有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

【提出】: 2020/04/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月14日から2020年 2月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月13日現在				当期 2020年 2月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,325,745,562口				1,280,506,740口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	188,600,028円			元本の欠損	171,211,908円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8577円			1口当たり純資産額	0.8663円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,577円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,663円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日				当期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 2月13日から2019年 3月12日まで				2019年 8月14日から2019年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,558,112円		費用控除後の配当等収益額	A	3,076,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,153,077円		収益調整金額	C	68,963,007円
	分配準備積立金額	D	49,925,237円		分配準備積立金額	D	41,240,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,636,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,280,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,359,882,949口		当ファンドの期末残存口数	F	1,326,698,824口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	909円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,079,648円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,980,096円
	2019年 3月13日から2019年 4月12日まで				2019年 9月13日から2019年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,679,761円		費用控除後の配当等収益額	A	2,347,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	69,987,332円		収益調整金額	C	67,978,628円
	分配準備積立金額	D	49,166,575円		分配準備積立金額	D	39,701,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,833,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,027,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,355,268,500口		当ファンドの期末残存口数	F	1,307,009,131口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	898円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,065,805円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,921,027円
	2019年 4月13日から2019年 5月13日まで				2019年10月16日から2019年11月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,598,973円		費用控除後の配当等収益額	A	2,747,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	69,710,394円		収益調整金額	C	67,981,403円
	分配準備積立金額	D	47,444,172円		分配準備積立金額	D	38,054,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,753,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,783,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,348,170,732口		当ファンドの期末残存口数	F	1,306,114,519口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	888円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	832円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,044,512円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,918,343円
	2019年 5月14日から2019年 6月12日まで				2019年11月13日から2019年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,393,533円		費用控除後の配当等収益額	A	3,154,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	69,122,536円		収益調整金額	C	67,948,402円
	分配準備積立金額	D	45,408,304円		分配準備積立金額	D	36,778,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,924,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,882,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,334,383,495口		当ファンドの期末残存口数	F	1,304,365,764口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	876円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	827円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,003,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,913,097円
	2019年 6月13日から2019年 7月12日まで				2019年12月13日から2020年 1月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,400,604円		費用控除後の配当等収益額	A	3,496,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	69,044,576円		収益調整金額	C	67,085,617円
	分配準備積立金額	D	43,571,673円		分配準備積立金額	D	35,486,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,016,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,068,048円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,330,728,938口		当ファンドの期末残存口数	F	1,286,805,775口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,992,186円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,860,417円
	2019年 7月13日から2019年 8月13日まで				2020年 1月15日から2020年 2月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,491,429円		費用控除後の配当等収益額	A	2,054,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	68,869,873円		収益調整金額	C	66,788,713円
	分配準備積立金額	D	42,738,923円		分配準備積立金額	D	34,920,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,100,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,762,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,325,745,562口		当ファンドの期末残存口数	F	1,280,506,740口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	860円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,977,236円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,841,520円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日	当期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 8月13日現在	当期 2020年 2月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日	当期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日		当期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日
期首元本額	1,360,318,637円	期首元本額	1,325,745,562円
期中追加設定元本額	26,677,022円	期中追加設定元本額	9,079,701円
期中一部解約元本額	61,250,097円	期中一部解約元本額	54,318,523円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日	当期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△45,296,836	△29,183,747
合計	△45,296,836	△29,183,747

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

開示資料

決算