有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	125,755,804	-
コール・ローン	378,686,306	3,873,916,156
株式	7,794,357,260	19,807,521,840
派生商品評価勘定	-	4,089,600
未収入金	6,345,632	17,330,927
未収配当金	7,308,400	13,800,350
前払金	3,735,000	10,955,000
差入委託証拠金	4,950,000	19,980,000
流動資産合計	8,321,138,402	23,747,593,873
資産合計	8,321,138,402	23,747,593,873
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,235,940	12,455,120
未払金	70,327,471	2,830,994,531
未払利息	701	5,526
流動負債合計	74,564,112	2,843,455,177
負債合計	74,564,112	2,843,455,177
純資産の部
元本等
元本	2,225,628,066	6,208,146,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,020,946,224	14,695,991,764
元本等合計	8,246,574,290	20,904,138,696
純資産合計	8,246,574,290	20,904,138,696
負債純資産合計	8,321,138,402	23,747,593,873

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
1.	期首	平成30年 1月23日	平成30年 7月21日
	期首元本額	1,653,966,885円	2,225,628,066円
	期首からの追加設定元本額	617,159,346円	4,030,281,977円
	期首からの一部解約元本額	45,498,165円	47,763,111円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	773,399,353円	810,471,328円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	265,142,236円	297,126,367円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	317,013,863円	370,672,306円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	870,072,614円	1,071,911,233円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	-円	3,652,090,082円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	-円	5,875,616円
	計	2,225,628,066円	6,208,146,932円
2.	受益権の総数	2,225,628,066口	6,208,146,932口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 7月20日	自 平成30年 7月21日 至 平成31年 1月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△132,284,510
合計	△132,284,510

(平成31年 1月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△393,735,941
合計	△393,735,941

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	196,455,000	-	192,225,000	△4,230,000
合計		196,455,000	-	192,225,000	△4,230,000

