10,000口当たり1,190円20銭)のうち、726,063,582円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 779,532,536円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,753,584,457円 分配準備積立金額 D 2,639,641,088円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,172,758,081円 期末受益権口数 F 51,861,684,431口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,190円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 726,063,582円	第31期(平成28年12月2日から平成29年1月4日まで) 計算期間末における分配対象額5,212,338,063円(10,000口当たり1,256円23銭)のうち、580,875,798円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 641,397,220円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,261,007,719円 分配準備積立金額 D 2,309,933,124円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,212,338,063円 期末受益権口数 F 41,491,128,447口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,256円 23銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 580,875,798円 第32期(平成29年1月5日から平成29年2月1日まで) 計算期間末における分配対象額5,092,760,651円(10,000口当たり1,270円61銭)のうち、561,131,659円(10,000口当たり140円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 615,763,595円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,195,429,298円 分配準備積立金額 D 2,281,567,758円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,092,760,651円 期末受益権口数 F 40,080,832,856口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,270円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 140円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 561,131,659円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)	第6期特定期間 (自 平成28年8月2日     至 平成29年2月1日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)	第6期特定期間 (自 平成28年8月2日     至 平成29年2月1日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第5期特定期間(自 平成28年2月2日 至 平成28年8月1日)
該当事項はございません。
第6期特定期間(自 平成28年8月2日 至 平成29年2月1日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)	第6期特定期間 (自 平成28年8月2日     至 平成29年2月1日)
期首元本額	60,324,832,489円	51,861,684,431円
期中追加設定元本額	2,707,015,726円	1,422,880,832円
期中一部解約元本額	11,170,163,784円	13,203,732,407円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第5期特定期間 (自 平成28年2月2日     至 平成28年8月1日)	第6期特定期間 (自 平成28年8月2日     至 平成29年2月1日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	336,861,705	△1,023,444,234
親投資信託受益証券	△5,987	△5,987
合計	336,855,718	△1,023,450,221

3.デリバティブ取引関係
第5期特定期間末(平成28年8月1日現在)
該当事項はございません。
第6期特定期間末(平成29年2月1日現在)
該当事項はございません。