有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

【提出】: 2017/04/27 9:07
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 8月13日から平成29年 2月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 8月12日現在				当期平成29年 2月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,091,723,291口				1,802,728,960口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	175,969,839円			元本の欠損	49,577,813円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9159円			1口当たり純資産額	0.9725円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,159円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,725円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日				当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 2月13日から平成28年 3月14日まで				平成28年 8月13日から平成28年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,057,976円		費用控除後の配当等収益額	A	7,117,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	106,893,554円		収益調整金額	C	90,060,318円
	分配準備積立金額	D	118,795,353円		分配準備積立金額	D	98,565,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,746,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,743,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,465,594,522口		当ファンドの期末残存口数	F	2,050,222,450口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	954円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,396,783円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,150,667円
	平成28年 3月15日から平成28年 4月12日まで				平成28年 9月13日から平成28年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,696,030円		費用控除後の配当等収益額	A	5,090,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	106,304,810円		収益調整金額	C	90,417,137円
	分配準備積立金額	D	119,312,708円		分配準備積立金額	D	98,443,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,313,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,951,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,446,704,642口		当ファンドの期末残存口数	F	2,042,083,376口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,340,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,126,250円
	平成28年 4月13日から平成28年 5月12日まで				平成28年10月13日から平成28年11月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,269,993円		費用控除後の配当等収益額	A	7,191,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	102,349,722円		収益調整金額	C	89,894,054円
	分配準備積立金額	D	112,917,106円		分配準備積立金額	D	96,518,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,536,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,603,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,340,888,918口		当ファンドの期末残存口数	F	2,026,653,522口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	950円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	955円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,022,666円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,079,960円
	平成28年 5月13日から平成28年 6月13日まで				平成28年11月15日から平成28年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,077,965円		費用控除後の配当等収益額	A	6,495,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	99,962,907円		収益調整金額	C	87,598,200円
	分配準備積立金額	D	110,339,532円		分配準備積立金額	D	95,009,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,380,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,103,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,284,238,340口		当ファンドの期末残存口数	F	1,973,495,158口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	958円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,852,715円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,920,485円
	平成28年 6月14日から平成28年 7月12日まで				平成28年12月13日から平成29年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,943,032円		費用控除後の配当等収益額	A	5,379,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	97,550,333円		収益調整金額	C	81,660,254円
	分配準備積立金額	D	108,652,377円		分配準備積立金額	D	88,984,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,145,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,024,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,226,688,775口		当ファンドの期末残存口数	F	1,838,387,582口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	957円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,680,066円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,515,162円
	平成28年 7月13日から平成28年 8月12日まで				平成29年 1月13日から平成29年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,696,806円		費用控除後の配当等収益額	A	6,582,657円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	91,758,301円		収益調整金額	C	80,196,386円
	分配準備積立金額	D	101,258,542円		分配準備積立金額	D	87,010,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,713,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,789,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,091,723,291口		当ファンドの期末残存口数	F	1,802,728,960口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,275,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,408,186円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日	当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 8月12日現在	当期平成29年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日	当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日		当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
期首元本額	2,466,730,050円	期首元本額	2,091,723,291円
期中追加設定元本額	30,363,951円	期中追加設定元本額	24,948,131円
期中一部解約元本額	405,370,710円	期中一部解約元本額	313,942,462円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日	当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	764,185	21,683,966
合計	764,185	21,683,966

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

開示資料

決算