有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

日本超長期国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,852,635,672	42,348,394,344
国債証券	179,840,270,000	156,909,425,000
未収入金	5,792,580,000	20,936,250,000
未収利息	324,422,206	270,410,423
前払費用	59,142,448	35,062,976
流動資産合計	231,869,050,326	220,499,542,743
資産合計	231,869,050,326	220,499,542,743
負債の部
流動負債
未払金	-	7,237,275,000
未払利息	17,436	10,766
流動負債合計	17,436	7,237,285,766
負債合計	17,436	7,237,285,766
純資産の部
元本等
元本	180,343,052,404	173,800,159,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,525,980,486	39,462,097,721
元本等合計	231,869,032,890	213,262,256,977
純資産合計	231,869,032,890	213,262,256,977
負債純資産合計	231,869,050,326	220,499,542,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
1.	期首	2022年 1月21日	2022年 7月21日
	期首元本額	183,774,530,076円	180,343,052,404円
	期首からの追加設定元本額	19,400,229,987円	16,174,009,487円
	期首からの一部解約元本額	22,831,707,659円	22,716,902,635円
	元本の内訳 ※
	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	16,656,853,798円	17,029,387,933円
	ファイン・ブレンド(資産成長型)	9,617,486,144円	10,282,729,734円
	スマート・ファイブ(毎月決算型)	118,574,281,720円	110,874,247,316円
	スマート・ファイブ(1年決算型)	20,412,306,408円	19,623,313,788円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	191,240,253円	187,077,255円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	207,578,627円	209,522,513円
	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	14,536,354,101円	15,455,559,957円
	ファイン・ブレンド(適格機関投資家向け)	146,951,353円	138,320,760円
	計	180,343,052,404円	173,800,159,256円
2.	受益権の総数	180,343,052,404口	173,800,159,256口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△10,743,140,000
合計	△10,743,140,000

(2023年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△11,994,540,000
合計	△11,994,540,000

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月20日現在		2023年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.2857円	1口当たり純資産額	1.2271円
(1万口当たり純資産額)	(12,857円)	(1万口当たり純資産額)	(12,271円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第15回利付国債(40年)	18,500,000,000	14,997,395,000
	第62回利付国債(30年)	15,000,000,000	11,762,400,000
	第63回利付国債(30年)	13,500,000,000	10,254,735,000
	第64回利付国債(30年)	16,000,000,000	12,106,560,000
	第65回利付国債(30年)	10,000,000,000	7,571,900,000
	第66回利付国債(30年)	10,000,000,000	7,542,800,000
	第67回利付国債(30年)	12,000,000,000	9,532,200,000
	第68回利付国債(30年)	10,000,000,000	7,923,100,000
	第159回利付国債(20年)	15,000,000,000	14,390,400,000
	第162回利付国債(20年)	10,000,000,000	9,482,500,000
	第163回利付国債(20年)	12,000,000,000	11,333,160,000
	第164回利付国債(20年)	10,000,000,000	9,268,800,000
	第167回利付国債(20年)	10,000,000,000	9,150,500,000
	第168回利付国債(20年)	6,500,000,000	5,823,935,000
	第179回利付国債(20年)	7,000,000,000	6,103,790,000
	第180回利付国債(20年)	10,500,000,000	9,665,250,000
合計		186,000,000,000	156,909,425,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。