有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	208,008,475	162,538,858
株式	5,221,673,030	6,570,321,890
派生商品評価勘定	1,451,760	4,566,220
未収入金	5,274,357	35,215,195
未収配当金	2,882,600	6,639,900
差入委託証拠金	2,970,000	3,255,000
流動資産合計	5,442,260,222	6,782,537,063
資産合計	5,442,260,222	6,782,537,063
負債の部
流動負債
前受金	975,000	4,430,000
未払金	52,625,207	45,837,253
未払解約金	4,685,543	2,524,952
未払利息	319	192
流動負債合計	58,286,069	52,792,397
負債合計	58,286,069	52,792,397
純資産の部
元本等
元本	1,603,771,002	1,653,966,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,780,203,151	5,075,777,781
元本等合計	5,383,974,153	6,729,744,666
純資産合計	5,383,974,153	6,729,744,666
負債純資産合計	5,442,260,222	6,782,537,063

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
1.	期首	平成29年 1月21日	平成29年 7月21日
	期首元本額	1,498,942,210円	1,603,771,002円
	期首からの追加設定元本額	273,904,192円	359,220,868円
	期首からの一部解約元本額	169,075,400円	309,024,985円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	750,326,613円	729,236,647円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	105,342,402円	148,167,311円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	157,880,016円	203,776,156円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	99,785,324円	-円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	490,436,647円	572,786,771円
	計	1,603,771,002円	1,653,966,885円
2.	受益権の総数	1,603,771,002口	1,653,966,885口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,603,594
合計	736,603,594

(平成30年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	542,659,759
合計	542,659,759

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	96,315,000	-	97,770,000	1,455,000
合計		96,315,000	-	97,770,000	1,455,000

