有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	32,160,382	3,320,620
第2期	117,377,454	50,183,712
第3期	189,086,799	92,338,075
第4期	468,297,754	239,140,691
第5期	1,236,875,139	491,474,307

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	337,214,460	102,017,134
第2期	1,657,425,975	592,919,130
第3期	1,232,836,282	515,155,552
第4期	1,662,824,362	1,427,646,379
第5期	3,846,666,689	1,354,419,219

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	11,979,024,212	92.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,011,137,691	7.78
合計(純資産総額)		12,990,161,903	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,051,607,621	8.09
合計	買建	―	1,051,607,621	8.09

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	304,265,413	2.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	28,250	40,186.04	1,135,255,718	38,870.28	1,098,085,500	8.45
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	28,250	29,667.67	838,111,742	32,060.94	905,721,795	6.97
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	28,250	21,947.72	620,023,092	23,211.42	655,722,705	5.05
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	28,250	25,714.56	726,436,377	22,109.62	624,597,033	4.81
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	28,250	20,126.27	568,567,205	21,475.33	606,678,135	4.67
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,250	23,218.92	655,934,747	20,373.53	575,552,463	4.43
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	28,250	20,317.07	573,957,270	19,932.14	563,082,961	4.33
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,250	15,969.81	451,147,317	16,549.59	467,526,186	3.60
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	28,250	15,823.03	447,000,879	15,783.67	445,888,875	3.43
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	28,250	14,226.07	401,886,633	14,822.58	418,738,057	3.22
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	28,250	14,263.68	402,949,023	14,777.19	417,455,846	3.21
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	28,250	13,163.46	371,867,889	13,784.33	389,407,481	3.00
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	28,250	14,464.95	408,634,945	13,752.56	388,509,933	2.99
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	28,250	13,020.92	367,841,063	13,485.90	380,976,943	2.93
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	28,250	13,043.59	368,481,573	13,231.73	373,796,562	2.88
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	28,250	11,826.86	334,108,857	12,630.34	356,807,266	2.75
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	28,250	12,049.07	340,386,306	12,503.25	353,217,075	2.72
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,250	12,306.59	347,661,328	12,488.50	352,800,357	2.72
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	28,250	11,438.07	323,125,576	11,039.49	311,865,770	2.40
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	28,250	10,211.77	288,482,559	10,532.28	297,537,063	2.29
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	28,250	9,021.85	254,867,532	9,627.92	271,989,008	2.09
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	28,250	9,249.90	261,309,912	8,970.93	253,429,004	1.95
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,250	8,231.75	232,547,016	8,840.44	249,742,648	1.92
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	28,250	8,651.41	244,402,482	8,435.35	238,298,914	1.83
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	28,250	6,450.86	182,236,957	6,745.79	190,568,610	1.47
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	28,250	6,549.95	185,036,252	6,495.02	183,484,394	1.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	28,250	5,455.15	154,108,120	5,557.76	157,006,737	1.21
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	28,250	5,348.94	151,107,603	5,412.51	152,903,662	1.18
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,250	5,161.52	145,812,959	5,371.66	151,749,672	1.17
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,250	4,875.32	137,727,945	5,164.01	145,883,557	1.12

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.88
		素材	1.41
		資本財	19.71
		耐久消費財・アパレル	1.83
		消費者サービス	4.67
		メディア・娯楽	2.88
		小売	4.33
		食品・生活必需品小売り	4.49
		食品・飲料・タバコ	1.21
		家庭用品・パーソナル用品	2.29
		ヘルスケア機器・サービス	6.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.64
		銀行	2.72
		各種金融	7.55
		保険	3.22
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.60
		電気通信サービス	1.47
		半導体・半導体製造装置	1.18
合計			92.22

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2018年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 18/12	買建	73	米ドル	9,144,834.5	1,037,664,371	9,267,715	1,051,607,621	8.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,682,504.78	305,000,000	304,265,413	2.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。