有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,652,681	208,008,475
株式	4,549,263,710	5,221,673,030
派生商品評価勘定	549,460	1,451,760
未収入金	22,274,990	5,274,357
未収配当金	2,796,050	2,882,600
差入委託証拠金	660,000	2,970,000
流動資産合計	4,614,196,891	5,442,260,222
資産合計	4,614,196,891	5,442,260,222
負債の部
流動負債
前受金	500,000	975,000
未払金	33,807,313	52,625,207
未払解約金	2,729,082	4,685,543
未払利息	45	319
流動負債合計	37,036,440	58,286,069
負債合計	37,036,440	58,286,069
純資産の部
元本等
元本	1,498,942,210	1,603,771,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,078,218,241	3,780,203,151
元本等合計	4,577,160,451	5,383,974,153
純資産合計	4,577,160,451	5,383,974,153
負債純資産合計	4,614,196,891	5,442,260,222

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
1.	期首	平成28年 7月21日	平成29年 1月21日
	期首元本額	1,517,924,861円	1,498,942,210円
	期首からの追加設定元本額	207,596,797円	273,904,192円
	期首からの一部解約元本額	226,579,448円	169,075,400円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	783,493,876円	750,326,613円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	111,250,839円	105,342,402円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	155,170,117円	157,880,016円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	43,871,486円	99,785,324円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	405,155,892円	490,436,647円
	計	1,498,942,210円	1,603,771,002円
2.	受益権の総数	1,498,942,210口	1,603,771,002口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日	自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	433,249,059
合計	433,249,059

(平成29年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,603,594
合計	736,603,594

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,815,000	-	15,365,000	550,000
合計		14,815,000	-	15,365,000	550,000