(平成30年 1月22日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	127,870,000	-	132,440,000	4,570,000
合計		127,870,000	-	132,440,000	4,570,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月20日現在		平成30年 1月22日現在
1口当たり純資産額	3.3571円	1口当たり純資産額	4.0689円
(1万口当たり純資産額)	(33,571円)	(1万口当たり純資産額)	(40,689円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	24,400	1,505.50	36,734,200
ミライト・ホールディングス	27,600	1,708.00	47,140,800
西松建設	6,800	3,155.00	21,454,000
前田建設工業	21,900	1,562.00	34,207,800
大和ハウス工業	10,800	4,530.00	48,924,000
OSJBホールディングス	164,300	319.00	52,411,700
味の素	39,100	2,098.00	82,031,800
アリアケジャパン	1,800	9,500.00	17,100,000
日本たばこ産業	24,200	3,653.00	88,402,600
東洋紡	12,400	2,059.00	25,531,600
東レ	42,200	1,122.50	47,369,500
住友化学	50,000	859.00	42,950,000
デンカ	24,200	4,410.00	106,722,000
大陽日酸	30,300	1,706.00	51,691,800
東京応化工業	11,300	5,370.00	60,681,000
積水化学工業	20,700	2,306.00	47,734,200
日立化成	17,200	2,997.00	51,548,400
アステラス製薬	12,100	1,396.50	16,897,650
参天製薬	26,100	1,775.00	46,327,500
生化学工業	17,500	1,738.00	30,415,000
JXTGホールディングス	73,700	766.90	56,520,530
ブリヂストン	6,900	5,502.00	37,963,800
日本板硝子	68,900	1,005.00	69,244,500
日本電気硝子	10,500	4,590.00	48,195,000
太平洋セメント	5,900	4,735.00	27,936,500
SECカーボン	9,000	6,680.00	60,120,000
東洋炭素	2,400	3,785.00	9,084,000
MARUWA	4,100	8,110.00	33,251,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	14,100	2,658.50	37,484,850
大和工業	10,400	3,350.00	34,840,000
日立金属	21,500	1,637.00	35,195,500
大紀アルミニウム工業所	54,900	890.00	48,861,000
住友金属鉱山	6,500	5,191.00	33,741,500
住友電気工業	23,900	1,951.50	46,640,850
リョービ	26,900	3,280.00	88,232,000
アーレスティ	64,700	918.00	59,394,600
ノーリツ	11,600	2,179.00	25,276,400
三益半導体工業	28,300	2,278.00	64,467,400
SMC	1,500	55,270.00	82,905,000
小松製作所	10,100	4,290.00	43,329,000
住友重機械工業	15,300	4,955.00	75,811,500
帝国電機製作所	46,800	1,620.00	75,816,000
鶴見製作所	23,800	2,154.00	51,265,200
荏原製作所	33,500	4,670.00	156,445,000
ダイキン工業	9,100	13,890.00	126,399,000
新晃工業	24,800	2,135.00	52,948,000
三菱重工業	5,600	4,255.00	23,828,000
日立製作所	109,000	932.90	101,686,100
三菱電機	39,400	2,124.50	83,705,300
電気興業	12,900	3,200.00	41,280,000
パナソニック	10,600	1,700.00	18,020,000
アンリツ	24,800	1,373.00	34,050,400
ソニー	19,500	5,572.00	108,654,000
ホシデン	22,100	1,804.00	39,868,400
アルパイン	15,200	2,386.00	36,267,200
エスペック	22,100	2,925.00	64,642,500
スタンレー電気	12,300	4,650.00	57,195,000
ダイハツディーゼル	62,700	806.00	50,536,200
トヨタ自動車	11,400	7,679.00	87,540,600
日野自動車	121,000	1,519.00	183,799,000
日産車体	23,600	1,169.00	27,588,400
日信工業	121,100	2,195.00	265,814,500
太平洋工業	21,800	1,719.00	37,474,200
本田技研工業	16,200	3,980.00	64,476,000
スズキ	3,400	6,522.00	22,174,800
ショーワ	46,900	1,420.00	66,598,000
フジオーゼックス	3,800	5,700.00	21,660,000
テルモ	10,100	5,410.00	54,641,000
バンダイナムコホールディングス	16,100	3,690.00	59,409,000
アシックス	33,000	1,822.00	60,126,000
任天堂	3,500	48,450.00	169,575,000
電源開発	11,800	3,135.00	36,993,000
西日本旅客鉄道	6,700	8,390.00	56,213,000
南海電気鉄道	7,100	2,904.00	20,618,400
セイノーホールディングス	50,300	1,832.00	92,149,600
日本郵船	12,500	2,863.00	35,787,500
商船三井	5,400	3,955.00	21,357,000
住友倉庫	38,000	810.00	30,780,000
AOI TYO Holdings	41,400	1,358.00	56,221,200
マクロミル	10,000	2,761.00	27,610,000
ヤフー	207,500	529.00	109,767,500
ネットワンシステムズ	27,700	1,670.00	46,259,000
日本電信電話	11,400	5,241.00	59,747,400
NTTドコモ	11,800	2,717.50	32,066,500
ソフトバンクグループ	8,400	9,271.00	77,876,400
アズワン	1,000	7,180.00	7,180,000
伊藤忠商事	25,000	2,233.00	55,825,000
三井物産	17,400	1,921.00	33,425,400
三菱商事	17,500	3,169.00	55,457,500
泉州電業	14,700	3,265.00	47,995,500
サンエー	9,200	5,460.00	50,232,000
三越伊勢丹ホールディングス	69,700	1,342.00	93,537,400
セブン&アイ・ホールディングス	7,500	4,575.00	34,312,500
ゼビオホールディングス	12,000	2,267.00	27,204,000
ケーズホールディングス	6,900	3,120.00	21,528,000
ニトリホールディングス	3,600	16,910.00	60,876,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	208,500	878.90	183,250,650
三井住友フィナンシャルグループ	22,900	5,261.00	120,476,900
七十七銀行	21,100	2,913.00	61,464,300
みずほフィナンシャルグループ	282,400	214.90	60,687,760
ジャフコ	7,100	7,020.00	49,842,000
大和証券グループ本社	27,000	795.70	21,483,900
野村ホールディングス	39,500	739.50	29,210,250
第一生命ホールディングス	54,700	2,464.00	134,780,800
東京海上ホールディングス	7,300	5,326.00	38,879,800
T&Dホールディングス	48,400	2,067.50	100,067,000
日本証券金融	58,400	659.00	38,485,600
オリックス	26,900	2,171.50	58,413,350
東急不動産ホールディングス	29,500	875.00	25,812,500
三井不動産	20,400	2,834.00	57,813,600
三菱地所	9,600	2,105.00	20,208,000
ダイビル	12,600	1,401.00	17,652,600
イオンモール	28,400	2,370.00	67,308,000
タケエイ	20,200	1,419.00	28,663,800
ディー・エヌ・エー	11,400	2,400.00	27,360,000
電通	3,900	4,920.00	19,188,000
合 計	3,556,800		6,570,321,890

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。