有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月23日-平成26年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	32,160,382	3,320,620

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	337,214,460	102,017,134

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,342,395,934	83.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,345,993	16.56
合計(純資産総額)		1,608,741,927	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	263,209,537	16.36
合計	買建	―	263,209,537	16.36

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	12,861,132	0.79

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	4,090	28,726.34	117,490,744	30,415.84	124,400,826	7.73
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	4,090	22,495.62	92,007,094	22,288.71	91,160,863	5.67
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	4,090	19,230.10	78,651,148	19,147.34	78,312,655	4.87
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	4,090	18,331.56	74,976,086	18,716.99	76,552,494	4.76
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	4,090	14,878.06	60,851,278	15,935.03	65,174,311	4.05
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	4,090	13,640.19	55,788,398	13,609.45	55,662,672	3.46
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	4,090	12,636.42	51,682,968	13,024.21	53,269,047	3.31
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,090	12,842.14	52,524,364	12,675.43	51,842,543	3.22
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	4,090	11,658.66	47,683,921	12,507.55	51,155,887	3.18
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	4,090	11,956.59	48,902,493	12,339.66	50,469,230	3.14
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,090	11,229.48	45,928,595	11,599.54	47,442,140	2.95
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	4,090	11,107.70	45,430,528	11,562.89	47,292,237	2.94
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,090	11,345.35	46,402,484	11,551.07	47,243,880	2.94
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,090	11,169.18	45,681,980	11,376.09	46,528,211	2.89
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	4,090	11,175.09	45,706,157	11,170.37	45,686,815	2.84
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	4,090	10,682.08	43,689,710	10,867.70	44,448,900	2.76
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	4,090	10,803.85	44,187,777	10,812.13	44,221,626	2.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,090	10,479.90	42,862,821	10,508.28	42,978,875	2.67
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	4,090	9,134.44	37,359,899	10,047.18	41,092,988	2.55
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	4,090	8,099.93	33,128,743	8,449.89	34,560,083	2.15
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,090	7,123.35	29,134,533	7,133.99	29,178,053	1.81
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,090	7,019.31	28,708,999	7,064.24	28,892,752	1.80
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,090	5,950.51	24,337,610	5,916.22	24,197,377	1.50
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,090	5,624.20	23,002,982	5,645.48	23,090,023	1.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,090	4,944.37	20,222,508	5,236.40	21,416,903	1.33
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,090	4,083.66	16,702,187	4,362.68	17,843,390	1.11
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	4,090	4,113.22	16,823,076	4,153.41	16,987,487	1.06
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,090	3,580.00	14,642,218	3,676.95	15,038,738	0.93
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,090	2,941.56	12,030,990	3,242.45	13,261,652	0.82
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	4,090	3,038.51	12,427,510	3,176.84	12,993,276	0.81

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.30
		素材	2.15
		資本財	16.11
		耐久消費財・アパレル	2.94
		消費者サービス	2.89
		メディア	2.76
		小売	2.94
		食品・生活必需品小売り	2.55
		食品・飲料・タバコ	1.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.67
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
		銀行	1.81
		各種金融	8.42
		保険	3.14
		ソフトウェア・サービス	14.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.82
		電気通信サービス	2.56
		半導体・半導体製造装置	1.11
合計			83.44

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

平成26年11月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 14/12	買建	25	米ドル	2,197,797.5	259,845,598	2,226,250	263,209,537	16.36

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成26年11月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	108,789.83	12,800,000	12,861,132	0.79

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。