有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	32,160,382	3,320,620
第2期	117,377,454	50,183,712
第3期	189,086,799	92,338,075
第4期	468,297,754	239,140,691
第5期	1,236,875,139	491,474,307
第6期	1,051,460,674	731,838,471

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	337,214,460	102,017,134
第2期	1,657,425,975	592,919,130
第3期	1,232,836,282	515,155,552
第4期	1,662,824,362	1,427,646,379
第5期	3,846,666,689	1,354,419,219
第6期	3,537,104,459	2,440,694,359

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,367,808,266	93.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	979,706,726	6.38
合計(純資産総額)		15,347,514,992	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	986,846,361	6.43
合計	買建	-	986,846,361	6.43

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	52,231,280	0.34
	売建	―	40,102,225	△0.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	31,580	38,465.42	1,214,737,976	40,318.07	1,273,244,966	8.30
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,580	27,526.95	869,301,081	30,750.20	971,091,480	6.33
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,580	28,211.70	890,925,486	29,344.55	926,700,902	6.04
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	31,580	25,737.83	812,800,835	24,431.87	771,558,770	5.03
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	31,580	24,088.95	760,729,268	24,426.40	771,385,775	5.03
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	31,580	20,669.58	652,745,639	21,506.62	679,179,312	4.43
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	31,580	19,605.76	619,149,964	20,199.57	637,902,648	4.16
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	31,580	19,162.04	605,137,350	18,692.03	590,294,358	3.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	31,580	15,836.89	500,129,239	16,688.17	527,012,699	3.43
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	31,580	14,562.71	459,890,546	16,596.14	524,106,379	3.41
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	31,580	16,161.19	510,370,557	16,304.71	514,903,032	3.35
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	31,580	16,096.55	508,329,213	15,961.79	504,073,530	3.28
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,580	14,267.99	450,583,402	15,091.88	476,601,886	3.11
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	31,580	14,264.71	450,479,605	14,992.19	473,453,373	3.08
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	31,580	15,083.12	476,325,094	14,655.84	462,831,465	3.02
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	31,580	14,113.51	445,704,936	14,468.49	456,915,028	2.98
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	31,580	13,045.30	411,970,864	13,340.02	421,278,008	2.74
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	31,580	13,105.56	413,873,813	13,183.35	416,330,345	2.71
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	31,580	12,880.96	406,781,007	13,011.34	410,898,294	2.68
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	31,580	13,319.20	420,620,627	12,935.74	408,510,960	2.66
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	31,580	9,845.06	310,907,045	10,313.97	325,715,438	2.12
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,580	9,192.08	290,286,013	9,598.55	303,122,260	1.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	31,580	7,852.16	247,971,377	7,526.77	237,695,460	1.55
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	31,580	6,535.25	206,383,322	6,585.65	207,974,878	1.36
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	31,580	6,559.35	207,144,500	6,584.55	207,940,278	1.35
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,580	6,311.75	199,325,116	6,410.35	202,439,030	1.32
アメリカ	株式	DOW INC	素材	31,580	5,934.86	187,423,043	5,946.91	187,803,633	1.22
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	31,580	5,822.01	183,859,341	5,910.76	186,661,864	1.22
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,580	5,201.90	164,276,280	4,956.49	156,526,093	1.02
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,580	4,166.56	131,580,179	4,232.30	133,656,122	0.87

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.21
		素材	1.22
		資本財	18.78
		耐久消費財・アパレル	2.12
		消費者サービス	4.43
		メディア・娯楽	3.41
		小売	5.03
		食品・生活必需品小売り	4.03
		食品・飲料・タバコ	1.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.74
		ヘルスケア機器・サービス	6.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
		銀行	2.98
		各種金融	7.74
		保険	3.08
		ソフトウェア・サービス	10.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.06
		電気通信サービス	1.35
		半導体・半導体製造装置	1.32
合計			93.62

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2019年11月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 19/12	買建	64	米ドル	8,843,797	968,926,399	9,007,360	986,846,361	6.43

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年11月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	476,867.35	52,000,000	52,231,280	0.34
	米ドル	売建	366,130.06	40,000,000	40,102,225	△0.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。