(平成29年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	96,315,000	-	97,770,000	1,455,000
合計		96,315,000	-	97,770,000	1,455,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月20日現在		平成29年 7月20日現在
1口当たり純資産額	3.0536円	1口当たり純資産額	3.3571円
(1万口当たり純資産額)	(30,536円)	(1万口当たり純資産額)	(33,571円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	20,900	1,094.00	22,864,600
ミライト・ホールディングス	33,100	1,301.00	43,063,100
西松建設	32,000	641.00	20,512,000
前田建設工業	25,000	1,385.00	34,625,000
大和ハウス工業	11,100	3,899.00	43,278,900
きんでん	10,600	1,892.00	20,055,200
森永製菓	4,200	6,690.00	28,098,000
明治ホールディングス	2,400	8,840.00	21,216,000
味の素	17,600	2,436.00	42,873,600
アリアケジャパン	4,200	7,930.00	33,306,000
日本たばこ産業	12,100	3,827.00	46,306,700
東レ	36,400	983.70	35,806,680
住友化学	53,000	678.00	35,934,000
日本曹達	43,000	632.00	27,176,000
デンカ	85,000	616.00	52,360,000
大陽日酸	31,000	1,316.00	40,796,000
東京応化工業	11,500	3,725.00	42,837,500
積水化学工業	20,200	2,025.00	40,905,000
関西ペイント	6,200	2,675.00	16,585,000
アステラス製薬	22,300	1,374.00	30,640,200
参天製薬	21,100	1,632.00	34,435,200
生化学工業	16,700	1,858.00	31,028,600
JXTGホールディングス	65,200	497.10	32,410,920
ブリヂストン	7,100	4,924.00	34,960,400
日本板硝子	69,200	988.00	68,369,600
日本電気硝子	8,800	4,050.00	35,640,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,600	4,230.00	32,148,000
MARUWA	9,300	4,605.00	42,826,500
新日鐵住金	12,900	2,686.50	34,655,850
ジェイ エフ イー ホールディングス	37,700	2,122.50	80,018,250
大和工業	10,100	3,100.00	31,310,000
東京鐵鋼	42,000	456.00	19,152,000
日立金属	14,900	1,684.00	25,091,600
住友金属鉱山	40,000	1,590.00	63,600,000
住友電気工業	25,700	1,754.00	45,077,800
リョービ	36,000	491.00	17,676,000
三益半導体工業	31,000	1,819.00	56,389,000
SMC	1,600	35,330.00	56,528,000
小松製作所	10,600	2,959.00	31,365,400
クボタ	7,900	1,916.50	15,140,350
帝国電機製作所	51,600	1,124.00	57,998,400
鶴見製作所	21,300	1,871.00	39,852,300
荏原製作所	28,900	3,315.00	95,803,500
ダイキン工業	8,700	11,775.00	102,442,500
新晃工業	27,800	1,776.00	49,372,800
三菱重工業	49,000	456.30	22,358,700
日立製作所	96,000	736.80	70,732,800
三菱電機	31,300	1,644.50	51,472,850
電気興業	50,000	570.00	28,500,000
パナソニック	10,500	1,506.50	15,818,250
アンリツ	28,000	1,021.00	28,588,000
ソニー	17,600	4,534.00	79,798,400
ホシデン	27,100	1,226.00	33,224,600
アルパイン	12,400	1,723.00	21,365,200
エスペック	33,800	1,803.00	60,941,400
スタンレー電気	19,000	3,655.00	69,445,000
ダイハツディーゼル	60,000	712.00	42,720,000
トヨタ自動車	12,500	6,150.00	76,875,000
日野自動車	35,600	1,221.00	43,467,600
エフテック	31,000	1,527.00	47,337,000
武蔵精密工業	9,200	3,145.00	28,934,000
日信工業	125,900	1,884.00	237,195,600
太平洋工業	15,700	1,515.00	23,785,500
本田技研工業	22,000	3,099.00	68,178,000
スズキ	1,600	5,324.00	8,518,400
ショーワ	48,600	1,132.00	55,015,200
フジオーゼックス	38,000	450.00	17,100,000
テルモ	4,500	4,310.00	19,395,000
オリンパス	6,600	4,230.00	27,918,000
任天堂	3,200	37,320.00	119,424,000
電源開発	30,000	2,807.00	84,210,000
東日本旅客鉄道	2,600	10,695.00	27,807,000
西日本旅客鉄道	2,600	8,082.00	21,013,200
南海電気鉄道	62,000	562.00	34,844,000
セイノーホールディングス	31,900	1,509.00	48,137,100
住友倉庫	38,000	706.00	26,828,000
AOI TYO Holdings	36,400	1,178.00	42,879,200
マクロミル	5,200	2,797.00	14,544,400
ヤフー	118,000	501.00	59,118,000
ネットワンシステムズ	23,300	1,090.00	25,397,000
日本電信電話	5,800	5,410.00	31,378,000
KDDI	5,600	2,947.00	16,503,200
NTTドコモ	11,100	2,638.00	29,281,800
ソフトバンクグループ	7,000	9,281.00	64,967,000
アズワン	1,000	5,640.00	5,640,000
伊藤忠商事	22,800	1,725.50	39,341,400
三井物産	17,100	1,616.00	27,633,600
三菱商事	24,000	2,423.50	58,164,000
泉州電業	15,500	2,271.00	35,200,500
サンエー	7,300	4,820.00	35,186,000
コメ兵	11,200	1,307.00	14,638,400
J.フロント リテイリング	15,000	1,626.00	24,390,000
三越伊勢丹ホールディングス	38,500	1,093.00	42,080,500
セブン&アイ・ホールディングス	9,100	4,449.00	40,485,900
LIXILビバ	16,500	1,961.00	32,356,500
コジマ	92,800	342.00	31,737,600
ヨンドシーホールディングス	16,400	2,659.00	43,607,600
ゼビオホールディングス	14,700	2,078.00	30,546,600
ケーズホールディングス	6,100	2,193.00	13,377,300
ヤマダ電機	41,100	572.00	23,509,200
ニトリホールディングス	10,300	15,050.00	155,015,000
サックスバー ホールディングス	27,000	1,208.00	32,616,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,500	718.70	113,913,950
三井住友フィナンシャルグループ	18,200	4,240.00	77,168,000
七十七銀行	87,000	550.00	47,850,000
みずほフィナンシャルグループ	253,500	199.30	50,522,550
ジャフコ	13,400	4,600.00	61,640,000
大和証券グループ本社	28,000	661.80	18,530,400
野村ホールディングス	33,200	669.40	22,224,080
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100	3,951.00	16,199,100
第一生命ホールディングス	41,000	1,976.50	81,036,500
東京海上ホールディングス	6,800	4,767.00	32,415,600
T&Dホールディングス	36,800	1,668.00	61,382,400
東京センチュリー	5,000	4,725.00	23,625,000
オリックス	23,600	1,766.50	41,689,400
東急不動産ホールディングス	27,200	653.00	17,761,600
三井不動産	18,900	2,539.00	47,987,100
三菱地所	9,700	2,020.00	19,594,000
ダイビル	19,900	1,207.00	24,019,300
イオンモール	18,200	2,144.00	39,020,800
タケエイ	20,200	1,124.00	22,704,800
ディー・エヌ・エー	18,200	2,556.00	46,519,200
電通	2,000	5,170.00	10,340,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	14,900	1,507.00	22,454,300
合 計	3,508,800		5,221,673,030

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。