(平成31年 1月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	603,425,000	-	595,080,000	△8,345,000
合計		603,425,000	-	595,080,000	△8,345,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 7月20日現在		平成31年 1月21日現在
1口当たり純資産額	3.7053円	1口当たり純資産額	3.3672円
(1万口当たり純資産額)	(37,053円)	(1万口当たり純資産額)	(33,672円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	247,200	1,040.00	257,088,000
ミライト・ホールディングス	66,200	1,571.00	104,000,200
前田建設工業	47,000	1,066.00	50,102,000
NIPPO	94,200	2,082.00	196,124,400
大和ハウス工業	52,300	3,639.00	190,319,700
日本電設工業	91,400	2,362.00	215,886,800
OSJBホールディングス	505,500	300.00	151,650,000
森永製菓	11,500	4,675.00	53,762,500
雪印メグミルク	44,900	2,924.00	131,287,600
味の素	158,800	1,911.00	303,466,800
アリアケジャパン	7,800	6,930.00	54,054,000
日本たばこ産業	78,800	2,753.00	216,936,400
東洋紡	91,100	1,598.00	145,577,800
東レ	217,600	808.10	175,842,560
レンゴー	212,700	940.00	199,938,000
デンカ	67,000	3,460.00	231,820,000
大陽日酸	40,400	1,789.00	72,275,600
積水化学工業	82,100	1,589.00	130,456,900
アイカ工業	23,300	3,770.00	87,841,000
宇部興産	43,200	2,407.00	103,982,400
日東電工	8,900	5,861.00	52,162,900
塩野義製薬	53,800	6,590.00	354,542,000
参天製薬	274,900	1,525.00	419,222,500
JXTGホールディングス	205,500	606.50	124,635,750
日本板硝子	110,600	966.00	106,839,600
日本電気硝子	13,300	2,955.00	39,301,500
太平洋セメント	43,700	3,600.00	157,320,000
新日鐵住金	39,000	2,012.00	78,468,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	53,700	1,911.00	102,620,700
大和工業	44,200	2,707.00	119,649,400
日立金属	118,300	1,244.00	147,165,200
住友金属鉱山	37,400	3,211.00	120,091,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	90,200	1,654.00	149,190,800
住友電気工業	73,000	1,533.50	111,945,500
リョービ	15,900	2,716.00	43,184,400
SMC	2,800	35,980.00	100,744,000
小松製作所	41,300	2,774.50	114,586,850
住友重機械工業	39,800	3,720.00	148,056,000
帝国電機製作所	142,400	1,209.00	172,161,600
鶴見製作所	92,300	1,952.00	180,169,600
荏原製作所	84,200	2,880.00	242,496,000
ダイキン工業	35,500	11,840.00	420,320,000
新晃工業	70,600	1,467.00	103,570,200
日立製作所	85,500	3,475.00	297,112,500
三菱電機	126,900	1,354.00	171,822,600
電気興業	52,100	2,396.00	124,831,600
アンリツ	43,600	1,596.00	69,585,600
富士通ゼネラル	74,800	1,520.00	113,696,000
ソニー	77,900	5,436.00	423,464,400
アルプスアルパイン	32,700	2,206.00	72,136,200
エスペック	32,900	1,992.00	65,536,800
ダイハツディーゼル	62,700	679.00	42,573,300
モリタホールディングス	32,200	1,888.00	60,793,600
トヨタ自動車	48,500	6,817.00	330,624,500
日野自動車	160,600	1,113.00	178,747,800
日信工業	183,300	1,506.00	276,049,800
太平洋工業	84,200	1,546.00	130,173,200
本田技研工業	67,500	3,243.00	218,902,500
スズキ	12,000	5,937.00	71,244,000
テルモ	53,400	6,216.00	331,934,400
オリンパス	120,500	4,510.00	543,455,000
バンダイナムコホールディングス	29,600	4,790.00	141,784,000
アシックス	97,000	1,561.00	151,417,000
任天堂	17,400	33,740.00	587,076,000
中部電力	85,500	1,772.50	151,548,750
電源開発	60,200	2,774.00	166,994,800
西日本旅客鉄道	33,500	7,969.00	266,961,500
西武ホールディングス	50,900	1,926.00	98,033,400
セイノーホールディングス	218,400	1,523.00	332,623,200
三菱倉庫	28,200	2,803.00	79,044,600
住友倉庫	92,900	1,404.00	130,431,600
グリー	175,200	485.00	84,972,000
マクロミル	77,900	1,606.00	125,107,400
ヤフー	758,500	292.00	221,482,000
伊藤忠テクノソリューションズ	91,500	2,271.00	207,796,500
大塚商会	70,500	3,375.00	237,937,500
ネットワンシステムズ	74,100	2,121.00	157,166,100
日本電信電話	77,000	4,543.00	349,811,000
NTTドコモ	53,700	2,583.50	138,733,950
東宝	29,200	4,125.00	120,450,000
ソフトバンクグループ	40,500	7,868.00	318,654,000
アズワン	1,200	7,370.00	8,844,000
伊藤忠商事	166,400	1,996.00	332,134,400
三菱商事	68,900	3,158.00	217,586,200
泉州電業	16,700	2,752.00	45,958,400
サンエー	33,600	4,430.00	148,848,000
エービーシー・マート	27,500	6,180.00	169,950,000
三越伊勢丹ホールディングス	106,300	1,178.00	125,221,400
セブン&アイ・ホールディングス	47,700	4,699.00	224,142,300
ドンキホーテホールディングス	27,800	6,170.00	171,526,000
ユナイテッドアローズ	27,900	3,555.00	99,184,500
イズミ	24,700	5,550.00	137,085,000
ケーズホールディングス	166,000	1,072.00	177,952,000
ニトリホールディングス	5,800	14,095.00	81,751,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	834,000	581.40	484,887,600
三井住友フィナンシャルグループ	95,400	3,955.00	377,307,000
みずほフィナンシャルグループ	764,300	177.50	135,663,250
ジャフコ	19,800	3,755.00	74,349,000
大和証券グループ本社	82,600	591.30	48,841,380
SOMPOホールディングス	48,900	4,074.00	199,218,600
第一生命ホールディングス	151,700	1,781.00	270,177,700
東京海上ホールディングス	40,100	5,338.00	214,053,800
T&Dホールディングス	133,500	1,401.50	187,100,250
クレディセゾン	47,700	1,398.00	66,684,600
日本証券金融	113,200	614.00	69,504,800
オリックス	109,400	1,711.00	187,183,400
東急不動産ホールディングス	448,000	577.00	258,496,000
三井不動産	116,200	2,649.50	307,871,900
日本工営	47,000	2,585.00	121,495,000
ミクシィ	24,300	2,745.00	66,703,500
タケエイ	73,400	667.00	48,957,800
パーソルホールディングス	54,700	1,889.00	103,328,300
ディー・エヌ・エー	37,800	1,922.00	72,651,600
リクルートホールディングス	105,000	2,869.50	301,297,500
合 計	11,454,800		19,807,521,840

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。