有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,011,343	191,826,309
株式	3,538,199,340	4,262,365,420
派生商品評価勘定	375,471	1,981,752
未収入金	50,064,833	4,404,848
未収配当金	3,459,900	2,140,500
未収利息	79	321
前払金	75,000	-
差入委託証拠金	1,020,000	2,925,000
流動資産合計	3,640,205,966	4,465,644,150
資産合計	3,640,205,966	4,465,644,150
負債の部
流動負債
前受金	-	1,410,000
未払金	49,695,708	21,709,624
未払解約金	2,400,087	502,686
流動負債合計	52,095,795	23,622,310
負債合計	52,095,795	23,622,310
純資産の部
元本等
元本	1,383,185,942	1,425,280,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,204,924,229	3,016,740,934
元本等合計	3,588,110,171	4,442,021,840
純資産合計	3,588,110,171	4,442,021,840
負債純資産合計	3,640,205,966	4,465,644,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
1.	期首	平成26年 8月29日	平成27年 1月21日
	期首元本額	1,551,846,735円	1,383,185,942円
	期首からの追加設定元本額	61,939,753円	263,267,589円
	期首からの一部解約元本額	230,600,546円	221,172,625円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	1,034,991,153円	952,514,202円
	日本株バリュー&グロース・ファンド(適格機関投資家向け)	326,282,511円	242,739,381円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	1,801,396円	88,510,388円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	4,147,916円	119,161,086円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	15,962,966円	15,732,623円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	-円	6,623,226円
	計	1,383,185,942円	1,425,280,906円
2.	受益権の総数	1,383,185,942口	1,425,280,906口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月29日 至 平成27年 1月20日	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	301,362,068
合計	301,362,068

(平成27年 7月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	805,040,204
合計	805,040,204

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	27,575,000	-	27,960,000	385,000
合計		27,575,000	-	27,960,000	385,000

