有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	32,160,382	3,320,620
第2期	117,377,454	50,183,712
第3期	189,086,799	92,338,075
第4期	468,297,754	239,140,691
第5期	1,236,875,139	491,474,307
第6期	1,051,460,674	731,838,471
第7期	2,812,999,356	1,847,127,087

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	337,214,460	102,017,134
第2期	1,657,425,975	592,919,130
第3期	1,232,836,282	515,155,552
第4期	1,662,824,362	1,427,646,379
第5期	3,846,666,689	1,354,419,219
第6期	3,537,104,459	2,440,694,359
第7期	10,658,220,314	5,366,068,612

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	25,916,051,914	93.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,669,842,084	6.05
合計(純資産総額)		27,585,893,998	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,675,949,324	6.07
合計	買建	-	1,675,949,324	6.07

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,474,324	0.01
	売建	―	3,000,000	△0.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	54,874	36,835.23	2,021,296,872	35,108.58	1,926,548,581	6.98
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	54,874	29,371.78	1,611,747,100	28,672.60	1,573,380,313	5.70
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	54,874	26,049.37	1,429,433,601	25,726.28	1,411,703,927	5.12
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	54,874	20,556.71	1,128,029,140	24,455.70	1,341,982,411	4.86
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,874	23,928.98	1,313,079,051	23,355.51	1,281,610,305	4.65
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	54,874	22,322.84	1,224,943,758	22,682.30	1,244,668,733	4.51
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	54,874	15,752.84	864,421,381	22,492.18	1,234,236,160	4.47
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	54,874	22,480.75	1,233,609,065	22,360.24	1,226,996,068	4.45
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	54,874	20,151.54	1,105,795,787	21,920.78	1,202,881,430	4.36
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	54,874	18,586.95	1,019,940,837	21,755.60	1,193,817,063	4.33
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	54,874	16,639.02	913,049,716	18,377.10	1,008,425,101	3.66
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	54,874	16,126.84	884,944,476	18,189.06	998,106,544	3.62
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	54,874	14,748.22	809,294,066	15,749.72	864,250,355	3.13
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	54,874	12,993.52	713,006,542	15,285.33	838,767,511	3.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,874	14,482.26	794,699,865	14,960.16	820,923,820	2.98
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	54,874	14,611.08	801,768,931	14,400.19	790,196,185	2.86
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	54,874	12,820.02	703,486,107	13,966.97	766,423,600	2.78
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	54,874	13,229.35	725,947,494	13,947.23	765,340,436	2.77
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	54,874	11,625.29	637,926,219	12,918.72	708,901,924	2.57
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	54,874	10,414.97	571,511,201	12,593.54	691,058,232	2.51
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	54,874	10,014.99	549,562,890	12,528.09	687,466,690	2.49
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,874	11,942.15	655,313,841	12,112.53	664,663,251	2.41
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	54,874	7,456.18	409,150,712	9,486.19	520,545,514	1.89
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,874	8,375.61	459,603,321	8,296.65	455,270,668	1.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	54,874	5,944.58	326,203,201	6,293.65	345,358,090	1.25
アメリカ	株式	DOW INC	素材	54,874	4,825.69	264,804,940	5,755.50	315,827,636	1.14
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	54,874	5,108.27	280,311,280	5,475.00	300,435,315	1.09
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,874	4,747.77	260,529,295	4,929.58	270,505,800	0.98
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,874	3,799.25	208,480,445	4,436.10	243,426,716	0.88
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	54,874	3,770.16	206,884,205	4,051.71	222,333,535	0.81

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.89
		素材	1.14
		資本財	16.08
		耐久消費財・アパレル	2.77
		消費者サービス	4.51
		メディア・娯楽	3.04
		小売	5.70
		食品・生活必需品小売り	3.94
		食品・飲料・タバコ	1.09
		家庭用品・パーソナル用品	2.86
		ヘルスケア機器・サービス	6.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.27
		銀行	2.51
		各種金融	7.36
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	16.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
		電気通信サービス	1.25
		半導体・半導体製造装置	0.98
合計			93.95

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2020年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 20/12	買建	108	米ドル	15,725,831	1,633,756,582	16,131,960	1,675,949,324	6.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	43,072.05	4,500,000	4,474,324	0.01
	米ドル	売建	28,879.48	3,000,000	3,000,000	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。