有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/08-2023/11/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	32,160,382	3,320,620
第2期	117,377,454	50,183,712
第3期	189,086,799	92,338,075
第4期	468,297,754	239,140,691
第5期	1,236,875,139	491,474,307
第6期	1,051,460,674	731,838,471
第7期	2,812,999,356	1,847,127,087
第8期	2,259,134,753	1,960,153,796
第9期	4,311,226,762	1,034,864,269
第10期	4,065,482,709	1,754,490,455

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	337,214,460	102,017,134
第2期	1,657,425,975	592,919,130
第3期	1,232,836,282	515,155,552
第4期	1,662,824,362	1,427,646,379
第5期	3,846,666,689	1,354,419,219
第6期	3,537,104,459	2,440,694,359
第7期	10,658,220,314	5,366,068,612
第8期	7,351,386,846	5,825,092,616
第9期	15,764,160,865	5,207,203,895
第10期	15,349,445,895	5,635,724,434

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	128,081,919,855	95.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,301,075,122	4.69
合計(純資産総額)		134,382,994,977	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,341,352,494	4.72
合計	買建	-	6,341,352,494	4.72

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	288,497,574	0.21
為替予約取引	売建	-	157,967,802	△0.12

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	162,003	78,079.46	12,649,107,244	78,679.51	12,746,316,431	9.49
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	162,003	51,886.30	8,405,735,610	55,717.47	9,026,397,211	6.72
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	162,003	48,183.07	7,805,802,440	50,042.04	8,106,960,314	6.03
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	162,003	43,475.36	7,043,139,183	45,741.71	7,410,294,471	5.51
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	162,003	39,395.64	6,382,212,012	41,235.49	6,680,272,535	4.97
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	162,003	39,688.31	6,429,625,317	39,208.86	6,351,953,270	4.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	162,003	35,826.25	5,803,960,302	37,389.61	6,057,228,357	4.51
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	162,003	35,407.10	5,736,056,826	36,686.61	5,943,341,122	4.42
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	162,003	30,512.61	4,943,134,827	33,877.57	5,488,268,701	4.08
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	162,003	28,686.00	4,647,218,625	33,006.92	5,347,220,076	3.98
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	162,003	27,794.76	4,502,834,390	28,569.82	4,628,396,257	3.44
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,003	25,979.92	4,208,824,250	27,850.65	4,511,888,187	3.36
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	162,003	24,768.06	4,012,499,813	26,096.10	4,227,646,617	3.15
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	162,003	22,466.41	3,639,626,337	24,623.93	3,989,150,547	2.97
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	162,003	21,751.65	3,523,833,040	23,003.22	3,726,590,439	2.77
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	162,003	24,216.55	3,923,153,134	22,954.69	3,718,727,931	2.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	162,003	21,031.01	3,407,086,713	22,695.84	3,676,794,556	2.74
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	162,003	22,257.57	3,605,793,728	22,370.82	3,624,139,579	2.70
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	162,003	22,070.79	3,575,534,986	22,226.69	3,600,790,314	2.68
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	162,003	21,709.00	3,516,923,564	21,164.84	3,428,768,173	2.55
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	162,003	15,745.31	2,550,788,136	16,232.12	2,629,651,472	1.96
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	162,003	15,204.10	2,463,109,261	14,873.19	2,409,501,253	1.79
アメリカ	株式	3M CO	資本財	162,003	13,803.99	2,236,287,824	14,481.98	2,346,124,675	1.75
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	162,003	12,511.24	2,026,859,207	13,603.98	2,203,884,761	1.64
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	162,003	8,344.75	1,351,874,825	8,563.89	1,387,375,239	1.03
アメリカ	株式	DOW INC	素材	162,003	7,313.79	1,184,856,099	7,549.10	1,222,977,349	0.91
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,003	7,796.18	1,263,004,661	7,066.71	1,144,828,787	0.85
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	162,003	5,609.25	908,715,295	6,609.33	1,070,730,607	0.80
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	162,003	5,297.46	858,204,639	5,553.36	899,661,498	0.67
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	162,003	3,251.72	526,788,022	2,938.46	476,039,108	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.55
	素材	0.91
	資本財	13.59
	耐久消費財・アパレル	1.96
	消費者サービス	4.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.51
	生活必需品流通・小売り	3.12
	食品・飲料・タバコ	1.03
	家庭用品・パーソナル用品	2.68
	ヘルスケア機器・サービス	9.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.22
	銀行	2.74
	金融サービス	13.51
	保険	3.15
	ソフトウェア・サービス	13.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.21
	半導体・半導体製造装置	0.80
	電気通信サービス	0.67
	メディア・娯楽	1.64
合 計		95.31

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC23 2023年12月	買建	243	アメリカ・ドル	41,631,235.50	6,122,705,804	43,117,920.00	6,341,352,494	4.72

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,962,037.39	290,400,000	288,497,574	0.21
	アメリカ・ドル	売建	1,074,273.27	157,800,000	157,967,802	△0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。