(平成27年 7月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	81,740,000	-	83,750,000	2,010,000
合計		81,740,000	-	83,750,000	2,010,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 1月20日現在		平成27年 7月21日現在
1口当たり純資産額	2.5941円	1口当たり純資産額	3.1166円
(1万口当たり純資産額)	(25,941円)	(1万口当たり純資産額)	(31,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	13,300	1,357.50	18,054,750
大本組	5,000	923.00	4,615,000
西松建設	59,000	463.00	27,317,000
前田建設工業	26,000	863.00	22,438,000
奥村組	42,000	621.00	26,082,000
大和ハウス工業	13,400	3,134.00	41,995,600
ユアテック	34,000	927.00	31,518,000
中電工	13,200	2,496.00	32,947,200
きんでん	18,000	1,652.00	29,736,000
三機工業	36,200	972.00	35,186,400
太平電業	58,000	1,313.00	76,154,000
江崎グリコ	1,200	6,370.00	7,644,000
味の素	10,000	2,916.00	29,160,000
アリアケジャパン	4,800	5,270.00	25,296,000
日本たばこ産業	7,700	4,664.50	35,916,650
東レ	25,000	1,019.00	25,475,000
TSIホールディングス	52,400	875.00	45,850,000
住友化学	32,000	725.00	23,200,000
東ソー	40,000	646.00	25,840,000
電気化学工業	56,000	526.00	29,456,000
日本化学産業	15,000	900.00	13,500,000
タキロン	38,000	551.00	20,938,000
富士フイルムホールディングス	2,500	4,548.00	11,370,000
コニシ	8,300	2,294.00	19,040,200
イハラケミカル工業	10,100	1,481.00	14,958,100
アステラス製薬	24,800	1,904.50	47,231,600
ロート製薬	17,100	2,183.00	37,329,300
ブリヂストン	8,400	4,677.50	39,291,000
ジオスター	27,000	655.00	17,685,000
ニチアス	61,000	748.00	45,628,000
新日鐵住金	93,000	291.90	27,146,700
東京鐵鋼	28,000	596.00	16,688,000
大同特殊鋼	33,000	485.00	16,005,000
山陽特殊製鋼	29,000	534.00	15,486,000
日立金属	12,000	1,767.00	21,204,000
東邦亜鉛	33,000	368.00	12,144,000
住友電気工業	20,900	1,936.00	40,462,400
三和ホールディングス	20,000	1,042.00	20,840,000
LIXILグループ	14,000	2,492.00	34,888,000
ノーリツ	9,200	1,973.00	18,151,600
三益半導体工業	14,000	1,154.00	16,156,000
東芝機械	25,000	517.00	12,925,000
アマダホールディングス	17,600	1,273.00	22,404,800
ディスコ	500	10,330.00	5,165,000
小松製作所	5,200	2,277.50	11,843,000
日工	20,000	440.00	8,800,000
クボタ	18,000	2,159.50	38,871,000
帝国電機製作所	11,900	990.00	11,781,000
鶴見製作所	25,900	2,004.00	51,903,600
ダイキン工業	7,600	8,415.00	63,954,000
鈴茂器工	10,000	1,046.00	10,460,000
新晃工業	28,200	1,288.00	36,321,600
三菱重工業	37,000	722.50	26,732,500
日立製作所	60,000	781.30	46,878,000
三菱電機	37,000	1,532.50	56,702,500
マブチモーター	800	7,830.00	6,264,000
日新電機	43,900	862.00	37,841,800
富士通	12,000	670.50	8,046,000
サン電子	13,000	1,753.00	22,789,000
パナソニック	11,700	1,602.50	18,749,250
ソニー	17,100	3,579.00	61,200,900
日本航空電子工業	11,000	3,195.00	35,145,000
堀場製作所	4,200	5,200.00	21,840,000
エスペック	66,100	1,438.00	95,051,800
イリソ電子工業	4,500	8,500.00	38,250,000
ウシオ電機	15,900	1,561.00	24,819,900
ニチコン	29,300	931.00	27,278,300
キヤノン	5,700	4,048.50	23,076,450
ダイハツディーゼル	56,000	657.00	36,792,000
デンソー	7,700	5,965.00	45,930,500
三井造船	146,000	212.00	30,952,000
日産自動車	24,800	1,218.00	30,206,400
いすゞ自動車	10,300	1,610.00	16,583,000
トヨタ自動車	28,200	8,376.00	236,203,200
マツダ	14,700	2,442.00	35,897,400
本田技研工業	10,600	3,937.50	41,737,500
フジオーゼックス	17,000	526.00	8,942,000
昭和飛行機工業	12,500	1,250.00	15,625,000
東京精密	11,500	2,650.00	30,475,000
理研計器	47,000	1,443.00	67,821,000
バンダイナムコホールディングス	3,100	2,574.00	7,979,400
パイロットコーポレーション	8,800	4,965.00	43,692,000
ツツミ	4,300	2,785.00	11,975,500
中部電力	13,900	2,006.00	27,883,400
関西電力	22,900	1,558.50	35,689,650
東北電力	19,800	1,774.00	35,125,200
東日本旅客鉄道	2,000	11,990.00	23,980,000
住友倉庫	22,000	691.00	15,202,000
ヤフー	21,300	505.00	10,756,500
KDDI	14,900	3,150.50	46,942,450
NTTドコモ	5,700	2,495.00	14,221,500
ソフトバンクグループ	1,800	7,058.00	12,704,400
アズワン	900	4,205.00	3,784,500
伊藤忠商事	27,400	1,499.00	41,072,600
三菱商事	16,100	2,710.00	43,631,000
泉州電業	32,700	2,140.00	69,978,000
ビックカメラ	9,300	1,436.00	13,354,800
セブン&アイ・ホールディングス	4,700	5,579.00	26,221,300
ヨンドシーホールディングス	13,800	2,763.00	38,129,400
しまむら	2,500	11,800.00	29,500,000
パルコ	44,100	1,218.00	53,713,800
丸井グループ	14,300	1,810.00	25,883,000
ケーズホールディングス	7,200	3,810.00	27,432,000
ニトリホールディングス	6,300	11,130.00	70,119,000
サックスバー ホールディングス	35,300	2,303.00	81,295,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	146,800	909.90	133,573,320
三井住友フィナンシャルグループ	13,900	5,587.00	77,659,300
七十七銀行	77,000	796.00	61,292,000
みずほフィナンシャルグループ	210,500	271.90	57,234,950
大和証券グループ本社	49,000	939.20	46,020,800
野村ホールディングス	45,100	897.50	40,477,250
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	9,600	4,381.50	42,062,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,800	3,947.50	46,580,500
第一生命保険	26,300	2,461.00	64,724,300
東京海上ホールディングス	12,000	5,336.00	64,032,000
T&Dホールディングス	17,500	1,890.00	33,075,000
オリックス	27,400	1,782.50	48,840,500
野村不動産ホールディングス	7,900	2,622.00	20,713,800
ユニゾホールディングス	11,000	5,820.00	64,020,000
東急不動産ホールディングス	29,900	979.00	29,272,100
三井不動産	17,000	3,542.00	60,214,000
三菱地所	12,000	2,794.50	33,534,000
共立メンテナンス	800	8,110.00	6,488,000
合 計	3,071,500		4,262,365,420

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。