有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	32,160,382	3,320,620
第2期	117,377,454	50,183,712
第3期	189,086,799	92,338,075

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	337,214,460	102,017,134
第2期	1,657,425,975	592,919,130
第3期	1,232,836,282	515,155,552

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,145,606,341	92.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	344,718,647	7.68
合計(純資産総額)		4,490,324,988	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	333,080,786	7.41
合計	買建	-	333,080,786	7.41

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	31,114,626	△0.69

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	13,207	19,776.92	261,193,866	23,804.93	314,391,776	7.00
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	13,207	18,715.68	247,178,006	19,422.80	256,516,964	5.71
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	13,207	17,136.18	226,317,537	18,384.04	242,798,051	5.41
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	13,207	15,481.35	204,462,298	17,716.26	233,978,749	5.21
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	13,207	15,687.08	207,179,356	17,047.36	225,144,600	5.01
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	13,207	13,592.70	179,518,817	14,571.88	192,450,824	4.29
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	13,207	12,483.11	164,864,524	13,566.84	179,177,330	3.99
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	13,207	11,767.00	155,406,788	12,782.15	168,813,908	3.76
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,207	12,940.66	170,907,378	12,645.00	167,002,536	3.72
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,207	12,235.79	161,598,115	12,530.33	165,488,110	3.69
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	13,207	11,779.36	155,570,108	12,292.00	162,340,481	3.62
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	13,207	11,391.51	150,447,786	12,235.79	161,598,115	3.60
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	13,207	10,393.22	137,263,376	11,204.90	147,983,133	3.30
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	13,207	9,253.29	122,208,204	10,571.97	139,624,098	3.11
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	13,207	9,394.93	124,078,965	9,656.87	127,538,388	2.84
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,207	9,564.69	126,320,909	9,318.49	123,069,348	2.74
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	13,207	9,034.07	119,312,978	8,898.04	117,516,454	2.62
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,207	7,617.57	100,605,369	8,872.18	117,174,966	2.61
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	13,207	7,364.63	97,264,724	8,036.90	106,143,415	2.36
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	13,207	7,774.96	102,683,992	8,023.41	105,965,247	2.36
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	13,207	7,713.13	101,867,390	8,004.30	105,712,843	2.35
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,207	6,612.54	87,331,874	6,991.39	92,335,417	2.06
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,207	6,600.17	87,168,553	6,867.73	90,702,213	2.02
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,207	5,292.73	69,901,133	5,728.92	75,661,889	1.68
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	13,207	5,616.50	74,177,157	5,691.82	75,171,927	1.67
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,207	4,686.78	61,898,433	4,626.08	61,096,678	1.36
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,207	3,778.43	49,901,806	3,969.55	52,425,849	1.17
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,207	3,372.60	44,541,929	3,588.44	47,392,612	1.06
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	13,207	3,197.22	42,225,748	3,490.64	46,100,896	1.03
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,207	3,393.95	44,824,027	3,353.48	44,289,524	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.46
		素材	2.35
		資本財	18.46
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	3.99
		メディア	3.30
		小売	4.29
		食品・生活必需品小売り	2.36
		食品・飲料・タバコ	1.36
		家庭用品・パーソナル用品	2.74
		ヘルスケア機器・サービス	5.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.83
		銀行	2.61
		各種金融	9.37
		保険	3.76
		ソフトウェア・サービス	10.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.67
		電気通信サービス	1.68
		半導体・半導体製造装置	1.17
合計			92.32

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

平成28年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 16/12	買建	31	米ドル	2,884,715	324,299,660	2,962,825	333,080,786	7.41

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	276,801.44	31,000,000	31,114,626	△0.69

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。