有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	117,377,454	50,183,712
第3期	189,086,799	92,338,075
第4期	468,297,754	239,140,691
第5期	1,236,875,139	491,474,307
第6期	1,051,460,674	731,838,471
第7期	2,812,999,356	1,847,127,087
第8期	2,259,134,753	1,960,153,796
第9期	4,311,226,762	1,034,864,269
第10期	4,065,482,709	1,754,490,455
第11期	1,691,727,040	2,721,517,815

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	1,657,425,975	592,919,130
第3期	1,232,836,282	515,155,552
第4期	1,662,824,362	1,427,646,379
第5期	3,846,666,689	1,354,419,219
第6期	3,537,104,459	2,440,694,359
第7期	10,658,220,314	5,366,068,612
第8期	7,351,386,846	5,825,092,616
第9期	15,764,160,865	5,207,203,895
第10期	15,349,445,895	5,635,724,434
第11期	13,949,690,052	5,867,811,199

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	203,023,602,644	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,566,545,533	2.67
合計(純資産総額)		208,590,148,177	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,439,685,039	2.61
合計	買建	-	5,439,685,039	2.61

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	683,943,543	0.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	185,119	84,078.25	15,564,481,524	91,707.20	16,976,745,378	8.14
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	185,119	77,098.99	14,272,487,522	91,262.52	16,894,426,106	8.10
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	185,119	59,628.22	11,038,316,791	64,394.62	11,920,667,770	5.71
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	185,119	61,571.26	11,398,010,153	63,761.51	11,803,467,450	5.66
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	185,119	56,756.62	10,506,729,626	60,853.74	11,265,183,124	5.40
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	185,119	57,887.17	10,716,015,911	59,385.53	10,993,390,002	5.27
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	185,119	44,922.03	8,315,920,790	49,745.71	9,208,875,608	4.41
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	185,119	43,993.47	8,144,026,987	47,437.88	8,781,652,537	4.21
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	185,119	40,728.44	7,539,608,195	45,862.65	8,490,046,979	4.07
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	185,119	44,144.21	8,171,931,825	44,480.36	8,234,159,614	3.95
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185,119	47,771.01	8,843,322,229	42,217.75	7,815,307,995	3.75
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	185,119	36,601.18	6,775,573,729	40,196.33	7,441,104,117	3.57
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	185,119	33,129.64	6,132,925,308	37,653.34	6,970,349,499	3.34
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	185,119	33,465.79	6,195,153,097	35,413.35	6,555,683,605	3.14
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	185,119	31,284.58	5,791,370,090	34,615.93	6,408,067,012	3.07
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	185,119	31,100.68	5,757,326,188	34,205.92	6,332,165,852	3.04
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	185,119	29,511.88	5,463,209,195	31,013.25	5,741,141,382	2.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	185,119	24,884.16	4,606,530,666	27,036.73	5,005,011,754	2.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	185,119	23,209.44	4,296,507,916	24,436.46	4,523,653,297	2.17
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185,119	23,853.10	4,415,661,574	23,425.00	4,336,411,834	2.08
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	185,119	23,375.25	4,327,203,237	22,972.78	4,252,697,320	2.04
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	185,119	22,445.19	4,155,030,387	20,401.15	3,776,640,783	1.81
アメリカ	株式	3M CO	資本財	185,119	18,970.63	3,511,823,869	19,970.04	3,696,832,946	1.77
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	185,119	14,439.38	2,673,004,437	17,727.02	3,281,608,955	1.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185,119	15,355.88	2,842,665,853	15,544.31	2,877,546,900	1.38
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	185,119	12,428.51	2,300,753,898	13,849.99	2,563,896,520	1.23
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	185,119	11,635.62	2,153,974,449	11,808.97	2,186,065,013	1.05
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	185,119	9,814.68	1,816,884,006	9,712.18	1,797,908,716	0.86
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	185,119	8,415.81	1,557,927,108	8,937.37	1,654,477,848	0.79
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	185,119	6,189.38	1,145,772,650	6,689.84	1,238,416,713	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.17
	素材	5.27
	資本財	12.28
	耐久消費財・アパレル	1.05
	消費者サービス	3.95
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.47
	生活必需品流通・小売り	1.23
	食品・飲料・タバコ	0.86
	家庭用品・パーソナル用品	2.40
	ヘルスケア機器・サービス	8.14
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.21
	銀行	3.34
	金融サービス	16.38
	保険	3.57
	ソフトウェア・サービス	13.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
	半導体・半導体製造装置	1.81
	電気通信サービス	0.59
	メディア・娯楽	1.57
合 計		97.33

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC24 2024年12月	買建	161	アメリカ・ドル	34,490,987.50	5,199,171,455	36,086,540.00	5,439,685,039	2.61

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年11月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,539,131.97	696,880,000	683,943,543	0.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。